2022年山东省期货从业资格评估提分卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向经营机构提供身份资质证明材料，经营机构审核通过，可将其直接认定为（ ）投资者。 A.专业B.业余C.普通D.以上都不是【答案】 A2. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A3. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的

2、值为( )。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A4. 【问题】 在运营过程中，期货公司应当遵循（ ）结算制度。 A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】 A5. 【问题】 期货公司成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续（）个月以上的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.1；3B.3；3C.1；6D.3；6【答案】 B6. 【问题】 根据上述回归方程式计算的多重判定系数为09235，其正确的含义是( )。A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，

3、有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A7. 【问题】 基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（）。A.上涨1.068点B.平均上涨1.068点C.上涨0.237点D.平均上涨0.237点【答案】 B8. 【问题】 经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管

4、理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定采取（）措施。A.自律惩戒B.罚款C.行政处罚D.以上都不对【答案】 A9. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过( )及时与投资者协商，采取办法妥善予以妥善解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C10. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由（ ）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 C11. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成

5、，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A12. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C13. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的

6、盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D14. 【问题】 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货D.买入短期国债期

7、货，卖出长期国债期货【答案】 C15. 【问题】 期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，并于月度结束后（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构及监控中心报告。 A.7B.5C.3D.2【答案】 B16. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A17. 【问题】 在下列

8、宏观经济指标中，（ ）是最重要的经济先行指标。A.采购经理人指数B.消费者价格指数C.生产者价格指数D.国内生产总值【答案】 A18. 【问题】 首席风险官因正当履行职责而被解聘的，（）可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。A.期货公司董事会B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.期货交易所【答案】 C19. 【问题】 美联储认为（）能更好的反映美国劳动力市场的变化。A.失业率B.非农数据C.ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【答案】 D20. 【问题】 国债期货套期保值策略中，( )的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。A.投机行为B.

9、大量投资者C.避险交易D.基差套利交易【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 中国金融期货交易所于2010年4月推出了沪深300股票指数期货，对于丰富金融产品（ ）具有重要意义。A.完善资本市场体系B.为投资者开辟更多的投资渠道C.发挥资本市场功能D.深化金融体制改革【答案】 ABCD2. 【问题】 下列（ ）指标是期货公司风险监管指标。A.净资本B.净资本与风险资本准备的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 ABCD3. 【问题】 关于点价交易，描述正确的有（ ）。A.是以现货价格决定期货价格B.实质上是一种

10、买卖现货商品的交易方式C.升贴水由双方协调确定D.以某月份的期货价格为计价基础【答案】 BCD4. 【问题】 期货业协会有权制定期货从业人员自律管理的具体办法，下列各项属于该办法的具体内容的是（）。A.从业资格考试、从业资格注册和公示B.执业行为准则C.执业检查、纪律惩戒和申诉D.后续职业培训【答案】 ABCD5. 【问题】 期货从业人员不得疏怠履行应承担的义务有（）。A.期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定办理相关期货业务B.期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复C.期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范

11、围内根据客户授权进行期货业务D.期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者【答案】 ABC6. 【问题】 某证券公司经中国证监会批准，获得了为期货公司提供中问介绍业务的资格。下列关于该证券公司应当满足的条件的说法中，正确的有（ ）。 A.申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准B.公司总部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员C.净资本不低于10亿元D.已经建立客户交易结算资金第三方存管制度【答案】 AD7. 【问题】 在对K线的组合进行研判时，下列做法或者结论正确的是（ ）。?A.最后一根K线最重要B.在研判时，总是由最后一根K线相对于前面K线的位置来判断多空双方的实力大小C.

12、研判三根K线组合得出的结论比两根K线组合要准确些，可信度更大些D.无论是一根K线，还是两根、三根K线，以至多根K线，由它们的组合得到的结论都是相对的，不是绝对的【答案】 ABCD8. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处1万元以上10万元以下的罚款。A.违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的B.限制会员实物交割总量的C.违反规定收取手续费的D.任用不具备资格的期货从业人员的【答案】 ABCD9. 【问题】 期货公司会员只能为符合()的自然人投资者申请开立金融期货交易编码。A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人

13、民币100万元B.具备金融期货基础知识，通过相关测试C.具有累计10个交易日. 20笔以上的金融期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的期货交易成交记录D.不存在严重不良诚信记录【答案】 BCD10. 【问题】 下列关于外汇市场的发展的描述中正确的有()。A.全球外汇市场日均成交额近年来高速增长B.外汇市场是一个分散但规模庞大的国际市场C.外汇市场是全球最大而且最活跃的金融市场D.外汇市场是一个12小时交易的市场【答案】 ABC11. 【问题】 （ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证监会派出机构报告，中国证监会派出机构依法进行调查和处理。A.期货公司董事B

14、.期货公司股东C.期货公司经理层D.期货公司监事【答案】 ABC12. 【问题】 从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其（ ）。A.罚款B.停业整顿C.吊销期货业务许可证D.警告【答案】 ABCD13. 【问题】 申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具备的条件包括（ ）。A.具有期货从业人员资格B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C.申请财务负责人的任职资格.还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.申请营业部负责人的任职资格，还应当具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验【答案】 ABCD14. 【问题】 期货公

15、司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）的书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A.免职理由B.首席风险官履行职责情况C.替代人选名单D.发现重大风险事件的情况【答案】 ABC15. 【问题】 关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。A.理事会是常设机构B.会员以期货公司会员为主C.理事会下设专门委员会D.董事会是常设机构【答案】 ABC16. 【问题】 综台来看，石化产业价格传导主要存在的几个方而的特点有( )。A.时间超前性B.过滤短期小幅波动C.传导过程可能被阻断D.可能的差异化【答案】 BCD17. 【问题】 期货公司非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应

16、当及时向（ ）提出。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.全面结算会员期货公司【答案】 AD18. 【问题】 关于利率上限期权的描述，错误的是（ ）。A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额【答案】 ABC19. 【问题】 下列关于会员制期货交易所会员应当履行的义务包括（）。A.接受期货交易所的业务监管B.执行会员大会、理事会的决议C.组织并监督期货交易，

17、监控市场风险D.遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定【答案】 ABD20. 【问题】 期权与互换的区别包括（ ）。A.功能作用不同B.合约双方关系不同C.成交方式不同D.标准化程度不同【答案】 BCD20. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B21. 【问题】 若公司项目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司

18、选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B22. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A23. 【问题】 申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A24. 【问题】 多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.

19、自变量之间具有某种类型的近似线性关系D.模型中自变量过多【答案】 D25. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）和独立。A.公正B.安全C.公开D.公平【答案】 B26. 【问题】 期货交易所实行（ ），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C27. 【问题】 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交相关申请材料，其中不包括（ ）。 A.介绍业务资格申请书B.董事会关于从事

20、介绍业务的决议，公司章程规定该决议由股东会或者股东大会做出的，应提供股东会或者股东大会韵决议C.净资本等指标的计算表及相关说明D.全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明.该期货公司在申请日前6个月月末的风险监管报表【答案】 D28. 【问题】 期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 B29. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格B.证券销售人员资格C.期货从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】 C30.

21、【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格B.证券销售人员资格C.期货从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】 C31. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 B32. 【问题】 外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A33. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易

22、软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B34. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；20B.15；20C.10；30D.15；30【答案】 D35. 【问题】 点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（）的角色。A.基差空头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差空头D.基差多头，基差多头【答案】 A36. 【问题】 人民法院在

23、办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】 A37. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.11

24、90的人民币/欧元看跌期权A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B38. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D39. 【问题】 在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表62所示，其中最便宜的可交割券是（）。 A.债券1B.债券2C.债券3D.债券4【答案】 B