2022年随机过程复习题 .pdf

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1、第 1 页 共 11 页随机过程复习题一、填空题：1对于随机变量序列nX和常数a，若对于任意0，有_|limaXPnn，则称nX依概率收敛于a。2设),(0ttX是泊松过程，且对于任意012tt，则15926)5(,4)3(,2)1(eXXXP,6184)3(|6)5(eXXP1532623292!23!2)23(!232)3()5(2)1()3(2)0()1(2)3()5(,2)1()3(,2)0()1(6)5(,4)3(,2)1(eeeeXXPXXPXXPXXXXXXPXXXP66218!262)3()5(4)3(|6)5(eeXXPXXP3 已知马尔可夫链的状态空间为,321I，初始分布

2、为),(412141，43410313131043411)(P，则167)2(12P，1612,2,1210XXXP名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 11 页 -第 2 页 共 11 页4831481348436133616367164167165)1()2(2PP167)2(12P1613143412|21|212,1|21|212,2,112010102010210XXPXXPXPXXXPXXPXPXXXP4强度的泊松过程的协方差函数),min(),(tstsC5已知平稳过程)(tX的自相关函数为cos)(XR，)()()(XS6.对于平稳过程)(tX，若)()

3、()(XRtXtX，以概率1成立，则称)(tX的自相关函数具有各态历经性。7.已知平稳过程)(tX的谱密度为23)(242S，则)(tX的均方值=212122222211221)2(22211122)(SeeRX2121)(2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 11 页 -第 3 页 共 11 页)(tX的均方值2121)0()(2XXR8.随机相位过程),cos()(tatX其中,a为常数，为),(20上 服 从 均 匀 分 布 的 随 机 变 量，则0)(tX，cos2)()(2atXtX9设马尔可夫链,2,1,0,nXn的状态空间1,0I，则一步转移概率矩阵为9

4、.01.01.09.0P，初始分布为)31,32()0(p，则2X的分布律为)300118,300182()2(P，0354.0)0,1,1(432XXXP82.018.018.082.0)2(2PP)300118,300182(82.018.018.082.0)31,32()2()0()2(Ppp0354.01.09.0300118)1|0()1|1()1()1,1|0()1|1()1()0,1,1(34232324232432XXPXXPXPXXXPXXPXPXXXP10.设.)2,1,0(nXn是只有两个状态的齐次马氏链，其n步转移概率矩阵为名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-

5、第 3 页，共 11 页 -第 4 页 共 11 页nnnnDCnP21311)(，则nnnnDC2113113 设)(XE，2)(XD，则 由 切 比 雪 夫 不 等 式_)|(|3XP；14 随 机 变 量 序 列nXXX,21独 立 同 分 布,且2)(,)(iiXDXE0 2,1i,则对任意实数,x_limxnnXPniin1二、计算与证明：1设任意相继两天中，雨天转晴天的概率为31，晴天转雨天的概率为21，任一天晴或雨是互为逆事件，以 0 表示晴天状态，以 1 表示雨天状态，nX表示第n天的状态（0 或 1）。（1）写出马氏链,1nXn的一步转移概率矩阵；（2）在 5 月 1 日为晴

6、天的条件下，5 月 3 日为晴天；5 月 5 日为雨天的概率各是多少？；解：1,0I，(1)31312121)1(P名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 11 页 -第 5 页 共 11 页(2)1811187127125)2(P,125)2()0|0(0013pXXP648389648259432259432173)4(P,432259)4()0|0(0115pXXP2设齐次马氏链的一步转移概率矩阵为3/23/103/203/103/23/1P，证明此链具有遍历性，并求其平稳分布。解：9/69/29/19/49/49/19/49/29/3)1()2(2PP由于)2(P

7、中不含有零元，故此链具有遍历性。解方程组P和1i，即1323231323131321323312211解得74,72,71321，故平稳分布为)74,72,71(。3将 2 个红球 4 个白球任意地放入甲、乙两个盒子中，每个盒子中放 3 个，现从每个盒子中各取一球，交换后放回盒中，以)(nX表示经过n次交换后甲盒子中的红球数，则0),(nnX是一齐次马尔可名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 11 页 -第 6 页 共 11 页夫链，试求：（1）求初始分布；（2）求一步转移概率矩阵；（3）证明0),(nnX是遍历链。解：(1)2,1,0I51)0(36340CCXP,5

8、3)1(3612240CCCXP,51)2(3622140CCCXP,故初始分布)51,53,51()0(p。(2)3/13/209/29/59/203/23/1)1(P(3)27727162748116814981162742716277)1()2(2PP,由于)2(P中不含有零元，故此链具有遍历性。4设tBtAtX00sincos)(，0是常数，A与B为相互独立的随机变量，且)1,0(NA，)1,0(NB（1）证明)(tX是平稳过程；（2）证明)(tX均值具有各态历经性；（3）求)(tX的平均功率。解：(1)10DAEA10DBEB1)(1)(2222EBDBEBEADAEAA与B相互独立

9、，0)()(EBEAABE名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 11 页 -第 7 页 共 11 页)(0sincos)sin()cos()(0000常数tEBtEAtBEtAEtEX有关）（只与00000200200000020020000000020020000cos)(sinsin)(coscos)(sinsin)(coscos)()(cossin)(sincos)(sinsin)(coscos)(cossin)(sincos)(sinsin)(coscos)(sin)(cossincos)()(ttttEBttEAttABEttttEBttEAttttABEtt

10、ABEttBEttAEtBtAtBtAEtXtXE故)(tX是平稳过程(2)(0sincos21lim)(00tEXtdtBtATtXTTT故)(tX均值具有各态历经性(3)1)0(2XXR5.随机过程tYtXtZcossin)(，其中YX,为独立同分布的随机变量，它们的分布律为：X-1 2 Y-1 2 P 2/3 1/3 P 2/3 1/3（1）证明)(tZ为平稳过程；（2）证明)(tZ的均值具有各态历经性.名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 11 页 -第 8 页 共 11 页解：(1)20DXEX20DYEYX与Y相互独立，0)()(EYEXXYE(0cossi

11、n)cos()sin()(常数tEYtEXtYEtXEtEZ有关）（只与cos2)cos()sin(cossin)()(tYtXtYtXEtZtZE故)(tZ是平稳过程(2)(02sin2limcossin21lim)(tEZTTYtdtYtXTtZTTTT故)(tZ均值具有各态历经性6设有随机过程)sin()cos()(tBtAtX，其中A与B独立且都是均值为零，方差为2的正态随机变量，求（1）)1(X和)41(X的概率密度；（2）问)(tX是否是平稳过程？解：(1),0(cos)1(2NAAX22221)(xexf),0(2)(4sin4cos)41(2NBABAX名师资料总结-精品资料欢

12、迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 11 页 -第 9 页 共 11 页22221)(xexf(2)(0)(常数tEX)(cos)()(2有关只与tXtEX故)(tX是平稳过程7设)cos()(tAtX，A为随机变量，具有瑞利分布，其密度函数为000482xxexxfx)(，是),(20上服从均匀分布与A相互独立的随机变量，问)(tX是否是平稳过程？解：)2,0(U其密度函数为其它0)2,0(21)(xxf)(021)cos()cos()(20常数dtEAtEEAtEX有关）（只与cos4)cos()cos()cos()cos()()(2ttEEAtAtAEtXtXE名师资料总结-精品资料欢

13、迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 11 页 -第 10 页 共 11 页808)8(804828082802802222222xxxxxexdeexdexdxexxEA其中cos212cos41)cos()22cos(212121)cos()cos()cos()cos(2020dtdttttE8设)(tX是平稳过程，令)()()(atXatXtY，a为常数，试证：（1）)()()()(aRaRRRXXXY222；（2）)(sin)()(aSSXY24。解：)()()(tYtYERY)()2()2()()()()()()()()()()()()()(XXXXRaRaRRatXatXEatXa

14、tXEatXatXEatXatXEatXatXatXatXE)2()2()(2aRaRRXXX名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 11 页 -第 11 页 共 11 页deaRdeaRdeRdeaRaRRSiXiXiXiXXXY)2()2()(2)2()2()(2)()()(XiXSdeR)()()(2)2(22)2(XiauiXiaauiXiXSedueuRedueuRaudeaR令)()()(2)2(22)2(XiaviXiaaviXiXSedvevRedvevRavdeaR令)(sin)(4)2cos(1)(2)()2cos(2)(2)()()(2)(222aSaSSaSSeeSSXXXXXiaiaXY所以，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 11 页 -