2022年安徽省下半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题 .pdf

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1、1 安徽省 2016 年下半年期货从业资格：期权交易的基本策略试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障基金D风险准备金2、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。A60%B80%C20%D40%3、某期货交易所会员现有可流通的国债200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60 万元

2、，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A200 B50 C160 D240 4、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会B股东大会C监事会D风险管理部门5、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权B虚值期权C平值期权D市场期权6、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司C期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员7、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。A买日元期货买权B卖欧洲日元期货名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页

3、-2 C卖日元期货D卖日元期货卖权，卖日元期货买权8、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。A公开、公平、公信B公平、公正、公信C公正、公开、公信D公开、公平、公正9、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2 B7 C10 D15 10、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据期货从业人员执业行为准则的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货

4、相关的活动B参加协会组织的专项后续职业培训C自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至600 元，交易员小王自作主张卖出5 手白糖合约，将透支的3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。A丁某B小王C期货公司D期货公司和丁某12、王某、黄某、

5、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A张某专科毕业，从事期货业务10 余年B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5 年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格13、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 B10 C20 D30 14、某公司购入500 吨小麦，价格为1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以1330 元/吨的名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整

6、理-第 2 页，共 7 页 -3 价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2 个月后，该公司以1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为 _。A亏损 50000 元B赢利 10000 元C亏损 3000 元D赢利 20000 元15、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A15%B20%C30%D50%16、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势

7、_。A相反B一般相同C不一定D完全相同17、我国的期货交易必须在（）内进行。A期货交易所B商品交易市场C商品产地D买卖双方约定的场所18、世界上第一个有组织的金融期货市场是_。A伦敦证券交易所B芝加哥商品交易所C阿姆斯特丹证券交易所D法兰西证券交易所19、期货交易和交割的时间顺序是_。A同步进行B通常交易在前，交割在后C通常交割在前，交易在后D无先后顺序20、套期保值的基本原理是_。A建立风险预防机制B建立对冲组合C转移风险D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险21、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理

8、兼职B可以批准该副总经理兼职C无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -4 22、某套利者以63200 元/吨的价格买入1 手(5 吨/手)10 月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为_。A价差扩大了100 元/吨，赢利500 元B价差扩大了200 元/吨，赢利1000 元C价差缩小了100 元/吨，亏损500 元D价差缩小了200 元/吨，亏损1000 元23、

9、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国证监会C中国证券业协会D国务院期货监督管理机构24、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位C境内企业法人D境外企业法人25、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机

10、构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理2、期货从业人员执业行为准则（修订）对从业人员的基本要求和规定有（）。A执业纪律B专业胜任能力C职业品德D职业创新能力3、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企业B国有控股企业C金融机构D事业单位4、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A交易B结算C交割D价格名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -5 5、双重顶形反转形态的成立条件是_。A有两个相同高度的高点B有两个相同高度的低点C向下突破颈线D向上突破颈线6、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法

11、行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5 年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾 5 年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员7、甲期货公司共有l0 家营业部，现有净资产500

12、0 万元，资产调整值为100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000 万元，该期货公司客户权益总额为10 亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A净资本最低限额B净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本按照营业部数量平均结算额8、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件C对会员的监督管理D会员资格的取得程序9、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责C暂停从业资格

13、D撤销从业资格10、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率11、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A履行职责应当保持充分的独立性B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝C应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -6 D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项12、下列表述中，正确的有（）。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管

14、理13、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A国务院期货监督管理机构B中国证券业协会C中国人民银行D财政部门14、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。A期货交易所B套期保值者C期货公司D投机者15、为了正确审理期货纠纷案件，2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A 中华人民共和国民法通则B 中华人民共和国刑法C 中华人民共和国合同法D 中华人民共和国民事诉讼法16、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到_。A分散资金投入方向B持

15、仓应限定在自己可以完全控制的数量之内C保留一部分资金，以备不时之需D满仓交易17、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额18、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易

16、所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用19、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A品种相同或相关B数量相等或相当C方向相同名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -7 D月份相同或相近20、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五C系列期权合约的

17、最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月21、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式22、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A保证金制度B风险准备金制度C涨跌停板制度D当日无负债结算制度23、反向市场牛市套利的市场特征有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小24、未决仲裁等或有负债的（）。A性质B涉及金额C可能发生的损失D预计损失的会计处理情况25、下列机构中，属于期货自律机构的有_。A中国证监会B中国期货业协会C期货交易所D期货公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -