C16701流动性风险管理的维度(5页).doc

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1、-C16701流动性风险管理的维度试题 一、单项选择题1. 根据提供的数据，计算30天内到期净现金流。 附：资产负债表 资产金额(亿)收益率剩余期限(年)负债和所有者权益金额(亿)负债利率剩余期限(年)1、理财产品102%0.051、债券回购62%0.012、股票质押108%1.22、报价回购53%0.063、融资融券708%0.323、两融收益权转让605%0.44、约定购回18%0.54、收益凭证205%0.55、债券投资505%35、公司债304%2.56、结构性投融资109%26、次级债306%37、固定资产307、实收资本308、无形资产208、未分配利润20合计201合计201 A

2、. -6亿B. -5亿C. -1亿D. 4亿 描述：第21页30天内净现金流计算 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 根据提供的数据，计算有息负债加权平均成本率。附件： 资产负债表 资产金额(亿)收益率剩余期限(年)负债和所有者权益金额(亿)负债利率剩余期限(年)1、理财产品102%0.051、债券回购62%0.012、股票质押108%1.22、报价回购53%0.063、融资融券708%0.323、两融收益权转让605%0.44、约定购回18%0.54、收益凭证205%0.55、债券投资505%35、公司债304%2.56、结构性投融资109%26、次级债306%37、固定资产3

3、07、实收资本308、无形资产208、未分配利润20合计201合计201A. 7.27%B. 4.81%C. 6.00%D. 4.52% 描述：第33页有息负债加权平均成本率 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 在流动性风险管理中，流动性资产和流动性负债一般分别指（ ）内到期的资产和负债。A. 10天B. 30天C. 90天D. 180天 描述：第21页流动性资产、流动性负债 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 本课程中提到的核心负债比例=（ ）/（总负债-代客负债）A. 剩余7天以上负债B. 剩余90天以上负债C. 剩余30天以上负债D. 剩余180天

4、以上负债 描述：第24页核心负债比例 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 常用的FTP定价方法有（ ）。A. 期限定价法B. 指定利率法C. 现金流法D. 基准利率法 描述：第29页内部资金转移定价 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下资产适合作为优质流动性储备资产的有（ ）。A. 自营持有国债B. 报价回购C. 自营持有沪深交易所上市交易股票D. 股票质押项目 描述：优质流动性资产 您的答案：C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 本课程中提到的，一般可以作为流动性风险计量指标的包括（ ）。A. 流动性比例B. 流动

5、性覆盖率C. 净稳定资金率D. 现金比率 描述：第12页流动性风险计量指标 您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：0.0批注：8. 流动性管理的目标：以（ ）匹配为管理目标。A. 资产负债到期期限B. 利率C. 现金流D. 缺口 描述：第13页流动性管理目标 您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 流动性风险分类包括（ ）。A. 融资流动性风险B. 市场流动性风险C. 再融资流动性风险D. 平仓流动性风险 描述：第5页流动性风险分类 您的答案：B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题10. 内部资金转移定价是指：金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。 描述：第29页内部资金转移定价 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0试卷总批注：-第 4 页