2022年江苏省期货从业资格点睛提升提分题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据证券期资经营机构私募资产管理业务管理办法，出现下列哪些情形时，资产管理计划应当终止（）.A.托营人被依法撤销基会托管资格或者依法解散、被撒销，被宣告破产，且在6个月内没有新的托管人承接B.集合资户管理计划存续期间， 持续3个工作日投资者少于2人C.证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的【答案】 C2. 【问题】 申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中

2、国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（ ）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A3. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（ ），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 B4. 【问题】 下列关于会员制期货交易所理事委托代表出席理事会会议的表述中，错误的是( )。A.委托应当采取书面形式，且授权范围应当明确B.只能委托其他理事代为出席会议C.每位理事只能接受

3、一位理事的委托，代表出席会议D.理事会讨论重大事项的，理事必须本人出席，不得委托他人代为出席【答案】 D5. 【问题】 美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数（）表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C6. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（ ）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D7. 【问题】 期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是( )。A.不得进行虚假

4、宣传，诱骗客户参与期货交易B.不得挪用客户的期货保证金或者其他资产C.当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务D.不得进行中国证监会禁止的其他行为【答案】 C8. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.

5、5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D9. 【问题】 假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A.0.22B.0.36C.0.27D.0.45【答案】 C10. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间可以存在（ ）关系。A.兄弟姐妹B.父母C.朋友D.配偶【答案】 C11. 【问

6、题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A12. 【问题】 （）应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.期货经营机构B.期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 A13. 【问题】 期货公司应当按照（）的原则传递客户交易指令。A.数量优先B.规模优先C.时间优先D.价格优先【答案】 C14. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期

7、货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（）。A.100万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D15. 【问题】 丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手5吨），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那

8、么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）。A.3200万元B.3000万元C.2800万元D.3100万元【答案】 C16. 【问题】 国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。A.较低的收盘价B.较高的收盘价C.收盘价的算术平均值D.收盘价的加权平均值【答案】 A17. 【问题】 期货公司变更法定代表人，应当自（）之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。A.完成工商变更登记B.股东会决议C.董事会决议D.变更后的法定代表人任职【答案】 A18. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料

9、之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】 D19. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（ ）该标准仓单对应晶种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。 A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A20. 【问题】 某期货公司注册资本金为1亿元，甲公司出资700万元，为其第五大股东。甲公司在期货公司股东会的表决权占比为（ ）。 A.0.07B.0.2C.0.05D.由公司章程自由约定【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下关于买进看跌期权的说法中，正确的是( )

10、。A.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益B.如果已持有期货多头头寸，买进看跌期权可对其加以保护C.交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权进行投资D.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险【答案】 BC2. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，普通投资者申请成为专业投资者，经营机构应当通过以下方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合转化为专业投资者的要求（ ）。 A.投资知识测试B.模拟交易C.追加了解信息D.风险承受评估报告【答案】 ABC3. 【问题】 结算完成后，交易所向会员提供的当日结算数据包括（ ）。 A.会员当日平仓盈亏表B.会员当日成交合约表C.会员当日持仓表D.会员资金

11、结算表E【答案】 ABCD4. 【问题】 评价点估计优良性的标准为( )。A.有效性B.无偏性C.显著性D.相合性【答案】 ABD5. 【问题】 关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是（ ）。A.为获取权利金收益而卖出看涨期权B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权【答案】 ABC6. 【问题】 以期货交易所为（）因期货交易所履约职责引起的商事案件，由期货交易所住所所在地中级人民法院管辖。A.第三人B.诉讼参与人C.原告D.被告【答案】 AD7. 【问题】 在实际运用中，经济先行指标对于我们提前判断经济何时转折、

12、A.中国先行经济指数B.各国经济综台先行指标C.中围宏观经济先行指数D.美国先行经济指数【答案】 BCD8. 【问题】 金融期货投资者适当性制度中，关于资金要求的描述，下列正确的有( )。A.投资者保证金账户可用资金余额以期货公司会员收取的保证金标准作为计算依据B.投资者保证金账户可用资金余额以交易所收取的保证金标准作为计算依据C.期货公司为投资者申请开立交易编码时，应当确认该投资者前一交易日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元D.期货公司为投资者申请开立交易编码时，应当确认该投资者开户当日日终保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元【答案】 AC9. 【问题】 期货公司应当建立、

13、健全并严格执行（），遵守信息披露制度，保障客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单、交易情况。A.业务管理规则B.人事管理制度C.财务管理制度D.风险管理制度【答案】 AD10. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【答案】 BCD11. 【问题】 会员或者客户违规对市场产生重大影响时，为防止违规行为后

14、果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取的措施有（ ）。A.冻结账户B.提高保证金标准C.限制出入金D.扣划资金【答案】 BC12. 【问题】 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当遵循（）原则。A.自愿B.公平C.诚实信用D.客户利益至上【答案】 ABCD13. 【问题】 下列有关期货业协会的说法，正确的有( )。A.期货业协会的章程由会员大会制定B.期货业协会设理事会，理事会成员按照章程的规定选举产生C.期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会D.期货业协会是期货业的他律性组织，其业务活动受国务院期货监督管理机构的领导【答案】 ABC14. 【问题】 在进行期货价格区间判断

15、的时候，可以把期货产品的( )作为确定价格运行区间底部或顶部的重要参考指标。A.生产成本线B.对应企业的盈亏线C.收益线D.历史成本线性回归线【答案】 AB15. 【问题】 甲是某期货公司的会计，在职期间多次故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达10余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万元“信息费”。甲指示乙进行期货交易并收取乙的“信息费”的行为（ ）。A.构成泄露内幕信息罪B.构成受贿罪C.构成贪污罪D.不构成犯罪【答案】 AB16. 【问题】 甲于2008年5月开始担任期货公司的首席风险官。同年9月，甲发现期货公司在经营中存在风险隐患，于是依法对其进行质询和调查，

16、发现公司占用了部分客户保证金，于是甲只悄悄向公司董事会报告了此事。但期货公司认为这是本公司的商业秘密，甲不宜调查，甲盛怒之下立即辞职，经公司同意后离开公司。A.发现公司在经营中存在风险隐患，依法对其进行质询和调查B.只悄悄向公司董事会报告公司占用了部分客户保证金C.立即辞职，离开公司D.不应对公司经营问题进行质询和调查【答案】 BCD17. 【问题】 在期货行情分析中，（ ）适用于描述较长时间内的期货价格走势。 A.价格B.交易量C.需求D.供给【答案】 CD18. 【问题】 欧元银行间拆放利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。Euribor有()、11

17、2个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为1年。A.隔夜B.1周C.2周D.3周【答案】 ABCD19. 【问题】 某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，但造成了投资者老张的损失，老张认为期货交易所的行为是违约行为，打算向法院提起诉讼并索要赔偿，以下说法正确的有（ ）。A.老张可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼B.老张可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利C.期货公司拒绝代老张向期货交易所主张权利的，老张可以直接起诉期货交易所D.期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿老张的损失【答案】 BC20. 【问题】 期货公司的

18、期货从业人员必须遵守（）。A.期货交易管理条例B.期货从业人员管理办法C.期货从业人员执业行为准则（修订）D.期货交易所的自律规则【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起（）个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。A.7B.10C.15D.30【答案】 D21. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.期货公司网站B.中国期货业协会网站C.期货交易所网站D.中国证监会指定的媒体【答案】 D22. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为

19、6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C23. 【问题】 从事期货经营的机构对本机构期货从业人员给予处分决定的，应当自作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查

20、处理事项之日起( )个工作日内向( )报告。A.3；中国证监会B.3；期货业协会C.10；期货业协会D.10；中国证监会【答案】 C24. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A25. 【问题】 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸増加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C26. 【问题】 从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节严重，并造成严重后果的，予以（）。A.警告B.公开谴责C.罚款D.批评【答案】 B27. 【问题】 一个红利证的主要条款如表

21、7-5所示，请据此条款回答题。A.存续期间标的指数下跌21%，期末指数下跌30%B.存续期间标的指数上升10%，期末指数上升30%C.存续期间标的指数下跌30%，期末指数上升10%D.存续期间标的指数上升30%，期末指数下跌10%【答案】 A28. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A29. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆

22、厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D30. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料不包括（）。A.律师事务所出具的法律意见书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.人员工资情况表【答案】 D31. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，负责客户开户管理工作的机构应当对期货公司报送保证金监管系统与统一开户系统的（）进行一致性复核。A.客户有效身份证明文件号码B.客户统一开户编码C.客户

23、姓名或者名称D.客户联系方式【答案】 C32. 【问题】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C33. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3

24、263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B34. 【问题】 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当（）A.先执行并向期货公司董事会报告B.先执行并向中国证监会报告C.抵制并及时向中国期货业协会报告D.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告【答案】 D35. 【问题】 回归方程的拟合优度的判定系数R2为（）。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D36. 【问题】 在构造投资组合过程中，会考虑选择加入合适的品种。一般尽量选择（）的品种进行交易。A.均值高B.波动率大C.

25、波动率小D.均值低【答案】 B37. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B38. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（）。A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B39. 【问题】 根据证券期资经营机构私募资产管理业务管理办法，出现下列哪些情形时，资产管理计划应当终止（）.A.托营人被依法撤销基会托管资格或者依法解散、被撒销，被宣告破产，且在6个月内没有新的托管人承接B.集合资户管理计划存续期间， 持续3个工作日投资者少于2人C.证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的【答案】 C