2022年云南省期货从业资格模考考试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A.1.475B.1.485C.1.495D.1.5100【答案】 B2. 【问题】 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】 A3. 【问题】 中国证监会有权依法对期货交易所实行监

2、督管理，其监督形式是（ ） A.分散监督管理B.集中统一监督管理C.主要由地方证监会进行管理D.授权期货业协会进行管理【答案】 B4. 【问题】 有权批准期货交易所设立的机关是( )。A.国家发展和改革委员会B.中国银保监会C.国家工商行政管理总局D.国务院期货监督管理机构【答案】 D5. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】 C6. 【问题】 期货公司营业都负责人的任职资格由（ ）依法核准。 A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营

3、业部所在地的工商行政管理机构C.营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A7. 【问题】 某投资者委托给期货公司20万元进行管理投资，后投资者发现该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投资者应向（ ）起诉。A.投资者住所地中级人民法院B.交易所所在地中级人民法院C.期货公司所在地中级人民法院D.投资者户口所在地高级人民法院【答案】 C8. 【问题】 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行

4、为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅A.6.2900B.6.3866C.6.3825D.6.4825【答案】 B9. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，下列人员中应当取得期货从业人员资格的是（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员B.中国证监会工作人员C.期货保证金安全存管监控机构工作人员D.中国期货业协会工作人员【答案】 A10. 【问题】 期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是( )。A.不得进行虚假宣传，诱

5、骗客户参与期货交易B.不得挪用客户的期货保证金或者其他资产C.当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务D.不得进行中国证监会禁止的其他行为【答案】 C11. 【问题】 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所也未代期货公司履行，造成交易对方损失的，（ ）。A.期货交易所应当承担赔偿责任B.期货公司应当承担赔偿责任C.期货交易所应当承担不超过80的赔偿责任D.期货公司应当承担不超过60的赔偿责任【答案】 A12. 【问题】 中国期货业协会是（）。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构【答案

6、】 C13. 【问题】 甲期货公司取得了期货交易所交易结算会员的资格，下列选项中，可以委托其进行货币结算业务的是（）。A.乙是甲期货公司的客户B.丙是交易所结算会员C.丁是非结算会员D.戊是全面结算会员期货公司【答案】 A14. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职( )年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 A15. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（ ）颁发的从业资格考试证明。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】 B16. 【问题】 刘某为某期货公司

7、从业人员，在得知乙期货公司给中间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执行行为准则是（）A.除所在机构以外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.不再在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金【答案】 A17. 【问题】 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A.B=（FC）-PB.B=（FC）-FC.B=P-FD.B=P-（FC）【答案】 D18. 【问题

8、】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C19. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A20. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜

9、材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 证券公司介绍其控股股东到期货公司开户的，以下做法正确的有（ ）。A.向股东作获利保证B.按规定履行信息披露义务C.向股东承诺共担风险D.将开户资料提交期货公司【答案】 BD2.

10、【问题】 出口量主要受（ ）因素的影响。A.国际市场供求状况B.内销和外销价格比C.关税和非关税壁垒D.汇率【答案】 ABCD3. 【问题】 下列关于一国的利率水平对外汇汇率的影响的说法中正确的有()。A.利率的高低影响着一国资金的流动B.资本一般是从利率高的国家流向利率低的国家C.在一个国家里，信贷紧缩时，利率上升D.如果一国的利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，恶化资本账户收支，同时在国际市场上会抛售这种货币，引起汇率下跌【答案】 ACD4. 【问题】 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（）.A.基差空头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货B.基差空头

11、策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货C.基差多头策略是指买入国债现货，同时卖出国债期货D.基差多头策略是指卖出国债现货，同时买入国债期货【答案】 BC5. 【问题】 国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。A.资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降B.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降C.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升D.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加【答案】 BCD6. 【问题】 期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。 A.债券价格将上涨B.债券价格将下跌C.适宜选择多头策略D.适宜选择空头策略【答

12、案】 BD7. 【问题】 下列属于外汇掉期的适用情形的有（）。A.锁定远期汇率B.对冲货币贬值风险C.调整资金期限结构D.延长资金的使用期限【答案】 BC8. 【问题】 从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险，该风险的来源取决于（）。A.金融机构使用的风险管理方法B.金融机构发行的财富管理产品C.金融机构交易的市场D.金融机构提供的服务【答案】 BCD9. 【问题】 期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已经按要求履行报告义务的，证监会可以（ ）。A.免予处罚B.减轻处罚C.从轻处罚D.将其作为立功表现【答案】 ABC10. 【问题】 结构化产品创设者的扮演者有（

13、）。A.投资银行B.证券经纪商C.证券自营商D.全部商业银行【答案】 ABC11. 【问题】 下列关于期权时间价值的说法，正确的是( )。A.平值期权的时间价值总是大于等于0B.虚值期权的时间价值总是大于等于0C.实值欧式期权的时间价值总是大于等于0D.美式期权的时间价值总是大于等于0【答案】 ABD12. 【问题】 共用题干A.最小变动价位为0.0035B.最小变动价位为0.0025C.最小变动值为5.25D.最小变动值为6.25【答案】 BD13. 【问题】 从业人员应当保守国家秘密、所在机构秘密、投资者的商业秘密及个人隐私，对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露

14、、传递给他人，可以除外的情况有（ ）。A.有关法律、法规、规章等要求提供的B.从业人员在执业过程中，为保护自己的合法权益而必须公开的C.从业人员对投资者服务结束或者离开所在机构后的D.国家司法部门、政府监管部门、协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的【答案】 ABD14. 【问题】 股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。A.交易成本低B.可对冲风险C.流动性好D.预期收益高【答案】 AC15. 【问题】 期货从业人员应当参加协会组织的专项后续职业培训的情形有（）。A.从业人员受到训诫B.从业人员受到公开谴责C.暂停从业人员从业资格D.从业人员被判3年有期徒刑【答案】

15、ABC16. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（ ）。A.责令停业整顿B.罚款C.吊销期货业务许可证D.没收违法所得【答案】 ABCD17. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣决定在某期货公司开户进行期货交易，由于身份证件遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往公司开户，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同。关于期货交易账户，下列做法中错误的是（ ）。A.小王可用妻子小张的身份证原件

16、，代妻子开户B.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 ABC18. 【问题】 如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于（）。A.看跌利率并在利率下跌后获得收益B.看涨利率并在利率上涨后获得收益C.相当于金融投资中的买方D.相当于金融投资中的多方【答案】 BCD19. 【问题】 普通投资者，可以申请转化为专业投资者。申请转化流程是（）。A.填写转化申请书，确认自主承担可能产生的风险和后果，提交符合转化条件的证明材料B.经营

17、机构对投资者提供的资料进行审核，通过追加了解投资者信息、开展投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行审慎评估，确认其符合转化要求C.经营机构同意投资者转化的，应当向其说明对普通投资者和专业投资者履行适当性义务的差别，警示可能承担的投资风险D.经营机构不同意投资者转化的，应当告知其评估结果及理由【答案】 ABCD20. 【问题】 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。A.9月份大豆现货价格下跌至690美分/

18、蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳B.9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳C.9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳【答案】 AB20. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元A.5400B.4400C.4800D.5200【答案

19、】 C21. 【问题】 Shibor报价银行团由16家商业银行组成，其中不包括（）。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D22. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A23. 【问题】 期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚的，中国期货业协会应当（） .A.及时向期货

20、交易所发出行政处罚建议书B.做出行政处罚C.给予最严厉的纪律处分，以代替行政处罚D.及时移送中国证监会处理【答案】 D24. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D25. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D26. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.公司

21、在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B27. 【问题】 6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（）。A.-20000美元B.20000美元C.37000美元D.37000美元【答案】 B28. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易是可以根据会员的( )和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范

22、围。A.资本充足情况B.成交情况C.客户情况D.资信情况【答案】 D29. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D30. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（ ）和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资信情况B.客户情况C.资本充足情况D.成交情况【答案】 A31. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（ ）。A.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C32. 【问题】 期货交易

23、的收费项目、收费标准和管理办法由（）有关主管部门统一制定并公布。A.期货交易所B.期货公司C.国务院D.中国期货业协会【答案】 C33. 【问题】 表43是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A34. 【问题】 取得经理层人员任职资格但连续（ ）年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A.2B.3C.4D.5【答案】 D35. 【问题】 期货公司错误执行客户

24、交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担。下列说法错误的是（）A.交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B.交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承担C.交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担D.交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担【答案】 D36. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A37. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为2

25、00万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C38. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处( )的罚款。A.3万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以上10万元以下【答案】 B39. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D