2022年国家期货从业资格提升试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D2. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A3. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于1

2、9000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A4. 【问题】 因实物交割发生纠纷的，其合同履行地为（）。A.期货公司住所地B.期货交易所住所地C.交仓所在地D.客户住所地【答案】 B5. 【问题】 在我国设立期货公司，应当在（）注册。A.工商行政管理部门B.中国证监会C.中国期货业协会D.公司所在地的中国证监会派出机构【答案】 A6. 【问题】 客户、非期货公司会员应在接到交易所通知之日起（）个工作日内将其与试点企业开展串换谈判后与试点企业或其指定的串换库就串换协议主要条款(串换数量、费用)进行磋商的结果通知交易所。A.1B.2C.3D.5【答案】 B7.

3、【问题】 国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手，买入的执行价是0.1060，看涨期权合约价格为0.0017，6月底，一方面，收到德国42万欧元，此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近，欧元/人民币汇率在9.2

4、5附近。问该企业执行到期的人民币/欧元外汇期权获得的收益是（ ）万欧元A.0.84B.0.89C.0.78D.0.79【答案】 A8. 【问题】 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（ ）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】 A9. 【问题】 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律.行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。 A.3B.5C.10

5、D.15【答案】 A10. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D11. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一情节严重的行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。?A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销从业资格，3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C12. 【

6、问题】 客户在期货交易中违约的，期货交易所先以（ ）承担违约责任。 A.该客户的保证金B.期货交易所的自有资金C.期货交易所的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A13. 【问题】 期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】 A14. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相

7、关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D15. 【问题】 程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A16. 【问题】 根据期货交易所管理办法规定，公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合（ ）的规定。A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会【答案】 B17. 【问题】 根据期货从业人员管理办法,期货从业人员受到纪律惩戒后，享有（）权利A.上诉B.

8、申诉C.申请行政复议D.抗辩【答案】 B18. 【问题】 经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定采取（）措施。A.自律惩戒B.罚款C.行政处罚D.以上都不对【答案】 A19. 【问题】 非法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.5万元以上15万元以下【答案】 B20. 【问题】 下列可以从事期货交易的是（ ）。A.国家事业单位B.某集团下属公司C.期货交易所的工作人员D.中国期货业协会的工作人

9、员【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于跨品种套利，说法正确的有（ ）。A.股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利B.小麦期货与玉米期货套利属于跨品种套利C.铜期货与铝期货间套利属于跨品种套利D.大豆. 豆油和豆粕期货间套利属于跨品种套利【答案】 BCD2. 【问题】 证券期货经营机构和销售机构在募集资产管理计划过程中，应当履行的义务有（）。A.禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划B.充分了解投资者，对投资者进行分类C.对资产管理计划进行风险评级D.禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品

10、【答案】 ABCD3. 【问题】 下列属于中国期货业协会职责的有（ ）。A.依法维护会员的合法权益，向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求B.对会员之间、会员与客户之间的纠纷进行调解C.制定会员应当遵守的行业自律性规则D.教育和组织会员遵守期货法律法规和政策【答案】 ABCD4. 【问题】 适用于做利率期货买入套期保值的情形有（）。A.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升B.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加C.承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加D.计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨【答案】 CD5. 【问题】 期货公

11、司可以申请的期货业务包括( )。A.经营境内期货经纪业务B.经营境外期货经纪业务C.期货投资咨询业务D.国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务【答案】 ABCD6. 【问题】 关于期货交易所的合并、分立，下列说法正确的是（ ）。A.期货交易所的合并分立应当事前向中国证监会报告B.期货交易所合并后，其债权债务随之消灭C.期货交易所分立后，其债权债务由分立后的期货交易所继承D.为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式【答案】 AC7. 【问题】 下列商品中，价格之间有互补关系的有（ ）。 A.菜籽油、棕榈油和豆油B.汽车和汽油C.床屉和床垫D.眼镜架和镜片【答案】 BC

12、D8. 【问题】 共用题干A.限期整改B.暂停业务C.撤销许可证D.罚款【答案】 ABC9. 【问题】 在为客户提供期货投资咨询业务前，期货公司应当事前了解客户的（）等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求。A.身份B.财务状况C.投资经验D.家庭成员【答案】 ABC10. 【问题】 中国制造业采购经理人指数由（）共同合作编制。A.国家商务部B.国家财政局C.国家统计局D.中国物流与采购联合会【答案】 CD11. 【问题】 下列关于非结算会员向期货交易所支付的手续费划拨的表述，错误的有（）。A.由期货交易所从全面结算会员期货公司的期货保证金账户中划移B.由期货交易所从非结算会员到

13、期货交易所的期货保证金账户中划移C.由全面结算会员从交易结算会员期货公司的期货保证金账户中划移D.由全面结算会员从非结算会员期货公司的期货保证金账户中划移【答案】 BCD12. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，协会对违反协会章程或自律规则的会员,根据情节轻重，给予下列纪律惩戒的是（ ）A.公开谴责B.暂停会员部分权利C.取消会员资格D.限期整改【答案】 ABCD13. 【问题】 根据（ ）等行政法规和规章，制定期货市场客户开户管理规定。A.期货交易管理条例B.期货交易所管理办法C.期货公司管理办法D.证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法【答案】 ABC14. 【问题】 价差交易

14、包括（ ）。A.跨市套利B.跨商品套利C.跨期套利D.期现套利【答案】 ABC15. 【问题】 金融期货的种类不包括（ ）。A.农产品期货B.股指期货C.金属期货D.外汇期货【答案】 AC16. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则(修订)，期货经营机构的管理人员不得( )。A.为客户提供期货业务服务B.以不正当手段辞退本机构从业人员C.对下属从业人员的工作进行指导和监督D.以不正当手段招徕其他机构在职从业人员【答案】 BD17. 【问题】 从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（ ）。?A.短时间内预期收益率的变化B.随机正态波动项C.无风险收益率D.

15、资产收益率【答案】 AB18. 【问题】 交易对象为标准化合约的交易方式有( )。A.现货交易B.商品期货交易C.金融期货交易D.远期交易【答案】 BC19. 【问题】 当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。 A.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度B.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度C.同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度D.同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大子远月合约的上涨幅度【答案】 AB20. 【问题】 以下可以设计成期货合约的有（ ）。A.棉纱B.中证500指数C.降雪量D.碳排放权【答案】 ABCD20. 【问题】

16、 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为( )。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A21. 【问题】 某监控中心在管理中发现客户杨某的资料出现错误，监控中心便登录开户系统中对其进行了修改。期货公司在为杨某进行交易时发现资料与原资料内容不符，后经向监控中心进行询问才得知客户资料已修改。发现客户资料有错误，应（）。A.由监控中心通知期货公司，期货公司登录统一开户系统进行修改B.由监控中心进行修改C.不必修改D.由监管机构进行修改【答案】 A22. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（）。A.其他条件不变的情

17、况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D23. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S-O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或

18、者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30【答案】 D24. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C25. 【问题】 某食品加工厂在A期货公司开户进行白糖期货套期保值交易，A期货公司因风险控制不力致使该食品厂的客户保证金出现缺口1600万元，期货公司使用自有资金补偿该食品厂600万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该厂能得

19、到期货投资者保障基金补偿的金额为( )。A.802万元B.901万元C.909万元D.1000万元【答案】 A26. 【问题】 下列（）不属于专业投资者。A.社会保障基金B.期货公司C.QFIID.QDII【答案】 D27. 【问题】 期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（）元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D28. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以（）确定管辖。A.当事人起诉状中在先的诉讼请求B.侵权诉讼请求C.违约诉讼请求D.标的额较大的诉讼请求【答案】 A29. 【问题】 人民法院审理

20、期货纠纷案件，应依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C30. 【问题】 期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成损失的扩大，客户至少承担损失的（）。A.30%B.50%C.20%D.40%【答案】 C31. 【问题】 期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当( )。A.划入期货公司自有资金B.将客户保证金共同存放C.与自有资金分开，将客户保证金共同存放D.与自有资金分开，专户存

21、放【答案】 D32. 【问题】 提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A.采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B.在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C.以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D.开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系【答案】 C33. 【问题】 期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（ ）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】 A34. 【问题】 某经营机构于2016年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从

22、事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（ ）。 A.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失B.如果该机构没有按客户的交易指令人市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失C.如果该机梅没有按客户的交易指令人市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失D.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失【答案】 D35. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨

23、期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C36. 【问题】 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000【答案】 B37. 【问题】 下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度

24、B.全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况，设计结算科目的内容、格式、处理方式等D.期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算【答案】 C38. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D39. 【问题】 甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（ ）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】 C