2022年全国期货从业资格自我评估提分卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B2. 【问题】 期货公司应当按照规定的内容与格式要求，（）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。? A.每月B.每季C.每周D.每年【答案】 A3. 【问题】 期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A.7B.10C.15D.30【答案】 D4. 【问题】 根据

2、期货从业人员管理办法,期货从业人员受到纪律惩戒后，享有（）权利A.上诉B.申诉C.申请行政复议D.抗辩【答案】 B5. 【问题】 根据下面资料，回答99-100题 A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】 A6. 【问题】 多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系D.模型中自变量过多【答案】 D7. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约

3、上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】 D8. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为38个指数点，这38的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。A.500B.18

4、316C.19240D.17316【答案】 B9. 【问题】 根据下面资料，回答75-76题 A.6.63B.2.89C.3.32D.5.78【答案】 A10. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为( )。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D11. 【问题】 期货交易所应当按照（ ）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。 A.交易保证金的10%B.结算准备金的20%C.手续费收入的20%D.经营利润的30%【答案】 C12. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联

5、结票据，产品的主要条款如表74所示。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C13. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用20日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D14. 【问题】 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。A.卖出债券现货B.买人债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货【答案】 D15. 【问题】 申请期货公司董事、监事、财务负责

6、人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（ ）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A.15B.20C.30D.60【答案】 C16. 【问题】 根据下面资料，回答90-91题A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A17. 【问题】 6月2日以后的条款是（）交易的基本表现。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B18. 【问题】 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路

7、线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.25附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（ ）万欧元A.0.84B.0.89C.0.78D.0.79【答案】 A19. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根

8、据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A20. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表71所示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个

9、符合题意)1. 【问题】 期货交易所为保证期货合约上市后能有效地发挥其功能，在选择期货合约标的时，一般考虑的条件包括（ ）等。A.规格或质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.有机构大户稳定市场D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】 ABD2. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，中国期货业协会制订期货从业人员自律管理的具体办法，内容包括（ ）。A.纪律惩戒和申诉B.从业资格考试、注册和公示C.后续执业培训、执业检查D.执业行为准则【答案】 ABCD3. 【问题】 在国际外汇市场上，( )采用间接标价法。A.欧元B.英镑C.日元D.加拿大元【答案】 AB4. 【问题】 IB证券公

10、司应提供的服务包括（ ） A.协助办理开户手续B.代期货公司、客户收付期货保证金C.提供期货行情信息、交易设施D.代理客户进行期货交易、结算或者交割【答案】 AC5. 【问题】 期货交易所工作工员不得（ ）。 A.从事期货交易B.泄露内幕消息C.从期货交易所会员处谋取利益D.购买上市公司股票【答案】 ABC6. 【问题】 下列关于远期利率协议的说法，正确的是（） 。A.远期利率协议的买方是名义贷款人B.远期利率协议的卖方是名义借款人C.远期利率协议的买方是名义借款人D.远期利率协议的卖方是名义贷款人【答案】 CD7. 【问题】 期货公司监督管理办法中所称金融资产包括（ ）等。 A.银行存款B.

11、基金份额C.资产管理计划D.信托计划【答案】 ABCD8. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为有（）。A.采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉B.在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金C.贬低或诋毁其他机构、从业人员D.以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费【答案】 ABCD9. 【问题】 金融期货投资者适当性制度要求自然人投资者应全面评估自身的（ ），审慎决定自己是否参与金融期货交易。A.生理及心理承受能力B.产品认知能力C.风险控制能力D.经济实力【答案】 ABC

12、D10. 【问题】 基差买方管理敞口风险的主要措施包括（ ）。?A.分批点价策略，减少亏损B.一次性点价策略，结束基差交易C.运用期权工具对点价策略进行保护D.及时在期货市场进行相应的套期保值交易【答案】 ABCD11. 【问题】 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以（ ）为主要依据。 A.各公司的研究报告B.合法取得的研究报告C.相关行业信息资料D.公开发布的相关信息E【答案】 BCD12. 【问题】 应对参数过拟合问题的办法不包括（）。A.使用更长的历史数据进行回测B.使用较短的历史数据进行回测C.在策略设计的时候有意地增加参数数量D.将历史数据分为样本内和样本外两部分进行测试【答

13、案】 BC13. 【问题】 依据金融期货投资者适当性制度操作指引的规定，金融期货投资者适当性标准操作要求的内容包括（）。A.可用资金要求B.知识测试要求C.交易经历要求D.一般单位客户的特殊要求【答案】 ABCD14. 【问题】 下列属于资产管理业务的投资范围的是（ ）。 A.期货、期权B.股票、债券C.央行票据D.证券投资基金【答案】 ABCD15. 【问题】 套期保值有助于规避价格风险，是因为（）。A.现货市场和期货市场的价格变动趋势相同B.现货市场和期货市场的价格变动趋势相反C.期货市场和现货市场走势的“趋同性”D.当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致，二者的基差接近于零【答

14、案】 ACD16. 【问题】 企业在套期保值操作上所面临的风险包括（ ）。 A.基差风险B.现金流风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 ABCD17. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订），期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A.行业自律标准B.市场平均标准C.经营成本D.中国证监会规定的标准【答案】 AC18. 【问题】 有（ ）情形之一的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.因违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾3年B.被中国证券监督管理委员会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾2年C.因违法行为或者违纪行为被撤销

15、资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年D.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年【答案】 ABCD19. 【问题】 期货交易所应当及时公布上市品种合约的（ ）和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。 A.成交量B.成交价C.持仓量D.开盘价与收盘价【答案】 ABCD20. 【问题】 小李一直从事餐饮业，其资金储备较为丰富，现打算投资期货。在办理开户时，期货公司应当实时采集

16、并保存（ ）的影像资料。 A.小李的头部正面照B.小李的身份证正反面扫描件C.小李和其客户经理的合影D.小李的开户录音【答案】 AB20. 【问题】 期货公司应当在（ ）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D21. 【问题】 期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（ ）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】 A22. 【问题】 （）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副

17、董事长D.理事长【答案】 A23. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易是可以根据会员的( )和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资本充足情况B.成交情况C.客户情况D.资信情况【答案】 D24. 【问题】 关于客户开户及交易编码的申请，当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于( )允许客户使用。A.当日B.下一交易日C.两天内D.一周后【答案】 B25. 【问题】 期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 D26. 【问题】

18、（）是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D27. 【问题】 若公司项目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B28. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）中所称机构不包括（）A.期货公司B.期货交易所C.期货投资咨询机构D.为期货公司

19、提供中间介绍业务的机构【答案】 B29. 【问题】 期货公司成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续（）个月以上的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.1；3B.3；3C.1；6D.3；6【答案】 B30. 【问题】 期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料，以（ ）方式在公司总部集中统一保存，并随其他开户材料一并存档备查。 A.光盘备份B.打印文件C.客户整容确设文件D.电子文档【答案】 D31. 【问题】 在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是( )。A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率

20、D.银行间同业拆借利率【答案】 B32. 【问题】 期货公司可以接受以下单位或者个人的委托为其进行期货交易（）。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B33. 【问题】 下列行为，没有违反期货公司首席风险官管理规定（试行）的是（ ）。 A.干预期货公司正常经营B.拖延报告期货公司经营管理中存在的重大风险事件C.兼任期货公司营业部门负责人D.向期货公司住所地中国证监会派出机构报告公司侵害客户的事件【答案】 D34. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以（）确定管辖。A.当事人起诉状中在先的诉讼请求B.侵权诉讼请求C.违约诉讼请求D

21、.标的额较大的诉讼请求【答案】 A35. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（ ）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力

22、成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D36. 【问题】 期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B37. 【问题】 证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A.期货公司B.证券公司和期货公司C.证券公司D.证券公司或期货公司【答案】 C38. 【问题】 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta【答案】 D39. 【问题】 （）可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。A.股指期货B.股票期权C.股票互换D.股指互换【答案】 A