2022年山西省期货从业资格自我评估试卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（ ）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D2. 【问题】 取得经理层人员任职资格但连续（）年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A.2B.3C.4D.5【答案】 D3. 【问题】 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加

2、了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】 A4. 【问题】 会员制期货交易所的权力机构是（）。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】 A5. 【问题】 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（ ）办理。A.期货交易所B.中国期货

3、保证金监控中心有限责任公司C.期货公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 B6. 【问题】 申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员不少于（ ）人。 A.3B.5C.7D.15【答案】 A7. 【问题】 王某于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，王某发现甲期货公司在经营中存在风险隐患，于是王某依法对其进行质询和调查，但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密，王某不宜进一步调查，王某盛怒之下遂提出辞职。以上案例中，王某违反了期货公司首席风险官管理规定（试行）的第（ ）条规定。A.九B.十二C.十八D.三十一【答案】 C8. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公

4、司应当根据（）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B9. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B10. 【问题】 （ ）可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D.普通结算会员【答案】 C11. 【问题】 某经营机构于2016年3月20日与客户王某签订

5、了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（ ）。 A.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失B.如果该机构没有按客户的交易指令人市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失C.如果该机梅没有按客户的交易指令人市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失D.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失【答案】 D12. 【问题】 期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报

6、告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B13. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。期货公司首席风险官（）不参加培训，或者连续2次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.2次B.连续2次C.3次D.连续3次【答案】 B14. 【问题】 期货公司有不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A.1倍以上5倍

7、以下B.3倍以上5倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上8倍以下【答案】 A15. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C16. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白

8、糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确的是（）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D17. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（）A.决策权B.知情权C.报告权D.经营权【答案】 B18.

9、 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C19. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.甲方向乙方支付1.98亿元B.乙方向甲方支付1.O2亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方

10、支付3亿元【答案】 A20. 【问题】 随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元湿吨x实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司（）。A.总盈利17万元B.总盈利11万元C.总亏损17万元D.总亏损11万元【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 对二叉树模型说法正确是（ ）。A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异

11、期权以及结构化金融产品进行定价B.模型思路简洁、应用广泛C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能【答案】 ABC2. 【问题】 期货交易所可以接受（ ）作为保证金进行期货交易。A.经期货交易所认定的标准仓单B.房产C.交通工具D.可流通的国债【答案】 AD3. 【问题】 下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（ ）。A.合约乘数为每点300元B.最小变动价位为0.2点C.最低交易保证金为合约价值的10%D.交割方式为实物交割【答案】 AB4. 【问题】 甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是

12、5%，期货公司对甲收取的保证金比例是7%。按照有关司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（ ）。A.甲保证金水平为6%，期货公司允许甲开仓交易B.甲保证金水平为6%，期货公司允许甲继续持仓C.甲保证金水平为4%，期货公司允许甲开仓交易D.甲保证金水平为4%，期货公司允许甲继续持仓【答案】 CD5. 【问题】 某种商品期货合约交割月份的确定，一般由（）等特点决定。A.生产B.使用C.流通D.储藏【答案】 ABCD6. 【问题】 假设张某在甲期货公司任副总经理期间被举报其在证券公司涉嫌从事期货自营业务，张某是直接责任人，经过证监会派出机构核实情况属实。张某可能受到的行政处罚是( )。A.给予警告

13、B.拘留C.处1万元以上5万元以下的罚款D.刑事起诉【答案】 AC7. 【问题】 影响期权价格的因素主要有（ ）。?A.标的资产的价格B.标的资产价格波动率C.无风险市场利率D.期权到期时间【答案】 ABCD8. 【问题】 期货公司（ ）应当至少每2年参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A.监事会主席B.经理层人员C.董事长D.取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员【答案】 ABCD9. 【问题】 期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职资格。期货公司应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列（ ）申请材料。 A.变更法定代表人申请书B.股

14、东会关于变更法定代表人的决议文件C.拟任法定代表人任职资格证明D.中国证监会派出机构规定的其他材料【答案】 ABC10. 【问题】 期转现交易的优越性在于（ ）。A.期货现比“平仓后购销现货”更便捷B.加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本C.期转现比远期合同交易和期货实物交割更加有利D.利用期转现交易可获得盈利【答案】 ABC11. 【问题】 期货从业人员受到中国期货业协会( )A.公开谴责B.训诫C.暂停从业人员资格D.撤销从业人员资格【答案】 ABC12. 【问题】 影响利率期货价格的因素包括（ ）等。A.全球主要经济体利率水平B.经济周期C.财政政策D.通货膨胀率【答案】

15、 ABCD13. 【问题】 以下可以设计成期货合约的有（ ）。A.棉纱B.中证500指数C.降雪量D.碳排放权【答案】 ABCD14. 【问题】 假设甲证券公司想要申请为期货公司提供中间介绍业务资格，应当符合（）。A.申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准B.已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度C.已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度D.具有满足业务需要的技术系统【答案】 BCD15. 【问题】 期货公司变更股权须依法批准的，应当符合下列（ ）条件。A.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持B.期货公司与股东之间不得交叉持股C.股权受让方最

16、低持股应在10以上D.拟变更的股权不得存在被查封. 冻结情形【答案】 BD16. 【问题】 境外融资企业可能面临的问题有（）。A.融资的利息还款B.融入资金的本金使用及偿还C.融资方式的不确定性D.融资市场的选择【答案】 AB17. 【问题】 首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，A.责令期货公司更换B.出具警示函C.情节严重的，认定其为不适当人选D.监督谈话【答案】 ABCD18. 【问题】 利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行的估计和预测通常分为（ ）。A.点预测B.区间预测C.相对预测D.绝对预测【答案】 AB19. 【问题】 下列选项中，（ ）属于期货交易所监事会的职权

17、。 A.检查期货交易所财务B.监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为C.向股东大会会议提出提案D.中国证监会规定的其他职权【答案】 ABC20. 【问题】 期货公司应当建立营业部负责人()制度。A.强制休假B.定期审计制度C.轮岗D.调岗【答案】 ABC20. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=00632，英镑固定利率为Rfix=00528。120天后，支付英镑固定利率交换美元

18、固定利率的互换合约A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C21. 【问题】 下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】 B22. 【问题】 某经营机构于2016年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（ ）。 A.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的

19、损失B.如果该机构没有按客户的交易指令人市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失C.如果该机梅没有按客户的交易指令人市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失D.如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失【答案】 D23. 【问题】 甲期货公司取得了期货交易所交易结算会员的资格，下列选项中，可以委托其进行货币结算业务的是（）。A.乙是甲期货公司的客户B.丙是交易所结算会员C.丁是非结算会员D.戊是全面结算会员期货公司【答案】 A24. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认

20、可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B25. 【问题】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B26. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得( )，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。A.介绍业务资格B.证监会的书面授权C.期货业协会的授权文件D.期货经纪业务资格【答案】 A27. 【问题】 一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想、数据获取、数据处理、交易信号和指令执行五大

21、要素。其中数据获取过程中获取的数据不包括（）。A.历史数据B.低频数据C.即时数据D.高频数据【答案】 B28. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.期货公司D.中国证监会派出机构【答案】 B29. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.20【答案】 B30. 【问题】 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当( )。A.抵制并及时向期货公司高级管理

22、人员或者董事会报告B.抵制并及时向中国证监会报告C.先执行再向中国证监会报告D.先执行再向期货公司董事会报告【答案】 A31. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A32. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的（ ）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D33. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格

23、及其相关影响因素C.帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C34. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（）。A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B35. 【问题】 根据下面资料，回答83-86题 A.Y=42.38+9.16x1+0.46x2B.Y=9.16+42.38x1+0.46x2C.Y=0.46+9.16x1+42.38x2D.Y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】 A36. 【问题】 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。

24、A.客户可以通过电话向期货公司下达交易指令B.在期货交易所进行期货交易的，应当是客户C.客户的交易指令应当明确、全面D.期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令【答案】 B37. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B38. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当接受（ ）的监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.期货业协会C.证券交易所D.期货交易所【答案】 A39. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是( )。A.复制与被调查事件有关的财产权登记材料B.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C.限制违法行为人的人身自由D.对期货公司进行现场检查【答案】 C