计量经济学期末考试试卷集（含答案）.docx

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1、计量经济学期末考试试卷集（含答案）财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 1 计量经济学试题一答案 4 计量经济学试题二 9 计量经济学试题二答案 11 计量经济学试题三 15 计量经济学试题三答案 18 计量经济学试题四 22 计量经济学试题四答案 25 计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系 一、推断题（20分） 1 线性回来模型中，说明变量是缘由，被说明变量是结果。（） 2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（

2、 ） 5线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。 （ ） 6判定系数的大小不受到回来模型中所包含的说明变量个数的影响。（ ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9在异方差的状况下， OLS估计量误差放大的缘由是从属回来的变大。（ ） 10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ ） 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回来的结果。（5分） 1 求出空白处的数值，填在括

3、号内。（2分） 2 系数是否显著，给出理由。（3分） 四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七 （15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供应、投资、价格指数和产出。 1 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2 对模型进行识别。（4分） 3 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了探讨我国经济增长和国债之间的关系，建立回来模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Sq

4、uares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info c

5、riterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回来方程。（2分） （2）说明系数的经济学含义？（4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 计量经济学试题一答案 一、推断题（20分） 1 线性回来模型中，说明变量是缘由，

6、被说明变量是结果。（F） 2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。 （F） 6判定系数的大小不受回来模型中所包含的说明变量个数的影响。（ F ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （F） 8当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ） 9在异方差的状况下， OLS估计量误差放大的缘由是从属回来的变大。（ F ） 10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ F ）

7、 二 简答题（10） 1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 假如设定模型为 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。假如设定模型为 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重改变，因此也称为乘法模型。三下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回

8、来的结果。（5分） 3 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 4 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：依据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不行靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS） 1假设已知，则对模型进行如下变换： 2假如未知 （1）误差与成比例：平方根变换。 可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。 （2） 误差方差和成比例。即 3 重新设定模型： 五多重共线性的后

9、果及修正措施。（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小改变极敏感。某些系数符号可能不对。难以说明自变量对应变量的贡献程度。2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；变更模型形式；变更变量形式；利用先验信息。 六 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 运用条件： 1） 回来模型包含一个截距项。 2） 变量X是非随机变量。3） 扰动项的产

10、朝气制： 。4） 因变量的滞后值不能作为说明变量出现在回来方程中。检验步骤 1）进行OLS回来，并获得残差。2）计算D值。3）已知样本容量和说明变量个数，得到临界值。4）依据下列规则进行推断： 零假设 决策 条件 无正的自相关 拒绝 无正的自相关 无法确定 无负的自相关 拒绝 无负的自相关 无法确定 无正的或者负的自相关 接受 七 （15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供应、投资、价格指数和产出。4 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分） 答：内生变量为货币供应、投资和产出。外生变量为滞后一期的货币供应以及价格指数 5 对模型进行识别。（4分） 答：依据模型识别的阶条件 方程

11、（1）：k=0<m-1=2，不行识别。方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。 6 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 答： 对于恰好识别方程，采纳间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。 对于过度识别方程，采纳两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回来。 八、（20分）应用题 为了探讨我国经济增长和国债之间的关系，建立回来模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/0

12、5 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum

13、squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回来方程。（2分） 答： Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT) （2）说明系数的经济学含义？（4分） 答： 截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为0.65。或者表示增发1%国债，国民经济

14、增长0.65%。 （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） 答： 可能存在序列相关问题。 因为d.w = 0.81小于，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。 （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 答：利用广义最小二乘法。依据d.w = 0.81，计算得到，因此回来方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得 方程 减去上面的方程，得到 利用最小二乘估计，得到系数。 计量经济学试题二 一、推断正误（20分） 1. 随机误差项和残差项是一回事。（ ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（ ） 3. 利用OLS法求得的样本

15、回来直线通过样本均值点。（ ） 4. 判定系数。（ ） 5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ） 6. 双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ ） 7. 为了避开陷入虚拟变量陷阱，假如一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ ） 8. 在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ ） 10. 假如零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2肯定是0。 （ ） 二、以一元回来为例叙述一般最小二乘回来

16、的基本原理。(10分) 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回来结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：， 1. 写空白处的数值。2. 对模型中的参数进行显著性检验。3. 说明斜率系数的含义，并给出其95%的置信区间。 四、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 五、考虑下面的模型：其中，Y表示高校老师的年薪收入，X表示工龄。为了探讨高校老师的年薪是否受到性别、学历的影响。根据下面的方式引入虚拟变量：（15分） 1. 基准类是什么？ 2. 说明各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若，你得出什么结论

17、？ 六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分） 1、求简化形式回来方程？ 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 计量经济学试题二答案 一、推断正误（20分） 1. 随机误差项和残差项是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS法求得的样本回来直线通过样本均值点。（ T ） 4. 判定系数。（ F ） 5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型

18、中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避开陷入虚拟变量陷阱，假如一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差状况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 假如零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2肯定是0。（ F ） 二、以一元回来为例叙述一般最小二乘回来的基本原理。(10分) 解：依据题意有如下的一元样本回来模型： (1) 一般最小二

19、乘原理是使得残差平方和最小，即 (2) 依据微积分求极值的原理，可得 (3) (4) 将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到： (5) 解得： 其中，表示变量与其均值的离差。 三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回来结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：， 1. 写空白处的数值啊a，b。（0.0114，22.066） 2. 对模型中的参数进行显著性检验。 3. 说明斜率系数的含义，并给出其95%的置信区间。解：1. （0.0114，22.066） 2. 的显著性检验：，所以是显著的。的显著性检验：，所以是显著

20、的。 3. 表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元，每人每天的咖啡消费量削减0.479杯。 的95%的置信区间为： 四、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 解：对于模型 （1） 存在下列形式的异方差：，我们可以在(1)式左右两端同时除以，可得 （2） 其中 代表误差修正项，可以证明 即满意同方差的假定，对(2)式运用OLS，即可得到相应的估计量。 五、考虑下面的模型：其中，Y表示高校老师的年薪收入，X表示工龄。为了探讨高校老师的年薪是否受到性别（男、女）、学历（本科、硕士、博士）的影响。根据下面的方式引入虚拟变量：（15分） 1. 基准类是什么？ 2. 说明各系数所代

21、表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若，你得出什么结论？ 解：1. 基准类为本科女老师。2. 表示工龄对年薪的影响，即工龄每增加1单位，平均而言，年薪将增加个单位。预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应当增加。体现了性别差异。和体现了学历差异，预期符号为正。 3. 说明，博士老师的年薪高于硕士老师的年薪。 六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按依次排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回来模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： 杜宾瓦尔森检验的前提条件为： （1）回来模型

22、包括截距项。 （2）变量X是非随机变量。（3）扰动项的产朝气制是 上述这个描述机制我们称为一阶自回来模型，通常记为AR(1)。（4）在回来方程的说明变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回来模型是不运用的。杜宾瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS的回来并获得et。(2)计算d值。(3)给定样本容量n和说明变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。(4)依据相应的规则进行推断。 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分） 1、求简化形式回来方程？ 2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程

23、？ 解1. （1） （2） 2. 依据阶推断条件，m = 2, 对于第一个方程，k=0，k < m-1，所以第一个方程不行识别。 对于其次个方程，k=1，k = m-1，所以其次个方程恰好识别。 3. 对于恰好识别的方程，可以采纳二阶段最小二乘法，也可以运用间接最小二乘法。下面将简洁介绍间接最小二乘法的基本过程： 步骤1：从结构方程导出简化方程； 步骤2：对简化方程的每个方程用OLS方法回来； 步骤3：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。 计量经济学试题三 一、推断正误（20分） 1. 回来分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ） 2. 拟合优度R2的

24、值越大，说明样本回来模型对总体回来模型的代表性越强。（ ） 3. 线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。（ ） 4. 引入虚拟变量后，用一般最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ） 5. 多重共线性是总体的特征。（ ） 6. 任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ ） 7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ） 8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ） 9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ） 10. 内生变量的滞后值仍旧是内生变量。（ ） 二、选择题（20分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组

25、成的数据组合，是（ ） A. 原始数据 B. Pool数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回来模型的是（ ） A. B. C. D. 3. 半对数模型中，参数的含义是（ ） A. X的肯定量改变，引起Y的肯定量改变 B. Y关于X的边际改变 C. X的相对改变，引起Y的期望值肯定量改变 D. Y关于X的弹性 4. 模型中其数值由模型本身确定的变量是（ ） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 5. 在模型的回来分析结果报告中，统计量的，则表明（ ） A. 说明变量对的影响是显著的 B. 说明变量对的影响是显著的 C. 说明变量和对的联合影响是显

26、著的 D. 说明变量和对的联合影响不显著 6. 依据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回来模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 假如回来模型违反了同方差假定，最小二乘估计量是（） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 8. 在回来模型满意DW检验的前提条件下，当统计量等于2时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定 9. 将一年四个季度对被说明变量的影响引入到包含截距项的回来模型当中，则须要

27、引入虚拟变量的个数为（ ） A. B. C. D. 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独运用一般最小二乘法得到的估计参数是（ ） A. 有偏但一样的 B. 有偏且不一样的 C. 无偏且一样的 D. 无偏但不一样的 三、下表给出了三变量模型的回来的结果：（10分） 方差来源 平方和 自由度（d.f） 平方和的均值（MSS） 来自回来(ESS) 106.58 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 108.38 19 注：保留3位小数，可以运用计算器。在5%的显著性水平下，本题的。 1. 完成上表中空白处内容。2. 求与。3. 利用F统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤。 四

28、、考虑下面的模型：其中，Y表示高校老师的年薪收入，X表示工龄。为了探讨高校老师的年薪是否受到性别、学历的影响。根据下面的方式引入虚拟变量：（10分） 1. 基准类是什么？ 2. 说明各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若，你得出什么结论？ 五、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 六、简述自相关后果。对于线性回来模型，假如存在形式的自相关，应当实行哪些补救措施？（15分） 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分） 1、求出简化形式的回来方程？ 2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可

29、识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 计量经济学试题三答案 一、推断正误（20分） 1. 回来分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ） 2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回来模型对总体回来模型的代表性越强。（ T ） 3. 线性回来是指说明变量和被说明变量之间呈现线性关系。（ F ） 4. 引入虚拟变量后，用一般最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ T ） 5. 多重共线性是总体的特征。（ F ） 6. 任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ F ） 7. 异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ F ） 8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出

30、任何形式的自相关。（ F ） 9. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（ F ） 10. 内生变量的滞后值仍旧是内生变量。（ F ） 二、选择题（20分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ D ） A. 原始数据 B. Pool数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回来模型的是（C ） A. B. C. D. 3. 半对数模型中，参数的含义是（C ） A. X的肯定量改变，引起Y的肯定量改变 B. Y关于X的边际改变 C. X的相对改变，引起Y的期望值肯定量改变 D. Y关于X的弹性 4. 模型中其

31、数值由模型本身确定的变量是（ B ） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 5. 在模型的回来分析结果报告中，统计量的，则表明（C ） A. 说明变量对的影响是显著的 B. 说明变量对的影响是显著的 C. 说明变量和对的联合影响是显著的 D. 说明变量和对的联合影响不显著 6. 依据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回来模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（B ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 假如回来模型违反了同方差假定，最小二乘估计量是（A） A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D

32、. 有偏的，有效的 8. 在回来模型满意DW检验的前提条件下，当统计量等于2时，表明（C ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定 9. 将一年四个季度对被说明变量的影响引入到包含截距项的回来模型当中，则须要引入虚拟变量的个数为（C ） A. B. C. D. 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独运用一般最小二乘法得到的估计参数是（B ） A. 有偏但一样的 B. 有偏且不一样的 C. 无偏且一样的 D. 无偏但不一样的 三、下表给出了三变量模型的回来的结果：（10分） 方差来源 平方和 自由度（d.f） 平方和的均值（M

33、SS） 来自回来(ESS) 106.58 2 53.29 来自残差(RSS) 1.8 17 0.106 总离差(TSS) 108.38 19 注：保留3位小数，可以运用计算器。在5%的显著性水平下，本题的。1. 完成上表中空白处内容。2. 求与。3. 利用F统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤。答案： 1. 见题 2. 3. 可以利用统计量检验和对的联合影响。 （或 ） 因为，和对的联合影响是显著的。 四、考虑下面的模型：其中，Y表示高校老师的年薪收入，X表示工龄。为了探讨高校老师的年薪是否受到性别、学历的影响。根据下面的方式引入虚拟变量：（10分） 1. 基准类是什么？ 2. 说明各系数所

34、代表的含义，并预期各系数的符号。 3. 若，你得出什么结论？ 答案：1. 基准类是本科学历的女老师。2. 表示刚参与工作的本科学历女老师的收入，所以的符号为正。 表示在其他条件不变时，工龄改变一个单位所引起的收入的改变，所以的符号为正。 表示男老师与女老师的工资差异，所以的符号为正。 表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所以的符号为正。 表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所以的符号为正。 3. 若，说明博士学历的高校老师比硕士学历的高校老师收入要高。 五、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 答案：运用加权最小二乘法估计模型中的参数，。 在模型的两边同时除以，

35、我们有： 令，则上面的模型可以表示为： （1） ，即变换后的模型（1）的随机误差项满意同方差假定，可以运用OLS估计出，。上述方法称为加权最小二乘法。 六、简述自相关后果。对于线性回来模型，假如存在形式的自相关，应当实行哪些补救措施？（15分） 答案：自相关就是指回来模型中随机误差项之间存在相关。用符号表示： 对于线性回来模型，若在模型中存在形式的自相关问题，我们运用广义差分变换，使得变换后的模型不存在自相关问题。 对于模型： （1） 取模型的一阶滞后： （2） 在（2）式的两边同时乘以相关系数，则有： （3） 用（1）式减（3）式并整理得： 令， ，则有： （4） 在（4）中满意古典假定，我

36、们可以运用一般最小二乘法估计（4）式，得到，,，的估计量，再利用和的对应关系得到的估计值。 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15分） 1、求出简化形式的回来方程？ 2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 答案：略 计量经济学试题四 课程号： 课序号： 开课系：数量经济系 一、 推断正误（10分） 1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（ ） 2、 线性回来模型意味着变量是线性的。（ ） 3、 。（ ） 4、 对于多元回来模型，假如联合检验结果是统计显著的则意味着模型中

37、任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ） 5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（ ） 6、 为了避开陷入虚拟变量陷阱，假如一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（ ） 7、 假如回来模型违反了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（ ） 8、 在存在接近多重共线性的状况下，回来系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。（ ） 9、 在任何状况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（ ） 10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（ ） 二、用经济计量方法探讨经济问题时有哪些主要步骤？（10分） 三、回来模型中的随机误差项主要包括哪些因素

38、的影响？（10分） 四、古典线性回来模型具有哪些基本假定。（10分） 五、以二元回来为例简述一般最小二乘法的原理？（10分） 六、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（10分） 1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。 2、依据阶条件判定模型中各方程的识别性？ 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 八、应用题（共30分） 利用美国1980-1995年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了如下回来分析结果： Dependent Variable: LOG(P

39、CE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0.281286 -7.439640 0.0000 R-squared 0.992020 Mean dependent var 9.641839 Adjusted R-squared 0.991

40、450 S.D. dependent var 0.096436 S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274 Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watson stat 2.322736 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）依据以上结果，写出回来分析结果报告。（10分） （2）对模型中说明变量系数B2进行显著性检验。（10

41、分） （3）如何说明说明变量的系数和综合判定系数？（10分） 计量经济学试题四答案 二、 推断正误（10分） 1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（错） 2、 线性回来模型意味着变量是线性的。（错） 3、 。（错） 4、 对于多元回来模型，假如联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（错） 5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（对） 6、 为了避开陷入虚拟变量陷阱，假如一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（错） 7、 假如回来模型违反了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（错） 8、 在存在接近多重共线性的状况下，回来系数的标准差会

42、趋于变小，相应的t值会趋于变大。（错） 9、 在任何状况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（错） 10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（对） 二、用经济计量方法探讨经济问题时有哪些主要步骤？（10分） 答：书中其次页，经济计量学方法论中的八个步骤。 三、回来模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（10分） 答：书中第83页，随机误差项的性质中的四条。 四、古典线性回来模型具有哪些基本假定。（10分） 答：1 说明变量与随机误差项不相关。 2 随机误差项的期望或均值为零。3 随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数。4 两个

43、随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关。 五、以二元回来为例简述一般最小二乘法的原理？（10分） 答：书中第88页的最小二乘原理。 六、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10分） 答： 将原模型左右两边同时除以，原模型变形为： （1） 令，则式（1）可以写为： （2） 由于，所以式(2)所表示的模型不再存在异方差问题，故可利用一般最小二乘法对其进行估计，求得参数的估计值。 七、考虑下面的联立方程模型： 其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（10分） 1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。答：书中第320页，模型识别的阶条件。（4分） 2、依据阶条件判定模型中各方程的识别性？ 答：对于第一个方程有：m=2 k=0, 由于 k<m-1，所以该方程不行识别。（2分） 对于其次个方程有：m=2 k=1, 由于 k=m-1，所以该方程为恰好识别。（2分） 3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 由于其次个方程是恰好识别的，所以可以用间接最小二乘法对其