计量经济学题目及答案精选.doc

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1、计量经济学标题及答案篇一：计量经济学期末大全(含答案)计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一.2 计量经济学试题一 答 案.5计 量 经 济 学 试 题二.11计 量 经 济 学 试 题 二 答案.13计量经济学试题三.16计 量 经 济 学 试 题 三 答案.19计量经济学试题四.24计 量 经 济 学 试 题 四 答案.26计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、推断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是缘故，被解释变量是结果。（）2多元回归模型统计明显是指模型中每个变量都是统计明显的。（）3在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了可能量的标准差。（）4总体

2、回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6断定系数 R 的大小不遭到回归模型中所包含的解释变量个数的阻碍。（）7多重共线性是一种随机误差现象。（）8当存在自相关时，OLS 可能量是有偏的同时也是无效的。（）9在异方差的情况下，OLS 可能量误差放大的缘故是附属回归的 R2 变大。（）10任何两个计量经济模型的 R2 都是能够比拟的。（）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济征询题的根本步骤。（4 分）2举例说明如何引进加法方式和乘法方式建立虚拟变量模型。（6 分）2三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1

3、之间回归的结果。（5 分）ln(GDP)?1.37?0.76ln(M1)se(0.15)()t()(23)P?t?1.782?0.05,自由度?12；1求出空白处的数值，填在括号内。（2 分）2系数是否明显，给出理由。（3 分）四 试述异方差的后果及其补救措施。（10 分）五多重共线性的后果及修正措施。（10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）七（15 分）下面是宏观经济模型Mt?C(1)P*t?CAY?C7*I?u?tt t(2Yt)?*C?It3?C*?M4*utDt?1?CIt?C?5?*Mt?C?6*?Yt?ut变量分别为货币供应 M、投资 I、价格指数 P

4、 和产出 Y。1指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5 分）2对模型进展识别。（4 分）3指出恰好识别方程和过度识别方程的可能方法。（6 分）八、（20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable:LOG(GDP)Method:Least Squares Date:06/04/05Time:18:58 Sample:1985 2003 Included observations:19Variable LOG(DEBT)Adjusted R-squared S.E.of regression Sum squared

5、resid Log likelihoodDurbin-Watson statCoefficientStd.Errort-StatisticProb.0.983S.D.dependent var 0.11Akaike info criterion 0.21Schwarz criterion 15.8F-statistic 0.81Prob(F-statistic)其中，GDP 表示国内消费总值，DEBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2 分）（2）解释系数的经济学含义？（4 分）（3）模型可能存在什么征询题？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在的征询题，对模型进展改良？（7 分）

6、计量经济学试题一答案一、推断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是缘故，被解释变量是结果。（F）2多元回归模型统计明显是指模型中每个变量都是统计明显的。（F）3在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了可能量的标准差。（F）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）26断定系数 R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的阻碍。（F）7多重共线性是一种随机误差现象。（F）8当存在自相关时，OLS 可能量是有偏的同时也是无效的。（F）9在异方差的情况下，OLS 可能量误差放大的缘故是附属回归的 R 变大

7、。（F）10任何两个计量经济模型的 R 都是能够比拟的。（F）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济征询题的根本步骤。（4 分）答：22篇二：计量经济学计算题及答案1、按照某城市 19781998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据材料建立了如下回归模型?2187.521?1.6843x yse=（340.0103）（0.0622）试求解以下征询题：（1）取时间段 19781985 和 19911998，分别建立两个模型。?145.4415?0.3971x 模型 2：y?4602.365?1.9525x 模型 1：yt=（-8.7302）（25.4269）t=（-5.0660）（18.4

8、094）R?0.9908,2?e212?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189计算 F 统计量，即 F?e22?e21?58111891372.202?4334.9370，对给定的?0.05，查 F 分布表，得临界值 F0.05(6,6)?4.28。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）按照表 1 所给材料，对给定的明显性水平?0.05，查?分布表，得临界值2?0.05(3)?7.81，其中 p=3 为自由度。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？表 1F-statistic Obs*R-squared6.0336

9、49Probability 10.14976ProbabilityTest Equation:Dependent Variable:RESID Method:Least SquaresDate:06/04/06Time:17:02 Sample(adjusted):1981 1998Included observations:18 after adjusting endpoints Variable CRESID(-1)CoefficieStd.Error t-Statistic ntR-squared 0.563876Mean dependent var Adjusted R-squared

10、 0.470421S.D.dependent varS.E.of regression 821804.5Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+12Schwarzcriterion Log likelihood-268.4257F-statisticDurbin-Watson stat 2.124575Prob(F-statistic)1、（1）解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验。由于F=4334.9374.28，因而模型存在异方差。（2）解：该检验为 ARCH 检验由 Obs*R-squared=10.14987.81，说明

11、模型存在异方差。2、按照某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本材料，应用最小二乘法可能模型，可能结果如下，拟合效果见图。由所给材料完成以下征询题：（1）在 n=16，?0.05 的条件下，查 D-W 表得临界值分别为，试推断模型中是否存在自相关；（2）假设模型存在自相关，求出相关系数?，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。?27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）2i?1162001801603210-1-286889092949698001401201002、（1）由于 DW=0.68lt;1.106，因而模型中的随机误差存在正的自相关

12、。?=0.66（?=1-d/2）（2）由 DW=0.68，计 算 得?，因 而 广 义 差 分 表 达 式 为：yt?0.66yt?1?0.34?1?2(xt?0.66xt?1)?ut?0.66ut?13、某人试图建立我国煤炭行业消费方程，以煤炭产量为被解释变量，通过理论和经历分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力耗费量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。因而建立了如下方式的理论模型：煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力耗费量+，选择 2000 年全国 60 个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产构成年当年价计算的价值量，其它采纳实物量单位；采纳 OLS 方法可能参数。

13、指出该计量经济学征询题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。3、模型关系错误。直截了当线性模型表示投入要素之间完全能够替代，与实际消费活动不符。可能方法错误。该征询题存在明显的序列相关性，不能采纳 OLS 方法可能。样本选择违犯一致性。行业消费方程不能选择企业作为样本。样本数据违犯可比性。固定资产原值用资产构成年当年价计算的价值量，不具备可比性。变量间可能不存在长期平衡关系。变量中有流量和存量，可能存在 1 个高阶单整的序列。应该首先进展单位根检验和协整检验。4、按照某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：Yt?b1?b2D1t?b3D2t?b4D3t?b5D4t?b6xt?ut 其中

14、，定义虚拟变量 Dit 为第 i 季度时其数值取1，其余为 0。这时会发生什么征询题，参数是否能够用最小二乘法进展可能？4、答：发生完全多重共线性征询题，参数不能用最小二乘法进展可能。5、按照某城市 19781998 年人均储蓄与人均收入的数据材料建立了如下回归模型：?2187.521?1.6843x yse=（340.0103）（0.0622）试求解以下征询题：（1）取时间段 19781985 和 19911998，分别建立两个模型。?145.4415?0.3971x 模型 1：yt=（-8.7302）（25.4269）R?0.9908,2?e21?4602.365?1.9525x 模型 2

15、：yt=（-5.0660）（18.4094）R?0.9826,计算 F 统计量，即 F?2?e22?58111891372.202?4334.9370，给定?0.05，?e22?e21?5811189查 F 分布表，得临界值 F0.05(6,6)?4.28。请你接着完成上述工作，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）利用 y 对 x 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：?t2?242407.2?1.2299?t2?1?1.4090?t2?2?1.0188?t2?3?给定明显性水平?0.05，查?分布表，得临界值?0.05(3)?7.81，其中 p=3，自由度。请你接着完成上述工作

16、，并答复所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3）试比拟（1）和（2）两种方法，给出简要评价。5、答：（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟和（Goldfeld-Quant），F?4334.937?4.28，因而回绝原假设，说明模型中存在异方差。（2）这是异方差 ARCH 检验，(n?p)R?18*0.5659?10.1862?7.81，因而回绝原假设，说明模型中存在异方差。（3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同：A、Goldfeld-Quant 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。B、ARCH 检验仅适宜于时间序列数据，无其他条件。6、Sen 和 Sr

17、ivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用 101 个国家的数据，建立了如下的回归模型：2222?Yi?2.40?9.39lnXi?3.36(Di(lnXi?7)(4.37)(0.857)(2.42)2其中：X 是以美元计的人均收入；Y 是以年计的期望寿命；Sen 和 Srivastava 认为人均收入的临界值为 1097 美元（ln1097?7），假设人均收入超过 1097美元，那么被认定为富国；假设人均收入低于 1097 美元，被认定为贫穷国。（括号内的数值为对应参数可能值的 t-值）。（1）解释这些计算结果。（2）回归方程中引入 Di?lnXi?7?的缘故是什么？

18、如何解释这个回归解释变量？（3）如何对贫穷国进展回归？又如何对富国进展回归？6、解：（1）由 lnX?1?X?2.7183，也确实是说，人均收入每增加 1.7183 倍，平均意义上各国的期望寿命会增加 9.39 岁。假设当为富国时，Di?1，那么平均意义上，富国的人均收入每增加 1.7183 倍，其期望寿命就会减少 3.36岁，但其截距项的水平会增加 23.52，到达 21.12 的水平。但从统计检验结果看，对数人均收入 lnX 对期望寿命 Y 的阻碍并不明显。方程的拟合情况良好，可进一步进展多重共线性等其他计量经济学的检验。（2）假设 Di?1 代表富国，那么引入 Di?lnXi?7?的缘故

19、是想从截距和斜率两个方面考证富国的阻碍，其中，富国的截距为?2.40?3.36?7?21.12?，斜率为?9.39?3.36?6.03?，因而，当富国的人均收入每增加 1.7183 倍，其期望寿命会增加 6.03 岁。?1 假设为贫穷国（3）关于贫穷国，设定 Di?，那么引入的虚拟解释变量的方式为0 假设为富国?(Di(7?lnXi)；关于富国，回归模型方式不变。7、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的 30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进展回归分析，同时用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，可能得出（括号内为可能的标准差）?30?0.1?X?0.01?X?

20、10.0?X?3.0?X Yt1t2t3t4t（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）其中：Yt第 i 个百货店的日均销售额（百美元）；X1t第 i 个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆）；X2t第 i 个百货店所处区域内的人均收入（美元）；X3t第 i 个百货店内所有的桌子数量；X4t第 i 个百货店所处地区竞争店面的数量；请答复以下征询题：（1）说出本方程中系数 0.1 和 0.01 的经济含义。（2）各个变量前参数可能的符号是否与期望的符号一致？（3）在?0.05 的明显性水平下检验变量 X1t 的明显性。（临界值 t0.025(25)?2.06，t0.025(26)?2.056

21、，t0.05(25)?1.708，t0.05(26)?1.706）7、解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加 10 辆，该店的每日收入就会平均增加 10 美元。该区域居民人均收入每增加 1 美元，该店每日收入就会平均增加 1 美元。（2）最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。（3）用 t 检验。t0.1/0.02=5，有 tt0.025(25)?2.06 明白，该变量明显。8、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。阻碍净出口的要素特别多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的要素，我们按照这一理

22、论对阻碍中国的净出口水平的要素进展实证分析。设 NX 表示我国净出口水平（亿元）；GDP 为我国国内消费总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示 GDP 的一阶差分；E 表示每 100 美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用 19852001 年我国的统计数据（摘自2002 中国统计年鉴），可能的结果见下表。（1）选择解释我国净出口水平最适宜的计量经济模型，写出该模型并说明选择的缘故，其它模型可能存在什么征询题；（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。相关系数矩阵篇三：计量经济学题库及答案计量经济学题库一、单项选择题（每题 1 分）1计量经济学是以下哪门学科的分

23、支学科（C）。A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A1930 年世界计量经济学会成立 B1933 年计量经济学会刊出版C1969 年诺贝尔经济学奖设立 D1926 年计量经济学（Economics）一词构造出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。A操纵变量B解释变量 C被解释变量 D前定变量4横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据 B同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录构成的数

24、据列是（C）。A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部要素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量阻碍的变量是（A）。A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量7描绘微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是（C）。A操纵变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量9下面属于横截面数据的是（D）。A19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇

25、的工业产值C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的根本步骤是（A）。A设定理论模型搜集样本材料可能模型参数检验模型 B设定模型可能参数检验模型应用模型C个体总体可能可能模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式可能模型应用模型11将内生变量的前期值作解释变量，如此的变量称为（D）。A虚拟变量 B操纵变量C政策变量 D滞后变量12（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A外生变量B内生变量 C前定变量 D滞后变量14计量经济模型的根本应用领域有（A）。A构造分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模

26、仿C消费需求分析、消费技术分析、D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系能够分为两大类，它们是（A）。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（D）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系 C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系17进展相关分析时的两个变量（A）。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都能够18表示总体回归模型的是（C）。?X BE(Y)?XCY?X?uDY?X?AYt01tt01ttt01tt01t?具备有效性是指（B）19参数?的可能

27、量?。?)=0Bvar(?)为最小C(?)0D(?)为最小 Avar(?X?e，以?表示回归值，那么（AB）?表示可能标准误差，Y20关于 Yi?。01ii2?）?）?0 时，（?A?YiY?YiYi0 B?0 时，（i02?）?）?0 时，（?C?YiY?YiYi 为最小 D?0 时，（i 为最小?X+e，那么一般最小二乘法确定的?的公式中，错误的选项是（D）21设样本回归模型为 Yi=?。01iii?A?1Xi?Yi?i?X?2?B?1n?XiYi-?Xi?Yin?Xi-?Xi?22?XiYiD?C?1122Xin?XiYi-?Xi?Yi?2x?X+e，以?表示可能标准误差，r 表示 X

28、和 Y 的相关系数，那么有（D）22关于Yi=?。01ii?0 时，r=1B?0 时，r=-1C?0 时，r=0D?0 时，r=1 或 r=-1A?356?1.5X，这说明（D）23产量（X，台）与单位产品本钱（Y，元/台）之间的回归方程为 Y。A产量每增加一台，单位产品本钱增加 356 元 B产量每增加一台，单位产品本钱平均增加 356 元?）?X 中，?表示（B）24在总体回归直线 E（Y。011A当 X 增加一个单位时，Y 增加?1 个单位 B当 X 增加一个单位时，Y 平均增加?1 个单位C当 Y 增加一个单位时，X 增加?1 个单位 D当 Y 增加一个单位时，X 平均增加?1 个单位

29、25对回归模型 Yi?0?1Xiu i 进展检验时，通常假定 u i 服从（C）。AN（0，?i2)B t(n-2)CN（0，?2)Dt(n)?表示回归可能值，那么一般最小二乘法可能参数的准那么是使（D）26以 Y 表示实际观测值，Y。22?（YY）（YY）0（YY）0（YY）最小 A?i B?iC?iD?ii最小 iii?表示 OLS 可能回归值，那么以下哪项成立（D）27设 Y 表示实际观测值，Y。YDY?YBY?CYAY28用 OLS 可能经典线性模型 Yi?0?1Xiu i，那么样本回归直线通过点_D_。?）?）AB（X，YC D（，Y（，）（X，Y）?X 满足?表示 OLS 可能回归

30、值，那么用 OLS 得到的样本回归直线 Y29以 Y 表示实际观测值，Yi01i（A）。2?）（YiY0（Y）A?B?iii0C 22?）（YY）（Y?ii0D?ii030 用一组有 30 个观测值的样本可能模型 Yi?0?1Xiu i，在 0.05 的明显性水平下对?1的明显性作 t 检验，那么?1 明显地不等于零的条件是其统计量 t 大于（D）。At0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)31已经明白某一元线性回归方程的断定系数为 0.64，那么解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（B）。32相关系数 r 的取值范围是（D）。Ar-1Br1C0r1

31、D1r133断定系数 R2 的取值范围是（C）。AR2-1BR21C0R21 D1R2134某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即2 越大，那么（A）。A预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大35假设 X 和 Y 在统计上独立，那么相关系数等于（C）。A1B1 C0 D36按照决定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R21 时，有（D）。AF1BF-1CF0DF37在 CD 消费函数 Y?AL?K?中，（A）。38回归模型 Yi?0?1Xi?ui 中，关于检验 H0：?1?0 所用的统计量（D）。22n

32、?1）n?2）A服从?（B服从 t（n?1C服从?（D服从 t（n?2）?11)(?1，以下说法正确的选项39在二元线性回归模型 Yi?0?1X1i?2X2i?ui 中，?1 表示（A）。A当 X2 不变时，X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。B当 X1 不变时，X2 每变动一个单位 Y 的平均变动。C当 X1 和 X2 都保持不变时，Y 的平均变动。D当 X1 和 X2 都变动一个单位时，Y的平均变动。40在双对数模型 lnYi?ln?0?1lnXi?ui 中，?1 的含义是（D）。AY 关于 X 的增长量 BY 关于 X 的增长速度CY 关于 X 的边际倾向 DY 关于 X的弹性41 按

33、 照样 本材料 已可能 得出 人均消 费支出 Y 对人 均收 入 X 的回 归模 型为lnYi?2.00?0.75lnXi，这说明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（C）。A2B0.2 C0.75D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关D与回归值不相关43按照断定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（C）。A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下面说法正确的选项（D）。45在详细的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。46回归分析中定义的（B）。A.解释变量和

34、被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是（C）。A操纵变量B政策变量C内生变量D外生变量48.在由 n?30 的一组样本可能的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为 0.8500，那么调整后的多重决定系数为（D）49.以下样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）dA.Ci（消费）=500+0.8Ii（收入）B.Qi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）s0.60.4C.Qi（商品供应）=20+0.75P

35、i（价格）D.Yi（产出量）=0.65Li（劳动）Ki（资本）50.用一组有 30 个观测值的样本可能模型 yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut 后，在 0.05 的明显性水平上对 b1 的明显性作 t 检验，那么 b1 明显地不等于零的条件是其统计量 t 大于等于（C）A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)52在多元线性回归模型中，假设某个解释变量对其余解释变量的断定系数接近于，那么说明模型中存在（C）53.线性回归模型 yt?b0?b1x1t?b2x2t?.?bkxkt?ut 中，检验 H0:bi?0(i?0,1,2,.k)时

36、，所用的统计量服从(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.调整的断定系数与多重断定系数 之间有如下关系(D)n?1n?1R2 B.2?1?R2n?k?1n?k?1n?1n?1C.2?1?(1?R2)D.2?1?(1?R2)n?k?1n?k?155关于经济计量模型进展预测出现误差的缘故，正确的说法是（C）。A.只有随机要素 B.只有系统要素C.既有随机要素，又有系统要素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的根本要求是(k 为解释变量个数)：（C）A nk+1 B nlt;k+1C n30 或 n3（k+1）D n3057.

37、以下说法中正确的选项：（D）A.2?A 假设模型的 R 特别高，我们能够认为此模型的质量较好B 假设模型的 R 较低，我们能够认为此模型的质量较差C 假设某一参数不能通过明显性检验，我们应该剔除该解释变量D 假设某一参数不能通过明显性检验，我们不应该随意剔除该解释变量58.半对数模型 Y?0?1lnX?中，参数?1 的含义是（C）。AX 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化 BY 关于 X 的边际变化CX 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 DY 关于 X 的弹性59.半对数模型 lnY?0?1X?中，参数?1 的含义是（A）。61.Goldfeld-Quandt 方法用于检验（A）62

38、.在异方差性情况下，常用的可能方法是（D）63.White 检验方法主要用于检验（A）64.Glejser 检验方法主要用于检验（A）65.以下哪种方法不是检验异方差的方法（D）66.当存在异方差现象时，可能模型参数的适当方法是（A）67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数，从而提高可能精度，即（B）A.注严峻误差的作用，轻视小误差的作用 B.注重小误差的作用，轻视大误差的作用68.假设戈里瑟检验说明，一般最小二乘可能结果的残差 ei 与 xi 有明显的方式ei?0.28715xi?vi 的相关关系（vi 满足线性模型的全部经典假设），那么用加权最小二乘法可能模型参数时，权数应为（C）111A.xi B.2C.D.xixixi22