2022年中国期货从业资格自测模拟题12.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务应（）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A2. 【问题】 唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D3. 【问题】 下列（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D4. 【问题】 广义货币供

2、应量M2不包括（）。A.现金B.活期存款C.大额定期存款D.企业定期存款【答案】 C5. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的（）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D6. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【

3、答案】 A7. 【问题】 小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年，之后与B期货公司订立了期货经纪合同，B未提示小张注意期货交易风险说明书内容，小张已签字确认，对于在交易中的损失，下列各项中说法正确的是( )。A.由期货交易所承担B.由期货交易所与期货公司共同承担C.如果小张已有交易经历，应当免除期货公司的责任D.即使小张有交易经历，也不能免除期货公司的责任【答案】 C8. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格A.中国证监会B.期货交易所C.期货业协会D.国务院期货监督管理机构【答案】 A9. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6

4、.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入5手国债期货D.买入10手国债期货【答案】 C10. 【问题】 下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况，可以得出的结论是（）。 A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】 C11. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否

5、认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B12. 【问题】 下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中，正确的是（）。A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任【答案】 B13. 【问题】 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控进行每日稽核，发现问题应当立即报告（ ）。A.期货交易所

6、B.期货公司C.期货保证金存管银行D.国务院期货监督管理机构【答案】 D14. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护（）的合法权益。A.国家B.投资者C.期货公司D.期货交易所【答案】 B15. 【问题】 既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C16. 【问题】 国有以及国有控股企业违反期货交易管理条例和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政

7、资金进行期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（ ）。A.直接开除的处分B.降级直至判刑的处罚C.降级的纪律处分D.降级直至开除的纪律处分【答案】 D17. 【问题】 申请设立期货公司，持有5%以上股权的个人股东为法人或者其他组织的，其个人金融资产不低于人民币（ ）万元。A.1000B.3000C.5000D.10000【答案】 B18. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，

8、考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D19. 【问题】 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B20. 【问题】 2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值( )。A.与l973年3月相比，升值了27B.与l985年11月相比，贬值了27C.与l985年11月相比，升值了27D.与l973年3月相比，贬值了27【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题

9、意)1. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（ ）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程. 交易规则及其修改草案，提交会员大会审定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC2. 【问题】 期货公司申请使用期货投资者保障基金前，必须（ ）。A.先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口B.申请注销期货经纪业务许可证C.积极清理资产并变现处置D.核实投资者保证金权益及损失【答案】 ACD3. 【问题】 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无套利市场上，两种金融资产未来的

10、现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格【答案】 ABCD4. 【问题】 （ ）体现了期货公司对风险的控制能力和管理能力。A.建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准B.客户保证金全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，并按照保证金存管监控的规定，及时向保证金存管监控中心报送真实的信息C.交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理D.期货公司应设立合规审查部门或者岗位，审查和稽核期货

11、公司经营管理的合法合规性【答案】 ABCD5. 【问题】 持续形态通常包括（）。A.三角形态B.矩形形态C.旗形形态D.圆弧底【答案】 ABC6. 【问题】 下列不属于刑法第一百八十条第一款规定的从事与内幕信息有关的证券、期货交易的情形有（ ）。A.持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份的B.按照事先订立的书面合同、指令、计划从事相关证券、期货交易的C.依据已被他人披露的信息而交易的D.交易具有其他正当理由或者正当信息来源的【答案】 ABCD7. 【问题】 期货仓单串换业务包括（ ）。?A.将不同仓库的仓单串换成同一仓库的仓单B

12、.不同品牌的仓单拥有者相互之间进行串换C.不同仓库的仓单拥有者相互之间进行串换D.将不同品牌的仓单串换成同一品牌的仓单【答案】 AD8. 【问题】 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施（ ）。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务或者分支机构C.限制转让财产或者在财产上设定其他权利D.限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利【答案】 ABCD9. 【问题】 某期货公司因电网严重故障，无法正常营业，现需要申请停业。该公司申请停业需要提交的材料包括（ ）。A.申请书B.关于处理客户资产等情况

13、的报告C.停业决议书D.中国期货业协会规定的其他材料【答案】 ABC10. 【问题】 紧缩的货币政策手段主要包括( )A.减少货币供应量B.提高利率C.提高法定存款准备金率D.降低法定存款准备金率【答案】 ABC11. 【问题】 期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准的有( )。A.合并. 分立或者解散B.变更住所或者营业场所C.上市. 修改或者终止合约D.制定或者修改章程. 交易规则【答案】 ABCD12. 【问题】 期货公司的高级管理人员出现（ ）情形的，期货公司不得申请金融期货结算业务资格。A.近1年内存在不良信用记录B.近2年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款C.

14、因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查D.近2年内因诈骗罪受过刑事处罚【答案】 ABCD13. 【问题】 发生下列哪些情形的，A.资产管理业务被有权机关调查B.客户提前终止资产管理委托C.资产管理业务被交易所调查或者采取风险措施D.客户资产净值发生变化【答案】 ABC14. 【问题】 解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括（）。A.用不可逆的条件来做为信号判断条件B.用可逆的条件来做为信号判断条件C.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数D.重新设立模型【答案】 AC15. 【问题】 期货交易所统一指定交割仓库，其目的有（ ）。A.方便套期保值者进行期货交易B.可以保证卖方交付的商品符合合

15、约规定的数量与质量等级C.增强期货交易市场的流动性D.保证买方收到符合期货合约规定的商品【答案】 BD16. 【问题】 根据期货交易管理条例，如果客户在期货交易中发生违约的，客户保证金不足的，正确的处理方式是（ ）。A.期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权B.期货公司先以结算担保金代为承担违约责任C.期货公司先以风险准备金代为承担违约责任D.由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权【答案】 AC17. 【问题】 关于期货公司的表述，正确的有（ ）。A.为客户提供期货市场信息B.为客户办理结算和交割手续C.可根据客户指令代理买卖期货合约D.代理

16、客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织【答案】 ABCD18. 【问题】 境外融资企业可能面临的问题有（）。A.融资的利息还款B.融入资金的本金使用及偿还C.融资方式的不确定性D.融资市场的选择【答案】 AB19. 【问题】 下列关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担民事责任的表述，正确的有（）。A.营业部不能承担的，由期货公司承担B.营业部独立承担责任C.期货公司不承担责任D.客户有过错的，应当承担相应的民事责任【答案】 AD20. 【问题】 期货交易所的合并可以采取（）方式。A.吸收合并B.新设合并C.兼营合并D.收购合并【答案】 AB20. 【问题】 期货公司接受不符合规定条

17、件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）罚款。 A.1倍以上3倍以下B.l倍以上5倍以下C.3倍以上5倍以下D.3倍以上10倍以下【答案】 A21. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（）。A.期货中间介绍业务委托协议B.期货经纪合同C.委托理财协议D.期货交易合同【答案】 A22. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A23. 【问题】 下列依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的

18、是（）。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.证监会期货部【答案】 A24. 【问题】 下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限翻卖空D.个股期权上市交易【答案】 C25. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A26. 【问题】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一

19、份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C27. 【问题】 下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中，正确的是（）。A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任【答案】 B28. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务

20、时，应当通过( )及时与投资者协商，采取办法妥善予以妥善解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C29. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D30. 【问题】 根据下面资料，回答76-77题 A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定【答案】 B31. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师.注册会计师，自被撤销资格之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事.监事和高级管理人员的任职资格。A.1B.3C.5D.10【答案】 C32. 【问题】 某期货公司与

21、客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A33. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.3200和3680B.3104和3680C.3296和3840D.3200和3840【答案】 C34. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（ ）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A35. 【问题】 已

22、知变量X和Y的协方差为一40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为( )。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.01【答案】 B36. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】 A37. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B38. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C39. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D