2022年云南省期货从业资格自测测试题60.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（ ）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】 C2. 【问题】 全面结算会员期货公司应当按照期货交易所的规定，建立并执行对非结算会员的（）。A.持仓制度B.交易制度C.限仓制度D.保证金制度【答案】 C3. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答

2、案】 D4. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D5. 【问题】 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。 A.客户可以通过电话向期货公司下达交易指令B.在期货交易所进行期货交易的，应当是客户C.客户的交易指令应当明确、全面D.期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令【答案】 B6. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用

3、之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D7. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（ ）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D8. 【问题】 下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是（）。A.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同B.期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请C.监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所D.当日分配的客户交易编码，期货交易所于当日允许客户使用【答案】 D9. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，需配备必要的人员，其中拟开

4、展介绍业务的营业部至少有（ ）名具有期货从业人员资格的业务人员。A.2B.3C.5D.7【答案】 A10. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（ ）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】 C11. 【问题】 中国证监会有权依法对期货交易所实行监督管理，其监督形式是（ ） A.分散监督管理B.集中统一监督管理C.主要由地方证监会进行管理D.授权期货业协会进行管理【答案】 B12. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支

5、机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】 C13. 【问题】 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定【答案】 B14. 【问题】 根据下面资料，回答89-90题 A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】 B15. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（ ）A.挪用客户保证

6、金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A16. 【问题】 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=Se（Rd-Rf）T）A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792【答案】 A17. 【问题】 计算互换中英镑的固定利率（）。A.0.0425B.0.0528C.0.0628D.0.0725【答案】 B18. 【问题】 某期货公司期末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益

7、)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B19. 【问题】 根据证券期资经营机构私募资产管理业务管理办法，出现下列哪些情形时，资产管理计划应当终止（）.A.托营人被依法撤销基会托管资格或者依法解散、被撒销，被宣告破产，且在6个月内没有新的托管人承接B.集合资户管理计划存续期间， 持续3个工作日投资者少于2人C.证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的【答

8、案】 C20. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 对基差买方来说，基差定价模式的缺点是（）。A.在谈判时处于被动地位B.加快销售速度C.面临点价期间价格向不利于自身方向波动的风险D.增强企业参与国际市场的竞争能力【答案】 AC2. 【问题】 在中美之间的大豆贸易中，中国油厂主要是通过（）方式确定最终的大豆进口采购价格。A.一口价B.点价C.点价卖

9、货D.点价买货【答案】 AB3. 【问题】 关于期权权利金的描述，正确的是（）。A.权利金是指期权的内在价值B.权利金是指期权的执行价格C.权利金是指期权合约的价格D.权利金是指期权买方支付给卖方的费用【答案】 CD4. 【问题】 影响外汇期权价格的因素包括（ ）。A.市场即期汇率B.到期期限C.预期汇率波动率大小D.期权的执行价格【答案】 ABCD5. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当( )。A.以个人名义接受投资者委托B.如实向投资者告知期货投资的风险C.如实向投资者申明所具有的执业能力D.确保股东利益最大化【答案】 BC6. 【问题】 应用波浪理论应考虑的因素是（）。A.形态B.比

10、例C.时间D.空间【答案】 ABC7. 【问题】 期货公司的交易软件、结算软件供应商有下列（）行为的，责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下的罚款。A.拒不配合国务院期货监督管理机构调查B.未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料C.提供的软件资料有虚假、重大遗漏D.以上都不是【答案】 ABC8. 【问题】 期货交易的参与者包括（ ）。A.会员B.非会员C.投机者D.商品生产者【答案】 ABCD9. 【问题】 基差走强的常见情形是（ ）。A.现货价格涨幅超过期货价格涨幅B.现货价格涨幅低于期货价格涨幅C.现货

11、价格跌幅小于期货价格跌幅D.现货价格跌幅大于期货价格跌幅【答案】 AC10. 【问题】 下列关于价差交易的说法，正确的有（ ）。A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利D.在价差套利交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易【答案】 ACD11. 【问题】 根据下面资料，回答下题。A.交易对手风险B.市场流动风险C.财务风险D.政策风险【答案】 CABCD12. 【问题】 下列关于利用场外工具对冲风险的说法正确的有（）。A.金融机构为了给其客户提供一揽子金融服务而

12、设计的产品会比较简单、易操作B.如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具来对冲风险，那么可以通过外部采购的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求C.金融机构直接面对线缆企业的需求并设计了一揽子金融服务，并通过一系列的场外交易安排，把提供服务后所面临的风险转移出去，达到对冲风险的目的D.由于场外交易是存在较为显著的信用风险的，所以该金融机构在对冲风险时，通常会选择多个交易对手，从而降低对每个交易对手的信用风险暴露【答案】 BCD13. 【问题】 中国人民银行公开市场操作工具包括（）。A.准备金率B.逆回购C.MLFD.SLF【答案】 BCD14. 【问题】 期货公司会员应当

13、以（ ）为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。A.中国证监会的有关规定B.金融期货投资者适当性制度实施办法C.交易所制定的投资者适当性制度操作指引D.中国银监会的规定【答案】 ABC15. 【问题】 期货公司的（ ）应当对月度报告签署确认意见。A.人事部经理B.财务负责人C.经营管理主要负责人D.法定代表人【答案】 BCD16. 【问题】 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权多头头寸，具体条款如下表所示。据此回答以下两题。A.当标的资产价格上涨20%时，投资者可以获利B.当标的资产价格下跌20%时，投资者可以获利C.该产品相当

14、于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头D.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头【答案】 BC17. 【问题】 假设A证券公司想要申请为期货公司提供、中间介绍业务资格，应当符合（ ）。A.申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准B.已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度C.已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度D.具有满足业务需要的技术系统【答案】 BCD18. 【问题】 任何单位或者个人非法设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务，或者变相组织期货交易活动的，其应承担的法律责任是()。A.予以取缔，没收违法所得，并

15、处违法所得1倍以上5倍以下的罚款B.没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上20万元以下的罚款【答案】 ABC19. 【问题】 （）属于反向市场。A.远月期货合约价格低于近月期货合约价格B.远月期货合约价格高于近月期货合约价格C.期货价格低于现货价格D.期货价格高于现货价格【答案】 AC20. 【问题】 下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。 A.即期1远期的掉期交易B.远期1远期的掉期交易C.隔

16、夜掉期交易D.远期1即期的掉期交易【答案】 ABC20. 【问题】 当CPl同比增长( )时，称为严重的通货膨胀。A.在1.52中间B.大于2C.大于3D.大于5【答案】 D21. 【问题】 使用期货投资者保障基金前，（ ）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。A.保障基金管理机构B.中国证监会和保障基金管理机构C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 B22. 【问题】 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经（）签

17、字确认。A.期货公司法定代表人B.期货公司财务负责人C.期货公司结算负责人D.全体股东【答案】 A23. 【问题】 期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】 A24. 【问题】 申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（ ）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A.15B.20C.30D.60【答案】 C25. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投

18、资咨询资格B.证券销售人员资格C.期货从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】 C26. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。A.期货交易所应当及时将结算结果通知客户B.期货交易所实行当日无负债结算制度C.客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓D.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算【答案】 A27. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A28. 【问题】 保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计

19、通过后，基金管理机构应当将报表报送( )。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】 C29. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（）。A.责令限期整改B.限制或暂停部分期货业务C.限制有关股东行使股东权利D.责令有关股东限期转让股权【答案】 A30. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以17亿元人民币，以及经评估价为3000万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的

20、出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（ ）。A.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本B.方案不符合规定，货币出资比例过低C.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资D.方案符合规定【答案】 C31. 【问题】 5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币美元外汇期货，成交价为014647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为093938。即期汇率为：1澳元=64125元入民币，1美元=68260元入民币，1澳元=093942美元。8月1日，即期汇

21、率l澳元=59292元入民币，1美元=67718元入民币。该企业卖出平仓入民币美元期货合约，成交价格为014764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为087559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62【答案】 C32. 【问题】 期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（ ），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】 A33. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.期

22、货公司网站B.中国期货业协会网站C.期货交易所网站D.中国证监会指定的媒体【答案】 D34. 【问题】 根据期货交易管理条例，依法负责对期货保证金安全实施监控的是（）.A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 A35. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C36. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过（ ）个交

23、易日；案情复杂的，可以延长至（ ）个交易日。A.10；30B.15；30C.10；20D.15；40【答案】 B37. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。A.不少于5年B.不少于15年C.不少于20年D.不少于10年【答案】 A38. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A39. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（ ）确定管辖。A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】 A