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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 某期货公司的期末报表显示,其净资本为5000万元,监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定,期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后,该公司的期末净资本实际为()万元?A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C2. 【问题】 期货交易所实行( ),交易所认为必要的,可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】
2、C3. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的,可以从事以下()行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D4. 【问题】 出H型企业出口产品收取外币货款时,将面临或的风险。( )A.本币升值;外币贬值B.本币升值;外币升值C.本币贬值;外币贬值D.本币贬值;外币升值【答案】 A5. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约
3、为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。该公司需要( )人民币/欧元看跌期权( )手。A.买入;17B.卖出;17C.买入;16D.卖出;16【答案】 A6. 【问题】 期货公司可以接受以下()单位或者个人的委托为其进行期货交易。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B7. 【问题】 期货从业人员自律管理的具体办法由( )制定。A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】 A8. 【问题】 根据下面资料,回答9
4、3-97题 A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C9. 【问题】 某年11月1日,某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题,企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢,余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元吨,上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元吨。银行6个月内贷款利率为51%,现货仓储费用按20元吨月计算,期货交易手续费A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】 D10. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深
5、300指数期货,s=1.20,f=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C11. 【问题】 以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为()美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】 B12. 【问题】 刘某是A期货公司的客户。某日,刘某收到A期货公司的通知,告诉刘某由于近段时间期货价格大跌,其期货保证金已经不足,应当在通知时间内追加保证金,刘某未
6、加以理睬。根据此情况,A期货公司应当相应( )。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C13. 【问题】 在我国申请设立期货公司,要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近( )无重大违法违规记录。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C14. 【问题】 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是()。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】 A15. 【问题】 根据下面资料,回答71-72题 A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A16. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资
7、格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾()年的,不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.3B.5C.7D.10【答案】 B17. 【问题】 首席风险官因正当履行职责而被解聘的,()可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。A.期货公司董事会B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.期货交易所【答案】 C18. 【问题】 从业人员违反期货从业人员执业行为准则(修订),情节严重,并造成严重后果的,予以( )。A.警告B.公开谴责C.罚款D.批评【答案】 B19. 【问题】 某期货公司
8、拟从事金融期货经纪业务,在申请业务资格前两个月,公司应当着重考虑的实质性因素是()。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A20. 【问题】 期货交易所应当在每年度结束后() 个工作日内,缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。A.15B.10C.5D.30【答案】 D二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 下列属于期货公司欺诈客户行为的是( )。 A.向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的B.在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的C.不按照规定接受客户委托或者不按照
9、客户委托内容擅自进行期货交易的D.隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段,诱骗客户发出交易指令的【答案】 ABCD2. 【问题】 申请独立董事的任职资格,应当具备的条件有( )。A.具有大学本科以上学历,并且取得学士以上学位B.从事期货、证券等金融业务3年以上经验C.从事法律、会计业务3年以上经验D.有履行职责所必需的时间和精力【答案】 AD3. 【问题】 期货交易指令的内容包括( )等。A.合约月份B.交易数量C.交易方向D.交易品种【答案】 ABCD4. 【问题】 套利交易中模拟误差产生的原因有()。A.组成指数的成分股太多B.短时期内买进卖出太多股票有困难C.准确模拟将使交易成本大大增加D.
10、股市买卖有最小单位的限制【答案】 ABCD5. 【问题】 证券公司只能接受( )的期货公司的委托从事介绍业务 A.全资拥有B.控股C.被同一机构控制D.其他期货公司的委托【答案】 ABC6. 【问题】 下列关于中国证监会的说法中,错误的有()。A.中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律、法规和国务院授权,对期货市场实行集中统一的监督管理,维护其市场秩序,保障其合法运行B.中国证监会作为中国期货市场的主管机关,为防范市场风险,规范市场运作,出台了一系列行政规章和规范性文件C.中国证监会为全国人大财经委员会直属正部级事业单位,依照法律、法规和国务院授权,对期货市场实行集中统一的监督管理,维
11、护其市场秩序,保障其合法运行D.中国证监会作为中国银监会的下级机关,为防范市场风险,规范市场运作,出台了一系列行政规章和规范性文件【答案】 CD7. 【问题】 期货公司任用董事、监事和高级管理人员,应当向中国证监会相关派出机构报告,并提交( )。A.相关会议的决议B.相关人员的任职资格核准文件C.任职决定文件D.高级管理人员职责范围的说明【答案】 ABCD8. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者期货从业人员执业行为准则(修订)规定的,( )可以向中国期货业协会举报。A.其他期货经营机构B.其他期货从业人员C.聘用期货从业人员的期货经营机构D.投资者【答案】 ABCD9. 【问题
12、】 证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站,公开下列()信息。A.受托从事的介绍业务范围B.从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C.期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式D.客户开户和交易流程、出入金流程【答案】 ABCD10. 【问题】 下列选项中,( )的任职资格自离任之日起不会自动失效。 A.在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事B.在同一期货公司内,董事长改任监事会主席,或者监事会主席改任董事长C.在同一期货公司内,董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事D.在同一期货公司内,营业部负责人改任其他营业部负责人【答案】 ABCD11. 【问题
13、】 上海期货交易所的期货交易品种有( )。A.铜B.黄大豆C.白糖D.天然橡胶【答案】 AD12. 【问题】 期货公司应当承担违约责任的情形包括( )。A.期货公司没有代客户履行申请交割义务B.在交割日,买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款C.买方客户未在期货交易所交易规定的期限内对货物的质量. 数量提出异议D.在交割日,卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单【答案】 ABD13. 【问题】 以( )等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种称为利率期货。A.短期利率(货币资金)B.存单C.债券D.利率互换【答案】 ABCD14. 【问题】 下列属于期货交易所的职责的是( )。A
14、.为期货交易提供集中履约担保B.设计合约.安排合约上市C.组织并监督交易、结算和交割D.按照章程和交易规则对会员进行监督管理【答案】 ABCD15. 【问题】 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变【答案】 AC16. 【问题】 根据法玛(FAmA)的有效市场假说,在弱式有效市场中进行期货价格预测时,( )A.道氏
15、理论B.形态理论C.切线理论D.波浪理论【答案】 ABCD17. 【问题】 期货公司首席风险官不得( )。A.授权他人代为履行职责B.利用职务之便牟取私利C.滥用职权,干预期货公司正常经营D.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务【答案】 ABCD18. 【问题】 下列关于期权权利金的表述中,正确的有( )。A.是期权的价格B.是买方必须负担的费用C.是执行价格的一个固定比率D.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)【答案】 ABD19. 【问题】 在逐笔对冲结算单中,关于当日结存与客户权益的计算公式,描述正确的是( )。A.当日结存=上日结存+当日盈亏+入金-出金-手续费B.当日
16、结存=上日结存+平仓盈亏+入金-出金-手续费C.客户权益=当日结存D.客户权益=当日结存+浮动盈亏【答案】 BD20. 【问题】 下列基差变动属于基差走弱的情形的有( )。A.基差从-5到-10B.基差从+4到-2C.基差从+10到+5D.基差从+10到+15【答案】 ABC20. 【问题】 期货投资者保障基金的使用遵循()原则,实行比例补偿。A.公开、公平、公正B.取之于市场、用之于市场C.保障投资者合法权益和公平救助D.合理、有效【答案】 C21. 【问题】 小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年,之后与B期货公司订立了期货经纪合同,B未提示小张注意期货交易风险说明书内容,小张已签字确认
17、,对于在交易中的损失,下列各项中说法正确的是( )。A.由期货交易所承担B.由期货交易所与期货公司共同承担C.如果小张已有交易经历,应当免除期货公司的责任D.即使小张有交易经历,也不能免除期货公司的责任【答案】 C22. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中,正确的是( )。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C23. 【问题】 假设上海期货交易所的铜期货价格连续3日涨幅达到最大限度4%,市场风险急剧增大。为了化解风险,上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的5%提高至6%,并采取了按一定原
18、则减仓等措施。在该种情况下,除上述措施外,上海期货交易所还可以( )。 A.把最大涨跌幅度调整为3%B.把最大涨跌幅度调整为5%C.把最大涨幅调整为5%,把最大跌幅调整为-3%D.把最大涨幅调整为4.5%,最大跌幅不变【答案】 A24. 【问题】 全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的,应在( )向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。 A.3日内B.5日内C.当日结算前D.当日结算后【答案】 C25. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表81所示,其中所含零息债券的价值为925元,期权价值为69元,则这家金融机构所面临的风险暴露是(
19、)。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A26. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指( )。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券,用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D27. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的,应当建立完
20、备的()制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。A.风险管理B.技术风险C.协助开户D.全权开户【答案】 C28. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格,申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准,其中对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的( ),但因证券公司发债提供的反担保除外。 A.5%B.10%C.30%D.0%【答案】 B29. 【问题】 投资者张某是某期货公司客户经理胡某的客户,李某是该期货公司交易部经理。某天行情波动较大,刚好张某有事不在期货公司,胡某在未经张某委托的情况下私自做了几笔交易,且都在当日平仓,获利6000元。交易结束后,因为交易指令单上没有指令下达人的签字
21、,李某找到胡某,让其找张某对当天交易进行确认,但胡某却要求李某将账户的当天交易结算到另一个账户。李某为了拉成胡某,便私自做主,将张某交易账户的交易结算到其指定的账户。事后胡某给李某3000元,李某接受了。在该案例中,胡某违反了下列( )规定。 A.向客户提供虚假成交回报B.不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易C.不按照规定在期货保证金存管银行开户保证金账户,或者违规划转客户保证金D.以上都不是【答案】 B30. 【问题】 设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想,下列不属于策略思想的来源的是()。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.有效的技术分析D.基于
22、历史数据的理论挖掘【答案】 C31. 【问题】 根据下面资料,回答91-93题 A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D32. 【问题】 期货公司申请设立分支机构,应当向公司所在地的中国证监会派出机构提交申请日前( )月末的风险监管报表。 A.1个月B.2个月C.3个月D.5个月【答案】 C33. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是( )。 A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B34. 【问题】 ()是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期
23、货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D35. 【问题】 公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置,应当按照( )有关规定进行事前报告。A.国务院B.中国证监会C.期货业协会D.理事会【答案】 B36. 【问题】 根据我国国民经济的持续快速发展及城乡居民消费结构不断变化的现状,需要每()年对各类别指数的权数做出相应的调整。A.1B.2C.3D.5【答案】 D37. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的,( )。A.如果损失小,由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D38. 【问题】 2015年4月,某期货公司财务部工作人员任某挪用客户300万元期货交易保证金,为其父亲进行股票交易,获利30万元。随后将挪用的300万元期货保证金返还。下列关于挪用期货交易保证金的刑事责任的说法,可能的情况是( )。A.处违法所得10倍以下罚款B.没收违法所得,并处以25万元的罚款C.没收违法所得,并处以30万元的罚款D.没收违法所得,并处以200万元的罚款【答案】 C39. 【问题】 期货交易所应当在每年度结束后() 个工作日内,缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。A.15B.10C.5D.30【答案】 D
限制150内