2022年安徽省证券投资顾问自测模拟题11.docx

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1、2022年证券投资顾问试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 套利组台，是局A足（）三个条件的证券组台。A.B.C.D.【答案】 A2. 【问题】 资本资产定价模型假设条件有（ ）。A.、IIB.、C.、IVD.、IV【答案】 D3. 【问题】 下列关于股票的风险性的说法，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 D4. 【问题】 信用利差是用以向投资者（）的、高于无风险利率的利差。A.补偿利率波动风险B.补偿流动风险C.补偿信用风险D.补偿企业运营风险【答案】 C5. 【问题】 （）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序

2、列。A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.齐次非平稳时间序列D.非齐次平稳时间序列【答案】 D6. 【问题】 决定客户选择理财组合方式的因素包括（）。A.B.C.D.【答案】 D7. 【问题】 （）指投资者想等到信息发布后再进行决策的倾向。A.确定性效应B.反射效应C.隔离效应D.框定效应【答案】 C8. 【问题】 容户风险特征可以由（）这些方面构成A.B.C.D.【答案】 A9. 【问题】 下列由海关部门征收税的部门是（）。A.B.C.D.【答案】 D10. 【问题】 证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问（ ）与服务方式、业务规模相适应。A.、B.、C.、D.

3、、【答案】 D11. 【问题】 关于现金流量分析，以下说法错误的是（）。A.现金流量分析包括流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析、收益质量分析B.现金流量分析只需要依靠现金流量表C.现金流量分析是在现金流量表出现以后发展起来的，其方法体系并不完善，一致性也不充分D.现金流量分析中，经营现金净流量是最重要的因素【答案】 B12. 【问题】 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据【答案】 C13. 【问题】 利率衍生产品是指以利率或利率的

4、载体为基础产品的金融衍生产品，主要包括（）。A.B.C.D.【答案】 B14. 【问题】 市场风险控制的主要方法有（）。A.B.C.D.【答案】 B15. 【问题】 由股票和债券构成的收入型证券组合追求（ ）最大化。A.、B.、C.、D.、【答案】 C16. 【问题】 下列关于MACD背离原理的说法中，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 B17. 【问题】 客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（）。A.定量信息：健康状况；定性信息：兴趣爱好B.定量信息：收入与支出；定性信息：投资偏好C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划

5、【答案】 B18. 【问题】 根据相对强弱指数的取值大小,投资操作不同，以下属于买入操作的取值范围的是（）A.B.C.D.【答案】 A19. 【问题】 行业分析中基本分析的内容包括（）。A.B.C.D.【答案】 A20. 【问题】 家庭收支预算中的专项支出预算不包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)20. 【问题】 某一时刻黄金的现货价格是每盎司1200美元，1年期的市场无风险利率是6，黄金的持有收益率是2，现有人愿意提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法（单利）下，1年期黄金的远期理论价格应该为（）美元A.1248B.12

6、24C.1272D.1152【答案】 A21. 【问题】 证券的绝对估计值法包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 C22. 【问题】 转嫁的判断标准包括（ ）。A.B.C.D.【答案】 D23. 【问题】 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂持蒙受损失的情况有（）。A.9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳B.9月份大豆现货价格下跌至698美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳C.9

7、月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳【答案】 A24. 【问题】 信用评分模型，对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（）。A.I、B.、C.I、D.I、【答案】 A25. 【问题】 风险揭示书应以醒目文字载明的内容有（ ）。A.B.C.D.【答案】 A26. 【问题】 下列关于SpSS的说法，正确的有（ ）A.B.C.D.【答案】 B27. 【问题】 对于加工型企业，所属的风险敞口类型为（）。A.上游闭口、下游敞口型B.上游敞口、下游闭口型C.双向敞类型D.上游闭口

8、、下游闭口型【答案】 C28. 【问题】 关于指数化的目标和动机.说法正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 D29. 【问题】 现金流分析的具体内容包括（ ）。A.、B.、C.、D.、【答案】 B30. 【问题】 与经济活动总水平的周期及其振幅无关时，行业属于（）。A.増长型行业B.周期型行业C.防守型行业D.进攻型行业【答案】 A31. 【问题】 下列关于增长型行业的说法，正确的有（）。A.B.C.D.【答案】 B32. 【问题】 证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所制作、出

9、具的文件内容的（）进行核査和验证。A.B.C.D.【答案】 C33. 【问题】 在组合风险限额管理中，确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A.经济前景B.收益率C.组合在战略层面的重要性D.过去的组合集中倩况【答案】 D34. 【问题】 应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有（ ）。A.B.C.D.【答案】 D35. 【问题】 证券投资顾问向客户提供投资建议时，应有合理的依据，以下可以作为投资建议的依据的是（）A.道听途说的消息B.内幕消息C.证券投资顾问的个人判断D.媒体发布的新闻【答案】 D36. 【问题】 衍品类证券产品包括（）。A.B.C.D.【答案】 A37. 【问题】 证券分析师在上市公司分析过程中需要关注（）。A.B.C.D.【答案】 B38. 【问题】 通常基本分析法，自上而下流程中的最后一步内容是（）。A.地域经济B.股份分析C.公司分析D.产业分析【答案】 C39. 【问题】 债券互换中替代互换的风险来源，错误的是（）。A.纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更长B.纠正市场定价偏差的过渡期比预期的更短C.价格走向与预期相反D.全部利率反向变化【答案】 B