2022基金从业资格历年真题6卷.docx

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1、2022基金从业资格历年真题6卷2022基金从业资格历年真题6卷 第1卷(2022年)保本基金的安全垫等于（）。A.价值底线超过投资组合现时净值的数额B.投资组合现时净值超过价值底线的数额C.投资组合中风险资产与保本资产的比例D.保本资产与投资组合中风险资产的比例答案：B解析：B解析根据公式“风险资产投资额=放大倍数（投资组合现时净值-价值底线）=放大倍数安全垫”可知，安全垫=投资组合现时净值-价值底线。所以，选项B正确。已知某存货的周转天数为50天，则该存货的年周转率为（ ）。A.7.2次B.7.3次C.72%D.73%答案：B解析：存货周转天数=365天/存货周转率 ,本题选B下列不属于基

2、金托管人职责的是（ ）。A.基金资产的投资运作B.会计复核以及对基金投资运作的监督C.基金资产保管D.基金资金清算答案：A解析：基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。危机投资者可能仅用现有贷款人所持有债券面值的（ ）的资金来换取债券。A.1020B.2030C.3040D.4050答案：B解析：危机投资者可能仅用现有放贷人所持有债权面值的2030的资金来换取债权。知识点：理解私募股权投资的战略形式；关于基金收益分配的说法中，错误的是（ ）。A.封闭式基金分配后，基金份额净值不能低于面值B.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后才可以进行当年收

3、益分配C.我国开放式基金需在基金合同中约定每年的基金收益分配的最多次数D.开放式基金应该采用现金分红的方式分配利润答案：D解析：开放式基金的分红方式有两种：现金分红和红利再投资。（ ）是指截至某一特定时点，倒推计算至基金成立后第一笔现金流产生时，基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等，即净现值等于零时的折现 率。A.利息倍数B.已分配收益倍数C.总收益倍数D.内部收益率答案：D解析：内部收益率，是指截至某一特定时点，倒推计算至基金成立后第一笔现金流产生时，基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等，即净现值等于零时的折现 率。( )是指基金的份额不固定，基金

4、份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或赎回的一种基金运作方式。 A、开放式基金B、封闭式基金C、契约型基金D、公司型基金答案：A解析：依据运作方式的不同，可以将基金分为封闭式基金与开放式基金。封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。开放式基金是指基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的一种基金运作方式。这里所指的开放式基金专指传统的开放式基金，不包括交易型开放式指数基金(ETF)和上市开放式基金(LOF)等新型开放式基金。2022基金从业资格历年真题6卷 第2卷

5、（ ）,首次提出了基金服务机构的概念A.2022年以前的证券投资基金法B.2022年修订的证券投资基金法C.2022年修正的证券投资基金法D.以上都不对答案：B解析：2022年修订的证券投资基金法首次提出了基金服务机构的概念，同时包括股权投资基金在内的私募投资基金也具有了正式的法律地位。(2022年)买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。A.30B.60C.90D.91答案：D解析：目前买断式回购的期限最长不得超过91天，具体期限由交易双方确定。(2022年)在投资组合报告中披露偏离度信息。在季度报告中的投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在（）间的次数，偏离

6、度的最高值和最低值，偏离度绝对值的简单平均值等信息。A.0.05%0.25%B.0.25%0.5%C.0.5%0.75%D.0.75%1%答案：B解析：B解析在投资组合报告中披露偏离度信息。在季度报告中的投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在0.25%0.5%间的次数，偏离度的最高值和最低值，偏离度绝对值的简单平均值等信息。假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40，标准差为05。当前一年定期存款利率为5，则该基金的夏普比率为（ ）。A.065B.070C.060D.080答案：B解析：根据夏普比率的计算公式，夏普比率=（组合的平均收益-无风险收益）标准差，即夏普比率=（4

7、0-5）05=070。封闭式基金的合同生效的条件之一是封闭式基金募集期限届满，基金份额持有人人数达到（ ）人以上。A.50B.100C.200D.300答案：C解析：封闭式基金的合同生效必须满足的条件是封闭式基金募集期限届满，基金份额总额达到核准规模的80%以上，并且基金份额持有人人数达到200人以上。关于债券通货膨胀风险，以下表述错误的是()A.一般来说，零息债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券B.通货膨胀使得物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降C.浮动利率债券因其利率是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险D.一般来说，固定利率债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券答案：C解析：浮动利息债

8、券因其利息是浮动的而在一定程度上降低了通货膨胀风险，但其本金可能遭受的购买力下降而带来的损失无法避免，因此仍面临一定的通货膨胀风险。故C错误基金管理公司的督察长直接对()负责。A.董事会B.股东大会C.中国证监会D.监事会答案：A解析：基金管理公司的督察长直接对董事会负责。合规管理机构设置2022基金从业资格历年真题6卷 第3卷关于收益率曲线的相关描述,错误的是()A.收益率曲线描述了利率的期限结构B.益率曲线描述了债券到期收益率和到期期限之间的关系C.收益率曲线描述了信用等级不同且期限不同的债券之间的收益率关系D.正收益曲线描述了到期期限和到期收益率之间存在显著正相关性答案：C解析：利率期限

9、结构(term structure of interest rate)，是指在某一时点上，各种不同期限债券的收益率和到期期限之间的关系。将这种关系在以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上表示出来，就得到收益率曲线(yield curve)。故C错误在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法答案：A解析：历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。(2022年)关于系数，以下表述错误的是（）。A.系数可以用

10、来衡量证券承担系统风险水平的大小B.系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强C.系数是对放弃即期消费的补偿D.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性答案：C解析：贝塔系数（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大；这就是CAPM所定义的资产或资产组合的系统性风险，即对市场收益变动的敏感性。C项，无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。基金份额持有人大会应当有代表（ ）以上基金份额的持有人参加，方可召开?A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三答案：A解析：

11、基金份额持有人大会应当有代表1/2以上基金份额的持有人参加，方可召开。关于资产负债表的基本作用，下列说法错误的是（ ）。A.资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质B.资产负债表可以为收益把关C.资产负债表有利于企业提高债务偿还能力和降低财务风险D.资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础答案：C解析：资产负债表通常有以下四方面的基本作用：（1）资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质。 （2）资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础。 （3）资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况，负债项则说明企业的资金来源和财务状况，有利于投资者分析企业长期债务或短期债

12、务的偿还能力，是否存在财务困难以及违约风险等。 （4）资产负债表可以为收益把关。 考点 资产负债表#关于合伙型股权投资基金解散事由，下列表述错误的一项是（ ）A.合伙协议约定的解散事由出现B.部分合伙人决定解散C.合伙协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营D.全体投资项目到期退出答案：B解析：全体合伙人决定解散，才可解散关于股权投资基金的财产保管和基金托管，表述错误的是（ ）A.通常由基金投资者和基金管理人约定是否进行托管B.基金财产保管机构作为基金管理人的代理人，对基金财产承担保管责任C.对基金财产承担相关责任，基金财产保管机构成为基金当事人D.管理人和托管人对投资者同时承担双重受托责任

13、答案：C解析：对基金财产承担相关责任，基金财产保管机构成为基金当事人干扰项，应为：基金资产保管不同于基金托管。磁择托管的情况下,管理人和托管人对投资者同时承担双重受托责任。在不选择托管而仅选择保管的情况下基金资产保管机构作为基金管理人的代理人，对基金资产承担保管责任。2022基金从业资格历年真题6卷 第4卷合格投资者制度是股权投资基金监管制度的核心内容之一。合格投资者必备的要素有（ ）。.具备风险识别能力和承担能力.投资额不低于规定限额.具有一定数量的从业人员.资产规模或者收入水平达到一定要求A.、B.、C.、D.、答案：A解析：合格投资者必备的三个要素：具备风险识别能力和承担能力；投资额不低

14、于规定限额；资产规模或者收入水平达到一定要求。其中，风险识别能力和承担能力是合格投资者的核心要素，拥有的资产规模或收入水平、最低投资限额是辅助判断要素。基金管理公司和基金代销机构进行基金宣传推介，应按照规定报送报告材料，报告材料包括()。基金宣传推介材料的形式和用途说明基金公司督察长出具的合规意见书基金代销机构出具的基金评级报告基金托管银行出具的基金业绩复核函A.、B.、C.、D.、答案：A解析：报送内容包括基金宣传推介材料的形式和用途说明、基金宣传推介材料、基金管理公司督察长出具的合规意见书、基金托管银行出具的基金业绩复核函或基金定期报告中相关内容的复印件，以及有关获奖证明的复印件。基金管理

15、公司或基金代销机构负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见。关于担任基金托管人的条件，以下说法正确的是（ ）。A.有符合证券投资基金法和公司法规定的章程B.注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本C.主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩，良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准,最近三年没有违法记录D.净资产和风险控制指标符合有关规定答案：D解析：担任基金托管人，应当具备下列条件：净资产和风险控制指标符合有关规定；设有专门的基金托管部门；取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；有安全保管基金财产的条件；有安全高

16、效的清算、交割系统；有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；法律、行政法规规定的和经国务院批准的中国证监会、中国银监会规定的其他条件。ABC三项均属于设立管理公开募集基金的基金管理公司应当具备的条件。在不考虑税、破产成本、信息不对称并且假设在有效市场里面，企业价值不会因为企业融资方式而改变，该理论被成为（ ）。A.大卫李嘉图模型B.帕金森定律C.IS-LM模型D.莫迪利亚尼-米勒定理答案：D解析：莫迪利亚尼-米勒定理，简称MM定理，该定理认为在不考虑税、破产成本、信息不对称并且假设在有效市场里面，企业价值不会因为企业融资方式而改

17、变，标志着企业资本结构理论的开端。(2022年)基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足（）个月的除外。A.1B.3C.6D.12答案：C解析：C解析基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足6个月的除外。注册登记机构将确认后的申购、赎回数据信息下发至各代销机构，同时也将登记数据发送至()。A.证券交易所B.证监会C.基金托管人D.基金份额持有人答案：C解析：T+1日，注册登记机构根据T日各代销机构的申购和赎回申请数据及T日的基金份额净值统一进行确认处理，并将确认的基金份额登记至投资者的账户，然后将确认后的申

18、购和赎回数据信息下发至各代销机构，各代销机构再下发至各所属网点。同时，注册登记机构也将登记数据发送至基金托管人。至此，注册登记机构完成基金份额持有人的基金份额登记。基金的登记下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是()。A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用答案：C解析：基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。在西方成熟基金市场中，通常基金规模越大，基金托管费率越低。基金费用2022基金从业资格历年

19、真题6卷 第5卷国内股权投资基金的募集对象主要包括（ ）.政府引导基金.母基金.社会保障基金.金融机构.个人投资者?A.B.C.D.答案：D解析：国内股权投资基金的募集对象主要包括:母基金、政府引导基金、社会保障基金、金融机构、工商企业、个人投资者等。以下不是股权投资基金的项目退出主要方式的是（ ）。A.股份上市转让或挂牌转让退出B.股权转让退出C.清算退出D.并购退出答案：D解析：股权投资基金的项目退出主要方式有股份上市转让或挂牌转让退出、股权转让退出、清算退出。(2022年)对社保基金资产进行投资管理属于基金管理公司的（）。A.受托管理业务B.基金销售业务C.基金管理业务D.募集资金活动答

20、案：A解析：基金管理公司分化加剧、业务呈现多元化发展趋势。一些基金管理公司取得了全国社会保障基金、企业年金的管理资格，开展社保基金及年金受托管理业务。（ ）会导致ETF总份额的减少，（ ）会导致ETF总份额的扩大。A.折价套利；溢价套利B.溢价套利；折价套利C.风险套利；无风险套利D.无风险套利；风险套利答案：A解析：折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。以下投资者中，（ ）视为当然合格投资者。.社会保障基金、企业年金等养老基金和慈善基金等社会公益基金.依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划.投资于所管理基金的基金管理人及其从业人员.中国证监会和中国证券

21、投资基金业协会规定的其他投资者A.B.C.D.答案：D解析：以下投资者视为当然合格投资者:（1）社会保障基金、企业年金等养老基金和慈善基金等社会公益基金（2）依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划（3）投资于所管理基金的基金管理人及其从业人员（4）中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的其他投资者下列属于基金托管协议包含的重要信息的是()A.基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则B.基金份额持有人可申请赎回持有的基金份额C.基金管理人和托管人之间的互相监督和核查D.基金托管人和基金投资者之间的互相监督和核查答案：C解析：基金托管协议包含两类重要信息：第一，基金管理人和基金托管人

22、之间的相互监督和核查。第二，协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。某汽车生产企业在2022年度收到一笔订购汽车的预收账款，共计现金5000万元。这笔预收账款对该企业现金流的影响是（ ）。A.经营活动产生的现金流增加B.筹资活动产生的现金流减少C.投资活动产生的现金流增加D.企业的现金流增加但不影响现金流量表答案：A解析：这笔预收账款属于现金流量表中经营活动产生的现金流量，是经营活动现金流的“销售商品、提供劳务收到的现金”。2022基金从业资格历年真题6卷 第6卷（ ）仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。A.有限合伙人B.普通合伙人C.公司管理人D.股东答

23、案：A解析：房地产有限合伙人将资金提供给普通合伙人，有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营理目：普通合伙人通常是房地产开发公司，依赖其具备的专业能力和丰富经验将资金投资于房地产项目当中，之后管理并经营这些项目。基金宣传推介材料是指（ ）。A.推介基金向公众分发或者颁布，使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息B.推介基金向公众分发或者颁布，使公众可以普遍获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息C.推介基金向特定客户分发或者颁布，使特定客户可以获得的基金公司与代销机构签订的代理销售协议的信息D.推介基金向特定客户分发或者颁布，使特定客户可以获得的

24、书面、电子或者其他介质的信息答案：A解析：证券投资基金销售管理办法规定，基金宣传推介材料是指为推介基金向公众分发或者公布，使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息。(2022年)基金托管人的职责不包括（ ）。A.基金份额登记B.办理清算、交割事宜C.定期出具资产托管报告D.开展投资监督答案：A解析：具体来说，基金托管人主要履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金资金账户；对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确保各基金资金账户的独立；将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照相关法律的规定和托管协议的约定，

25、根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜：按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作：定期向基金管理人出具资产托管报告。（ ）是指公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,公司被法院宣告破产,并由法院组织对公司进行的清算。A.破产退出B.破产清算C.投资转让D.解散清算答案：B解析：破产清算是指公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,公司被法院宣告破产,并由法院组织对公司进行的清算。境外直接上市模式路径相对简单,但由于严格的财务状况要求,此模式更适A.小型国有企业B.小型民营企业C.初创民营企业D.大型国有企业答案：D解析：境外

26、直接上市方式路径相对简单，但由于严格的财务状况要求，此模式更适用于大型国有企业。早期的上海石化、青岛啤酒、中国石油、中国石化、中国移动，以及近些年四大国有商业银行的境外上市均采用此种模式。后一段时期内，不得加入与本公司有竞争关系的公司或从事与本公司有竞争关系的业务。本条款的目的是保证目标公司的利益不受损害，从而保障投资者的利益。以下（ ）属于清算退出的方法。A.并购退出B.清算退出C.破产清算D.首次公开上市（IPO）退出答案：C解析：清算退出的方法:破产清算、解散清算。A，B，D属于投资退出方式下述行为中,符合股权投资基金委托募集行为概念的是()A.某基金管理人通过第三方P2P平台完成其发起的股权投资基金的募集工作B.某基金管理人举办高净值投资者会议并向高净值投资者推介其发起的股权投资基金C.某基金管理人委托另一家登记的基金管理人募集成立一只股权投资基金D.某基金管理人委托取得基金销售资格且是中国证券投资基金协会的会员(某商业银行),为其募集一只股权投资基金答案：D解析：