2022年计量经济学模拟考试题2 .pdf

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1、第 三 套一、单项选择题1、对样本的相关系数，以下结论错误的是（A）A. |越接近 0，X与Y之间线性相关程度高B. |越接近 1，X与Y之间线性相关程度高C. 11 D、0，则X与Y相互独立2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A 原始数据 B截面数据C时间序列数据 D修匀数据3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（ C ）A. lnY=1+2lnX +u B. uXYln10C. uXY10ln D. iY=iX21iu 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或 RRF值确很显著，这说明模型

2、存在（ A ）A 多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D ） A一阶差分法B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）A 解释变量为非随机的B. 随机误差项为一阶自回归形式C 线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D. 线性回归模型为一元回归形式7、广义差分法是（ B ）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释

3、变量之间的共线性9、假设估计出的库伊克模型如下：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09 .6?21DWFRtYXYttt则（ C ）A.分布滞后系数的衰减率为0.34 （0.76 ）B.在显著性水平05.0下， DW 检验临界值为3.1ld，由于3.1916.1ldd，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35 ，表明收入每增加1 元，当期的消费将增加0.35 元D.收入对消费的长期影响乘数为1tY的估计系数0.76 1

4、0.虚拟变量 ( A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（D ）A.iiiuXY B.iiiiiXDXY)(2211C.iiiiiXDDY33221 D.iiiiXDY22112、逐步回归法既检验又修正了（ D ）A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性13、已知模型的形式为uxy21, 在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为0.64

5、53, 则广义差分变量是( B ) A.1tt, 1ttx6453. 0 xy6453. 0y B.1tt1ttx6774.0 x,y6774.0yC.1tt1ttxx,yyD.1tt1ttx05.0 x,y05.0y14、回归分析中定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 15 、在有 M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1

6、MNHi（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，iN为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示 ( A ) A. 第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R与可决系数2R之间的关系 （ B）A. 1)1(122nknRR B. knnRR1)1(122C. 02R D. 2R2R 17 、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A）0)(.0)(.)(0)(.)(.22iiijiiuEDuxECjiuuEBuEA 18、 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h

7、 检验，下列命题正确的是 （ B ）A德宾 h 检验只适用一阶自回归模型B德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型C德宾 h 统计量服从t 分布D德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设)()(,2221iiiiiixfuVaruxy，则对原模型变换的正确形式为( B ) 121212222212.()()()().()()()().()()()()iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA yxuyxuBf xf xf xf xyxuCfxfxfxfxD y f xf xx f xu f x20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（C ）A. 利用 DW统计量值求出?B

8、. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法D. 移动平均法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 8 页二、多项选择题1、希斯特（ Shisko ）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：31174.0)94.0()62.27()47.24()062.0(26.264.11306.90403.007.37?20dfRageregracewwm其中： wm为兼职工薪（美元/ 小时）； w0为主业工薪（美元/ 小时）； race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg 为虚拟变量，

9、 当被访者是非西部人时，reg 取值为 0，当被访者是西部地区人时，reg 取值为 1； age 为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（）A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90 美元B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90 美元C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64 美元D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64 美元E. 四个变量在5% 显著性水平下统计上是显著的2、对于二元样本回归模型iiiieXXY332211?，下列各式成立的有（）A. 0ie B.

10、02iiXe C.03iiXeD.0iiYe E.023iiXX3、能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法 B.DW 检验法C.t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH检验法E.辅助回归法 (又待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量

11、的显著性检验失效 D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的三、判断题 （判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。4、虚拟变量只能作为解释变量。22?171.4412 0.9672( 7.4809)(119.8711)0.99400.53160.9940ttPCEPDItRDWR5、设估计模型为由于，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。四、计算题1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的

12、30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）tttttXXXXY43210 . 30.1001. 01.030?（0.02 ）（0.01 ）（1.0 ）（1.0 ）其中：tY第i个百货店的日均销售额（百美元）；tX1第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆） ；tX2第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）；tX3第i个百货店内所有的桌子数量；tX4第i个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1 和 0.01 的经济含义。（2）各个变量前参数估计的符号是

13、否与期望的符号一致？精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页（3）在0.05 的显著性水平下检验变量tX1的显著性。（临界值06.2)25(025. 0t，056.2)26(025.0t，708.1)25(05.0t，706.1)26(05.0t）2、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多， 在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。设 NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反

14、映我国的国内收入水平； D(GDP)表示 GDP的一阶差分；E 表示每 100 美元对人民币的平均汇率（元/ 百美元） ， 反映汇率水平。 利用 1985 2001 年我国的统计数据 （摘自2002 中国统计年鉴 ） ，估计的结果见下表。（1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。相关系数矩阵Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2001 Included obse

15、rvations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 S

16、um squared resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic) 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2001 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页

17、Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info crite

18、rion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.22115 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 Prob(F-statistic) 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:06 Sample: 1985 2001 Included observations: 17 Variable Coeffi

19、cient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion

20、16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 Prob(F-statistic) 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001 Included observations: 16 after adju

21、sting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 D(GDP) -0.301465 0.054757 -5.505550 0.0001 R-squared 0.878586 Mean dependent 962.9563 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页var Adjusted R-squ

22、ared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761 S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion 15.59557 Log likelihood -120.6056 F-statistic 47.03583 Durbin-Watson stat 2.214778 Prob(F-statistic) 0.000001 3、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断

23、该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 17414.63 14135.10 1.232013 0.2640 GDP1 -0.277510 0.146541 -1.893743 0.1071 GDP2 0.084857 0.093532 0.907252 0.3992 GDP3 0.190517 0.151680 1.2560

24、48 0.2558 R-squared 0.993798 Mean dependent var 63244.00 Adjusted R-squared 0.990697 S.D. dependent var 54281.99 S.E. of regression 5235.544 Akaike info criterion 20.25350 Sum squared resid 1.64E+08 Schwarz criterion 20.37454 Log likelihood -97.26752 F-statistic 320.4848 Durbin-Watson stat 1.208127 Prob(F-statistic) 0.000001 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页