2022年云南省期货从业资格自我评估预测题.docx

《2022年云南省期货从业资格自我评估预测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省期货从业资格自我评估预测题.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C2. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做

2、空了345万元的美式期权【答案】 A3. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是( )。A.复制与被调查事件有关的财产权登记材料B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.限制违法行为人的人身自由D.对期货公司进行现场检查【答案】 C4. 【问题】 交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。

3、A.20万元以上100万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】 D5. 【问题】 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（）。A.管理费B.教育费C.监管费D.交易费【答案】 C6. 【问题】 王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交易。2016年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未让其签字确认，2016年8月，王某在乙期货公司进行期货交易，累计亏损20万元。对于王某损失，下列表述正确的是（ ）。A.由乙期货公司承担B.由签订期货经纪合同的经办人员承担C.由王某承担

4、，因为王某已有交易经历D.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费【答案】 C7. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；30B.15；30C.10；20D.15；40【答案】 B8. 【问题】 期货交易所对期货公司强行平仓数额应当与期货公司（ ）。A.需追加的保证金数额完全相同B.持仓占用的保证金数额完全相同C.需追加的保证金数额基本相当D.持仓占用的保证金数额基本相当【答案】 C9. 【问题】 期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能

5、充分计提资产减值准备的，监管机构应当（）。A.要求期货公司相应核减净资本B.要求期货公司相应核增净资本C.要求期货公司相应核减净资产D.要求期货公司相应核增净资产【答案】 A10. 【问题】 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B11. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司

6、可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D12. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（ ）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D13. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，（）负责期货投资者保障基金的财务监管。A.中国证监会B.中国证监会和财政部C.期货交易所D.财政部【答案】 D14. 【问题】 根

7、据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构未按照规定划分产品或者服务风险等级的，可以给予警告，并处以（）万元以下罚款A.2B.1C.5D.3【答案】 D15. 【问题】 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司( )，但法律、行政法规另有规定的除外。A.应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80B.承担50的赔偿责任C.需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的30D.不承担赔偿责任【答案】 A16. 【问题】 期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（），

8、并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】 A17. 【问题】 关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机B.头肩顶形态是一种反转突破形态C.在相当高的位置出现了中间高，两边低的三个高点，有可能是一个头肩顶部D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】 D18. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015

9、年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。 A.320B.330C.340D.350【答案】 A19. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（ ）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C20. 【问题】 某期货公司注册资本金为1亿元，甲公司出资70

10、0万元，为其第五大股东。甲公司在期货公司股东会的表决权占比为（ ）。 A.0.07B.0.2C.0.05D.由公司章程自由约定【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货合约连续竞价遵循自动撮合成交原则。下列关于小麦期货合约最新撮合成交价的说法中，正确的是()。A.bp=2020元吨，sp=2010元吨，cp=2005元吨，则最新成交价为2010元吨B.bp=2020元吨，sp=2005元吨，cp=2010元吨，则最新成交价为2005元吨C.bp=2010元吨，sp=2005元吨，cp=2020元吨，则最新成交价为2010元吨D.bp=201

11、0元吨，sp=2005元吨，cp=2020元吨，则最新成交价为2005元吨【答案】 AC2. 【问题】 在国际外汇市场上，( )采用间接标价法。A.欧元B.英镑C.日元D.加拿大元【答案】 AB3. 【问题】 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（ ）。A.看涨期权B.美式期权C.欧式期权D.看跌期权【答案】 AD4. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A.存单B.信用证C.票据D.资信证明【答案】 ABCD5. 【问题】 适合做外汇期货买入套期保值的有（ ）。A.3个月后将

12、要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率上升B.3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率下降C.外汇短期负债者担心未来货币升值D.外汇短期负债者担心未来货币贬值【答案】 AC6. 【问题】 期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控、合规制度的，()依据相关法律法规的规定，采取监管措施。A.中国人民银行B.中国证监会的派出机构C.中国证监会D.中国银监会【答案】 BC7. 【问题】 在我国，当会员出现（ ）情况时，期货交易所可以对其全部或部分持仓实施强行平仓。A.持仓量超出其限仓标准的80%以上B.结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C.因违规受到交易所强行平仓处罚D.

13、根据交易所的紧急措施应予以强行平仓【答案】 BCD8. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当（ ） A.予以撤销B.对负有责任的公司和人员予以警告并处以3万元以下罚款C.追究刑事责任D.对负有责任的公司和人员予以警告并处以3万元以上罚款【答案】 AB9. 【问题】 资产管理计划应向投资者提供的信息披露文件包括（ ）A.资产管理计划清算报告B.资产管理计划净值，资产管理计划参与、退出价格C.资产管理计划定期报告，不包括季度报告和年度报告D.资产管理合同、计划说明书和风险揭示书【答案】 ABD10. 【问题】 期货投资咨询机构的期货从业人员不得有以下哪些行为?（

14、）A.以个人名义从事期货交易B.代理客户从事期货交易C.为客户设计投资方案D.利用传播媒介提供. 传播虚假或者误导客户的信息【答案】 BD11. 【问题】 某投资者持有10个delta=06的看涨期权和8个delta=-05的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A.卖出4个delta=-0.5的看跌期权B.买入4个delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个delta=-0.5的看涨期权【答案】 BC12. 【问题】 根据最高人民法院最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释，内幕信息以外的其他未公开的信息包括

15、（）。A.交易动向信息B.资金数量及变化C.证券持仓数量及变化D.证券.期货的投资决策.交易执行信息【答案】 ABCD13. 【问题】 下列属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】 ABCD14. 【问题】 影响供给的因素有（）。A.商品自身的价格B.生产成本C.生产的技术水平D.相关商品的价格【答案】 ABCD15. 【问题】 下列属于完全垄断市场的特征的有( )。A.市场上只有唯的个企业生产和销售产品B.该企业生产和销售的产品没有任何相近的替代品C.存在许多卖者，每个企业都认为自己行为的影响很小D

16、.其他任何企业进入该行业都极为困难或不可能【答案】 ABD16. 【问题】 根据期货公司监督管理办法的规定，期货公司应当向客户全面客观介绍( )。A.相关法律法规B.业务规则C.产品的特征D.服务的特征【答案】 ABCD17. 【问题】 期货交易所除履行期货交易管理条例规定的职责外，还应当履行的职责包括（ ）。A.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则B.发布市场信息C.监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务D.查处违规行为【答案】 ABCD18. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)

17、为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.短期利率上升B.股票价格下降C.短期利率下降D.股票价格上升【答案】 AB19. 【问题】 中国证券监督管理委员会及其派出机构认为期货公司可能存在（ ）情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计、评估或者出具法律意见。 A.期货公司年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B.期货公司月度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏C.期货公司临时报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏D.违反客户资产保护、期货保证金安全存管监控规定或者风险监管指标管理规定【答案】 ABCD20. 【问题】 根据我国刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运

18、用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对直接责任人员判处刑罚（ ）。A.保险公司B.期货公司C.商业银行D.证券公司【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（）风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【答案】 B21. 【问题】 有权选举和更换非由职工代表担任的董事、监事的机构是（）。A.股东大会B.董事会C.总经理D.理事会【答案】 A22. 【问题】 根据下面资料，回答99-100题 A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】 A23. 【问题】 取得从业资格考试合格

19、证明或者被注销从业资格的人员连续( )未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A24. 【问题】 在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开（ ）。 A.董事会B.理事会C.职工代表大会D.临时会员大会【答案】 D25. 【问题】 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】

20、A26. 【问题】 客户在期货公司中违约的，期货公司先以（）承担违约责任。A.该客户的保证金B.期货公司的自有资金C.期货公司的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A27. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A28. 【问题】 假设2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（ ）。A.300万元B.400万元C.500万元D.600万元【答案】 B29. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当对客户进

21、行（ ）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C30. 【问题】 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法所称的证券期货经营机构，不包括（）。A.商业银行设立的从事理财业务的子公司B.证券公司C.基金管理公司D.期货公司【答案】 A31. 【问题】 下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（ ）。A.期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】 D32. 【问题】 交

22、易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。A.收支比B.盈亏比C.平均盈亏比D.单笔盈亏比【答案】 B33. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（）账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C34. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理（ ）。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核

23、减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【答案】 A35. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法， 期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当做出必要的岗位独立信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司（）应当对上述事项进行检查落实。A.总经理指定的副总经理B.总经理C.董事长D.首席风险官【答案】 D36. 【问题】 如果专业投资者满足认定要求的条件发生变化，应及时告知（ ）。 A.期货经营机构B.期货协会C.中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A37. 【问题】 吴某2014年7月在上海一家期货公司

24、从事过期货交易。三个月后，经朋友介绍，吴某又到北京某期货公司开户，经办人员向吴某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。两个月后，吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损50万元。对于亏损责任，下列说法正确的是（ ）。A.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费B.由吴某承担，因为吴某已有交易经历C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由北京某期货公司承担【答案】 B38. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中的风险控制指标标准不包括（）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 A39. 【问题】 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（ ）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A