2022年2022年广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第季度报告 .pdf

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1、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告第 1 页共 16 页广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告2015 年 9 月 30 日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一五年十月二十六日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

2、确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015 年 10 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2015年 7 月 9 日起至 9 月 30日止。2 基金产品概况2.1 基金产品概况基金简称广发能源联接基金主代码001460 交易代码001460 基金运作

3、方式契约型开放式基金合同生效日2015 年 7 月 9 日报告期末基金份额总额48,925,070.01份投资目标本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告3 在 4%以内。业绩比较基准95%中证全指能源指

4、数收益率+5%银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况基金名称广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159945 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年 6 月 25 日基金份额上市的证券交易所深圳交易所上市日期2015年 7 月 6 日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司2.1.2 目标基

5、金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指能源指数。风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 16 页 -广发中证全指能源交

6、易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告4 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015 年 7 月 9 日（基金合同生效日）-2015 年 9 月 30 日）1.本期已实现收益-3,847,200.31 2.本期利润-13,020,927.95 3.加权平均基金份额本期利润-0.2761 4.期末基金资产净值37,273,271.97 5.期末基金份额净值0.7618 注：（1）本基金合同生效日为2015年 7 月 9 日，至披露时点不满一季度。（2）所述基金财

7、务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-23.82%3.16%-16.57%3.33%-7.25%-0.17%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较名师资料总结-精品资料欢

8、迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告5 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年 7 月 9日至 2015年 9 月 30日）注：注：（1）本基金合同生效日期为2015 年 7 月 9 日，至披露时点本基金成立未满一年。（2）本基金建仓期为基金合同生效后3 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陆志明本基

9、金的基金经理；广发中小板300ETF 基2015-07-09-16 年男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，1999 年 5 月至2001 年 5 月在大鹏证券有 限 公 司 任 研 究 员，2001年 5 月至 2010年 8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，2010年 8 月 9 日至今任广发名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告6 金的基金经理；广发中小板300ETF 联接基金的基金经理；广发深 100指数分级基金的基金经理；广发中证全指可选消费ETF；广

10、发百发100指数基金的基金经理；广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理；广发中基金管理有限公司数量投资部总经理，2011 年6 月 3 日起任广发中小板 300ETF 基金的基金经理，2011 年 6 月 9 日起 任 广 发 中 小 板300ETF 联接基金的基金经理，2012 年 5 月 7日起任广发深证100 指数 分 级 基 金 的 基 金 经理，2014 年 6 月 3 日起任广发中证全指可选消费 ETF 基金的基金经理，2014 年 10 月 30日起任广发百发100 指数基金的基金经理，2014年 12月 1 日起任广发中证全指医药卫生 ETF 基金的基金经理，2015 年1

11、月 8 日起任广发中证全指信息技术 ETF 基金的基金经理，2015 年 1月 29日起任广发中证全指信息技术 ETF 联接基金的基金经理，2015 年3 月 23 日起任广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理，2015 年 4月 15日起任广发可选消费 联 接 基 金 的 基 金 经理，2015 年 5 月 6 日起任广发医药卫生联接基金的基金经理，2015 年6 月 25 日起任广发中证全指能源 ETF 和广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理，2015 年 7月 1 日起任广发中证全指主要消费 ETF 基金的基金经理，2015 年 7 月9 日起任广发能源联接和广发金融地产联接

12、基金的基金经理,2015 年 7月 23日起任广发医疗指名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告7 证全指信息技术ETF基金的基金经理；广发信息技术联接基金的基金经理；广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理；广发可选消费联接基金的基金经理；广发医药卫生联接基金的基金经理；广发中证全指能数 分 级 基 金 的 基 金 经理,2015 年 8 月 18 日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 16 页

13、-广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告8 源ETF基金的基金经理；广发中证全指原材料ETF基金的基金经理；广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理；广发金融地产联接基金的基金经理；广发医疗指数分级基金的基金经理；广发原材料联接基金名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告9 的基金经理；广发主要消费联接基金的基金经理；数量投资部总经理注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业

14、从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评

15、估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季

16、度报告10 稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超

17、过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析（1）投资策略作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证全指能源ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。（2）运作分析报告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金建仓对基金业绩影响较大，其净值增长率为-23.82%，同期业绩比较基准收益率为-16.57

18、%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望3 季度，由于中小股票估值过高，恐慌情绪蔓延，市场遭遇了大幅下跌。随着政府的救市，流动性的注入，并且一些杠杆工具的被限制，在 3 季度末市场逐渐趋于平稳，可以预计未来的市场暴涨暴跌的可能性也大幅降低。虽然经济依然名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告11 弱势，但政府调经济结构的决心未变，预计 4 季度稳增长政策仍将加码，经济增长将会逐步恢复。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明自 2015年 8 月

19、 20日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额占基金总资产的比例（%）1 权益投资6,021,755.38 16.08 其中：股票6,021,755.38 16.08 2 基金投资29,372,132.06 78.43 3 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-4 贵金属投资-5 金融衍生品投资-6 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-7 银行存款和结算备付金合计1,777,535.69 4.75 8 其他各项资产279,086.34 0.75 9 合计37,450,509.47

20、100.00 5.2 期末投资目标基金明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告12（%）1广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金股票型交易型开放式广发基金管理有限公司29,372,132.0678.805.3 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采矿业4,780,305.02 12.83 C 制造业550,229.78 1.48 D 电

21、力、热力、燃气及水生产和供应业113,691.00 0.31 E 建筑业-F 批发和零售业239,867.58 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业-H 住宿和餐饮业-I 信息传输、软件和信息技术服务业-J 金融业-K 房地产业-L 租赁和商务服务业-M 科学研究和技术服务业-N 水利、环境和公共设施管理业-O 居民服务、修理和其他服务业-P 教育-Q 卫生和社会工作-R 文化、体育和娱乐业-S 综合337,662.00 0.91 合计6,021,755.38 16.16 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金

22、资产净值比例()1601857中国石油94,900781,027.002.10名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告13 2600028中国石化154,700733,278.001.973601088中国神华37,728545,924.161.464600583海油工程42,000380,100.001.025600688上海石化42,000267,960.000.726600256广汇能源40,600259,840.000.707600157永泰能源56,300232,

23、519.000.628601898中煤能源32,500194,675.000.529601225陕西煤业40,900180,778.000.4910601918国投新集19,713180,176.820.485.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

24、5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.12 投资组合报告附注5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.1

25、2.3 其他各项资产构成名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告14 序号名称金额(元)1 存出保证金29,148.75 2 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息415.69 5 应收申购款224,457.25 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他25,064.65 9 合计279,086.34 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末

26、前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日的基金份额总额33,745,356.21 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额32,879,772.28 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额17,700,058.48 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额48,925,070.01 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2015年 7 月 9 日。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2015 年第 3 季度报告15

27、7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额-基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额10,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）20.44 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率1认购2015-07-0710,000,000.0010,001,000.00-合计10,000,000.00 10,001,000.0

28、0 注：认购手续费 1000元。8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目持 有 份额总数持 有 份 额占 基 金 总份额比例发 起 份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,000,000.00 20.44%10,000,000.00 20.44%三年基金管理人高级管理人员-基金经理等人员-基金管理人股东-其他-合计10,000,000.00 20.44%10,000,000.00 20.44%三年9 备查文件目录9.1 备查文件目录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 16 页 -广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发

29、起式联接基金2015 年第 3 季度报告16（一）中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件（二）广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（三）广发基金管理有限公司开放式基金业务规则（四）广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照9.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33楼9.3 查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：http:/。广发基金管理有限公司二一五年十月二十六日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 16 页 -