2022年计量经济学题库 .pdf

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1、一、名词解释1.样本回归函数2. 偏回归系数3.可决系数4.异方差5.虚拟变量陷阱6.普通最小二乘法7.多重共线性8.广义差分法9.计量经济学10.自相关11.拟合系数12.高斯-马尔科夫定理13. 残差平方和14. 过原点回归15.总体回归函数二、判断题1线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。( )2只要解释变量个数大于1，调整可决系数的值一定比多重可决系数小，且可能为负值。( )3. 经验表明采用时间序列数据为样本的计量经济学问题，容易产生自相关性。( )4总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。( )5存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。( )6在对数线性模型中，解释变量

2、的系数表示被解释变量对解释变量的弹性( )7多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。( )8G-Q 检验能够检验样本容量较大的各种类型的异方差性。( )9D.W 值在 0 至 4 之间，数值越大说明正相关程度越大，数值越小说明负相关程度越大。 ( )10以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。 ( )11R2 的值越高，模型对数据拟合的越好， 但什么是高， 并没有绝对的标准， 要根据具体问题而定。( )12随机扰动项和残差是一回事。( )13解释变量间只要存在多重共线性，就一定需要处理多重共线性。( )14可以通过残差对滞后一期残差做散点图来检验模型中的自相

3、关问题。( )15以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。 ( )16. 随机误差项 ui与残差项 ei是一回事。 ( )17. 在回归分析中，一般假定被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。( )18. Yi= 1+ 2Xi是简单线性回归模型的一般形式。( )19. F 检验的目的是判断所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。( )20. 当异方差和自相关出现时，常用的t 检验和 F 检验失效。( )21. 当模型的解释变量包括因变量的滞后变量时，D-W 检验就不适用了。 ( )22. 多重共线性本质上并不是一个问题，如果样本观测数据足够多，多重共线

4、性是可以消除的( )23. 违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。( )24. 在多元线性回归模型中，解释变量的系数又称为偏回归系数，它反映的是在其他条件不变的情形下，解释变量每增加一个单位，被解释变量的平均变动单位。( )25. 加权最小二乘法，是一个典型的目标美好却不具有可操作性的方法。( )26. 随机误差项 ui与残差项 ei是一回事。( )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 11 页27. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。( )28. 在实际中，一元回归没什么用，因为被解释变量的行为不可能仅

5、由一个解释变量来解。( )29. 当异方差出现时，常用的t 检验和 F 检验失效。( )30. 在异方差情况下，通常OLS 估计一定高估了估计量的标准差。( )31. 在杜宾 -沃森（ DW）检验法中，我们假定随机扰动项的方差是常数。( )32. 当存在自相关时， OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。( )33. 即使在有严重多重共线性的模型中， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。( )34. 变量的两两高度相关并不表示模型一定存在多重共线性问题。( )35. 当模型的解释变量包括被解释变量的滞后变量时，D-W 检验就不适用了。( )三、单项选择题1. 经济计量分析工作的基本工作步骤是

6、（）A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C理论分析数据收集计算模拟修正模型D确定模型导向确定变量及方程式应用模型2把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据3. 普通最小二乘法要求模型误差项ui 满足某些基本假定，下列结论中错误的是( ) 。A. E(ui)=0 B. E(Xi)= 0 C. E(uiuj)=0 (ij) D. uj N(0. 2 )4. 对于经典线性回归模型， 0LS 估计量不具备的性质是（）A无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性5

7、. 线性回归模型的参数估计量?是随机变量iY的函数，1?=()XYXY，所以?是（） 。A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量6. 产量 （X， 台） 与单位产品成本（Y， 元/台） 之间的回归方程为：XY5.1356?，这说明（）A产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 个百分点B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 个百分点精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 11 页D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元7根据一个 n=30 的样本估计iiieXY10

8、?后计算得 d=1.4，已知在 95%的置信度下，35.1Ld，49.1Ud，则认为原模型（）A存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关8在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在 ( ) A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度9在运用模型变换法修正异方差时,如果模型变换形式是121YXXXXX,则异方差的具体形式Var(u)是下列形式中的哪一种 ?()A.2XB. 22X B.2X D. 2log()X10对于原模型tttXY10，广义差分模型是指（）A)()()(1)(

9、10tttttttXfXfXXfXfYBtttXY1CtttXY10D)()()1(11101ttttttXXYY11. 经济计量分析工作的基本工作步骤是（）A设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B设定模型估计参数检验模型应用模型C理论分析数据收集计算模拟修正模型D确定模型导向确定变量及方程式应用模型12把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据13. 在双对数线性模型01122lnlnlniiiiYXX中，参数1的含义是（） 。A.Y 关于 X1 的增长量B.Y 关于 X1 的发展速度

10、C.Y 关于 X1 的边际倾向D.Y 关于 X1 的弹性14. 已知某一元线性回归模型，采用10 个样本，使用 OLS 回归后得到可决系数为 0.81，则其解释变量与被解释变量之间的相关系数为（） 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 11 页A.0.9 B. 0.6561C. 0.081D. 0.0915. 线性回归模型的参数估计量?是随机变量iY的函数，1?=()XYXY，所以?是（） 。A. 确定性变量B.非随机变量C. 随机变量D.常量16. 产量 （X， 台） 与单位产品成本（Y， 元/台） 之间的回归方程为：XY

11、5.1356?，这说明（）A产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 个百分点B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 个百分点D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元17某商品需求计量模型01iiiYX，其中 Y 为需求量， X 为价格。为了考虑 “季节”（春、夏、秋、冬）因素的影响，则应引入的虚拟变量个数为（）。A.3 B.4 C.2 D.5 18在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在 ( ) A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度19下列哪种方法不能用来检验异方差（） 。

12、A. Goldfeld-Quandt 检验B.怀特检验C.残差平方对解释变量的散点图D.方差膨胀因子法20下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（ Vt 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量） （）AttVB.ttttV121C. tttV1D. 12tttVV21.以Yi表示实际观测值，Y?i示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 Y?i= ?1+ ?2Xi满足( )A. (Yi- Y?i) = 0B. (Yi- Y?)2= 0C. (Yi- Y?i)2= 0D. (Y?i- Y?)2= 022.计量经济模型的基本应用领域有( )A. 结构分析、经济预测、政策

13、评价B. 弹性分析、乘数分析、政策模拟C. 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 11 页D. 季度分析、年度分析、中长期分析23.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 VIF( )A. 大于 1 B. 小于 1 C. 大于 10 D. 小于 524.下列检验方法中不是用来检验异方差的方法是（）A戈里瑟 (Glejser)检验B戈德菲尔德匡特(Goldfeld-Quandt)检验C怀特 (white)检验D杜宾沃森 (DW) 检验25.当模型中存在多

14、重共线性时，采用岭回归所得到的估计是（）A有偏估计B无偏估计C最佳无偏估计D无偏有效估计26.在 DW 检验中，当 d 统计量为 2时，表明（）A. 不存在一阶自相关B. 存在完全一阶负自相关C. 存在完全一阶正自相关D. 不能判定27.下面属于横截面数据的是（）A. 1980-2018 年各年全国 31个省市自治区的服务业产值B. 1980-2018年各年某地区的财政收入C. 2018年 30 个重点调查城市的工业产值D. 2000-2018年各季度湖北省的GDP 增长率28.邹至庄检验的作用是（） 。A.检验模型中是否存在自相关B.检验模型是否有多重共线性C.检验模型所用数据是否存在折点D

15、.检验模型中是否存在虚拟变量29.对于?= ?1+ ?2?2?+ ? + ?+ ?，统计量(?-?)2/(?-1)(?-?)2/(?-?)服从( )A. t(n-k) B. t(n-k-1) C. F(k-1,n-k) D. F(k,n-k-1)30.对于?= ?1+ ?2?2?+ ? + ?+ ?，检验 H0:?= 0(? = 1, ? ,?) 时，所用的统计量 ? =?(?)服从( ) A. t(n-k-1) B. t(n-k) C. t(n-k+1) D. t(n-k+2) 31.如果一个回归模型中包含一个具有m 个特征的分类指标，需入虚拟变量数目为( ) A. m B. m-1 C.

16、m-2 D. m+1 32.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用 ( ) A. 普通最小二乘法 B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法33.在多元线性回归中，拟合系数?2随着解释变量数目的增加而（）A减少B增加C不变D变化不定34.对于大样本，杜宾 -沃森（ DW）统计量的近似计算公式为（）A. ?2(2 - ?) B. ?3(1 - ?)C. ?2(1 - ?)D. ?2(1 + ?)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 11 页35.双对数模型 ?= ?0+ ?1?+ ?中

17、，参数 ?1的含义是（）A. Y 关于 X 的增长率B. Y 关于 X 的发展速度C. Y 关于 X 的弹性D. Y 关于 X 的边际变化36.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ln50.75lnYX,这表明人均收入每增加1%， 人均消费支出将预期增加 （）A.0.2% B.0.75%C.5% D.7.5%37.在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（）A有偏估计B无偏估计C最佳无偏估计D无偏有效估计38.在多元线性回归中，拟合系数2R 随着解释变量数目的增加而（）A减少B增加C不变D变化不定39.对于大样本，杜宾 -沃森（ DW）统计量的近似计算公式为（）A.

18、2(1?)DWB.3(1)DWC.?1DWD.2(1?)DW40.进行相关分析时，假定相关的两个变量（）A. 都是随机变量B. 都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D. 随机或非随机都可以41.设iY表示实际观测值，?iY 表示 OLS 回归估计值，则下列哪项成立（）A. ?iiYYB. ?iYYC. ?iYYD. ?YY42.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用 () A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法43.不能用来作为模型中存在多重共线性的判别标准（）A.方差膨胀因子B.F 统计量C.条件系数D.相关系数44

19、.杜宾-沃森统计量的取值范围为 ( )A.-1 DW 1 B.0 DW 4 C.0 DW 2 D.1DW445.在线性回归模型中，若解释变量X1和 X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中 K 为常数，则表明模型中存在( )A. 方 差 非 齐 性B. 多 重 共 线 性C. 序 列 相 关D.设定误差46.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A. 时 点 数 据B. 截 面 数 据C. 面 板 数 据D.时序数据47.对回归系数显著性进行检验时，所用统计量是( )A. 正态 统 计 量B.t 统计 量C.卡 方统 计 量D.F 统计量48.在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的

20、说法中正确的是( )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 11 页A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量49.回归分析中，用来说明模型解释能力的统计量为( )A. 相 关 系 数B. 拟 合 系 数C. 回 归 系 数D.标准差50.如果要在模型的解释变量中考虑季节因素，需要引入几个虚拟变量( )A.1 个B.2 个C.3 个D.4 个四、简答题1. 简述最小二乘估计原理。2. 回归模型的方程显著性检

21、验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？3. 对一元线性回归模型进行标准化变换，解释标准化变量回归模型中斜率系数的含义。4. 列举检验多重共线性的方法。5. 简述模型中自相关问题对OLS 估计量的影响。6. 请写出经典回归模型的基本假定。7. OLS 估计量具有哪些统计性质。8.什么是虚拟变量陷阱？怎样避免虚拟变量陷阱？9. 列举异方差的补救措施。10. 当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有哪些后果？11. 在经典假定成立的条件下，最小二乘估计量有哪些统计特性？。12. 以一元线性回归模型为例，叙述White 检验的基本步骤。13. 简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条。14.

22、解决模型中自相关的方法有哪些？15. 简述 Goldfeld-Quandt 检验的基本步骤。16. 当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有何后果？17. 简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条？五、计算分析题（本大题共2 小题，每小题15分，共 30分）1. 根据输出结果所给的信息，补充完整表1 中用（1） （2） （3） （4） （5）所标识的空缺处。 （每空 3 分，共 15 分。请写出简要计算过程，所有计算结果保留三位小数）表 1 小时工资方程Dependent Variable: LWAGE Sample: 1 526 Included observations: 526 Var

23、iable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.284360 0.104190 2.729230 0.0066 EDUC 0.092029 0.007330 （1）0.0000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 11 页EXPER 0.004121 0.001723 2.391437 0.0171 TENURE （2）0.003094 7.133071 0.0000 R-squared 0.316013 Mean dependent var 1.623268 Adjus

24、ted R-squared （3）S.D. dependent var 0.531538 S.E. of regression （4）Akaike info criterion 1.207406 Sum squared resid 101.4556 Schwarz criterion 1.239842 Log likelihood -313.5478 Hannan-Quinn criter. 1.220106 F-statistic （5）Durbin-Watson stat 1.768805 Prob(F-statistic) 0.000000 2.表 2 是一个住房价格方程的回归结果。其中

25、，price 为住房价格， lotsize 为以英尺为单位的占地面积，sqrft 为平方英尺数， bdrms 为卧室数。模型设定为ii4i3i21ibdrmssqrftlotsizeprice。 根据表 2 回答下列问题：（第（1）小题 3 分，第（ 2）小题 6 分，第（ 3）小题 6 分，共 15 分。所有结果保留三位小数）表 2.住房价格方程（1）写出样本回归函数。（3分）（2）对参数2的显著性进行检验（要求写出检验步骤） 。 （6分）Dependent Variable: PRICE Sample: 1 88 Included observations: 88 Variable Coe

26、fficient Std. Error t-Statistic Prob. C -21.77031 29.47504 -0.738601 0.4622 LOTSIZE 0.002068 0.000642 3.220096 0.0018 SQRFT 0.122778 0.013237 9.275093 0.0000 BDRMS 13.85252 9.010145 1.537436 0.1279 R-squared 0.672362 Mean dependent var 293.5460 Adjusted R-squared 0.660661 S.D. dependent var 102.7134

27、 S.E. of regression 59.83348 Akaike info criterion 11.06540 Sum squared resid 300723.8 Schwarz criterion 11.17800 Log likelihood -482.8775 Hannan-Quinn criter. 11.11076 F-statistic 57.46023 Durbin-Watson stat 2.109796 Prob(F-statistic) 0.000000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 11

28、 页提示：633. 1)84(t ,989.1)84(t05. 0025.0 （3）利用white检验判断模型是否存在异方差（要求写出检验步骤）。（6分）提示：将残差的平方对截距项、所有解释变量的一次项、二次项、交叉项作回归得到的2R 为0.383314，919.169815. 7305.0205.0,205. 0）（，）（时， 3. 为了分析一国或地区的经济社会发展如何影响其居民的人均预期寿命，我们以亚洲 22 个国家或地区的数据为分析对象，分别引入了人均GDP(X1)、成人识字率(X2)、 婴儿预防接种率 (X3)作为解释变量， 人均预期寿命 (Y)作为被解释变量。得到如下回归 (见表 1

29、)。问题：（1）根据输出结果所给的信息，补充完整表中用ABCDE 所标识的空缺处。A:B: C:D: E:（2）各个因素对人均寿命的影响是否显著，请给出你的判断。表 1 人均预期寿命的影响因素Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 32.99309 3.138595 10.51206 0.0000 X1 0.071619 0.014755 ( A ) 0.0001 X2 0.168727 (

30、B ) 4.222811 0.0005 X3 ( C ) 0.048869 3.663731 0.0018 R-squared 0.906549 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared ( D ) S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression ( E ) Akaike info criterion 5.407545 Sum squared resid 199.7515 Schwarz criterion 5.605916 Log likelihood -55.48299 Hannan-Quin

31、n criter. 5.454275 F-statistic 58.20479 Durbin-Watson stat 1.616536 Prob(F-statistic) 0.000000 4. sen&srivastava在研究贫富国之间期望寿命的差异是， 利用 101 个国家的数据，建立了如下回归模型：其中，X 为以美元计的人均收入；Y 为以年计的期望寿命。 Sen&Srivastava认为人均收入的临界值为1097 美元（ln1097 = 7） ，若人均收入超过1097美元，则被认定为富国， Di=1；若人均收入低于1097 美元，则被认定为穷国， Di=0。上述回归结果中，括号内的数值

32、为参数估计值对应的t 值。(1) 解释这些计算结果。(2) 回归方程中引入 ?(?- 7) 的原因是什么？如何解释这个回归解释变量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 11 页(3)请分别写出穷国和富国的样本回归方程。5.国家财政收入主要来自各项税收收入，经济增长是其重要的影响因素。为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，根据国家统计局 1978-2007年的统计年鉴数据，建立了如下回归模型：iiiiiiiiSZMCUMTPOPJZZGZNZCS*6543210其中 CS 表示财政收入， NZ 为农业增加值， GZ 为工业增

33、加值， JZZ 为建筑业增加值，TPOP 为总人口，CUM 为最终消费， SZM 为受灾面积。 回归结果见表 1。表 1国家财政收入的变动根据软件的分析结果，回答下面的问题：(1)通过上述分析结果，你认为该多元回归模型可能存在哪些问题？这些问题的背后本质又是什么？(2)以某一个解释变量为例，说明检测该问题的方差膨胀因子法的操作步骤。(3)任举两种解决该问题的方法。6.父母身高会遗传影响子女身高，根据一份网络问卷调查数据，我们分析了父亲身高(X1)和母亲身高 (X2)对子女身高 (Y)的影响，其中身高单位为厘米。 同时，也考虑受访者性别 (X3，0 表示女性、 1 表示男性 )、受访者出生时母亲

34、的年龄(X4)以及受访者兄弟姐妹个数(X5)。回归结果 (见表 2)：表 2 身高的遗传Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 491 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 28.16863 8.743166 3.221789 0.0014 X1 0.332309 0.038333 8.669082 0.0000 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

35、-第 10 页，共 11 页X2 0.425230 0.041526 10.24014 0.0000 X3 11.38049 0.421306 27.01241 0.0000 X4 -0.024571 0.061970 -0.396490 0.6919 X5 -1.020835 0.259135 -3.939403 0.0001 R-squared 0.701462 Mean dependent var 166.7733 Adjusted R-squared 0.698384 S.D. dependent var 7.912372 S.E. of regression 4.345442 Aka

36、ike info criterion 5.788277 Sum squared resid 9158.191 Schwarz criterion 5.839557 Log likelihood -1415.022 Hannan-Quinn criter. 5.808415 F-statistic 227.9163 Durbin-Watson stat 1.995078 Prob(F-statistic) 0.000000 (1) 根据回归结果，整理出对应的样本回归模型。(2) 对回归系数的估计结果，给出合理的解读。(3)这一估计结果是否可以进一步改进，若能，请给出你的建议。六、证明题（完整叙述证明过程。 ）1. 对于一元线性回归模型1iiiYX，假定0iX。请给出参数1的最小二乘估计。2. 对于线性回归模型 ?= ?1+ ?2?+ ?， 若模型满足经典假设， 其中?为残差，试证明 ?(?) = 0。3. 对于一元线性回归模型1iiiYX，随机扰动项i满足经典假定。试证明：(1)1的最小二乘估计21?iiiX YX；(2)11?()E。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 11 页