2022年2022年金融计量学习题答案 2.pdf

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1、金融计量学习题三一、填空题：1 平稳性检验的方法有 _时间路径图法 _、_自相关系数法 _和_单位根检验法 _。2单位根检验的方法有：_DF检验_和_ADF检验_。3当随机误差项不存在自相关时，用_DF检验_进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用_ADF 检验_进行单位根检验。4EG检验拒绝零假设说明 _被检验变量之间存在协整关系_。5DF检验的零假设是说被检验时间序列_非平稳 _。6协整性检验的方法有EG 检验和 JJ检验。7在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在 _伪回归 _问题。8建立误差校正模型

2、的步骤为一般采用两步：第一步，_建立长期关系模型_；第二步，_建立短期动态关系即误差校正方程_。二、单项选择题：1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。A1 阶单整 B2 阶单整CK阶单整D以上答案均不正确2.如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。A这两个变量一定存在协整关系B这两个变量一定不存在协整关系C 相应的误差修正模型一定成立D 还需对误差项进行检验3当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。A DF检验 BADF检验C EG检验 DDW 检验4有关 EG检验的说法正确的是（A）。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共

3、3 页 -A拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C 拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D 接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系(与 A重复)三、多项选择题：1.平稳性检验的方法有（ABCD）。A.散点图 B.自相关函数检验C.单位根检验 D.ADF检验2当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。A均值函数不再是常数B方差函数不再是常数C 自协方差函数不再是常数D 时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3随机游走序列是（BD）序列。A平稳序列B非平稳序列C 统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D 统计规律随时间的位移而发生变化的序列4下

4、面可以做协整性检验的有（CD）。A DF检验 BADF检验C EG检验 DJohansen 检验5 有关 DF检验的说法正确的是（BC）。A DF 检验的零假设是“被检验时间序列平稳”B DF 检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”C DF 检验是单侧检验D DF 检验是双侧检验三、计算题1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：011210132tttttttttYMCIMYP名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C、I 分别为消费和投资。（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。（2）写出简化式模

5、型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。2、有如下 AR（2）随机过程：120.10.06ttttXXX该过程是否是平稳过程？解：特征方程为210.10.060zz(10.2)(10.3)0zz15z，2103z特征方程的根都在单位圆外，所以该过程是平稳的。3、求 MA（3）模型12310.80.50.3tttttY的自协方差和自相关函数。解：10.8，20.5，30.32222222220123222111223222221322330(1)1(0.8)0.5(0.3)1.98()0.80.5(0.8)0.5(0.3)0.25()0.5(0.8)(0.3)0.260.30(3)1uuuuuuuuuuukk1102203300.1260.1310.152名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -