联立方程模型识别精选PPT.ppt

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1、联立方程模型识别第1页，此课件共31页哦联立方程计量经济学模型的联立方程计量经济学模型的识别识别第2页，此课件共31页哦一、模型识别的概念一、模型识别的概念 联立方程计量经济学模型是由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计。模型的模型的识别识别（Identification）:在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计。第3页，此课件共31页哦例例1：简单商品供求模型（微观模型）：其中Qts、Qtd、Pt分别是供给量、需求量、均衡价格。问问：在市市场场均均衡衡的条件下，给出一组Qts、Qtd、Pt 的时间序列，估计出的函数是需求函数需求函数还是供给函数供给函数？显然

2、在上述模型给定的信息条件下，很难判断得到的是需求函数还是供给函数。这时，我们只能认为原模型是不可估计的。这种情况被称为不可识别。第4页，此课件共31页哦（1）从结构方程的统计形式角度从结构方程的统计形式角度，如果联立方程如果联立方程模模型中某个结构方程不具有确定的统计形型中某个结构方程不具有确定的统计形 式式，则则称称该该方方程程为不可识别为不可识别，否则为可识别。，否则为可识别。所谓确确确确定定定定的的的的统统统统计计计计形形形形式式式式，是指模模型型系系统统中中若若干干个个方方程程或或全全部部方方程程以以及及它它们们的的任任意意线线性性组组合合所所构构成成的的新新的的方方程程都都不不具具有

3、有被被识识别别方方程程的的统统计计形形式式（即与被识别方程含有不不同同的变量）。1、模型识别的定义、模型识别的定义第5页，此课件共31页哦（2）从结构式参数与简化式参数的关系角度从结构式参数与简化式参数的关系角度，一一个个结结构构方方程程可可以以识识别别，是是指指它它的的全全部部结结构构式式系系数数可可以以从从简简化化式式参参数数关关系系体体系的方程组求解出。系的方程组求解出。如如果果一一个个模模型型中中的的所所有有随随机机方方程程都都是是可可以以识识别别的的，则则认认为为该该联联立立方方程程模模型型系系统统是是可可以以识识别别的的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为

4、该联立方程模型系统是不可以识别的。1、模型识别的定义、模型识别的定义注意：注意：注意：注意：恒等方程不存在识别问题恒等方程不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。第6页，此课件共31页哦 2、模型识别状态、模型识别状态 不可识别：不可识别：由简化式参数不能求解结构式参数；恰好识别：恰好识别：由简化式参数求解结构式参数值唯一；过度识别过度识别:求解结构参数值不唯一。（1 1）不可识别不可识别 对上述商品供需模型（微观模型）(11.1.1)第7页，此课件共31页哦在均衡条件下解得：(11.1.2)第8页，此课件共31页哦 从模型的统计形式看从模型的统计形式看，在

5、均衡条件下 （11.1.5）式与与原模型原模型的供给方程与需求方程具有完全相同的统计的供给方程与需求方程具有完全相同的统计形式形式。结论：结论：结论：结论：结构方程的统计形式不确定，原模型不可识别。结构方程的统计形式不确定，原模型不可识别。原模型不可识别的理由理由是在供给与需求函数中出现同样的变量P和Q，而且再没有其他信息（变量）。模型中供给方程与需求方程含有相同的变量P与Q，两者的统计形式相同；用（0）乘以供给方程两边，用（1-）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到原供求方程的如下线性组合：第9页，此课件共31页哦问题：添加新的信息，是否可识别？问题：添加新的信息，是否可识别？对原模型需求函

6、数增加一个变量消费者收入Y，模型变为该模型的简化式模型为：(11.1.7)第10页，此课件共31页哦(11.1.8)分析：分析：（1 1）模型）模型(11.1.6)(11.1.6)（3 3）需求函数不可识别）需求函数不可识别：需求函数仍无法唯一求出 因此1t,，2t，是1t，2t的函数。总总体体上上是是不不可可识识别别的的。待求的未知结构参数有5个：0、1、0、1、2，而参数关系式体系（11.1.8）中简化式参数只有4个，无法由简化式参数求出结构式参数。（2 2）供给方程是可以识别的）供给方程是可以识别的，因为：第11页，此课件共31页哦从模型的统计形式看：从模型的统计形式看：用用(0)乘以（

7、乘以（11.1.6）式）式分析：分析：分析：分析：方程(11.1.9)与(11.1.6)供给方程统计形式不同，却与需求函数在形式上是相同的，因此供给方程可识别供给方程可识别，需求函数不可识别。需求函数不可识别。其中：vt为1t、2t与的函数。(11.1.9)供给方程两边，用（供给方程两边，用（1-）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到原供求方）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到原供求方程的如下线性组合：程的如下线性组合：第12页，此课件共31页哦注意：注意：正是在需求函数中添加了一个变量，使得供给函数得以识别！因此，一一个个方方程程的的可可识识别别性性常常常常依依赖赖于于它它是是否否排排除除

8、了了包包含含在在模模型型里里其他方程其他方程中的一个或多个变量中的一个或多个变量。（2 2）恰好识别）恰好识别 在模型中增加新信息，可改进模型的识别状态。上述商品供求模型（11.1.6）中，在供给方程中引入新的变量供给方程中引入新的变量上期商品价格Pt-1，则需求方程即可识别：(11.1.10)第13页，此课件共31页哦此模型的简化式为：其中1t,，2t是1t，2t的函数。（11.1.11）（11.1.12）分析：分析：联立模型（11.1.10）含6个结构参数：0、1、2、0、1、2，结构参数与简化参数体系恰好有6个方程，可唯一确定6个结构参数，因此模型恰好识别。模型恰好识别。第14页，此课件

9、共31页哦从模型方程的统计形式看从模型方程的统计形式看：对（11.1.10）式用(0)乘以供给方程两边，用（1-）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到该供求方程的如下线性组合：(11.1.13)此式中含有Y和Pt-1两个前定变量，从而该方程从统计形式该方程从统计形式上有别于原需求与供给方程。上有别于原需求与供给方程。第15页，此课件共31页哦（3 3）过度识别）过度识别中继续引入新变量，如在需求函数中再引入表示消费者财富的变量W，模型可写成：如果在模型（11.1.10）(11.1.14)第16页，此课件共31页哦此模型的简化式为：1t,，2t仍是1t，2t的函数。这里：这里：供求模型中有7个结

10、构参数0、1、2、0、1、2、3，但在结构参数与简化参数的关系体系中有8个个方程，即方程个数大于方程个数大于未知数个数未知数个数，其结果是，虽然可以求出结构参数的解，但解并不唯其结果是，虽然可以求出结构参数的解，但解并不唯一一。如 1 1可由两个式子求出：或第17页，此课件共31页哦模型（11.1.14）中供求函数的任意线性组合具有如下统计形式：显然该式既不同于模型中的供给函数，也不同于需求函数，因此，模型可识别模型可识别。第18页，此课件共31页哦 利用利用(1)被识别方程参数关系体系的一组方程的解的情况，或(2)被识别方程的统计形式的唯一确定性识别模型的状态，是一个复杂的过程。识别模型的状

11、态，是一个复杂的过程。二、二、结构式模型识别的阶条件和秩条件结构式模型识别的阶条件和秩条件 下面提供的所谓识别的识别的阶条件阶条件和秩条件秩条件（order and rank conditions of identification），提供了一种较为方便的模型识别程序（仅为结构式模型结构式模型）。第19页，此课件共31页哦 在在一一个个含含有有g个个方方程程的的联联立立模模型型中中，为为了了使使一一个个方方程程能能被被识识别别，它它必必须须排排除除至至少少g-1个个在在模模型型中中出出现现的的变变量量（内内生生或或前前定定）。如如果果它它恰恰好好排排除除g-1个个变变量量，则则该该方方程程是是

12、恰恰好好识识别别的的，如如果果它它排排除除多多于于g-1个变量，则它是个变量，则它是过度识别的。过度识别的。1、可识别的阶条件可识别的阶条件 在前面商品供求模型的例子中，原模型（原模型（11.1.1）供给函数：需求函数：可识别的一个必要（但非充分）条件，称阶条件阶条件（order condition），可表述如下：此模型有两个内生变量Q与P而无前定变量。为了能识别，每个方程至少要排除g-1=1个变量。但实际情况并非如此，故两两个方程均不可识别个方程均不可识别。第20页，此课件共31页哦在模型（模型（11.1.6）中：供给函数：需求函数：内生变量仍为内生变量仍为Q Q与与P P，但引入了一个前定

13、变量，但引入了一个前定变量Y Y 供给方程供给方程：排除了g-1=1个变量(Y)，可识别（可识别（恰好识别恰好识别）；需求方需求方程程:未排除至少1个变量，不可识别不可识别。在模型（模型（11.1.10）中：供给函数：需求函数：内生变量仍为内生变量仍为Q与与P，前定变量为，前定变量为Y与与Pt-1。供给方程供给方程：排除了g-1=1个变量(Yt)，可识别可识别（恰好识别恰好识别）需求方程需求方程:排除了g-1=1个变量(Pt-1)，可识别可识别（恰好识别恰好识别）第21页，此课件共31页哦在模型（模型（11.1.14）中：供给函数：需求函数：内生变量仍为Q与P，前定变量为Y、与W。需求方程需求

14、方程：排除了g-1=1个变量（排除Pt-1），恰好识别；供给方供给方程程：排除了2个变量（排除Yt，Wt），过度识别。第22页，此课件共31页哦 阶条件是模型识别的必要条件而非充分条件阶条件是模型识别的必要条件而非充分条件；就是说，即使它得到满足，方程也会出现不能识别的情形。如模型(11.1.6)在在一一个个含含g个个内内生生变变量量的的g个个方方程程的的模模型型中中，一一个个方方程程可可识识别别，当当且且仅仅当当，能能够够从从模模型型（其其他他方方程程）所所含含而而该该方方程程所所不不含含的的诸诸变变量量（内内生生或或前前定定）的的系系数数矩矩阵阵中中构构造造出出至至少少一一个个(g-1)*

15、(g-1)阶阶的的非零行列式。非零行列式。2、可识别的秩条件、可识别的秩条件供给方程按阶条件可识别(排除了需求方程中的收入变量Y)，但识别的实现还只有当需求函数中Y的系数 2 2不为零时，即收入变量不仅仅有可能进入而且确实进入了需求模型。在进行模型的识别判断时还需要一个既必要又充分的识别条在进行模型的识别判断时还需要一个既必要又充分的识别条件，这就是可识别性的件，这就是可识别性的秩条件秩条件（rank condition）：第23页，此课件共31页哦 总结总结第第i个方程个方程：gi个内生变量(含被解释变量)，ki个先决变量(含常数项）模型系统中模型系统中：g个内生变量，k个先决变量(含常数项

16、）矩矩阵阵B0 0：表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g-1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第于是，判断第i i个结构方程识别状态的结构式条件为：个结构方程识别状态的结构式条件为：秩条件：秩条件：阶条件：阶条件：如果R(B0 0)gi-1，则第i个结构方程过度识别过度识别，联立方程计量经济学模型的结构式 BY+X=N (11.2.1)第24页，此课件共31页哦例例1：对（11.1.6）的模型供给函数：需求函数：结构参数矩阵为：Qt Pt 常数常数 Yt 1)1)对于第对于第1个方程个方程，B0 0=-=-2 2,R B0 0=1=g-1=1=g-1，由由秩条件

17、秩条件，该方程可以识别可以识别。又k-k1=2-1=1=g1-1，由由阶条件阶条件故，该方程恰好识别。恰好识别。2)2)对对第第2个个方方程程，由由于于不不存存在在 B0 0，则则可可认认为为其其秩秩为为零零，小小于于g-1=1，故故不可识别不可识别。3)3)综合以上结果，综合以上结果，该联立方程模型不可以识别该联立方程模型不可以识别。第25页，此课件共31页哦例例2：对模型（11.1.14）供给函数：需求函数：结构参数矩阵为：Qt Pt 常数常数 Yt-1 Ct-1 Pt-1 1)对于第对于第1个方程个方程，B0 0=-=-2 2,-,-3 3,R B0 0=1=g-1=1=g-1该方程可以

18、识别可以识别。并且，k-k1=4-2=21=g1-1，为过度识别过度识别。2)2)对于第对于第2个方程个方程，B0 0=-=-2 2,R B0 0=1=g-1=1=g-1该方程可以识别可以识别。并且，k-k2=4-3=1=g2-1，为恰好识别恰好识别。3)3)综合以上结果，该联立方程模型可以识别综合以上结果，该联立方程模型可以识别第26页，此课件共31页哦例例3：对下面的一个宏观经济模型：t=1,2,n 结构参数矩阵为：Ct It Yt 常数常数 Yt-1 Ct-1 Pt-11)1)对于第对于第1个方程个方程，有 根据秩条件，秩条件，该方程可以识别可以识别。又因为有：k-k1=1=g1-1，根

19、据阶条件，阶条件，第1个方程恰好识别恰好识别 第27页，此课件共31页哦2)2)对第对第2个结构方程个结构方程，有 根据秩条件，秩条件，该方程可以识别可以识别。又因为有：k-k2=2g2-1，根据阶条件，阶条件，第2个方程过度识别过度识别 3)第第3个方程是平衡方程个方程是平衡方程，不存在识别问题。综合以上结果，该联立方程模型是可以识别综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。的。第28页，此课件共31页哦 实际应用中，由于模型数目的庞大，使得无论按定义判断，或按“秩阶条件”判断，都相当繁杂，甚至不可能。因此，在实际中应用中，往往采用一些经验方法经验方法：“在建立模型的过程中设法保证模型的可识

20、别性在建立模型的过程中设法保证模型的可识别性”建立模型时就要遵循如下原则：1、在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少包含的至少1 1个变量（内生或先决变量）；个变量（内生或先决变量）；2 2、同时使前面每一个方程中都包含至少、同时使前面每一个方程中都包含至少1 1个该方程所未包含的个该方程所未包含的变量，并且互不相同。变量，并且互不相同。该原则的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已有方程的可识别性；后一句话是保证该新引入方程本身是可以识别的。3、实际应用中的经验方法实际应用中的经验方法第29页，此课件共31页

21、哦 在实际建模时，将每个方程所包含的变量记录在如表11.1所示的表式中，将是有帮助的。第一第一，在建立第4个方程时，必须包含变量1、2、3、4、5、6之外的至少一个变量；第二第二，检查方程1、2、3是否都存在至少1个方程4所未包含的变量，且互不相同。结论：结论：所建立的方程所建立的方程4 4是可以识别的是可以识别的第30页，此课件共31页哦练习练习 一个由国内生产总值(Y)、居民消费总额(C)、投资总额(I)和政府消费额(G)等变量构成的简单的宏观经济系统，可以建立如下的模型：1.1.写出下列联立方程模型的内生变量、外生变量和先决变量写出下列联立方程模型的内生变量、外生变量和先决变量2.2.讨论模型的可识别性讨论模型的可识别性第31页，此课件共31页哦