2022年山西省期货从业资格高分通关预测题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D2. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B3. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，详细说明原因。 A.全体股东B.全体董事C.全体董事和全体股东D

2、.总经理【答案】 B4. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D5. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向（）备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。A.中国期货业协会B.中央人民银行C.财政部门D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 D6. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料不包括（）。A.律师事务所出具的法律意见书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股

3、东会或者董事会决议文件D.人员工资情况表【答案】 D7. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（ ）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B8. 【问题】 期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保（ ）优先。A.公司利益B.社会利益C.客户利益D.国家利益【答案】 C9. 【问题】 期货交易所设监事会成员至少需要( )人。A.5B.3C.2D.1【答案】 B10. 【问题】 从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节严重，并造成严重后果的，予以（ ）。A.警告B.公开谴责C.罚款D.批

4、评【答案】 B11. 【问题】 下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（ ）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D12. 【问题】 张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买人白糖期货合约50手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知张某追加保证金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时，期货公司应该采取的措施是（ ）。 A.再次通知，并告知将要采取的措施B.强行平仓C.要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以为其保留头寸D.可以强行平仓，也可以暂时保留头寸【答案】 B13. 【问题】

5、 刘某是A期货公司的客户。某日，刘某收到A期货公司的通知，告诉刘某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，刘某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（ ）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C14. 【问题】 期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。A.资产减值准备B.风险准备金C.保证金D.负债总额【答案】 A15. 【问题】 一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A16. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会

6、，会员大会有（）以上会员参加方为有效。会员大会结束之日起（）日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A.23；5B.13；5C.23；10D.12；10【答案】 C17. 【问题】 如果保证金标准为10%，那么1万元的保证金就可买卖( )价值的期货合约A.2万元B.4万元C.8万元D.10万元【答案】 D18. 【问题】 期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.中国证监会B.财政部C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 A19. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会不能行使的职权是 （）。A.审定期货交易所章程，交易规则及其修改草案B.审议批准期货交易所的财务预

7、算方案、决算报告C.选举和更换会员理事D.任免期货交易所总经理【答案】 D20. 【问题】 一般理解，当ISM采购经理人指数超过（ ）时，制造业和整个经济都在扩张；当其持续低于（ ）时生产和经济可能都在衰退。A.20%：10%B.30%；20%C.50%：43%D.60%；50%【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期权的说法，正确的是（）。A.场内期权的标的资产可以是现货资产，也可以是期货合约B.期货期权通常在交易所交易C.美式期权的买方在到期前的任何交易日都可以行权D.欧式期权的买方只能在到期日行权【答案】 ABCD2. 【问题

8、】 互换的标的资产可以来源于（）。A.外汇市场B.股票市场C.商品市场D.债券市场【答案】 ABCD3. 【问题】 下列关于期货保证金的表述，正确的有（）。A.非结算会员期货公司收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任何机构和个人不得占用、挪用B.全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金，除用于非结算会员的期货交易外，任何机构和个人不得占用、挪用C.非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理D.非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于客户所有【答案】 ABC4. 【问题】 共用题干A.申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准B.已按规定建立客户交易结算

9、资金第三方存管制度C.已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则. 内部控制. 风险隔离及合规检查等制度D.具有满足业务需要的技术系统【答案】 BCD5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，下列选项中属于中国期货保证金监控中心对客户交易编码申请相关资料进行复核的标准的有( )。A.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性C.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性D.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性【答案】 ABCD6. 【问题】 期货价差套利交易的作用包括（ ）。A

10、.提高了履约率B.使不同期货合约价格之间的价差趋于合理C.规避了现货价格波动风险D.有助于提高期货市场的流动性【答案】 BD7. 【问题】 自然人投资者应当全面评估自身的（ ）等，审慎决定是否参与金融期货交易。A.经济实力B.产品认知能力C.风险控制能力D.生理及心理承受能力【答案】 ABCD8. 【问题】 商业持仓指的是（）这一类持仓。A.生产商B.贸易商C.加工企业D.用户【答案】 ABCD9. 【问题】 下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法中，正确的是（ ）。A.期货交易所对结算会员结算B.结算会员对非结算会员结算C.非结算会员对其受托的客户结算D.期货交易所对投资者进行结算【

11、答案】 ABC10. 【问题】 下列关于交易结算报告的表述，正确的有（ ）。A.客户对交易结算报告的内容有异议的，期货公司应当在期货经纪合同约定的时间内予以核实B.客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货交易所规定的时间内提出C.客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议D.客户对交易结算报告未在期货交易所规定的时间内提出异议，视为对交易结算报告的内容的确认【答案】 AC11. 【问题】 期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（ ）。A.基差交易B.交叉套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】 CD12. 【问题】 看涨期权多头和空

12、头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金【答案】 CD13. 【问题】 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（）。A.国民生产总值B.消费者物价指数C.零售业销售额D.耐用品订单【答案】 BCD14. 【问题】 解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括（ ）。A.用不可逆的条件来作为信号判断条件B.用可逆的条件来作为信号判断条件C.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数D.重新设立模型

13、【答案】 AC15. 【问题】 下列关于期转现交易的优越性的说法中，正确的有（ ）。A.加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本B.比“平仓后购销现货”更便捷C.可以灵活商定交货品级. 地点和方式D.比远期合同交易和期货实物交割更有利【答案】 ABCD16. 【问题】 5月份，某进口商以67000元吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同

14、时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元吨，则该进口商的交易结果是（ ）(不计手续费等费用)。A.基差走弱200元吨，不完全套期保值，且有净亏损B.与电缆厂实物交收的价格为64500元吨C.通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元吨D.对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元吨【答案】 D17. 【问题】 期货市场在微观经济中的作用（ ）。 A.锁定生产成本，实现预期利润B.利用期货价格信号，组织安排现货生产C.期货市场拓展现货销售和采购渠道D.通过降低生产成本，实现预期利润E【答案】 ABC18. 【问题】 设2013年记账式附息（三期）国债，票

15、面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365161）x100%=0.8

16、7%D.最后交割日计161天【答案】 ABCD19. 【问题】 资产管理业务的投资范围包括（ ）。A.期货B.股票C.证券投资基金D.央行票据【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取的措施有（ ）。A.谈话B.提示C.通知出境管理机关依法阻止其出境D.记入信用记录【答案】 ABD20. 【问题】 申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货

17、公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A21. 【问题】 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA【答案】 A22. 【问题】 在运用保障基金进行补偿时，若现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，应由( )。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B23. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人、上市公司及其董

18、事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D24. 【问题】 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当( )。A.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告B.抵制并及时向中国证监会报告C.先执行再向中国证监会报告D.先执行再向期货公司董事会报告【答案】 A25. 【问题】 期货从业人员向投资者隐瞒重要事

19、项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A26. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理（ ）。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【

20、答案】 A27. 【问题】 下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是（ ）。A.制定或者修改章程B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.制定或者修改交易规则D.合约到期后进行实物交割【答案】 D28. 【问题】 某期货公司注册资本金为1亿元，甲公司出资700万元，为其第五大股东。下列关于期货公司与甲公司关系的说法，正确的是( )。A.因甲公司不是控股股东，经股东会批准.期货公司可以向其提供担保B.期货公司不得向甲公司提供融资C.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺D.甲公司在本期货公司进行期货交易时，期货公司可以适当降低风险管理要求【答案】 B29.

21、【问题】 取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A30. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08

22、亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。 A.320B.330C.340D.350【答案】 A31. 【问题】 期货交易所会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所B.期货公司C.会员D.机构投资者【答案】 C32. 【问题】 假如某国债现券的DV01是00555，某国债期货合约的CTD券的DV01是00447，CTD券的转换因子是102，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子期货合约的D

23、V01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896【答案】 B33. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A34. 【问题】 期货交易所应当解散的情形是 （）A.总经理决定解散B.中国证监会决定关闭C.会员数量少于规定的最低数量D.中国国货业协会请求解散【答案】 B35. 【问题】 期货业协会的权力机构为（）。A.主任会议B.主席会议C.特定会员组成的会员大会D.全体会员组成的会员大会【答案】 D36. 【问题】 假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8，贷款利率为6，交易费率为5

24、，卖空黄金的保证金为12，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。A.(443.8，568.7)B.(444.8，568.7)C.(443.8，569.7)D.(A44.8，569.7)【答案】 A37. 【问题】 申请设立期货公司，持有5%以上股权的个人股东为法人或者其他组织的，其个人金融资产不低于人民币（ ）万元。A.1000B.3000C.5000D.10000【答案】 B38. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（ ）。 A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B39. 【问题】 期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由( )确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】 C