【2022精编】银行信用风险管理中数量分析应用策略研究.docx
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1、分类号: 单位代码: 密 级: 学 号: 学位论文XX银行信用风险管理中数量分析应用策略研究Quantitative analysis of credit risk management in the Bank of NingXia研 究 生: 指 导 教 师: 申请学位门类级别: 工商管理硕士(MBA)专 业 名 称: 工 商 管 理 所 在 学 院: 经济管理学院 2009年04月独 创 性 声 明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得XX大学或其它教
2、育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名: 时间: 年 月 日关于论文使用授权的说明本人完全了解XX大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意XX大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)研究生签名: 时间: 年 月 日导师签名: 时间: 年 月 日摘 要商业银行是经营风险的企业,如何准确地识别和度量经营风险,实现经营风险优化管理是商业银行
3、得以生存和发展的关键。目前,我国正处于经济体制转轨的特殊时期,随着我国利率市场化步伐的加快和国内金融市场的进一步开放,城市商业银行所面临的经营风险也更趋复杂,其中信用风险依然是最主要的经营风险,信用风险管理的难度和复杂性也不断加大。要实现银行稳健发展的目标,有必要对目前特定历史时期下城市商业银行信用风险的形成机制进行深入分析,采用先进的信用风险测量方法,建立一套全面风险管理框架下有效的信用风险转化、制衡、补偿机制,优化城市商业银行的信用风险管理。因此,研究城市商业银行信用风险管理对稳定金融秩序,促进城市商业银行的健康发展具有现实意义。本文从商业银行信贷风险的本质出发,对信贷风险的分类、管理策略
4、、管理流程以及管理历程进行了阐述与回顾,并着重从风险计量与控制的角度出发,对信用风险管理理论巴塞尔协议、风险价值法、资产组合管理的Creditrisk管理模型进行了阐述。然后,从客户信用等级评定及统一授信管理两方面,对XX银行信用风险管理管理的现状进行了分析与评价。本文的主体部分以XX银行客户真实数据为样本,通过部分参数的修订,以优化系数化对单一客户授信额度、以风险价值法对资产组合风险进行了数量化分析,并相应地提出对XX银行客户信用风险的管理措施地改进意见。最后,为构筑良好的数量分析应用环境,又从文化、体制、技术三个方面,提出了加强构建XX银行信用风险管理基础环境思路与建议。关键词: 商业银行
5、 , 信用风险 , 数量分析AbstractContent Commercial banks are operating risk of the enterprise, how to accurately identify and measure operational risks, operational risks achieve optimal management of commercial banks are to be the key to survival and development. At present, our country is in a transitional
6、economic period of the special period, as Chinas market-oriented interest rate acceleration and domestic financial markets, further opening up of city commercial banks face operational risks has become more complex, one of the credit risk remains the most important operational risks, credit risk man
7、agement of the difficulty and complexity is also increasing. To achieve the goal of healthy development banks, it is necessary to present a specific historical period, city commercial banks under the credit risk of the formation mechanism of in-depth analysis, the use of advanced credit risk measure
8、ment method, the establishment of a comprehensive risk management framework of an effective credit risk transformation, checks and balances, the compensation mechanism and optimize the city commercial banks credit risk management. Therefore, the study of city commercial banks in credit risk manageme
9、nt to stabilize the financial order, the promotion of city commercial banks in the healthy development of practical significance.In this paper, first ,beginning from the nature of credit risk from, The classification of credit risk, management strategies, management processes and the management of t
10、he course are described with the recall and focus on risk measurement and control from the point of view of credit risk management theory - the Basel Protocol, methods of VaR, Creditrisk portfolio management model, economic capital allocation are described. At last from the customer credit rating an
11、d unified management , analyze and evaluate the status of credit risk management of the Bank of NingxiaMain part of this paper ,we choose the real customers data from Bank of Ningxia for samples, through some parameters amendments to optimize coefficient on a single customer credit limits, VaR metho
12、d of asset portfolio risk analysis carried out quantity, and the corresponding proposed customer credit risk management measures and improvements for Bank of Ningxia. Finally, in order to build a good quantitative analysis of application environments, from the cultural, institutional, technical thre
13、e areas ,we make recommendations to strengthen risk management of Bank of NingXia.Key words: Commercial banks, credit risk, quantitative analysis目 录第一章 绪论11.1问题的提出11.2 研究的意义11.3 研究思路及方法11.4 论文整体框架1第二章 商业银行信贷风险管理理论综述32.1 商业银行信贷风险32.1.1 风险的定义与特征32.1.2 信贷风险的分类32.1.3 信贷风险的管理策略42.1.4 信贷风险的管理流程62.2 商业银行风险
14、管理历程82.2.1 国外商业银行风险管理发展历程82.2.2 国内商业银行风险管理发展历程92.3 商业银行信用风险管理理论92.3.1 巴塞尔协议92.3.2 风险价值法112.3.3 资产组合管理13第三章 XX银行信用风险管理现状193.1 信用风险管理基本情况193.1.1 组织架构193.1.2 业务流程193.2 客户信用评级体系203.1.1客户信用等级评定203.1.2 贷款五级分类213.2客户统一授信223.2.1 统一授信管理办法223.2.2 统一授信额度管理:系数法模型223.3 对XX银行信用风险管理策略的评价233.3.1 客户评级授信方案优点233.3.2 客
15、户评级授信方案的缺点243.3.3 对客户评级授信方案的改进意见24第四章 基于数量分析下的信用风险管理策略264.1 XX银行信用风险状况样本选择264.1.1 样本贷款选取的标准264.1.2 样本选取的说明264.1.3 样本的确定264.2单一客户信用风险管理策略:优化授信系数法274.2.1 系数法模型的授信实践274.2.2 优化授信系数模型284.3组合信用风险管理策略:风险价值法(VAR)314.3.1 主要参数估计314.3.2 样本组合信用风险测量324.3.3 样本组合风险分析34第五章 XX银行加强信用风险管理的对策365.1 培育风险管理文化365.1.1 树立风险管
16、理意识和理念365.1.2 建设“以人为本”的全员风险管理文化。365.2 重构风险管理体制365.2.1 信用风险管理向集中化、专业化发展365.2.2 理顺前、中、后台关系365.2.3 优化内部控制环境,建立专业化、垂直化的风险管理组织体系。375.2.4 建立内控考评体系,完善以绩效考核和责任追究为核心的激励约束机制。375.2.5 建立科学的风险预警体系。375.3 提升风险管理技术375.3.1 规范业务和管理流程,提升风险识别、控制的科学性385.3.2 建立风险管理的岗责体系,完善内控信息传导机制385.3.3 推动以风险计量为核心的技术创新机制建设,创建风险管理的工具体系38
17、5.3.4 构建全过程风险管理信息网络体系38第六章 结论39参考文献.40致 谢. .41附 录. .42个人简介. .43第一章 绪论1.1问题的提出信贷风险是银行所面临的主要风险之一。就潜在损失的程度而言,信贷风险是商业银行的首要风险,商业银行信贷风险管理水平低下是信贷风险产生的主要原因。信贷风险首先来源于商业银行本身经营特点和其内在脆弱性,我国金融市场以间接融资为主的融资结构又导致了信贷风险在商业银行的过度集中。与此同时,伴随着经济发展转轨过程的加快,商业银行所面临信贷风险管理的难度和复杂性也不断加大。在金融全球化的新形式下,我国商业银行必须借鉴国际上先进的信贷风险管理经验,强化信贷风
18、险管理,采用先进的信贷风险测量技术,适应巴塞尔协议新框架的需要。1.2 研究的意义商业银行是经营风险的企业,如何准确地识别和度量经营风险,实现经营风险优化管理是商业银行得以生存和发展的关键。目前,我国正处于经济体制转轨的特殊时期,随着我国利率市场化步伐的加快和国内金融市场的进一步开放,城市商业银行所面临的经营风险也更趋复杂,其中信贷风险依然是最主要的经营风险,信贷风险管理的难度和复杂性也不断加大。要实现银行稳健发展的目标,有必要对目前特定历史时期下城市商业银行信贷风险的形成机制进行深入分析,采用先进的信贷风险测量方法,建立一套全面风险管理框架下有效的信贷风险转化、制衡、补偿机制,优化城市商业银
19、行的信贷风险管理。因此,研究城市商业银行信贷风险管理对稳定金融秩序,促进城市商业银行的健康发展具有现实意义。1.3 研究思路及方法本文从商业银行信贷风险的本质出发,对信贷风险的分类、管理策略、管理流程以及管理历程进行了阐述与回顾,并着重从风险计量与控制的角度出发,对信用风险管理理论巴塞尔协议、风险价值法、资产组合管理的Creditrisk管理模型、经济资本配置进行了阐述。然后,从客户信用等级评定及统一授信管理两方面,对XX银行信用风险管理管理的现状进行了分析与评价。本文的主体部分以XX银行客户真实数据为样本,通过部分参数的修订,以优化系数化对单一客户授信额度、以风险价值法对资产组合风险进行了数
20、量化分析,并相应地提出对XX银行客户信用风险的管理措施地改进意见。最后,为构筑良好的数量分析应用环境,又从文化、体制、技术三个方面,提出了加强构建XX银行风险管理基础环境思路与建议。1.4 论文整体框架图1-1 论文结构图第一章 绪论第二章 商业银行信贷风险管理理论综述第三章 XX银行风险管理现状第四章 基于数量分析下的风险管理策略第五章 XX银行加强信用风险管理策略第六章 结论第二章 商业银行信贷风险管理理论综述2.1 商业银行信贷风险2.1.1 风险的定义与特征风险是一个常见但又十分模糊的概念,理论界和实践界对风险的定义众说纷纭。一般来讲,风险是指因种种不确定性导致的损失的可能性。商业银行
21、信贷风险主要是指银行贷出去的款项,借款人由于种种原因到期不能偿还而使银行蒙受损失的可能性。所谓信贷风险管理,是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施,来避免或减少信贷风险及其影响,以提高信贷资产收益的行为。信贷风险作为风险在商业银行信贷业务上的特殊表现,具有以下主要特征:(1)产生原因复杂、表现多样。信贷活动是一项复杂的社会经济活动,形成信贷风险的原因涉及多个方面,具体某一笔贷款损失,其产生的原因可能是多种多样的,有政治的,如政策性贷款;更多是经济的,如经济周期波动;还有自然的,如自然灾害;甚至是道德上的,如欺诈等,这些都反映了信贷风险的复杂性和多样性。(2)金额巨大、影响面
22、广。信贷业务渗透到社会经济生活的各个角落,信贷风险带来的损失往往金额巨大,远远超过一般企业的风险损失。由于商业银行具有信用创造职能,其信用活动风险往往会通过连锁反应放大数倍,从而对整个经济体系产生较大影响。(3)可能直接造成货币资金损失。商业银行的经营对象是货币资金,因此其所面临的信贷风险将直接表现为货币资金损失的风险,风险控制不到位,银行将直接损失货币资金。(4)具有较强的可控性,管理要求高。基于上述特点,银行信贷风险管理的要求高于对一般风险的管理,商业银行必须加强信贷风险管理,通过一定的管理手段减少风险发生的概率,减轻或避免风险造成的损失。这也是研究并加强信贷风险管理的意义所在。2.1.2
23、 信贷风险的分类根据信贷风险产生的原因,信贷风险通常可以划分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等主要类别。(1)信用风险信用风险是导致潜在损失的最主要因素。信用风险也称“对家风险”,指交易的对方不履行或无力履行在交易中的义务,而引发损失的可能性。银行授信业务中的交易对方,如借款人、保函申请人,不按期偿还贷款本息或无法履行由银行担保的责任,都会产生信用风险。信用风险通常也包括客户信用等级下降的风险,这种风险并不等同于违约,但它意味着违约可能性的增加。商业银行信贷风险的根源在于借款人信用风险,因而防范和化解信用风险是银行信贷风险管理的主要任务。(2)流动性风险流动性风险也是银行的
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