2022年云南省期货从业资格通关试卷.docx

《2022年云南省期货从业资格通关试卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省期货从业资格通关试卷.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时，证券公司可以（ ）。 A.为客户提供融资B.代客户下达平仓指令C.向客户提示风险D.利用证券资金账户为客户追加期货保证金【答案】 C2. 【问题】 5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 8月10日，

2、电缆厂实施点价，以65000元吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元吨，则该进口商的交易结果是（）(不计手续费等费用)。A.基差走弱200元吨，不完全套期保值，且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为64500元吨C.通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元吨D.对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元吨【答案】 D3. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508

3、.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D4. 【问题】 期货交易所对期货公司强行平仓数额应当与期货公司（）。A.需追加的保证金数额完全相同B.持仓占用的保证金数额完全相同C.需追加的保证金数额基本相当D.持仓占用的保证金数额基本相当【答案】 C5. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.95B.100C.105D.120【答案】 C6. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，（）负责期货投资者保障基金的财务监管。A.中国证监会B.中国证监会和财政部C.期货交易所D.财政部【答案】 D7. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承

4、受能力至少划分为（）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】 B8. 【问题】 下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是（ ）。A.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同B.期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请C.监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所D.当日分配的客户交易编码，期货交易所于当日允许客户使用【答案】 D9. 【问题】 期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.8C.10D.15【答案】 A10. 【问题】 依法负责期货从业人员资格的认定，管理及撤销的机构是（ ）。 A.中国期货业协

5、会B.中国证监会C.期货交易所D.期货公司【答案】 A11. 【问题】 非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过（）办理。A.各自的期货保证金账户B.银行存款账户C.期货公司的资金D.银行借款【答案】 A12. 【问题】 客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进100手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失6万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全

6、部经济损失。以下说法正确的是（ ）。A.是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任B.孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任C.期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在4.8万元以下D.孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易【答案】 C13. 【问题】 ( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货公司B.期货交易所C.国务院期货监督管理机构D.监控中心【答案

7、】 D14. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为（）。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A15. 【问题】 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 D16. 【问题】 现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。A.衰退阶段B.复苏阶段C.过热阶段D.滞涨阶段【答案】 D17. 【问题】 期货从业人员自律管理的具体办法由（ ）制订。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.国家商务部【答案】 B18. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避

8、利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A19. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D20. 【问题】 期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证

9、注销手续。A.1B.2C.3D.4【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在会员制期货交易所中，期货交易所会员应履行的主要义务包括（ ）。A.按规定缴纳各种费用B.接受期货交易所的业务监管C.执行会员大会. 理事会的决议D.遵守期货交易所章程. 业务规则及有关规定【答案】 ABCD2. 【问题】 在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（）。A.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间B.标的物价格在损益平衡点以上C.标的物价格在执行价格以下D.标的物价格在损益平衡点以下【答案】 AB3. 【问题】 期货投资者保障基金管理机构应当及

10、时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告（ ）。 A.中国期货业协会B.期货交易所C.中国证监会D.财政部【答案】 CD4. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当（ ）。A.了解投资者的投资经验B.了解投资者的财务状况C.诚实地告知投资者期货投资中可能出现的各种风险D.向投资者做出合理的承诺或者保证【答案】 ABC5. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立、健全的风险管理制度包话（）A.当日无负债结算制度B.保证金制度C.结算担保金制度D.涨跌停板制度【答案】 ABCD6. 【问题】 甲是某期货公司的会计，在职期间多次故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易

11、，获利达10余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万元“信息费”。甲指示乙进行期货交易并收取乙的“信息费”的行为（ ）。A.构成泄露内幕信息罪B.构成受贿罪C.构成贪污罪D.不构成犯罪【答案】 AB7. 【问题】 程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（）。A.买卖信号消失B.实际收益明显低于回测收益C.提高盈利能力D.精确回测结果【答案】 AB8. 【问题】 下列关于期货公司的董事、监事、高级管理人员的说法，正确的是（ ）。A.应该遵守法律、行政法规B.应该遵守中国证监会的规定C.应该遵守自律规则、行业规范D.应该遵守公司章程，恪守诚信，勤勉尽责【答案】 ABCD9. 【问题】 下列

12、各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（ ）。A.设立目的和职责B.名称、住所和营业场所C.组织机构的组成、职责、任期和议事规则D.财务会计、内部控制制度【答案】 ABCD10. 【问题】 4月1日，现货指数为l500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会【答案】 BCD11. 【问

13、题】 甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。合同约定，对于交易结算结果有异议的，乙应当在3个工作日内提出。某日，乙收到甲期货公司发出的交易结算结果通知，由于乙正忙于筹备一大型会议，未对该通知作出任何表示。一周之后，会议结束，乙发现该交易结算结果与实际交易发生额不符，遂向甲期货公司提出异议，则（ ）。A.甲期货公司可以置之不理B.甲期货公司应及时处理C.乙在约定时间内未提出异议，视为对交易结算结果予以确认D.乙因正当事由耽搁，异议期可以延长【答案】 AC12. 【问题】 交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（）。A.规格或质量易于量化和评级

14、B.价格波动幅度大且频繁C.供应量大，不易为少数人控制和垄断D.供应量小，不易为少数人控制和垄断【答案】 ABC13. 【问题】 下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。A.为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制B.沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价10C.沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价10D.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的20【答案】 ABD14. 【问题】 期货公司不符合持续性经营规则或者出现经营风险且逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，或者涉

15、嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以对其采取的措施有（ ）。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务或者分支机构C.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用D.限制分配红利，限制向董事. 监事. 高级管理人员支付报酬. 提供福利【答案】 ABCD15. 【问题】 下列关于外汇期货套利交易的说法中，正确的是（ ）。A.交易者需要观察不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动B.进行交易时，需要同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约C.交易者买入期货合约后，等待价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利D.分为期现套利、跨期套利、跨市场套

16、利和跨币种套利等类型【答案】 ABCD16. 【问题】 下列关于期货交易双向交易和对冲了结的说法，正确的有（）。A.既可以买入，也可以卖出作为交易的开端B.合约到期不必进行实物交割C.它使投资者获得了双向的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买D.通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性【答案】 ABCD17. 【问题】 期货交易所应履行的职责有（ ）。 A.发布市场信息B.查处违规行为C.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则D.监管会员及其客户、指定交割仓库的期货业务【答案】 ABCD18. 【问题】 按照相反理论，下列操作和说法正确的有（ ）。?A.相反理论在市场中被广泛应用B

17、.大多数人的判断是错误的C.不可能多数人获利D.要获得大的利益，一定要同大多数人的行动不一致【答案】 CD19. 【问题】 会员或者客户违规对市场产生重大影响时，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取的措施有（ ）。A.冻结账户B.提高保证金标准C.限制出入金D.扣划资金【答案】 BC20. 【问题】 期货从业人员不得疏怠履行应承担的义务有（ ）。 A.期货从业人应当严格按照有关期货业务规定办理相关期货业务B.期货从业人应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复C.期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围

18、内根据客户授权进行期货业务D.期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者【答案】 ABC20. 【问题】 期货公司应当对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户，即对客户进行( )审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C21. 【问题】 期货公司拟免除（）职务的,应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。A.首席风险官B.董事长C.独立董事D.监事会主席【答案】 A22. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐

19、意见D.期货从业人员资格【答案】 D23. 【问题】 期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D24. 【问题】 申请期货公司总经理、副总经理的任职资格，应当具有从事期货业务（ ）年以上经验。或者其他金融业务（ ）年以上经验，或者法律、会计业务（ ）年以上经验。 A.1;2;3B.3;4;5C.4;5;6D.3;3;5【答案】 B25. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）日内报告中国证监会。 A.5B.10C.15D.30【答案】 B26. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.支出法

20、B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A27. 【问题】 证券公司的下列（ ）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A28. 【问题】 如果计算出的隐含波动率上升，则（）。A.市场大多数人认为市场会出现小的波动B.市场大多数人认为市场会出现大的波动C.市场大多数人认为市场价格会上涨D.市场大多数人认为市场价格会下跌【答案】 B29. 【问题】 根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（ ）。 A.20%B.30%C.40%D.60%【答

21、案】 A30. 【问题】 关于强行平仓，下列说法正确的是（）。A.甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由期货交易所承担B.乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由期货交易所自行承担C.丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D.丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户须追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担【答案】 C31. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头

22、寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B32. 【问题】 程序化交易的核心要素是( )。A.数据获取B.数据处理C.交易思想D.指令执行【答案】 C33. 【问题】 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是( )。A.申请书B.章程和交易规则草案C.期货交易所的经营计划

23、D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况【答案】 D34. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。A.不少于5年B.不少于15年C.不少于20年D.不少于10年【答案】 A35. 【问题】 在整个利息体系中起主导作用的利率是（ ）。A.存款准备金B.同业拆借利率C.基准利率D.法定存款准备金【答案】 C36. 【问题】 如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B37. 【问题】 根据下面资料，回答99-100

24、题 A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】 A38. 【问题】 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B39. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B