交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告.docx
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1、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告2012年12月31日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期: 二一三年三月二十八日第 1 页 共 46 页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第46页 共46页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中信银行股份
2、有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2012年6月20日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示22 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息
3、披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明135 托管人
4、报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146 审计报告147 年度财务报表157.1 资产负债表157.2 利润表167.3 所有者权益(基金净值)变动表177.4 报表附注188 投资组合报告368.1 期末基金资产组合情况368.2 期末按行业分类的股票投资组合368.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4 报告期内股票投资组合的重大变动388.5 期末按债券品种分类的债券投资组合398.6
5、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细408.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细408.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细408.9 投资组合报告附注409 基金份额持有人信息419.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构419.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况4110 开放式基金份额变动4111 重大事件揭示4211.1基金份额持有人大会决议4211.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4211.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4211.4 基金投资策略
6、的改变4211.5 为基金进行审计的会计师事务所情况4211.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4211.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况4211.8其他重大事件4312 影响投资者决策的其他重要信息4413 备查文件目录4413.1 备查文件目录4413.2 存放地点4413.3 查阅方式442 基金简介2.1 基金基本情况基金名称交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金简称交银荣安保本混合基金主代码519710交易代码 519710基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月20日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金
7、份额总额1,445,748,258.24份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。投资策略本基金运用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)原理,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准三年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。2
8、.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超朱义明、方韡联系电话021-61055050010-65556899010-65556812电子邮箱xxpl,disclosurezhuyiming客户服务电话400-700-5000,021-6105500095558传真021-61055054010-65550832注册地址上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码20
9、0120100027法定代表人钱文挥田国立2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报和证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址,基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号基金保证人中国投资担保有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2012年6月2
10、0日(基金合同生效日)至2012年12月31日本期已实现收益25,546,353.22本期利润36,407,430.10加权平均基金份额本期利润0.0232本期加权平均净值利润率2.30%本期基金份额净值增长率2.40%3.1.2 期末数据和指标2012年末期末可供分配利润23,855,624.29期末可供分配基金份额利润0.017期末基金资产净值1,480,895,575.49期末基金份额净值1.0243.1.3 累计期末指标2012年末基金份额累计净值增长率2.40%注:1、本基金基金合同生效日为2012年6月20日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年; 2、本基金业绩指
11、标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.09%过去六个月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金合同生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%
12、0.08%0.09%注:本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金基金合同生效日为2012年6月20日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:图示日期为2012年6月20日至2012年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续
13、期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2012年-合计-4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字2005128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海,注册资本为2亿元人民币。截止到2012年12月31日,公司已经发行并管理的基金共有二十四只:交银施罗德精选股票证券投资基金(基金合同生效日:2005年9月29日)、交银施罗德货币市
14、场证券投资基金(基金合同生效日:2006年1月20日)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2006年6月14日)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金合同生效日:2006年10月23日)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金合同生效日:2007年8月8日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(基金合同生效日:2008年3月31日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(基金合同生效日:2008年8月22日)、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2009年1月21日)、交银施罗德先锋股票证券投资基金(基金合同生效日:2009年4月10日)、上证180公司治
15、理交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2009年9月25日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2009年9月29日)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金合同生效日:2010年6月30日)、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(基金合同生效日:2010年12月22日)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(基金合同生效日:2011年1月27日)、交银施罗德先进制造股票证券投资基金(基金合同生效日:2011年6月22日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(基金合同生效日:2011年9月22日)、交银施罗德双利债券证券
16、投资基金(基金合同生效日:2011年9月26日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金合同生效日:2011年9月28日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(基金合同生效日:2012年5月22日)、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(基金合同生效日:2012年6月20日)、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金(基金合同生效日:2012年8月3日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(基金合同生效日:2012年11月5日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(基金合同生效日:2012年11月7日)和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(基金
17、合同生效日:2012年12月19日)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期项廷锋本基金的基金经理、公司投资总监2012-06-20-13年项廷锋先生,上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部总经理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证
18、券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵循中华人民共和国证券投资基金法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本公司制
19、定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价
20、交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资
21、对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明本公司严格控制不
22、同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内,因GDP、CPI双双触底回升,经济呈弱复苏态势;且债券供给放量,7月起市场资金面即维持中性偏紧
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