2022证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程.doc

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1、证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程xx 证券股份有限公司股票期权经纪业务投资者额度管理流程一、释义投资者额度管理分为投资者持仓限额管理和买入额度管理（限购）。（一）持仓限额持仓限额分为权利仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额。权利仓限额是指投资者单个账户持有的同一合约品种权利仓持仓的最大数量，即投资者单个账户持有的同一合约品种认购期权权利仓和认沽期权权利仓持仓数量相加不得超过该限额。总持仓限额是指投资者单个账户持有的同一合约品种所有持仓的最大数量，即投资者单个账户持有的同一合约品种所有权利仓、义务仓和备兑仓持仓数量相加不得超过该

2、限额。单日买入开仓限额是指投资者单个账户单日对同一合约品种进行买入开仓的最大数量，即投资者单个账户单日对同一合约品种进行认购期权和认沽期权买入开仓数量相加不得超过该限额。除初始限额外，总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓限额相应进行调整，总持仓限额为权利仓持仓限额的 2 倍，单日买入开仓限额为总持仓限额的 2 倍，最大不超过 1 万张。（二）限购额度限购额度是指个人投资者可用于买入开仓的最大资金规模，即个人投资者持有的认购期权和认沽期权权利仓的成交金额不得超过该限额。限购额度由个人投资者托管在公司的自有资产余额或其前 6 个月日均持有的沪市证券市值决定。其中，自有资产余额指投资者托管在公司的

3、证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）。证券市值指上海、深圳证券交易所或全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商发行或代销的理财产品以及交易所规定的其他证券的市值，如通过港股通购买的港股。二、投资者额度管理相关部门职责衍生产品部期权业务管理部负责投资者额度管理的资料审核、系统审批等工作。营业部负责业务申请的受理、资质审核、系统设置及审批通过后的投资者通知等工作。三、投资者额度管理的标准、适用条件及调整方式（一）投资者持仓限额标准、适用条件及调整方式1.【权利仓持仓限额】20 张；【总持仓限额】50 张；【单日买入开仓限额】100 张（初始限额）适用条件：投资者首

4、次开立合约账户（含无法提供相关凭证或交易记录的非首次开户投资者）调整方式：初始限额无需投资者另行提交申请，依据上述标准执行限额。2.【权利仓持仓限额】1000 张；【总持仓限额】2000 张；【单日买入开仓限额】4000 张（系统自动调整）适用条件：1）投资者合约账户开立满 1 个自然月；2）期权合约成交量达到 100 张。调整方式：投资者满足条件后系统自动调整并于次日生效。3.【权利仓持仓限额】1000 张；【总持仓限额】2000 张；【单日买入开仓限额】4000 张（人工调整）适用条件：1）个人投资者合约账户开立满 10 个交易日或机构投资者合约账户开立满 5 个交易日；2）期权合约成交量

5、达到 100 张；3）风险承受能力测评结果为积极型或以上；4）交易级别为三级。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。4.【权利仓持仓限额】2000 张；【总持仓限额】4000 张；【单日买入开仓限额】8000 张（人工调整）适用条件：1）个人投资者合约账户开立满 10 个交易日或机构投资者合约账户开立满 5 个交易日；2）期权合约成交量达到 500 张；3）风险承受能力测评结果为积极型或以上；4）交易级别为三级；5）托管在公司的自有资产余额大于 100 万元。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。5.【权利仓持仓限

6、额】5000 张；【总持仓限额】10000 张；【单日买入开仓限额】10000 张（人工调整）适用条件：1）个人投资者合约账户开立满 10 个交易日或机构投资者合约账户开立满 5 个交易日；2）期权合约成交量达到 1000 张；3）风险承受能力测评结果为积极型或以上4）交易级别为三级；5）托管在公司的自有资产余额大于 500 万元。调整方式：投资者满足上述条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。6.【非首次开立合约账户】的投资者限额标准依据投资者提供的相关有效凭证中记载的最高限额作为其在公司开立的合约账户的持仓限额申请方式：无需投资者另行申请，需投资者在开户时提供相关有效凭证。单

7、日买入开仓限额为总持仓限额的 2 倍，最大不超过 1 万张。（二）投资者限购额度标准、适用条件及调整方式1.个人投资者【托管在公司的自有资产余额 10%】或【前 6 个月日均持有沪市证券市值的 20%】两者取高（初始限额）适用条件：投资者申请开立合约账户调整方式：初始限额无需投资者另行提交申请，依据上述标准执行其限额。2.个人投资者【托管在公司的自有资产余额 20%】（人工调整）适用条件：1）风险承受能力测评结果为积极型或以上；2）交易级别为三级。调整方式：投资者满足条件后（可在申请开户时）临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。3.个人投资者【托管在公司的自有资产余额 30%】（人工

8、调整）适用条件：1）风险承受能力测评结果为积极型或以上；2）交易级别为三级；3）【权利仓限额】2000 张或以上。调整方式：投资者满足条件后临柜递交申请，衍生产品部系统审批通过后次日生效。四、投资者申请额度调整操作流程（一）持仓限额第 1、6 项标准及限购额度第 1 项标准持仓限额第 1、6 项标准及限购额度第 1 项标准无须投资者另行申请，依据其开户时的相关证明材料进行设置并执行相应限额。（二）持仓限额第 2 项标准持仓限额第 2 项标准无须投资者另行申请，在投资者满足条件后系统自动调整限额并于次日生效。（三）持仓限额和限购额度的其他项标准1.投资者需携带其有效身份证明材料临柜提出额度调整申请；2.营业部期权开户岗在收到申请后应对投资者资质进行严格审核；精品文档，word 文字版可编辑