2022年四川省期货从业资格点睛提升试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C2. 【问题】 中国证监会有权依法对期货交易所实行监督管理，其监督形式是（ ） A.分散监督管理B.集中统一监督管理C.主要由地方证监会进行管理D.授权

2、期货业协会进行管理【答案】 B3. 【问题】 3月大豆到岸完税价为（）元吨。A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D4. 【问题】 如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（）。A.合成指数基金B.增强型指数基金C.开放式指数基金D.封闭式指数基金【答案】 B5. 【问题】 期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D6. 【问题】 经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者仍坚持购买的

3、，（）向其销售相关产品或者提供相关服务。A.可以B.不可以C.由经营机构决定D.以上都不对【答案】 A7. 【问题】 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A8. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（ ）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D9. 【问题】 （ ）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。 A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】 A10. 【问题】

4、某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（ ）。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A11. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C12. 【问题】 申请期货公司首席风险官的任职资格需要通过（ ）认可的资质测试。 A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.中国人民银行【答案】 A13. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为

5、6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C14. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D

6、.98【答案】 A15. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为( )。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D16. 【问题】 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为（）类。A.2B.3C.4D.5【答案】 D17. 【问题】 下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（）。A.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】 C18. 【问题】 期货公司（ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，

7、首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。 A.一般业务人员B.风险控制人员C.中层管理人员D.股东、董事和经理层【答案】 D19. 【问题】 期货交易所的所得收益不能用于（ ）。 A.装修期货交易大厅B.引进先进的期货交易系统软件C.进行期货投资D.购置期货交易监控设备【答案】 C20. 【问题】 期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（ ）处分。 A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于

8、期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（ ）。 A.侧重分析价格变动的中长期趋势B.以供求决定价格为基本理念C.以价格决定供求为基本理念D.侧重分析价格变动的短期趋势【答案】 AB2. 【问题】 除期货交易所管理办法第十条规定，规定的事项外，会员制期货交易所章程还应当载明下列（ ）事项。 A.会员资格及其管理办法B.会员的权利和义务C.对会员的纪律处分D.以上都不需要【答案】 ABC3. 【问题】 期货公司在对客户进行实名制审核时，应确保（ ）等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。 A.客户交易编码申请表B.期货结算账户登记表C.期货经纪合同D.开户须知

9、确认E【答案】 ABC4. 【问题】 下列关于交易平台的说法，正确的是（）。A.程序化交易必须要在专门的电子平台上运行B.程序化交易不一定要在专门的电子平台上运行C.平台的选择可以从便利性、功能、成本等三个方面考虑D.交易模型的设计构建者可以选择软件公司提供的第三方平台【答案】 ACD5. 【问题】 期货公司应当根据中国金融期货交易所制定的标准和指引（ ）。A.制定投资者适当性标准的实施方案B.建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度C.完善业务流程与内部分工D.加强责任追究【答案】 ABCD6. 【问题】 下列属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职条件的有（ ）。A.诚实守信的品质

10、B.良好的职业道德C.履行职责所必需的经营管理能力D.具有硕士研究生以上学历【答案】 ABC7. 【问题】 一般情况下，当市场利率上升或下降时，（ ）。 A.长期债券价格的跌幅要大于短期债券价格的跌幅B.长期债券价格的涨幅要大于短期债券价格的涨幅C.长期债券价格的跌幅要小于短期债券价格的跌幅D.长期债券价格的涨幅要小于短期债券价格的涨幅【答案】 AB8. 【问题】 以下选项中适用期货从业人员执业行为准则(修订)的从业人员有（）。A.期货交易所结算部总监B.期货投资咨询机构的咨询师C.期货公司总经理D.期货保证金存管银行负责保证金业务的负责人【答案】 BC9. 【问题】 关于期货结算机构的表述正

11、确的有（） 。A.在结算中充当了所有合约卖方的买方B.担保交易履约C.在结算中充当了所有合约买方的卖方D.增加了市场的信用风险【答案】 ABC10. 【问题】 条件设置的适当性主要解决的问题包括（ ）。A.卖出开仓的条件设置B.买入开仓的条件设置C.卖出平仓的条件设置D.买入平仓的同时，再买入开仓的条件设置【答案】 ABCD11. 【问题】 以下属于期货中介与服务机构的是（ ）。A.交割仓库B.期货保证金存管银行C.期货信息资讯机构D.期货公司【答案】 ABCD12. 【问题】 期货公司（ ）应当至少每2年参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A.监事会主席B

12、.经理层人员C.董事长D.取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员【答案】 ABCD13. 【问题】 外汇期货合约的优点包括()。A.市场流动性强B.交易手续简便C.费用低廉D.节约资金成本【答案】 ABCD14. 【问题】 货币互换中的利息交换，计算利息的形式可以是（ ）。A.按照固定利率计算利息B.按照浮动利率计算利息C.按照复利计算利息D.按照市场利率计算利息【答案】 AB15. 【问题】 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能

13、场景C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR【答案】 ABCD16. 【问题】 期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当（ ），投资分析及投资建议要有合理、充足的依据，要严格区分客观事实与主观利断，并对重要事实予以明示。A.勤勉尽责B.独立客观C.诚实守信D.重点推荐【答案】 AB17. 【问题】 期货买卖双方进行期转现交易的情形包括（ ）。 A.在期货市场E持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单进行期转现B.未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现C.在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单

14、以外的货物进行期转现D.买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期货市场建仓希望远期交货价格稳定【答案】 ACD18. 【问题】 A期货公司与客户商某签订了一份期货经纪合同。某日，高某向A公司下达了一份交易指令，指令要求A公司于当日以人民币1000元的价格买进10手的大豆合约。A公司违背该指令，以人民币1500元买进了10手，则（ ）。 A.超出的5000元部分由A公司承担B.超出的5000元部分由高某承担C.超出的5000元部分由A公司和高某共同承担D.高某可以拒绝接受该交易结果，由A公司承担该交易结果【答案】 AD19. 【问题】 产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。A.识别各类风险因子的相关性B

15、.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口C.识别影响产品价值变动的主要风险因子D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性【答案】 ABCD20. 【问题】 郑州商品交易所的期货交易指令包括()。A.限价指令B.市价指令C.跨期套利指令D.止损指令【答案】 ABC20. 【问题】 会员在期货交易中违约并出现保证金不足的情况时，实行全员结算制度的期货交易所应当以（） 的顺序来承担风险。A.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金B.期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金C.违约会员的自有资金.期货交易所自有资金和明货交易所风险准备金D.违约会员的自有资金.期货

16、交易所风险准备金和期货交易所自有资金【答案】 D21. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当( )公告。A.在期货交易所指定的报刊或者媒体上B.不需要发布C.在中国证监会指定的媒体上D.在任意的媒体上【答案】 C22. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D23. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。A.广泛了解各种期货交易小道信息

17、，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【答案】 B24. 【问题】 若公司项目中标，同时到期日欧元入民币汇率低于840，则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权，能以欧形入民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时入民币欧元汇率低于0.1 190D.公司选择平仓，共亏损权利金l.53万欧元【答案】 B25. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当（ ）。A.于决定之日起规定

18、期限内报告中国证监会B.于联网之日起规定期限内报告中国证监会C.经中国证监会批准D.经住所地中国证监会派出机构批准【答案】 A26. 【问题】 根据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员在受到纪律惩戒后，享有（）权利。A.申诉B.抗辩C.申请行政复议D.上诉【答案】 A27. 【问题】 对于金融机构而言，期权的p=-06元，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水

19、平下降1时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D28. 【问题】 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货

20、公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】 C29. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理（）。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【答案】 A30. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变

21、化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D31. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（ ）。A.证券销售从业人员资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨询资格【答案】 B32. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.410B.415C.418D.420【答案】 B33. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责,不能采取的措施是（）。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.对期货公司进行现场检查C.限制违法行为人的人身自由D.复制与

22、被调查事件有关的财产权登记资料【答案】 C34. 【问题】 期货现货互转套利策略执行的关键是（）。A.随时持有多头头寸B.头寸转换方向正确C.套取期货低估价格的报酬D.准确界定期货价格低估的水平【答案】 D35. 【问题】 美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（ ）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4BC.7D.10【答案】 C36. 【问题】 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）罚金。A.三年；一万元以上十万元以下B.三年；二万元

23、以上二十万元以下C.五年；一万元以上十万元以下D.五年；二万元以上二十万元以下【答案】 B37. 【问题】 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B38. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A39. 【问题】 关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便B.期货交割的商品质量有保障C.无须担心仓库的安全问题D.企业可以随时提货【答案】 D