2022年2022年金融风险管理考试内容 .pdf

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1、1.金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。2.灵敏度方法：利用金融资产的价值对其市场因子的敏感性来测量金融资产市场风险的方法，这些市场因子包括利率、汇率、股票指数和商品价格等。3.波动性方法：利用市场风险因子变化而引起的资产组合收益的波动程度来度量资产组合的市场风险。4.压力试验：通过构造、模拟一些极端情景，度量资产组合在极端情景发生时的可能损失大小。5.极值理论：应用极值统计方法来刻画资产组合价值变化的尾部统计特征，进而估计资产组合所面临的最大可能损失。6.在险价值：指市场处于正常波动的状态下，对应于给定的置信度水平，投资组合

2、或资产组合在未来特定的一段时间内所遭受的最大可能损失。7.金融风险预警系统：指经济主体在日常的经营活动中，利用内部的风险研究部门或者是外部的管理咨询机构对自身经营活动中所出现的金融风险进行监测和预报，以引起相关人员的注意，并适时地采取措施加以应对。8.重新定价风险：是指由于银行资产、负债到期日的不同（对于固定利率而言）或重新定价的时间不同（对浮动利率而言）产生的风险。9.内含选择权风险：随着利率的上升和下降，所有银行都会由于其客户行使包含在存贷款合同内的选择权而承受一定程度的风险。10.持续期：指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，主要用来解释利率变动对于资产和负债的影响。11.凸

3、性:是债券价格对利率的二阶导数与债券价格的比率，该指标主要测度了存续期对于利率变动的敏感程度。12.免疫策略：其核心在于保持利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡，使缺口值为（即利率敏感性资产等于利率敏感性负债）或很小13.交易风险：指以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时，由于汇率波动使价值发生变化，进而导致损失的可能性。14.折算风险：指由于经济主体在对资产负债表和损益表进行会计处理中，将以外币计价的业务转化成本币时，由于汇率波动而产生的账面损失的可能性。15.经营风险：指由于非预期的汇率波动引起的公司或企业未来一定期间的收益或现金流量变化的风险。16.贷款证券化:运用各种结构化交

4、易技术，将贷款组合组成贷款池，并对贷款池未来预期现金流进行分割，转换为资本市场可交易的、具有不同风险/收益特征的证券的过程17.信用风险缓释是指商业银行计量监管资本要求时采用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险18.负债流动性风险：是指金融机构不能在清算时履行付款义务或支付保证金的风险。19.资产流动性风险：由于市场深度不足或者市场动荡，使得金融机构无法以合理的市场价格出售资产以获得资金、满足客户需求的风险。20.操作风险:指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件所导致的直接或间接损失的风险。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共

5、 7 页 -第一章4.金融风险都有哪些种类，每一种类的具体含义是什么？根据金融风险的形态划分（1）市场风险：由于金融市场价格波动而导致经济主体损失的风险。（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险和通货膨胀风险等。）（2）信用风险：由于交易对手的信用状况和履约能力的变化而使经济主体遭受损失的风险。（3）流动性风险：由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的风险（4）操作风险：指由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致损失的风险。（5）政策风险：指因国家政策变动而给金融活动参与者带来的风险。（6）金融科技风险：随着科技的发展，各种利用计算机攻击金融网络的犯罪越来越多，风

6、险也越来越大。（7）其他形态的风险：法律风险、国家风险、环境风险和关联风险根据金融风险的主体划分（1）金融机构风险：金融活动是金融机构的日常最普遍活动，各种各样的金融风险都有可能发生。（2）个人金融风险：个人在进行金融活动时所面临的遭受损失的风险（3）企业金融风险：企业在从事金融活动中所面临的遭受损失的风险（4）国家金融风险：将国家作为一个经济整体来讨论其在金融活动中所面临的遭遇损失的风险。国家金融风险的主要表现形式是外债风险。欧洲主权债务危机根据金融风险的产生根源划分（1）客观金融风险是指由自然灾害、政治因素、科学技术、经济运行过程的发展等一系列客观因素所带来的金融风险。（2）主观金融风险是

7、指经济行为主体由于自身经营管理不善或受投机因素的干扰，或是自己心理预期失误等原因所引起的金融风险。根据金融风险的性质划分（1）系统性金融风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。（2）非系统性金融风险，它是指某个产业或企业特有的风险。根据金融风险的层次划分（1）微观金融风险指的是微观经济主体所遭遇的金融风险。（2）宏观金融风险从静态上考察，主要是指主权国家对本国金融领域是否具有较强的控制力度。从动态上考察，宏观金融风险大小在于主权国家能否实现金融的可持续发展。5.什么是金融风险的宏观效应和微观效应？宏观效应：金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消

8、费水平和投资水平的下降。金融风险可能会造成产业结构不合理，社会生产力水平下降，甚至引起金融市场秩序循乱，对经济产生严重破坏。对金融风险的制定和实施产生影响。金融风险影响着一国的国际收支。微观效应：最显著后果直接经济损失潜在损失预期收益和投资信心变动经营管理成本和交易成本增大资金利用率降低第二章1.什么是金融风险管理金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -3.宏观管理和微观管理的特征宏观管理的特征：战略性：宏观金融风险是一种系统性风险，只能由国家的相关管理部门，

9、从整个全局来把握和管理，所以具有战略性。综合性：是指宏观风险管理是由多个管理部门联合实施执行的，以国家的金融监管当局为主，其他部门为辅。微观管理的特征：金融风险管理已经成为经济主体日常管理的重要组成部分。管理的复杂性与相容性。4.宏观金融风险管理和微观金融风险管理的目标分别是什么？宏观金融风险管理目标：保持整个金融系统的稳定性，避免出现金融危机，维护社会公众的利益。稳定性目标，即保持金融市场的稳定性，保持人们对国家金融体系的信心；促进性目标，促进金融市场有序、高效率地发展，促进各经济主体健康稳健地经营。微观金融风险管理目标风险控制目标：经济主体进行金融风险管理的最明显动机即为将风险控制在既定的

10、（承受能力之内的、尽可能小的）范围之内。损失控制目标。消除风险或减少风险损失是经济主体进行金融风险管理的最终目的。6.举例说明金融风险管理如何创造价值7.举例说明金融风险管理如何减少损失名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -第三章7.金融风险管理的程序都包括哪些？金融风险管理的过程包括金融风险识别、金融风险度量、金融风险管理战略及策略确定、策略实施、实施效果评估等8.金融风险识别的作用（1）确定金融风险的类型和受险部位；（2）确定金融风险的诱因；（3）对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计，以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。9.金融风

11、险度量的具体内容包括哪些？（1）确定风险事件在一定时间内发生的可能性，并且估计可能造成损失的严重程度；（2）根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小（3）根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策提供依据。10.什么是金融风险管理战略，主要包括哪几种类型？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -金融风险管理战略是指经济主体从长远和全局的角度出发，对金融风险的防范与化解所作出的总体谋划和行动布局。包括完全放任型，全面控制型，选择控制型11.金融风险管理策略，主要包括那几种？（1）预防策略（2）规避策略（3）分散策略（4）转嫁策略（5）保

12、值策略（6）补偿策略第四章12.利率变动、持续期缺口与净资产价值之间的变动关系13.利率互换的作用有哪些？（1）减少融资成本。（2）管理利率风险：基于不同基准利率的浮动利率互换；交叉货币利率互换第五章14.外汇期货套期保值的一般做法15.外汇期权套期保值的一般做法名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -16.什么是货币市场借贷方法，主要有哪些种类？货币市场借贷：即通过货币市场上的借贷来抵销已有债权债务的外汇风险。（1）BSI 法，即借款一即期交易一投资法（2）LSI 法，即提前收付一即期交易一投资法第六章17.Z 和 ZETA 评分模型的缺陷18.KMV模型的基

13、本步骤以及它的优缺点基本步骤：（1）利用 Black-Scholes 期权定价公式，得到借款人资产的市场价值及其波动性。（2）根据公司的负债计算出公司的违约触发点，计算借款人的违约距离。（3）根据企业的违约距离与预期违约率之间的对应关系，求出企业的预期违约率、预期损失等。模型的 优点KMV 模型可以及时反映信用风险水平的变化 KMV 模型是一种具有前瞻性的方法。KMV 模型所提供的EDF 指标在本质上是一种对风险的基数衡量法模型的 缺点该模型的使用范围受到了限制。该模型不能够对长期债务的不同类型进行分辨。债务结构一旦确定，就不会进行更改。对短期风险利差估计是不现实的。19.信用风险管理的特征（

14、1）信用风险的量化和模型管理更加困难。（2）管理技术不断发展，以信用衍生品为代表的新的信用风险对冲管理技术开始出现。（3）信用风险管理实践中存在悖论现象。（4）信用风险管理由静态转向动态管理。（5）信用评级机构的重要作用。第七章20.资产转换理论的基本观点及其局限基本观点：银行保持资产流动性的最好办法是持有可迅速变现的资产，只要这类资产具有较强的可转换性，就既保证了银行的流动性要求，又在一定程度上减小了因持有大量现金而带来的潜在的机会成本损失。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -主要局限性：要有充足的短期证券为条件能否在无损失情况下顺利实现还取决于市场情况

15、21.商业贷款理论基本观点基本观点：银行资金的来源主要是短期性闲置的活期存款，因此银行的资金使用也应该集中在短期性业务；这要求商业银行在进行贷款的时候，只能将资金用于发放短期的、有商业票据作担保的、临时周转性质的贷款。这种短期贷款与银行存款相匹配，使银行可以用到期的商业票据和贷款去弥补存款的外流。22.负债管理理论的基本观点以其优缺点负债管理理论则主张银行应该通过负债管理来获得流动性，即银行可以采用银行同业拆借资金、大面额可转让定期存单、回购协议等的方式借入资金来维持资产的流动性，从而扩大资产业务，增加银行收益。优点：银行就能把更多的资金投入效益更好的贷款或其他中、长期投资上，银行的收益就能得到增加。缺点：增加了银行的经营风险；提高了银行的融资成本；不利于银行的稳健经营第八章23.操作风险的成因（1）风险管理文化缺失（2）内控制度建设尚不完备a.没有形成系统的内部控制制度 b.内控制度的整体性不够 c.内控制度的权威性不强（3）风险管理方法落后，信息技术的运用严重滞后（4）员工队伍管理不到位（5）与风险控制有冲突的考核激励政策容易诱导操作风险名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -