计量经济学期末试题及答案(2008年6月)(4页).doc
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1、-计量经济学期末试题及答案(2008年6月)-第 4 页计量经济学期末试题及答案(2008年6月,开卷,满分70分)(15分,每小题3分)多元线性回归模型:模型设定是正确的。如果遗漏了显著的变量,构成一个新模型试回答: 如果与其它解释变量完全独立,用OLS分别估计原模型和新模型,的估计结果是否变化?为什么?不会发生变化,因为由于与其他解释变量独立,去掉的正规方程组与新模型一致。 如果与其它解释变量线性相关,用OLS分别估计原模型和新模型,的估计结果是否变化?为什么?会,因为由于与其他解释变量不独立,去掉的正规方程组与新模型不一致,估计量发生变化。 如果是确定性变量,写出新模型中的分布。 如果是
2、随机变量,且服从正态分布,指出新模型中的是否服从正态分布?为什么?是,服从正太分布,减去一个服从正态分布的随机变量仍然服从正态分布。 如果是随机变量,且服从正态分布,指出新模型是否存在异方差性?为什么?若原模型存在异方差,则新模型也存在异方差,若原模型不存在异方差,新模型不存在异方差。(12分,每小题4分)多元线性回归模型:现有组样本观测值,其中(),将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的:完全随机抽取,被解释变量被限制在大于的范围内随机抽取,被解释变量被限制在大于小于的范围内随机抽取。 用OLS分别估计3种情况下的模型,结构参数估计量是否等价?为什么?等价。OLS只要样本观测值相同,无
3、论被解释变量是否受到限制,其估计量相同。 用ML分别估计3种情况下的模型,结构参数估计量是否等价?为什么?不等价,对于ML,当被解释变量受到限制时,抽取同一个样本的概率发生了变化,因而似然函数发生变化,估计结果也发生变化。 用ML分别估计3种情况下的模型,比较3种情况的似然函数值。情况三的似然函数值情况二的似然函数值情况一的似然函数值。(9分,每小题3分)下列联立方程模型是一个完备的结构式模型: 指出每个结构方程和该联立方程模型的识别状态。恰好识别 过度识别 过度识别 指出分别采用OLS和2SLS估计第一个方程的优点和缺点。OLS:优点:实际操作性强,最小均方差性。缺点:有偏,方差大,不利用方
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- 计量 经济学 期末 试题 答案 2008
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