实验十时间序列模型.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共7页实验十 时间序列模型10.1 实验目的掌握时间序列的基本理论，时间序列模型种类的识别、估计、诊断和预测方法，以及相应的EViews软件操作方法。10.2 实验原理时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出。它适用于各种领域的时间序列分析。时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是：（1）这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。（2）明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。

2、时间序列模型的应用：（1）研究时间序列本身的变化规律（建立何种结构模型，有无确定性趋势，有无单位根，有无季节性成分，估计参数）。（2）在回归模型中的应用（预测回归模型中解释变量的值）。（3）时间序列模型是非经典计量经济学的基础之一（不懂时间序列模型学不好非经典计量经济学）。10.3 实验内容建立中国人口时间序列模型。表10.1给出了中国人口数据yt（1952-2004，单位万人），试建立yt的时间序列模型，并预测2005年中国人口总数。表10.2年份yt年份yt年份yt195257482197082992198811102619535879619718522919891127041954602

3、661972871771990114333195561465197389211199111582319566282819749085919921171711957646531975924201993118517195865994197693717199411985019596720719779497419951211211960662071978962591996122389196165859197997542199712362619626729519809870519981247611963691721981100072199912578619647049919821016542000126

4、74319657253819831030082001127627196674542198410435720021284531967763681985105851200312922719687853419861075072004129988196980671198710930010.4 建模步骤10.4.1 识别模型利用表10.2数据建立yt序列图，如图10.20。 图10.20 中国人口序列（1952-2004） 从人口序列图可以看出我国人口总水平除在1960和1961两年出现回落外，其余年份基本上保持线性增长趋势。察看序列的相关图，在序列窗口选择View/Correlogram,便会弹出如下

5、窗口，见图10.21，选择滞后阶数（本例输入滞后期10），点击ok，得到如图10.22所示的序列yt的相关图和偏相关图。图10.21图10.22 yt的相关图，偏相关图由yt的相关图，偏相关图判断yt为非平稳性序列。进一步考察其差分序列Dyt，序列图见图10.23，其相关图，偏相关图见图10.24。图10.23图10.24 Dyt的相关图，偏相关图人口差分序列Dyt是平稳序列。应该用Dyt建立模型。因为Dyt均值非零，结合图2.14拟建立带有漂移项的AR(1)模型。10.4.2 估计模型采用AR（1）模型对Dyt进行估计，从EViews主菜单中点击Quick键，选择Estimate Equat

6、ion功能。随即会弹出Equation specification对话框。输入漂移项非零的AR(1)模型估计命令（C表示漂移项）如下： D(Y) C AR(1)结果如图10.25所示，整理如下：Dyt = 1374.097 + 0.6681 (Dyt-1 1374.097) + vt (7.5) (6.1) R2 = 0.44, Q(10) = 5.2, Qa (k-p-q) = Q0.05 (10-1-0-1) = 15.5图10.2510.4.3 对模型的检验图10.26由估计结果，可以看到模型参数都通过了显著性t检验。模型残差的相关图和偏相关图如图10.26。Q(10) = 5.2 c2

7、0.05( 10-1-0) = 16.9，可以认为模型误差序列为非自相关序列。10.4.4 预测EViews操作方法：把样本容量调整到1952-2005。打开估计式窗口，在Equation Specification（方程设定）选择框输入命令，D(Y) C AR(1)，保持Method（方法）选择框的缺省状态（LS方法），在Sample（样本）选择框中把样本范围调整至1949-2004。点击OK键，得到估计结果后，点击功能条中的预测（Forecast）键。得对话框及各种选择状态见图10.27。图10.27点击OK键，得到静态预测序列YF及置信区间图，如图10.28。同时，YF和YFse序列出现在工作文件中。打开YF序列窗口，得2005年预测值为130952.5万人，见图10.29。已知2005年中国人口实际数是130756万人。预测误差为： h = 0.0015若在图10.27中输入预测样本范围为2005，则可以得到2005年的动态或静态预测结果。如图10.30所示。本例得到的静态预测值130952.5的置信区间为130067.7，131837.3。图10.28图10.29图10.30第 7 页 共 7 页