某利息收益基金半年度报告.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共21页长信利息收益基金2005年半年度报告正文重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金

2、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。目 录一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现5三、管理人报告6四、托管人报告7五、财务会计报告8六、投资组合报告15七、基金份额持有人18八、开放式基金份额变动18九、重大事件揭示19十、备查文件目录20一、基金简介（一） 基金有关资料基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金基金简称：长信利息收益基金基金代码：519999基金合同生效日：2004年03月19日首次募集规模：7,042,630,886.94份报告期末基金份额总额：9,725,341,106.75份基金类型：契约型开放式基金存续期：

3、不定期投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。投资策略：1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。3、无风险套利策略由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。4、现金流预算管

4、理策略通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。业绩比较基准：一年期存款税后利息率风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。 （二） 基金管理人的有关情况名称：长信基金管理有限责任公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼邮政编码：200122法定代表人：田丹信息披露负责人：曾彤联系电话：021-50588999传真：021-50588077电子邮箱：zengton

5、g（三） 基金托管人的有关情况名称：中国农业银行注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层邮政编码：100037法定代表人：杨明生信息披露负责人：李芳菲电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei（四）本基金选定的信息披露报刊本基金选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报和证券时报基金管理人网址：基金半年度报告置备地点: 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层（五）注册登记机构：名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京西城区金融大街27号投资广

6、场23层法定代表人：陈耀先电话：01058598819传真：01058598819联系人：宋晓东二、主要财务指标和基金净值表现（一）财务指标项 目 金 额基金本期净收益86,052,320.35元期末基金资产净值9,725,341,106.75元期末基金份额净值1.0000元本期净值收益率1.446%累计净值收益率3.253%（二）基金净值表现1、历史各时间段基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段基金净值收益率基金净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去1个月0.195%0.0041%0.150%0.0000%0.045%0.0041%过去3个月0.65

7、5%0.0047%0.455%0.0000%0.200%0.0047%过去6个月1.446%0.0041%0.905%0.0000%0.541%0.0041%过去1年2.687%0.0032%1.753%0.0000%0.934%0.0032%自基金成立起至今3.253%0.0030%2.211%0.0000%1.042%0.0030%2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比。三、管理人报告（一）基金管理人情况长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设

8、立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49、上海海欣集团股份有限公司占34.33、武汉钢铁股份有限公司占16.67。（二）基金经理简介李颖女士，管理学博士，中国注册会计师。曾任上海金信证券研究所研究员、湘财证券公司资产管理总部投资经理，2002年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现为本基金基金经理。（三）基金运作合规性声明本基金管理人在报告期内，严格遵守了基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2005年上半年，受资金面宽松和央行下调超储利

9、率影响，货币市场利率持续走低。在公开市场上，央行票据招标利率也经历了大幅下降的过程。一年期和三个月的央行票据分别由年初的3.2738%、2.5836%下降到6月底的1.5228%、1.0859%，下降幅度在150bp以上。基金规模在上半年发生了大幅度的增长。在这种情况下，积极做好新增资金的投资是我们面临的重要课题。上半年银行间市场的创新力度较大。短期融资券、远期交易的陆续推出对投资者而言都意味着新的投资机会。我们加大了短期套利机会和创新品种的研究及捕捉力度。另一方面，由于货币市场投资品种收益率的下降，基金投资组合有较大的浮动盈利，我们顺势对盈利品种进行了一定的变现。基金在上半年取得了良好的投资

10、业绩，本期基金净值收益率为 1.446%，高于期间业绩比较基准收益54.1bp。根据晨星（中国）公司所公布的货币市场基金半年度业绩排名，长信利息收益基金上半年的总回报率在所有货币基金中排名第三。（五）中期展望今年上半年宏观经济仍然保持了较快的增长，但经济放缓态势明显。企业利润增长出现了较大幅度的下滑，水泥、电解铝等行业甚至出现了全行业亏损，与经济增长发生了明显的背离。物价方面，目前仍在演绎上游价格相对火热，下游价格相对冰冷的格局，但总体而言，通胀压力减缓，未来仍将呈现温和态势，全年将处于可控范围之内。 货币信贷方面，“宽货币、紧信贷”的特征将继续。商业资本充足率约束及银行信贷管理风险意识增强所

11、产生“慎贷”行为相对具有长期性，这也一定程度上使得货币市场资金充裕的格局在未来一段时间仍将得以延续。 人民币汇率改革日前启动。自2005年7月21日起，人民币相对于其他货币一次性升值2%，并且不再盯住单一美元，而参考一篮子货币进行调节。长期而言，由于人民币升值有利于抑制国内通胀，促进经济降温，从而对债券市场有利。然而由于本次升值幅度较小，短期内，国际投机资金的流动仍具有一定的不确定性因素。但我们倾向性认为，在人民币汇率改革主动性、可控性和渐进性的原则下，未来一段时间内，货币市场资金面仍将维持较为宽松的局面。四、托管人报告本基金托管人中国农业银行根据长信利息收益开放式证券投资基金基金合同和长信利

12、息收益开放式证券投资基金托管协议，在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，严格遵守证券投资基金法及各项法规规定，对长信利息收益开放式证券投资基金管理人长信基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人认为，长信基金管理有限公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

13、按照基金合同的规定进行。信息披露符合证券投资基金信息披露管理办法及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。中国农业银行托管业务部 2005年8月22日 五、财务会计报告（一）基金会计报告书（未经审计）长信利息收益基金资 产 负 债 表2005年6月30日金额单位：人民币元项 目附注期末数年初数资 产：银行存款1,806,680,86310,803,081清算备付金3,859,091,890300,000.00交易保证金300,000

14、300,000.00应收利息 A16,822,9155,439,753应收申购款35,467,40238,637,756其他应收款 - 460,000债券投资成本B4,572,044,7502,713,782,672买入返售证券957,401,5681,174,288,000待摊费用C 115,7098,578资产总计11,247,925,0973,944,019,840负债与持有人权益：负 债：应付赎回款15,012,6769,156,436应付管理人报酬2,772,570887,385应付托管费840,173268,904应付销售费2,106,558676,856应付利息45,224212

15、,995应付收益D 950,831288,137卖出回购证券款1,500,600,000707,040,000预提费用E 255,958366,962负债合计1,522,583,990718,897,675持有人权益：实收基金F9,725,341,1073,225,122,165持有人权益合计9,725,341,1073,225,122,165负债及持有人权益总计11,247,925,0973,944,019,840 长信利息收益基金基金经营业绩表2005年1月至6月 金额单位：人民币元项 目附注2005年1-6月2004年1-6月收入：债券差价收入G22,066,566-149,676债券利

16、息收入54,970,22730,490,157存款利息收入3,838,837722,859买入返售证券收入32,233,8632,571,973收入合计113,109,49333,635,313费用：基金管理人报酬10,237,8903,772,035基金托管费3,102,3911,143,041基金销售费7,755,9782,857,602卖出回购证券支出5,030,0862,462,928其他费用H930,828226,410 其中：信息披露费73,412117,334 审计费35,55321,666费用合计27,057,17310,462,016基金净收益I86,052,32023,17

17、3,297基金经营业绩86,052,32023,173,297长信利息收益基金基金净值变动2005年1月至6月金额单位：人民币元项 目附注2005年1-6月2004年1-6月期初基金净值 3,225,122,1657,042,630,887本期经营活动 基金净收益86,052,32023,173,297经营活动产生的基金净值变动数86,052,32023,173,297本期基金单位交易基金申购款14,244,736,8391,397,590,850基金赎回款7,744,517,8975,246,512,766基金单位交易产生的基金净值变动数6,500,218,942-3,848,921,917

18、本期向持有人分配收益向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数86,052,32023,173,297期末基金净值 9,725,341,1073,193,708,970长信利息收益基金基金收益分配表2005年1月至6月金额单位：人民币元项 目附注2005年1-6月2004年1-6月本期基金净收益86,052,32023,173,297 加：期初基金净收益00 加：本期损益平准金00 可供分配基金净收益86,052,32023,173,297 减：本期已分配基金净收益86,052,32023,173,297期末基金净收益00 （二）会计报告书附注1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年

19、度会计报表完全一致。2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。3、本报告期关联方关系及关联交易（1）关联方关联方名称与本基金的关系长信基金管理有限责任公司基金发起人、基金管理人和基金销售机构中国农行银行基金托管人、基金代销机构长江证券有限责任公司基金管理人股东武汉钢铁股份有限公司基金管理人股东上海海欣集团股份有限公司基金管理人股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（2）通过关联方席位进行的交易序号名称债券回购席位使用费交易量（元）占总量比例交易量（元）占总量比例佣金（元）占总量比例1长江证券27,782,900.00100.00%39,531,200,000.00100.00

20、%71,904100.00%合计27,782,900.00100.00%39,531,200,000.00100.00%71,904100.00%本基金承担的席位使用费，以弥补券商相关的席位费用为原则，而不依据交易量。该席位使用费在本会计年度内采用直线法摊销或预提。（3）基金管理人报酬基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值0.33%当年天数本基金在本会计期间计提基金管理费人民币10,237,890元。（4）基金托管费基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基

21、金资产净值的0.1%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 0.1% / 当年天数本基金在本会计期间计提基金托管费人民币3,102,391元。（5）基金销售费销售机构的销售费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：日基金销售费前一日基金资产净值0.25%当年天数本基金在本会计期间计提基金销售费人民币7,755,978元,其中中国农业银行人民币 5,628,920元，长信基金管理有限责任公司人民币1,825,381元。（6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易交易对象交易金额(元)回购利息收入(元)回购利息支出(元)中国农业银

22、行10,908,932,000.000.001,374,086.63合计10,908,932,000.000.001,374,086.634、 报告期主要会计报表项目说明A应收利息项目金额(元)应收银行存款利息2,265,101应收清算备付金利息988,387应收债券利息10,704,839应收买入返售证券利息2,864,588合计16,822,9152004年年报的年末数为11,157,900，根据05年出台的货币市场基金信息披露特别规定，贴现债债券投资成本包含债券的内含利息5,718,147元，因此应收利息的年初数调整为5,439,753元，债券投资成由2004年年报的年末数2,708,0

23、64,525元调整为2,713,782,672元。B债券投资成本本项目反映的是采用摊余成本法摊余的债券投资成本。C待摊费用项目金额(元)待摊回购交易费用25,704待摊账户维护费用40,908待摊汇划手续费费用43,810待摊律师费5,287合计115,709D 应付收益反映的是已经分配将于下一工作日支付投资者的收益分配。E预提费用项目金额(元)预提信息披露费用145,374预提审计费用29,753预提账户维护费8,927预提席位费用71,904合计255,958F 实收基金项目金额(元)期初基金份额3,225,122,165本期基金总申购份额14,244,736,839本期基金总赎回份额7,

24、744,517,897期末基金份额9,725,341,107G 债券差价收入项目金额(元)卖出债券成交总额8,531,015,087卖出债券成本总额8,455,616,016卖出债券应收利息总额53,332,505债券差价收入22,066,566H 其他费用项目金额(元)信息披露费73,412审计费35,553交易费用685,878席位使用费71,904债券账户维护费37,666汇划手续费21,702律师费4,713合计930,828I 分配基金净收益项目金额(元)本期基金净收益86,052,320本期基金分配净收益86,052,3205、本报告期末不存在流通转让受到限制的基金资产。六、投资组

25、合报告(一)报告期末基金资产组合资产组合金额(元)占基金总资产的比例(%)债券投资4,572,044,750.6440.65%买入返售证券957,401,568.008.51%其中:买断式回购的买入返售证券0.000.00%银行存款和清算备付金合计5,665,772,753.0250.37%其他资产52,706,025.050.47%合计11,247,925,096.71100.00%(二)报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)2005.1.12005.3.312005.4.12005.6.301报告期内债券回购融资余额 118,340,330,000.00 17.

26、357.78%其中:买断式回购融资 1,325,844,699.35 0.35%0.00%2报告期末债券回购融资余额1,500,600,000.0015.43%其中:买断式回购融资0.000.00%注：2005.1.12005.3.31内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的情况：不存在；2005.4.12005.6.30内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：不存在。(三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限81分段列示报告期内平均剩余期限2005.1.12005.3.312005.4.1

27、2005.6.30报告期内投资组合平均剩余期限最高值174115报告期内投资组合平均剩余期限最低值10651报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况：本报告期不存在。2、期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内46.09%15.43%230天(含)-60天15.34%0.00%其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债3.72%0.00%360天(含)-90天21.80%0.00%其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债3.18%0.00%490天(含)-180天20.23%0.00%其中：剩余

28、存续期超过397天的浮动利率债6.76%0.00%5180天(含)-397天(含)11.65%0.00%6合计115.11%15.43%(四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种成本（元）占基金资产净值的比例1国家债券1,667,360.000.02%2金融债券2,000,574,179.0420.57%其中:政策性金融债973,142,739.4910.01%3央行票据2,226,155,758.1722.89%4企业债券343,647,453.433.53%5其他0.000.00%合计4,572,044,750.6447.01%剩余存续期超过397天的浮动利率

29、债券1,699,227,399.4917.47%2、基金投资前十名债券明细序号债券名称债券数量(张)成本（元）占基金资产净值的比例自有投资买断式回购104建行03浮6,510,000.000.00657,101,140.766.76%205央行票据574,700,000.000.00454,824,785.964.68%304央行票据624,000,000.000.00399,105,331.604.10%405中行023,700,000.000.00370,330,298.793.81%504国开173,600,000.000.00362,140,773.703.72%604央行票据873,

30、000,000.000.00298,111,469.483.07%704农发022,000,000.000.00201,387,601.222.07%805央行票据482,000,000.000.00195,423,495.502.01%904央行票据771,660,000.000.00165,109,426.681.70%1004央行票据891,500,000.000.00148,989,697.001.53%(五)影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况（2005.4.12005.6.30）报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数48报告期内偏离度的最高值

31、0.4422%报告期内偏离度的最低值0.1946%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.3179%(六)投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法计价。 2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期的2005.4.12005.6.30内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 4、其他资产的构成序号项目金额（元）1交易保证金300,000.002应收证券清算款0.003应收利息16,822,914.804应收申购款35,467,401.535其他应收款0.0

32、06待摊费用115,708.727其他0.00合计52,706,025.05七、基金份额持有人（一）本报告期末基金份额持有人户数：84,405（二）本报告期末平均每户持有基金份额：115,222.33（三）基金份额持有人构成：投资者类别持有份额占总份额的比例机构投资者3,990,307,456.1041.03%个人投资者5,735,033,650.6558.97%合计9,725,341,106.75100.00%八、开放式基金份额变动本报告期初基金份额3,225,122,164.62本报告期基金总申购份额14,244,736,839.01本报告期基金总赎回份额7,744,517,896.88本

33、报告期末基金份额9,725,341,106.75九、重大事件揭示（一）本期本基金未召开基金份额持有人大会。（二）本基金管理人于2005年2月23日发布公告，由李颖女士接替徐力中先生担任长信利息收益基金基金经理；基金管理人于2005年6月10日发布公告，由叶烨先生接替陈永青先生担任长信基金管理有限责任公司总经理职务；基金管理人于2005年6月15日发布公告，李玮先生不再担任长信基金管理有限责任公司副总经理职务。（三）本期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。（四）本期基金投资策略没有改变。（五）基金收益分配事项。根据基金合同，本期本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分

34、配比例为100。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。当日申购的基金份额不享有当日分红权益，当日赎回的基金份额享有当日分红权益。（六）本期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。（七）本期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。（八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下：序号名称债券回购席位使用费交易量（元）占总量比例交易量（元）占总量比例佣金（元）占总量比例1长江证券27,782,900.00100.00%39,531,200,000.00100.00%71,904100.00%合计27,782

35、,900.00100.00%39,531,200,000.00100.00%71,904100.00%（九）其他重要事项除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如下： 事项名称信息披露报刊披露日期长信利息收益基金关于增加申银万国证券为代销机构的公告中国证券报、证券时报、上海证券报2005年4月12日长信利息收益基金关于直销投资者赎回资金的支付时间调整提前一个工作日的公告中国证券报、证券时报、上海证券报2005年4月12日十、备查文件目录（一）中国证监会批准设立基金的文件；（二）长信利息收益开放式证券投资基金基金合同；（三）长信利息收益开放式证券投资基金托管协议；（四）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；（五）以上文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间内取得上述文件的复制件或复印件。长信基金管理有限责任公司 二五年八月二十四日第 21 页 共 21 页