2022年河北省期货从业资格高分试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经（）签字确认。A.期货公司法定代表人B.期货公司财务负责人C.期货公司结算负责人D.全体股东【答案】 A2. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（ ）。A.期货中间介绍业务委托协议B.期货经纪合同C.委托理财协议D.期货交易合同【答案】 A3. 【问题】 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不

2、变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A4. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C

3、5. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料不包括（）。A.律师事务所出具的法律意见书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.人员工资情况表【答案】 D6. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）万元以下罚款。 A.3B.5C.10D.20【答案】 A7. 【问题】 假设上海期货交易所的铜期货价格连续3日涨幅达到最大限度4%，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的5%提高至6%，并采取了按一定原

4、则减仓等措施。在该种情况下，除上述措施外，上海期货交易所还可以（ ）。 A.把最大涨跌幅度调整为3%B.把最大涨跌幅度调整为5%C.把最大涨幅调整为5%，把最大跌幅调整为-3%D.把最大涨幅调整为4.5%，最大跌幅不变【答案】 A8. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】 A9. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基

5、金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B10. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D11. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】 D12. 【问题】 中

6、国证监会某派出机构对辖区内期货公司进行现场检查，发现一家期货公司报送的风险监管表存在重大遗漏，该派出机构的下列行为中，符合期货公司风险监管指标管理办法规定的是（）。A.要求该期货公司限期报送或者补充更正B.认定该期货公司风险监管指标不符合规定C.要求该期货公司进行重大业务决策时，提前向派出机构报送临时报告D.要求该期货公司提交合规检查报告【答案】 A13. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A14. 【问题】 有证据表明期货公司未能准

7、确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（ ）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B15. 【问题】 某期货公司期末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B16. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上

8、升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B17. 【问题】 设立期货公司，应由（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构派出机构C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】 A18. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证

9、金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A19. 【问题】 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（）。A.可以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C20. 【问题】 下一年2月12日，该饲料厂实施点价，以25

10、00元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元吨。则该饲料厂的交易结果是（ ）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元吨D.期货市场盈利500元吨【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 外汇期货交易一般可分为( )。A.外汇期货套期保值交易B.外汇期货套利交易C.外汇期货投机交易D.外汇期货远期交易【答案】 ABC2. 【问题】 点价交易中，该企业可能遇到的风险有（

11、）。A.交易对手风险B.财务风险C.市场流动风险D.政策风险【答案】 ABCD3. 【问题】 对基差卖方来说，基差交易模式的优势是（ ）。A.可以保证卖方获得合理销售利润B.将货物价格波动风险转移给点价的一方C.加快销售速度D.拥有定价的主动权和可选择权，灵活性强【答案】 ABC4. 【问题】 在对K线的组合进行研判时，下列做法或者结论正确的是（ ）。?A.最后一根K线最重要B.在研判时，总是由最后一根K线相对于前面K线的位置来判断多空双方的实力大小C.研判三根K线组合得出的结论比两根K线组合要准确些，可信度更大些D.无论是一根K线，还是两根、三根K线，以至多根K线，由它们的组合得到的结论都是

12、相对的，不是绝对的【答案】 ABCD5. 【问题】 期货现货互转套利策略的基本操作模式包括( )。A.用股票组合复制标的指数B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C.以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货【答案】 ABC6. 【问题】 以下说法正确的有（ ）。A.当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”套利B.当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利C.当

13、投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利D.当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”套利【答案】 BD7. 【问题】 张某是一名外企工作人员，近期对期货投资比较感兴趣，随即准备去中原期货开立期货保证金账户，申请交易编码。张某在办理开户时，期货公司应当实时采集并保存（ ）的影像资料。A.张某的头部正面照B.张某身份证正反面扫描件C.张某和其客户经理的合影D.张某的开户录音【答案】 AB8. 【问题】 张某、王某、赵某、李某为期货公司从业人员。因执业过程中存在违法违规行为，中国

14、期货业协会对张某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对赵某采取了取消从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施，则上述4人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的包括（ ）。A.王某B.赵某C.张某D.李某【答案】 ACD9. 【问题】 假设其他条件不变，我国东北灾害性天气的出现，将对下列哪些期货合约价格造成影响?（ ）A.玉米B.天然橡胶C.白糖D.大豆【答案】 AD10. 【问题】 期货交易所解散的情形有（ ）。A.章程规定的营业期限届满B.会员大会或者股东大会决定解散C.中国证监会决定关闭D.经营不善【答案】 ABC11. 【问题】 当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所

15、需买卖的期货合约数与系数的关系是（ ） A.成正比关系B.成反比关系C.买卖期货合约数=现货总价值股指期货合约价值系数D.买卖期货合约数=现货总价值（股指期货合约价值系数）【答案】 AC12. 【问题】 期货交易所不应该（ ）。A.拥有合约标的商品B.参与期货价格的形成C.提供交易设施和服务D.参与期货交易活动【答案】 ABD13. 【问题】 我国刑法规定，内幕知情人的范围是依（ ）规定确定的。A.部门规章B.法律C.业务规则D.行政法规【答案】 BD14. 【问题】 某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为（ ），该套利者

16、获利（不计交易费用）A.4300元/吨和4450元/吨B.4300元/吨和4350月/吨C.4300元/吨和4320元/吨D.4300元/吨和4200元/吨【答案】 BCD15. 【问题】 升贴水与两种货币的利率差密切相关，则下列描述中正确的有（ ）。A.利率较高的货币远期汇率表现为贴水B.利率较低的货币远期汇率表现为贴水C.利率较高的货币远期汇率表现为升水D.利率较低的货币远期汇率表现为升水【答案】 AD16. 【问题】 公司制期货交易所会员应当履行的义务包括（）。A.遵守国家有关法律、法规的规定B.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则C.接受期货交易所的监督管理D.按照规定缴纳各种费

17、用【答案】 ABCD17. 【问题】 份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将集合资产管理计划（）等数据备份至中国证监会认定的机构。A.投资者名称B.投资者身份信息C.份额明细D.投资者近亲属身份信息【答案】 ABC18. 【问题】 证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供（ ）。A.融资B.服务C.担保D.咨询【答案】 AC19. 【问题】 下列关于无本金交割的外汇远期，说法正确的有（）。A.是一种外汇远期交易B.该外汇交易的一方货币为不可兑换货币C.主要是由银行充当中介机构D.对企业未来现金流量造成重大影响【答案】 ABC20. 【问题】 期货公司董事长出现以下情形时，期货公司应当对其

18、进行离任审计（）。A.被认定为不适当人选而被解除职务B.被撤销任职资格C.辞职D.中国证监会对其逆行监管谈话【答案】 ABC20. 【问题】 期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（ ）处分。 A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】 B21. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.770B.780C.790D.800【答案】 C22. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于

19、王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（ ）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A23. 【问题】 下列哪类普通投资者可以转化为专业投资者（）。A.重庆某公司最近1年末净资产1000万元，金融资产300万元，1年证券投资经验B.北京某公司最近1年末净资产800万元，金融资产600万元，2年证券投资经验C.王女士最近3年个人年均收入50万元，1年以上证券投资经历D.邹女士最近3年个人年均收入20万元，5年以上证券投资经历【答案】 C24. 【

20、问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D25. 【问题】 5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜

21、价格为64800元吨，则该进口商的交易结果是（）(不计手续费等费用)。A.基差走弱200元吨，不完全套期保值，且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为64500元吨C.通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元吨D.对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元吨【答案】 D26. 【问题】 期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当( )。A.划入期货公司自有资金B.将客户保证金共同存放C.与自有资金分开，将客户保证金共同存放D.与自有资金分开，专户存放【答案】 D27. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的

22、违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（ ）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（ ）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D28. 【问题】 期货公司风险监管指标规定，期货公司的净资本不得低于人民币（）。A.500万元B.1000万元C.3000万元D.2000万元【答案】 C29. 【问题】 非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过（）办理。A.各自的期货保证金账户B.银行存款账户C.期货公司的资金D.银行借款【答案】 A30. 【问题】 根据期货经营机构投资者适

23、当性管理实施指引（试行）第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.3个工作日B.7个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】 A31. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（ ）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C32. 【问题】 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。A.1万元以上3万元以下B.1万元以上5万元以下C

24、.3万元以上10万元以下D.5万元以上20万元以下【答案】 B33. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B34. 【问题】 根据期货交易管理条例，依法负责对期货保证金安全实施监控的是（）.A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 A35. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C36. 【问题】 下列有关信用风险缓释工具说法错误的

25、是( )。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证，是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。D.信用风险缓释合约（CRMA）是CRM的一种。【答案】 B37. 【问题】 假设产品运营需08元，则用于建立期权头寸的资金有（）元。A.4.5%B.14.5%C.3.5%D.94.5%【答案】 C38. 【问题】 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题77-81 A.股指期权空头B.股指期权多头C.价值为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】 A39. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起( )个工作日内做出批准与否的决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D