2022年山东省期货从业资格自测考试题54.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3000万元，负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元。该公司期末净资本为( )万元。A.2900B.2700C.2100D.2800【答案】 D2. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，下列人员中应当取得期货从业人员资格的是（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员B.中国证监会工作人员C.期货保证金安全存管监控机构工作人员D.中国期货业协

2、会工作人员【答案】 A3. 【问题】 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的值为s，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个，设为f假设s=1.10，f=1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%)。那么值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么值是（ ）。A.1.865 0.115B.1.865 1.865C.0.115 0.115D.0.115 1.865【答案】 A4. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2

3、015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（ ）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C5. 【问题】 证券公司介绍其控股股东参与期货交易，下列做法正确的是（）。A.代股东接收交易密码B.利用客户的交易偏好进行交易C.代股东下达交易指令D.按规定履行信息披露义务【答案】 D6. 【问题

4、】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C7. 【问题】 期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算

5、，专户存储。A.交易保证金的10B.结算准备金的20C.手续费收入的20D.经营利润的30【答案】 C8. 【问题】 甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公司的部分客户的相关信息透漏给了乙，乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当( )。A.永久性撤销甲的期货从业人员资格B.暂停甲的期货从业人员资格3年C.撤销甲的期货从业人员资格并且5年内拒绝受理其从业人员资格申请D.暂停甲的期货从业人员资格6个月至12个月【答案】 D9. 【问题】 下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（）。A.期

6、货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】 D10. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构未按照规定划分产品或者服务风险等级的，可以给予警告，并处以（）万元以下罚款A.2B.1C.5D.3【答案】 D11. 【问题】 非法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以

7、下D.5万元以上15万元以下【答案】 B12. 【问题】 金融互换合约的基本原理是（）。A.零和博弈原理B.风险-报酬原理C.比较优势原理D.投资分散化原理【答案】 C13. 【问题】 程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A14. 【问题】 下列可以从事期货交易的是（ ）。A.国家事业单位B.某集团下属公司C.期货交易所的工作人员D.中国期货业协会的工作人员【答案】 B15. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.系统性风险B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征C.非系统性风险D.预

8、期股票组合能跑赢大盘【答案】 A16. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C17. 【问题】 期货从业人员自律管理的具体办法由（ ）制订。A.中国证监会B.中国期货业协会

9、C.期货交易所D.国家商务部【答案】 B18. 【问题】 王某是某期货公司从业人员，在从业过程中，王某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据期货从业人员执业行为准则的规定，王某受到暂停从业资格处分后，应当（ ）。 A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B.参加协会组织的专项后续执业培训C.自我反省，公开道歉D.向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为【答案】 B19. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决

10、议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D20. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（）和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资信情况B.客户情况C.资本充足情况D.成交情况【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 从业人员有违反有关法律、法规、规章或期货从业人员执业行为准则（修订）规定的，下列（ ）人员可以向中国期货业协会进行举报。 A.投资者B.聘用该人员期货经营机构C.其他期货从业人员D.其他期货机构【答案】 ABCD2. 【问题】 期货公司在接受客户开户申请时，

11、必须向客户提供“期货交易风险说明书”，客户应仔细阅读并理解。以下说法正确的有（）。A.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人签字C.个人客户可授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字D.个人客户应亲自在该“期货交易风险说明书”上签字【答案】 ABD3. 【问题】 下列不属于跨品种套利交易的情形有（ ）。A.同一交易所3月大豆期货合约与5月大豆期货合约之间的套利B.同一交易所3月大豆期货合约与3月豆粕期货合约之间的套利C.同一交易所3月小麦期货合约与3月玉米期货合

12、约之间的套利D.不同交易所3月小麦期货合约之间的套利【答案】 AD4. 【问题】 路透商品研究局指数（RJ/CRB）能够反映全球商品价格的动态变化，该指数与（ ）。A.通货膨胀指数同向波动B.通货膨胀指数反向波动C.债券收益率反向波动D.债券收益率同向波动【答案】 AD5. 【问题】 信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。?A.信用风险缓释合约B.信用风险缓释凭证C.信用风险评级制度D.其他用于管理信用风险的信用衍生品【答案】 ABD6. 【问题】 下列关于外汇期货套期保值的说法中，正确的是（ ）

13、。A.交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易B.交易者通过建立盈亏冲抵机制实现保值C.套期保值必定带来最大的盈利D.可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值【答案】 ABD7. 【问题】 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构（ ）。 A.具备销售相关产品的资格B.落实适当性义务要求的人员C.落实内控制度D.具备相关技术设备【答案】 ABCD8. 【问题】 从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用期货从业人员管理办法的规定，上述机构包括（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员B.从事外国期货交易的商业银行C.期货交易所的期

14、货公司结算会员D.期货投资咨询机构【答案】 AD9. 【问题】 期货交易所办理的下列事项中，应当经国务院期货监督管理机构批准的是（ ）。A.制定或者修改章程、交易规则B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.变更住所或者营业场所D.修改或者终止合约【答案】 AB10. 【问题】 甲证券公司为了扩大公司规模，提高自己在市场上的竞争力，经过董事会同意，拟向中国证监会申请为期货公司提供中间介绍业务的资格。如果甲证券公司的申请获得了中国证监会的批准，甲可以接受（ ）的委托从事中间介绍业务。 A.甲证券公司的金资期货公司B.甲证券公司控股的期货公司C.与甲证券公司属于同一机构控制的期货公司D.与甲证券公司

15、长期具有贸易往来的期货公司【答案】 ABC11. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料有（ ）。 A.申请书B.任职资格申请表C.身份、学历、学位证明D.中国证监会规定的其他材料【答案】 ABCD12. 【问题】 关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（ ）。A.成交双方均为平仓操作，持仓量减少B.成交双方均为建仓操作，持仓量增加C.成交双方买方为开仓、卖方为平仓，持仓量减少D.成交双方买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 AB13. 【问题】 作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如( )等做出决议。A

16、.修改公司章程B.决定公司的经营方针和投资计划C.审议批准年度财务预算方案D.增加或减少注册资本【答案】 ABCD14. 【问题】 下列属于反转形态的有()。A.双重顶（底）B.头肩顶（底）C.上升三角形D.旗形【答案】 AB15. 【问题】 净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过20的，期货公司应当向（ ）提交书面报告。 A.全体董事B.股东会C.期货交易所D.公司住所地中国证监会派出机构【答案】 AD16. 【问题】 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（ ）进行的计算、划拨。A.交易保证金B.盈亏C.手续费D.交割货款和其他有关款项【答案】 ABCD17. 【问题】 A证券公

17、司2015年1月1日的净资本金为10个亿，流动资产余额是流动负债余额的12倍，净资本是净资产的50，对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的12。3月1日增资扩股后净资本达到15个亿，流动资产余额是流动负债余额的12倍，净资本是净资产的80，对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的14。2015年7月1日，A证券公司申请介绍业务资格未获通过，A证券公司不通过的原因是( )。A.申请日前6个月，净资本不应低于15亿元B.申请日前6个月，流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.申请日前6个月，净资本不低于净资产的70D.申请日前6个月，对外

18、担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10(证券公司发债提供的及担保除外)【答案】 BCD18. 【问题】 期货公司交易面临的风险包括()。A.经营失败的风险B.由于管理不善、期货公司从业人员缺乏职业道德或操作失误等原因给自身或客户乃至整个市场带来风险C.期货公司对客户的期货交易风险控制方面出现疏漏，客户穿仓导致期货公司损失的风险D.期货公司在利益驱使下.进行违法、违规活动，欺骗客户、损害客户利益遭到监管部门的处罚【答案】 ABCD19. 【问题】 下列产品中属于金融衍生品的是（）。A.期货B.外汇C.期权D.互换【答案】 ACD20. 【问题】 若张某在某期货公司任职期间，隐匿或者故意销

19、毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重。则根据中华人民共和国刑法修正案，应当（）。A.处3年以下有期徒刑或者拘役B.处5年以下有期徒刑或者拘役C.并处或者单处2万元以上20万元以下罚金D.并处或者单处20万元以上50万元以下罚金【答案】 BC20. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（）。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】 C21. 【问题】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的（）账

20、户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C22. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 B23. 【问题】 期货投资者保障基金的启动资金由（ ）从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15缴纳形成。A.基金管理公司B.证券交易所C.期货公司D.期货交易所【答案】 D24. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为

21、25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B25. 【问题】 根据下面资料，回答74-75题 A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C26. 【问题】 交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1

22、0万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20万元以上100万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】 D27. 【问题】 ?下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C.选举和更换会员理事D.决定专门委员会的设置【答案】 C28. 【问题】 美联储认为（）能更好的反映美国劳动力市场的变化。A.失业率B.非农数据

23、C.ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【答案】 D29. 【问题】 期货从业人员王某利用工作之便，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用这些信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货公司了解到上述情况后，开除了王某。期货公司应当对王某作出处分决定后向（）报告。A.期货交易所B.中国证监会C.期货保证金安全存管监控机构D.中国期货业协会【答案】 D30. 【问题】 期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A.结算账户B.交易账户C.交易编码D.结算编码【答案】 C31. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的

24、（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C32. 【问题】 下列关于期货公司风险监控指标标准的表述中，正确的是（ ）A.净资本与风险资本准备的比例不得低于120B.净资本与净资产的比例不得低于40C.负债与净资产的比例不得高于100D.净资本不得低于人民币3000万元【答案】 D33. 【问题】 （）负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。A.中国证监会B.财政部C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 A34. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警

25、告，并处以（ ）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B35. 【问题】 证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】 C36. 【问题】 可以指定交割仓库的是（ ）A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理派出机构C.期货业协会D.期货交易所【答案】 D37. 【问题】 如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】 C38. 【问题】 根据下面资料，回答81-82题 A.320B.330C.340D.350【答案】 A39. 【问题】 根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.国务院财政部门【答案】 C