2022年中国期货从业资格深度自测题型6.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。 A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】 C2. 【问题】 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3，无风险利率为6，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】 B3. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得( )，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。A.

2、介绍业务资格B.证监会的书面授权C.期货业协会的授权文件D.期货经纪业务资格【答案】 A4. 【问题】 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控 ，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（）A.期货公司B.国务院期货监督管理机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 B5. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C6. 【问题】 申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（ ）。 A.具有期货从业人员资格B.具有大学

3、本科以上学历或者取得学士以上学位C.具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.具有从事期货业务2年以上经验【答案】 D7. 【问题】 有权选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的机构是（）。A.股东大会B.董事会C.总经理D.理事会【答案】 A8. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A9. 【问题】 证券公司可以接受下列（ ）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期

4、货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C10. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。A.100万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D11. 【问题】 当期货市场出现异常情况时期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施并应当立即报告（ ）。A.当地人民法

5、院B.中国期货业协会C.中国证监会D.国务院期货监督管理机构【答案】 D12. 【问题】 B是衡量证券（）的指标。A.相对风险B.收益C.总风险D.相对收益【答案】 A13. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C14. 【问题】 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的

6、影响，该投资策略带来的价值变动是（）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C15. 【问题】 期货从业人员刘某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，刘某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了刘某。期货公司应当在对刘某做出处分决定后向（ ）报告。 A.期货交易所B.中国证监会C.所在公司住所地证监会派出机构D.中国期货业协会【答案】 D16. 【问题】 6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的

7、保证金为（ ）。A.44600元B.22200元C.44400元D.22300元【答案】 A17. 【问题】 假设某期货交易所截至2015年第一季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额79亿元，该期货交易所2015年第一季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。则该期货投资者保障基金由( )集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.基金管理公司【答案】 B18. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A19. 【问题】 下列关于非结算会员期货

8、交易违约责任承担的表述，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司承担违约责任后收得对该非结算会员的相应追偿权B.非结算会员保证金不足，无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任【答案】 B20. 【问题】 2015年，造成我国PPI持续下滑的主要经济原因是（）。A.B.C.D.【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 虚拟库存是指企业根据自身的采购和销售计划、资金及经营规模，在期货市

9、场建立的原材料买入持仓。建立虚拟库存的好处有（ ）。A.减少资金占用B.节省企业仓储容量C.积极应对低库存下的原材料价格上涨D.违约风险极低【答案】 ABCD2. 【问题】 中国期货业协会制定的以下期货从业人员自律管理的具体办法，须报中国证监会核准的有（ ）。A.执业行为准则B.后续职业培训C.从业资格考试D.行政处罚和申诉【答案】 ABC3. 【问题】 下列关于期权交易策略的解释，错误的是（ ）。A.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的B.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的D

10、.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的【答案】 BD4. 【问题】 资产配置通常可分为（ ）三个层面。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.动态资产配置D.市场条件约束下的资产配置【答案】 ABD5. 【问题】 以下属于1年期限以上利率的期货品种的有( )。A.债券价格指数期货B.债券期货C.利率互换期货D.银行间回购定盘利率期货【答案】 BC6. 【问题】 我国大连商品交易所推出的化工类期货品种有（ ）。A.聚氯乙烯B.甲醇C.线型低密度聚乙烯D.精对苯二甲酸【答案】 AC7. 【问题】 最高法院、最高检察院关于办理内部交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干

11、问题的解释？A.利用套取手段获取内幕信息的B.利用不正当手段获取内幕信息的C.内幕信息知情人员的近亲属或者其他与内幕信息知情人员关系密切的人员，在内幕信息敏感期内，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源的D.在内幕信息短期内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源【答案】 AC8. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托A期货公司期货从业人员乙下单。某日甲临时出

12、差，便委托乙将其5月份的合约下跌10%时卖出，并和乙签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，乙判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了6手7月份合约。谁料到，刚买入后该合约就一直下跌，乙只好按市价卖出止损，但还是亏损了10万元。甲从外地出A.A期货公司未按客户的交易指令入市交易，应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失B.赔偿损失的范围包括交易手续费. 税金. 利息C.甲对乙有直接追索权D.A期货公司可以向乙追偿【答案】 AB9. 【问题】 循环周期理论中周期一般分为( )。A.长期循环B.中期循环C.短期循环D.交易周期【答案】 ABC10. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司

13、不得（）。A.从事或者变相从事期货自营业务B.为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资C.对外担保D.经营境外期货经纪业务【答案】 ABC11. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括（ ）。A.申请日前1个月风险监管报表B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告【答案】 BCD12. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，正确的有（ ）。A.研究分析报告应当制作成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格. 研究分析人员姓名. 从业

14、证号. 制作日期等内容B.研究分析报告应当注明相关信息资料的来源. 研究分析一件的局限性与使用者风险提示C.研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理D.制作. 提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权【答案】 ABCD13. 【问题】 某期货公司任命李平为首席风险官，请问下列情形中违反了中国证监会管理规定的是（ ）。 A.李平在期货公司兼任合规部主任B.在任首席风险官期间向监事会负责C.李平在期货公司兼任财务负责人D.期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通果了对李平的任命决议【答案】 BCD1

15、4. 【问题】 期货公司变更控股股东的，应当符合的条件有 （）A.股权受让方符合持有相应股权的法定条件B.拟变更的股权不存在被冻结等情形C.期货公司与股东之间不存在交叉持股情形D.期货公司为股权受让方提供一定的财务支持【答案】 ABC15. 【问题】 甲为某期货公司的债权人，期货公司对甲的债务不能履行，下列说法中正确的是（ ）。A.客户在期货公司保证金账户中的资金不得冻结. 扣划B.期货公司有其他财产的，应当依法先行冻结. 查封. 执行其他财产C.除期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的情形以外，期货公司未被期货合约占用的最低限额的结算准备金不得被冻结. 扣划D.期货交易所应当对期货公司的债

16、务承担担保责任【答案】 ABC16. 【问题】 关于股指期货套期保值的说法，正确的有（） 。A.套期保值效果与套期保值比率有关B.保值资产可以是股票组合或单只股票C.一般可以完全消除市场价格波动的风险D.一般是交叉套期保值【答案】 ABD17. 【问题】 期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失，下列说法中正确的是（）。A.如果期货公司将该名工作人员开除，则损失完全由甲自行承担B.应由期货公司承担赔偿责任C.甲有过错的，也要承担部分责任D.如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担【答案】 BCD18. 【问题】 机构应当为（ ）人员办理从业资格申请。A.身体健康B.具有期货从

17、业资格考试合格证明C.品德端正，具有良好的职业道德D.已被从事期货经营业务的机构聘用【答案】 BCD19. 【问题】 在组织机构的设置上，会员制期货交易所与公司制期货交易所的异同点有（ ）。A.会员制期货交易所设会员大会，而公司制期货交易所设股东大会B.会员制期货交易所设理事会，而公司制期货交易所设董事会C.会员制期货交易所与公司制期货交易所都设总经理D.会员制期货交易所与公司制期货交易所都设监事会【答案】 ABC20. 【问题】 对境外投资企业而言，可能面临（）风险。A.利率B.汇率C.投资项目的不确定性D.流动性【答案】 BC20. 【问题】 禁止期货从业人员挪用客户期货保证金或者其他资产

18、的规定，主要是针对( )的期货从业人员提出的。A.为期货公司提供中间介绍业务的机构B.期货公司C.期货投资咨询机构D.中国期货业协会【答案】 B21. 【问题】 下列哪类普通投资者可以转化为专业投资者（）。A.重庆某公司最近1年末净资产1000万元，金融资产300万元，1年证券投资经验B.北京某公司最近1年末净资产800万元，金融资产600万元，2年证券投资经验C.王女士最近3年个人年均收入50万元，1年以上证券投资经历D.邹女士最近3年个人年均收入20万元，5年以上证券投资经历【答案】 C22. 【问题】 期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前（）的风险监管指标应当持续符合监管要求。A.

19、24个月B.12个月C.6个月D.3个月【答案】 C23. 【问题】 （ ）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A24. 【问题】 申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交的文件和材料不包括（ ）。 A.章程和交易规则草案B.拟加入会员或者股东名单C.拟任用高级管理人员的名单及简历D.拟定的契合业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本【答案】 D25. 【问题】 期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（ ）。A.

20、中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】 C26. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A27. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B28. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘的，（）应当向中国期货业协会报告。A.相关的中国证监会派出机构B.期货从业人员C.期货从业人员主管领导D.期货从业人员所在机构【答案】 D29. 【问题】 小张于2015年5月开始担任甲期货公司

21、的首席风险官。同年9月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】 A30. 【问题】 证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（ ）。 A.为客户提供融资B.代客户下达平仓指令C.向客户提示风险D.利用证券资金账户为客户追加期货保证金【答案】 C31. 【问题】 由于市场热

22、点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 A32. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。该公司需要人民币欧元看跌期权手。（）A.买入;1

23、7B.卖出;17C.买入;16D.卖出;16【答案】 A33. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.5877.60B.5896.80C.5830.80D.5899.80【答案】 D34. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B35. 【问题】 首席风险官应当在每季度结束之Et起（ ）个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A.3B.5C.10D.15【答案】 C36. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得

24、知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。A.100万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D37. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】 C38. 【问题】 期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的，其任职资格自（）起自动失效。A.离任之日B.离任前一日C.离任后一日D.提出离职之日【答案】 A39. 【问题】 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明是( )的除外。A.紧急避险B.他人责任C.不可抗力D.意外【答案】 C