2022年2022年金融市场学实验报告 .pdf

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1、经 济 与 管 理 学 院实验报告姓名：鞠永萍学号：1106421043 专业：经管学院班级：11级经济学一班课程：金融市场学合肥师范学院经济与管理学院名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 6 页 -金融市场学课程实验报告实验序号2 实验名称实验组别模拟角色实验地点逸夫楼 405 机房指导老师杨德草实验日期2014.4.10 实验时间两学时一、实验目的及要求 1、熟悉股票行情软件的操作2、通过对主流入资金和主流出资金的比较对该股票作出评价3、通过对比 K线图，比较股票之间的联系二、实验环境地点：逸夫楼 405 机房软件：东方财付通，Eviews3.1 三、实验内容与步骤

2、（1）通过股票行情分析软件提取沪深300、上证指数和深证成指的K线图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 6 页 -（2）截取数据并进行整理年度沪深 300 上证指数深证成指2005 984.66 1260.78 3051.24 2006 926.56 1163.88 2873.54 2007 2073.25 2728.19 6730.12 2008 5349.76 5265 17731.84 2009 1848.43 1849.02 6557.42 2010 3592.47 3289.75 13766.1 2011 3155.56 2825.33 12578.45 2

3、012 2361.5 2212 8980.76 2013 2551.81 2289.51 9204.11 2014 2323.43 2112.13 8083.77（3）利用 Eviews 软件进行分析沪深 300（x）与上证指数(y)Eviews 分析1000200030004000500060000100020003000400050006000XY由上图可知沪深 300与上证指数之间呈正比关系，具有明显的线性趋势Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:05/07/14 Time:21:09 Sample:1 10 Included ob

4、servations:10 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C 283.5573 210.5776 1.346569 0.2150 X 0.880504 0.075152 11.71630 0.0000 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 6 页 -R-squared 0.944931 Mean dependent var 2499.559 Adjusted R-squared 0.938047 S.D.dependent var 1176.114 S.E.of regression 292.7387 A

5、kaike info criterion 14.37329 Sum squared resid 685567.5 Schwarz criterion 14.43381 Log likelihood-69.86647 F-statistic 137.2716 Durbin-Watson stat 0.836196 Prob(F-statistic)0.000003 由上表可知，函数的T=11.71630，检验是显著的，说明可知沪深300 与上证指数之间存在着明显的正向线性关系。沪深 300（x）与深证成指(y)之间的 Eviews 分析050001000015000200000100020003

6、000400050006000XY由上图可以看出沪深300与深证成指之间具有明显的线性趋势Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:05/07/14 Time:21:24 Sample:1 10 Included observations:10 Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C 26.61404 605.8250 0.043930 0.9660 X 3.547887 0.216210 16.40945 0.0000 R-squared 0.971147 Mean depende

7、nt var 8955.735 Adjusted R-squared 0.967541 S.D.dependent var 4674.610 S.E.of regression 842.1998 Akaike info criterion 16.48677 Sum squared resid 5674404.Schwarz criterion 16.54729 Log likelihood-80.43384 F-statistic 269.2700 Durbin-Watson stat 0.718011 Prob(F-statistic)0.000000 由上表可知，T=16.40945，经检

8、验是显著的说明可知沪深300与深证成指之间存在着明显的正向线性关系。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 6 页 -上证指数（x）与深证成指(y)之间的 Eviews 分析05000100001500020000100020003000400050006000XY由上图可以观察到上证指数与深证成指之间有明显的线性关系Dependent Variable:Y Method:Least Squares Date:05/07/14 Time:21:16 Sample:1 10 Included observations:10 Variable Coefficient Std.

9、Error t-Statistic Prob.C-284.0233 1413.454-0.200943 0.8458 X 3.696555 0.516371 7.158715 0.0001 R-squared 0.864973 Mean dependent var 8955.735 Adjusted R-squared 0.848094 S.D.dependent var 4674.610 S.E.of regression 1821.934 Akaike info criterion 18.03004 Sum squared resid 26555550 Schwarz criterion

10、18.09056 Log likelihood-88.15021 F-statistic 51.24721 Durbin-Watson stat 0.538747 Prob(F-statistic)0.000096 由上表可知，T=7.158715，检验是显著的，这说明了上证指数与深证成指之间存在着显著的正向线性趋势。综上可以看出沪深300、上证指数与深证成指彼此之间存在着明显的正向线性关系，有着相同的趋势，变动趋势密切。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 6 页 -四、实验体会与建议在这次的实验中，我们对沪深 300、上证指数与深证成指有了一定的了解。深证成指是深圳

11、证券交易所的主要股指，它是按一定标准选出 40 家有代表性的上市公司作为成份股，用成份股的可流通数作为权数，采用综合法进行编制而成的股价指标。沪深 300指数是由上海证券市场中选取192 只和深圳证券市场中选取108只共计 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。而上证指数是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。在此次的实验中老师让我们对沪深300、上证指数与深证成指三者之间进行了 Eviews 分析，通过分析，我们明显的看出三者之间有着共同的发展趋势，呈一定的正向线性关系。沪深 300 指数是反映沪深两市走势的指数，其成分股含沪深两市市值前 300 名的 300 只股票。顾与上证指数、深证成指之间的移动趋势相同。通过对沪深 300、上证指数与深证成指三者的了解分析，有助于我们从宏观上和技术上研究股市过去的走势，进而预判未来的走势。对于我们投资和分析股票有着莫大的帮助，投资者可以据此就检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。指导老师：日期：成绩：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 6 页 -