2022年国家期货从业资格深度自测题型.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 金融机构在场外交易对冲风险时，常选择（）个交易对手。A.1个B.2个C.个D.多个【答案】 D2. 【问题】 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 D3. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D4. 【问题】 外汇汇率具

2、有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A5. 【问题】 申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A6. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（ ）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】 A7. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）规定，投资者提供的信息发生重要变化是，对于可能影响其投资者分类的，投资者应当及时告知（ ）。A

3、.证券交易所B.经营机构C.国务院监督委员会D.证券业协会【答案】 B8. 【问题】 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在( )个工作日内做出批准或者不予批准的决定。A.5B.10C.20D.30【答案】 C9. 【问题】 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（ ）。A.可以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C10. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会，需要招投标，该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的

4、汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。该公司需要（ ）人民币/欧元看跌期权（ ）手。A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出；16【答案】 A11. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（ ）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B12

5、. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A13. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A14. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处( )的罚款。A.3万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以上10

6、万元以下【答案】 B15. 【问题】 假设在2月10日，投资者预计210年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表65所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109938，121242，130641，则投资者最终损益为（）万美元。 A.24.50B.20.45C.16.37D.16.24【答案】 A16. 【问题】 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误

7、，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明是( )的除外。A.紧急避险B.他人责任C.不可抗力D.意外【答案】 C17. 【问题】 关于期货交易所的总经理和副总经理的说法正确的是（）。A.期货交易所设总经理1人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为三年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】 A18. 【问题】 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，其注册资本应不低于人民币（ ）万元，申请日前两2个月的风险监管指标应持续符合规定的标准。 A.1000B.2000C.3000D.5000【答案】

8、D19. 【问题】 下列关于期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是（ ）。 A.期货交易所设总经理1人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为3年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】 A20. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的表述中，正确的有

9、（ ）。 A.不得混合操作B.资金可以混合但业务必须分离C.应当严格执行资金分离制度D.应当严格执行业务分离制度【答案】 ACD2. 【问题】 下列对于不同期权的时间价值说法正确的有（）。A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0C.美式期权的时间价值总是大于等于0D.实值欧式期权的时间价值可能小于0【答案】 ACD3. 【问题】 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则当指数是（）点时，投资者达到盈亏平衡

10、。 A.11000B.11500C.10000D.10500【答案】 BC4. 【问题】 每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（）。A.交易者的多寡B.市场价格波幅的大小C.市场价格波动的频繁程度D.所在地区的生产或消费集中程度【答案】 BC5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有( )。A.于下一个交易日转发给相关期货交易所B.进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销C.于当日转发给相关期货交易所D.进行审核，审核通过后由期货公司注销【答案】 ABD6. 【问题】 ( )领域已经逐渐成为铝

11、消费的主体。A.建筑B.变通运输C.包装D.同常用品【答案】 ABC7. 【问题】 套利市价指令的优点和缺点分别是（ ）。A.优点是成交速度快B.优点是成交金额大C.缺点是在市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距D.缺点是在市场行情发生较小变化时，成交的价差可能与交易者的预期有较大差距【答案】 AC8. 【问题】 期货公司变更股权有下列情形的，应当经中国证监会批准（ ）A.单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到50%B.变更控股股东、第一大股东C.单个股东的持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的D.有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，且涉及境外股东的【答案

12、】 BCD9. 【问题】 首席风险官应当向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交（ ） A.周度工作报告B.月度工作报告C.季度工作报告D.年度工作报告【答案】 CD10. 【问题】 下列关于股票期权的说法，正确的是（ ）。A.股票期权是以股票为标的资产的期权B.股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利C.股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利D.目前.我国设计的期权都是欧式期权【答案】 ABCD11. 【问题】 如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（）方式

13、来结清现有的互换合约头寸。A.出售现有的互换合约B.对冲原互换协议C.解除原有的互换协议D.购入相同协议【答案】 ABC12. 【问题】 在期货投机交易过程中，须关注（ ）。A.选择入市时机B.建仓和平仓方法C.资金管理和风险管理D.基差变动【答案】 ABC13. 【问题】 根据规定，期货公司申请金融期货交易结算业务资格应具备的条件包括（ ）。 A.高级管理人员近2年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形B.董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在5年以上，其中至少1人的期货从业时间在5年以上且具有

14、期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在3年以上C.注册资本不低于人民币5000万元，申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准D.申请日前3个会计年度中，至少1年赢利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币8000万元，控股股东期末净资产不低于人民币2亿元；或者控股股东期末净资本不低于人民币5亿元，控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元E【答案】 ABCD14. 【问题】 首席风险官在日常工作中的履职基本要求包括（）。A.遵守法律、行政法规、中国证监会的规定B.忠于职守，恪守诚信C.勤勉尽责D.遵守公司章程【答案】 ABCD15. 【问题】

15、当日无负债结算制度的实施特点包括（ ）。A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算B.对平仓头寸与未平仓合约的盈亏均进行结算C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算D.通过期货交易分级结算体系实施【答案】 ABCD16. 【问题】 中国期货业协会的主要机构有（ ）。 A.理事会B.监事会C.会员大会D.董事会【答案】 AC17. 【问题】 我国期货市场在过去的发展过程中，经历了（ ）等阶段。A.初创阶段B.治理与整顿C.全面取缔D.稳步发展【答案】 ABD18. 【问题】 根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、A.协助将资金汇往境外B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移C.提

16、供资金账户D.协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券【答案】 ABCD19. 【问题】 有效市场的前提包括( )。A.投资者数日众多，投瓷者部以利润最大化为目标B.任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市扬C.决策者追求满意方案不一定是最忧方案D.投资者对新信息的反应和调整可迅速完成【答案】 ABD20. 【问题】 期货交易者根据进入期货市场的目的不同，可分为（ ）和（ ）。 A.套期保值者B.投机者C.个人D.会员【答案】 AB20. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.

17、1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C21. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A22. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨(含6水分)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/千吨。此时基差是（）元千吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价，干基价格折算公式=湿基价格(1-水分比例)A.-51B.-42C.-25D.-9

18、【答案】 D23. 【问题】 假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?( )A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断【答案】 A24. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（ ）。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C25

19、. 【问题】 基差定价中基差卖方要争取（）最大。A.B1B.B2C.B2-B1D.期货价格【答案】 C26. 【问题】 根据期货交易所管理办法规定，公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合（ ）的规定。A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会【答案】 B27. 【问题】 申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员不少于（ ）人。 A.3B.5C.7D.15【答案】 A28. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以（）确定管辖。A.当事人起诉状中在先的诉讼请求B.侵权诉讼请求C.违约诉讼请求D.标的额较大的诉讼请求【答案】 A29. 【问

20、题】 期货从业人员与投资者或所在机构发生纠纷而无法自行合理解决的，可以按照规定的程序，提请（ ）进行调解。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.仲裁委员会D.当地人民法院【答案】 B30. 【问题】 期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由( )制定。A.国务院期货监督管理机构B.中国证监会C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 D31. 【问题】 现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。A.衰退阶段B.复苏阶段C.过热阶段D.滞涨阶段【答案】 D32. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8

21、、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C33. 【问题】 期货交易所会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所B.期货公司C.会员D.机构投资者【答案】 C34. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A35. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据

22、期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A36. 【问题】 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A.B=（FC）-PB.B=（FC）-FC.B=P-FD.B=P-（FC）【答案】 D

23、37. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为38个指数点，这38的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】 B38. 【问题】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C39. 【问题】 证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B