2022年浙江省期货从业资格自测考试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C2. 【问题】 期货从业人员刘某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，刘某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了刘某。期货公司应当在对刘某做出处分决定后向（ ）报告。 A.期货交易所B.中国证监会C.所在公司住所地证监会派出机构D.中国期货业协会【答案】 D3. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4

2、903D.3550【答案】 C4. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D5. 【问题】 在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为012，无风险年利率为5，预计50天后股票分红08美元股，则6个月

3、后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5743【答案】 D6. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D7. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%

4、。A.130B.146C.184D.195【答案】 B8. 【问题】 如果期货公司停业期限届满后仍然无法恢复营业，中国证监会可以采取的措施是（）。A.接管该期货公司B.申请期货公司破产C.注销其期货业务许可证D.延长停业期间【答案】 C9. 【问题】 期货交易所风险准备金应当按照（）来提取。A.手续费收入的20的比例B.成交金额的30的比例C.手续费收入的30的比例D.成交金额的20的比例【答案】 A10. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托小李下单。某日，甲要出差一个月，临走时委托小李将其9月份的合约在下跌10时卖出，并和小李签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，小李判断一轮上涨

5、行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。不料，买入后该合约一直下跌，小李只好按市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求小李赔偿损失。则下列说法正确的是（ ）。A.小李违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.小李侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】 D11. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司

6、保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D12. 【问题】 负责组织期货从业人员资格考试的机构是( )。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 C13. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责( )。A.期货公司的日常经营管理B.审议期货公司的对外投资计划C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查D.监督期货公司其他高级管理人员【答案】 C14. 【问题】 某期货公司拟聘请王某为期货公司的首席风险官，对王某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（）。A.拟任职的人员应当取得证监会核准

7、的任职资格B.公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会作出决议【答案】 D15. 【问题】 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（ ）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A16. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当( )。A.不少于20年B.不少于15年C.不少于10年D.不少于5年【答案】 D17. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.Ve

8、gA【答案】 D18. 【问题】 某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。 A.x序列为平稳性时间序列，y序列为非平稳性时间序列B.x和y序列均为平稳性时间序列C.x和y序列均为非平稳性时间序列D.y序列为平稳性时间序列，x序列为非平稳性时间序列【答案】 C19. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B20. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法

9、，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （ ）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行自律管理。A.中国金融期货交易所B.中国证监会C.中国期货保证金监控中心公司D.中国期货业协会【答案】 AD2. 【问题】 小李一直从事餐饮业，其资金储备较为丰富，现打算投资期货。在办理开户时，期货公司应当实时采集并保存（ ）的影像资料。 A.小李的头部正面照B.小李的身份证正反面扫描件C.小李和其客户经理的合影D.小李的开户录音【答案】 AB3

10、. 【问题】 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【答案】 BC4. 【问题】 大豆供需平衡表中的结转库存（年末库存）等于（ ）。A.（期初库存进口量产量）（出口量内需总量）B.期初库存出口量C.总供给总需求D.（进口量产量）（出口量内需总量）压榨量【答案】 AC5. 【问题】 以下有关股指期货的说法

11、正确的有（ ）。A.股指期货的合约规模由现货指数点与合约乘数共同决定B.股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产C.股指期货采用现金交割D.股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定【答案】 CD6. 【问题】 与现货价格相比，期货价格的特点包括( )。A.预期性B.集巾性C.统一性D.连续性【答案】 ABCD7. 【问题】 汇率标价方法有（）等。A.直接标价法B.人民币标价法C.间接标价法D.美元标价法【答案】 ACD8. 【问题】 证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供（ ）。A.融资B.服务C.担保D.咨询【答案】 AC9. 【问题】 客户进行期货交易的开户流程包括（

12、 ）。A.申请开户B.阅读期货交易风险说明书，并签字确认C.签署期货经纪合同书D.申请交易编码并确认资金账号【答案】 ABCD10. 【问题】 关于股指期货理论价格相关的假设条件，下列描述中正确的有（ ）。A.暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略B.期、现两个市场都有足够的流动性，使得交易者可以在当前价位上成交C.融券以及卖空极易进行，且卖空所得资金随即可以使用D.融券以及卖空极难进行，且卖空所得资金暂时不可以使用【答案】 ABC11. 【问题】 关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景B.情景分析

13、中没有给定特定情景出现的概率C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性【答案】 ABCD12. 【问题】 假设天然橡胶4个月的持仓成本为160170元吨，交易手续费10元吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，（ ）适合进行买入现货卖出期货操作。A.B.C.D.【答案】 AB13. 【问题】 按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股权互换【答案】 ABCD14. 【问题】 期货业协会有权制定期货从业人员自律管理的具体办法，下列各项属于该办法的具体内容的是( )。

14、A.从业资格考试、从业资格注册和公示B.执业行为准则C.执业检查、纪律惩戒和申诉D.后续职业培训【答案】 ABCD15. 【问题】 2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元桶的原油期货期权，看涨期权权利金为833美元桶，下列关于标的资产价格和时间价值数值的对应中，正确的是()。A.B.C.D.【答案】 ACD16. 【问题】 共用题干A.王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格B.应当既书面通知全体股东，又向期货公司住所地证监会派出机构报告C.王某不能同时兼任董事长. 总经理D.应召开股东会，股东会决议通过，期货公司即可任命王某【答案】 ABC

15、17. 【问题】 就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。 A.大于B.等于C.小于D.无关【答案】 BC18. 【问题】 关于集合竞价产生价格的方法，下列表述正确的有（）。?A.交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由低到高的顺序排列B.申报价相同的按进入系统的时间先后排列C.所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列D.开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后连续竞价交易【答案】 BCD19. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止中间介绍业务委托协议的，应当报（ ）备案。A.期货公司所在地中国证监会派出机构B.证券公司所在地中国证监会派出机

16、构C.中国期货业协会D.中国证券业协会【答案】 AB20. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，从事期货经营业务的人员有（）。A.期货公司的管理人员B.期货公司的专业人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员D.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员【答案】 ABCD20. 【问题】 若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱，而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此，产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求?（ ）A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C21. 【

17、问题】 （ ）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。 A.期货交易所会员大会或股东大会B.期货交易所理事会或董事会C.中国保监会D.中国证监会【答案】 D22. 【问题】 首席风险官因正当履行职责而被解聘的，（ ）可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。A.期货公司董事会B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.期货交易所【答案】 C23. 【问题】 定性分析和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】 A24. 【问题】 一个红

18、利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸増加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C25. 【问题】 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是( )。A.1：3B.1：5C.1:6D.1：9【答案】 D26. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D27. 【问题】 外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A28. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给

19、乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D29. 【问题】 下列机构中有权指定交割仓库的是（）。A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A30. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结

20、算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B31. 【问题】 全面结算会员期货公司应建立并执行对非结算会员的（）制度。A.平仓B.持仓C.加仓D.限仓【答案】 D32. 【问题】 期货交易所应当按照（ ）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金的10B.结算准备金的20C.手续费收入的20D.经营利润的30【答案】 C33. 【问题】 公司制期货交易所董事会秘书的职责不包括( )。A.股东大会和董事会会议的筹备B.股东大会和董事会会议文件的保管C.期货交易所股东资料的管理D.董事长因故不在时代其履行职权【答案】 D34. 【问题】 假设某橡胶期货

21、合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元吨，无风险利率为6，储存成本为3，便利收益为1，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为 A.12420B.11690C.12310D.11653【答案】 D35. 【问题】 制定期货从业人员管理办法的法律依据是（）。A.中华人民共和国证券法B.中华人民共和国民法通则C.期货交易管理条例D.期货公司管理办法【答案】 C36. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D37. 【问题】 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的( )。A.商业机密B.投资决策计划信息C.资金状况D.盈利状况【答案】 B38. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A39. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法的规定，经营机构开展适当性自查的时间要求是( )。A.每三个月开展一次B.每半年开展一次C.每一年开展一次D.每两年开展一次【答案】 B