2022年2022年金融风险管理形成性考核第四次作业 .pdf

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1、风险管理第四次作业一单选1【A.期货合约】是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题2 上世纪 50 年代马柯维茨的【C.资产组合选择】理论和莫迪里亚尼-米勒的 MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论3 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为【C.两平】4 期限少于一年的认股权证为【B.备兑认股权证】5 一般认为 1997 年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放【B.资本账户】二多选1金融衍生工具信用风险管理的过程包括【B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理】

2、2 金融工程学可以看做是【A.现代金融学B.信息技术 C.工程方法】3 网络金融的安全要素包括【B.机密 C.不可抵赖 D.完整 E.审查】4 从各国的实践情况看金融自由化主要集中在【A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化】5 金融危机产生的根源是【D.金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机】三判断1 期货交易流动性较低远期交易流动性较高【】2 一种金融资产的预期收益率的方差小说明其收益的平均变动幅度小则投资的风险也越小【】3 现实中进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值【】4 交易风险成为最基本的网络银行风险之一【】5 金融危机是金融风险的集中体现

3、和极端形式【】四计算题1.2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -3简答题1.金融衍生工具的种类及含义是什么？远期（Forward）：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。远期类金融衍生工具以远期工具为核心变化、合成的一系列衍生产品，包括商品远期交易、远期外汇交易、远期利率协定等。远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式，只不过期货合约是期货交易所指定的标准化合约，对合约到期日及买卖的资产种类、数量、质量做出了统一规定，而远期合约是根据买

4、卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。期货（Futures）：实际是由交易所统一设计推出，并在交易所内集中交易的、标准化的远期交货合同。和远期合约相比，其最大特点就是每张合约所包含的内容都是标准化的。期货类金融衍生工具是以期货工具为核心变化、合成的一系列衍生工具，包括商品期货、外汇期货、利率期货和股票价格指数期货等。期权（Option）：是在未来某时期按照协议价格买卖金融工具的权利而非义务。有买权和卖权之分。买权（卖权）是指在约定的未来时间内按协定价格购买（出售）若干标准单位资产的权利。期权合同的买方取得这一权利要付出一定的代价，即期权的价格。还有欧式和美式之分，欧式期权只能在到期日行使合

5、同，美式期权可以在合同到期前的任何一天行使合同。期权类金融衍生工具是以期权工具为核心变化、合成的一系列衍生工具，包括商品期权、外汇期权、利率期权、股票期权和股票价格指数期权等。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -互换（Swap）：是指双方签约统一，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。互换类金融衍生工具是交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约，更为准确的说，是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。较为常见的是利率互换和货币互换。2.什么是货币的时间价值原理？货币的时间价值（TVM），是指当前所持有

6、的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。这是因为：货币可用于投资，获得利息，从而在将来拥有更多的货币量；货币的购买力会因通货膨胀的影响而随时间改变；一般来说，未来的预期收入具有不确定性。3.网络银行的风险管理方法的主要内容是什么？技术创新的快速发展改变着银行在网络银行业务中面临的风险特征和范围，加大了银行管理风险的难度。在网络银行业务领域，最为常见、最为通俗的是巴塞尔委员会制定的风险管理步骤。巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤：即评估风险、管理和控制风险以及监控风险。（1）评估风险：通常包括如下三个步骤：识别风险，确定银行的风险承受能力；确定风险暴露是否在银行的承受能力之内。实

7、际上就是风险的识别过程，它包括识别风险和量化风险。（2）管理和控制风险：管理和控制风险的实质就是对风险设计各种各样相应的控制措施和制度，从而达到减少风险和消除损失的目的。风险管理程序应该包括如下内容：实施安全策略和安全措施；系统的评估和升级；采取措施来控制和管理外包业务；信息披露和客户培训；制定应急计划。（3）监控风险：系统测试和审计是其中的两个要素。论述题试述怎样构筑我国金融风险防范体系。1.建立金融风险评估体系，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估师防范金融风险的前提和基础。需要做好以下工作：（1）健全科学的金融预警指标体系。（2）开发金融风险评测模型

8、。2.建立预警信息系统。（1）增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。（2）严格和完善金融机构财务报表制度，指定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。3.建立良好的公司治理结构。（1）改进国有商业银行的分权结构。（2）完善公司治理的组织结构。（3）完善激励机制和制约机制。（4）加强信息披露和透明度建设。4.加强审慎监管体系建设。（1）构建监管主体的监管组织机构。（2）健全我国金融机构的内部控制制度。（3）建立金融行业自律机制。（4）充分发挥社会中介的监督作用。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -