国家银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试真题答案（题库版）.docx

《国家银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试真题答案（题库版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试真题答案（题库版）.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、国家银行专业人员公共科目+风险管 理考试真题答案（题库版）1.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%, 违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，那么该笔贷款的非 预期损失为（）万。A. 91.5B. 608.5【答案】：D【解析】：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率 （PD） X违约风险暴露（EAD） X违约损失率（LGD）。其中，违约损 失率=1 违约回收率。那么该笔贷款的预期损失= 2.5%X100X （1- 40%） =1.5 （万），非预期损失= 10 1.5 = 8.5 （万）。2.在我国能够规定和调整法定存款准备金率的机

2、构是（）。BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都 要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行 采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的 风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴 露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系 数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。13.根据商业银行风险管理的最正确实践，以下关于风险管理部门职能 的描述，恰当的是（）oA.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其

3、他部门D.风险管理部门应当承当风险管理的最终责任【答案】：A【解析】：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与 产生收入的经营活动。这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组 成局部。14.某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短 款20万元，经与客户沟通解释追回20万元。造成该事件风险的成因 是（）。A.外部事件B.人员C.系统D.内部流程【答案】：B【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统， 以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险 和声誉风险。由该柜员操作失误造成的短款问题属于由人员引起的操 作风险。15

4、.行为人购买假币后使用的，以（）从重处分。A.购买假币罪B.使用假币罪C.购买、使用假币罪D.持有假币罪【答案】：A【解析】：行为人购买假币后使用的，以购买假币罪从重处分。但行为人出售、 运输假币后又使用的，以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。 16.一国领土范围内，本国居民和外国居民在一定时期内所生产的、 以市场价格表示的产品和劳务总值是（）oA.国民收入B.国民生产总值C.国民生产净值D.国内生产总值【答案】：D【解析】：衡量经济增长的宏观经济指标是国内生产总值（GDP）,它是指一国 （或地区）所有常住居民在一定时期内生产活动的最终成果，即指在 一国的领土范围内，本国居民和外国居民在一

5、定时期内所生产的、以 市场价格表示的产品和劳务总值。.贸易融资方式主要有（）。A.保理B.出口押汇C.承诺D.福费廷E.信用证【答案】:A|B|D|E【解析】：贸易融资方式主要有：保理；信用证；福费廷；打包放款； 出口押汇；进口押汇。C项，承诺业务是指商业银行承诺在未来 某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，不是贸易融资方式。18.我国人民币的禁止性规定中规定的禁止行为包括（）。A.伪造、变造人民币B.出售伪造、变造的人民币C.购买伪造、变造的人民币D.明知是伪造、变造的人民币而持有、使用E.在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的【答案】：A|B|C|D|E【解析】：

6、关于人民币的禁止性规定包括：任何人不得以拒收、印售代币券等 方式否认人民币在中国境内的法币地位，否那么会依法受到行政处分； 伪造、变造人民币，或是出售、购买、运输、持有、使用伪造、变 造的人民币，或是故意毁损人民币、非法使用人民币图样等，均为违 法行为。19 .夫妻一方因身体受到伤害获得的医疗费，属于（）。A.夫妻共同生活较长的按共同财产处理B.夫妻共同财产C.推定为夫妻共同财产D.夫妻一方个人财产【答案】：D【解析】：婚姻法第十八条规定，以下财产，为夫妻一方个人财产：一方的 婚前财产；一方专用的生活用品；一方因身体受到伤害获得的医疗费、 残疾人生活补助费等费用；遗嘱或赠与合同中确定只归夫妻一

7、方所有 的财产；其他应当归一方的财产。20 .主要高级管理人员绩效薪酬的延期支付比例应高于（）。A. 20%30%B. 40%50%【答案】：D【解析】：商业银行高级管理人员以及对风险有重要影响岗位上的员工，其绩效 薪酬的40%以上应采取延期支付的方式，且延期支付期限一般不少于 3年，其中，主要高级管理人员绩效薪酬的延期支付比例应高于50%o 21.商业银行办理个人储蓄存款业务应当遵循的原那么是（）oA.存款自愿，取款审查，存款有息,A.存款自愿，取款审查，存款有息,为存款人保密B.存款自愿,取款自由，存款有息，存入指定银行C.存款自愿，取款自由，存款有息,为存款人保密D.存款自愿,取款审查，

8、存款有息，存入指定银行【答案】：C【解析】：商业银行法规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存 款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原那么。22 .收益率曲线是商业银行资产负债管理的重要工具，其用途主要包 括（）oA.用于反映远期收益率水平的指标B.用于设定所有债务市场工具的收益率C.用于计算不同客户贷款的质量D.用于计算和比拟各种期限安排的收益E.用于利率衍生工具的定价【答案】：A|B|D|E【解析】：收益率曲线表示债券的期限结构和收益率在某一既定时间存在的变 化关系，不能用于计算不同客户贷款的质量。具体而言，收益率曲线 主要有以下五个用途：用于设定所有债务市场工具的收益率；用

9、于反映远期收益率水平的指标；用于计算和比拟各种期限安排的收 益；用于计算相似期限不同债券的相对价值；用于利率衍生工具 的定价。23 .以下属于婚姻法确立的原那么的是（）oA.婚姻自由原那么B. 一夫一妻制原那么C.男女平等原那么D.保护妇女、儿童和老人的合法权益原那么E.计划生育原那么【答案】：A|B|C|D|E【解析】：婚姻法是规定婚姻家庭关系的发生和终止，以及基于这些关系而产生 的人身关系和财产关系的法律规范的总称。婚姻法确立了五项原 那么：婚姻自由原那么；一夫一妻制原那么；男女平等原那么；保护 妇女、儿童和老人的合法权益原那么；计划生育原那么。24.根据商业银行资本管理方法（试行），监管

10、部门对商业银行全 面风险管理框架进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的、完 善的全面风险管理框架，确保银行的稳健运行和持续开展。全面风险 管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督； 适当的政策、程序和限额；全面、及时地识别、计量、监测、缓释 和控制风险；良好的管理信息系统；全面的内部控制。25.分期付款业务的特点包括（）oA.授信金额小B.时效要求高C.目标客

11、户集中D.信用属性强E.增长速度快【答案】：A|B|D|E【解析】：A.中国银行保险监督管理委员会B,中国银行业协会C.中国人民银行D.政策性银行【答案】：C【解析】：法定存款准备金政策是指中央银行在法律所赋予的权力范围内，通过 规定和调整法定存款准备金率，控制商业银行信用创造能力，间接控 制社会货币供应量的措施。3.银行业的规模效益表达在（）oA.资产规模B.市场份额C.存贷款规模D.客户规模E.收入分期付款业务是指持卡人使用信用卡进行大额消费时，由发卡银行向 商户一次性支付持卡人所购商品（或服务）的消费资金，并根据持卡 人申请，将消费资金分期通过持卡人信用卡账户扣收，持卡人按照与 银行约定

12、分期进行归还的业务。分期付款业务具有目标客户分散、授 信金额小、信用属性强、时效要求高和增长速度快等特点。26.以下关于信用卡业务的说法中，正确的有（）。A.客户可通过银行网点、网上银行、手机银行等线上线下渠道申请信 用卡产品B.信用卡的有效期一般不超过10年C.商业银行个人信用卡可用于生产经营等非消费领域D.收单业务从受理卡片类型上可分为实体商户收单及虚拟商户收单 E.营销人员开展 营销时，必须留存清晰的录音资料，录音资料应 当至少保存3年备查【答案】：A|B【解析】：C项，根据银行卡业务管理方法有关规定和审慎经营的原那么，商 业银行个人信用卡（不含服务“三农”的惠农信用卡）透支应当用于 消

13、费领域，不得用于生产经营、投资等非消费领域。D项，收单业务 从受理卡片类型上可分为各种外汇结算的银行卡收单（外卡收单）和 人民币银行卡收单；从商户类型上可分为实体商户收单及虚拟商户收 单。E项，营销人员开展 营销时，必须留存清晰的录音资料，录 音资料应当至少保存2年备查。27.风险管理的基本前提是（）。A.风险计量B.风险监测C.风险识别D.风险偏好【答案】：D【解析】：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承当的风险 类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险 管理的基本前提。28.除了一般银行业务具有的信用风险、操作风险、欺诈风险外，信用卡产品的风险主要包括(

14、)。A.来自发卡行的风险B.来自持卡人的风险C.来自商户的风险D.来自第三方的风险E.来自收单行的风险【答案】:B|C|D【解析】：信用卡风险，就是指在信用卡业务经营中发卡行、收单行以及持卡人 和合作商户等发生经济损失的潜在可能性。信用卡业务的风险管理有 其特殊性和复杂性。除了一般银行业务具有的信用风险、操作风险、 欺诈风险外，信用卡产品的风险主要包括：来自持卡人的风险； 来自商户的风险；来自第三方的风险。29.()是商业银行企业文化的重要组成局部，也是商业银行稳健经 营与可持续开展的基础。A.风险管理B.内部控制C.制度文化D.风险文化【答案】：D【解析】：风险管理文化，又称风险文化，是一种

15、融合现代商业银行经营思想、 风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素 于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成局部，也是商业银 行稳健经营与可持续开展的基础。30.因重大误解而订立的合同属于（）。A.无效合同B.可撤销合同C.有效合同D.效力待定合同【答案】：B【解析】：可变更、可撤销的合同是指当事人在订立合同后，基于法定的理由， 向法院或仲裁机关请求撤销的合同。可变更、可撤销的合同的类型包 括：因重大误解订立的合同；显失公平的合同；因欺诈而订立 的合同；因胁迫而订立的合同；乘人之危的合同。31.以下凭证中，票据诈骗罪所侵犯的客体包括（）oA.汇票B.支票C.汇款凭证D

16、.本票E.资信证明【答案】：A|B|D【解析】：票据诈骗罪所侵犯的客体为汇票、本票和支票。CE两项属于金融凭 证诈骗罪的客体。32.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，以下关于信用风险的说法正确的有（）oA.信用风险具有非系统性风险的特征B.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多C.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源D.信用风险又被称为违约风险E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】：A|C|D|E【解析】：信用风险是债务人未能如期归还债务而给经济主体造成损失的风险， 因此又被称为违约风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信 用风险来

17、源。对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成 的损失最多是其债务的全部账面价值。与市场风险相比，信用风险观 察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。33.以下不属于市场风险计量方法的是（）。A.外汇敞口分析B.敏感性分析C.压力测试D.最小二乘法【答案】：D【解析】：市场风险的计量方法有缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价 值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。34 .以下关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的选项是（）oA.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基 于银行自行评估的内部资源水

18、平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评 估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】：c【解析】：C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监 测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。35 .出现以下哪一种情形时，银行业从业人员中的高级管理人员应当 接受监管部门的约见？（）A.所在机构存在严重问题或风险B.银行业从业人员邀请客户进行政策法规允许范围内的娱乐活动C.处理客户投诉时，不及时将所在机构的处理意见告知客户D.机构内部工作人员互相诋毁【答案】：A【解析】：出现以下情形之一，银行业从业人

19、员中的高级管理人员应当接受监管 部门的约见：所在机构存在严重问题或风险；所在机构没有按要 求报送整改和纠正计划；所在机构报送的整改和纠正计划不能有效管理和控制商业银行风险；监管部门认为需要约见的其他情形 36.系统性金融风险的主要特征包括（A.复杂性B.突发性C.交叉传染性快D.负外部性强E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】：面的特征：复杂性；突发性；交叉传染性快，涉及范围广； 负外部性强。37 .经济全球化的表现包括（）oA.生产活动全球化B.生产要素在全球范围内配置C.投资活动普及全球并成为经济开展和增长的新支点D.跨国公司的作用进一步加强E.金融管制逐步放松【答案】：A|B|C|

20、D【解析】：经济全球化的主要表现是：生产活动全球化，生产要素在全球范围内 配置；金融国际化进程加快，各国的金融日益融合在一起；投资活动 普及全球并成为经济开展和增长的新支点；跨国公司的作用进一步加 强。38 .以下关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误 的是（）oA.负责承当对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制 市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规 程【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行业是一个具有较强规模效益的行业，这种规模效益表达在资产规 模、市场份额

21、、存贷款规模、客户规模以及收入等方面。4.按照中华人民共和国银行业监督管理法的规定，银行业金融机构不包括（）oA.政策性银行B.农村信用合作社C.商业银行D.证券公司【答案】：D【解析】：我国银行业金融机构包括：开发性金融机构和政策性银行、商业银行 以及其他银行业金融机构。B项属于商业银行；D项属于证券期货类【答案】：A【解析】：A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承当最终责任， 负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承当风险的 整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。39.利用内部资金转移定价（FTP）核算资金收益或本钱时，对负债而 言是，对资产而言是 0 （）A.收益

22、；本钱B.本钱；收益C.本钱；本钱D.收益；收益【答案】：A【解析】：内部资金转移定价（FTP）是指，商业银行内部资金中心与业务经营 单位按照一定规那么全额有偿转移资金，到达核算业务资金本钱或收益 等目的的一种内部经营管理模式。利用FTP核算资金收益或本钱时， 对负债而言是收益，对资产而言是本钱。40.基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同 一业务、同一性质甚至同一个借款人。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿【答案】：C【解析】：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多 样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的， 而不应集中

23、于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通 过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信 对象多样化，从而分散和降低风险。41 .以下关于不良贷款拨备覆盖率计算公式的表述，正确的选项是（）0A.不良贷款余额与贷款余额的比值B.当年不良贷款新发生额与贷款余额的比值C.不良贷款损失准备与当年不良贷款所发生额的比值D.不良贷款损失准备与不良贷款余额的比值【答案】：D【解析】：不良贷款拨备覆盖率是衡量银行对不良贷款进行账务处理时，所持审 慎性高低的重要指标。该指标有利于观察银行的拨备政策。计算公式 为：拨备覆盖率=（不良贷款损失准备+不良贷款余额）X100%。42 .根据中国证

24、监会公开募集证券投资基金运作管理方法的规定, 百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为（）。A.股票基金B.债券基金C.基金中基金D.混合基金【答案】：A【解析】：根据中国证监会公开募集证券投资基金运作管理方法的规定，百 分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；百分之八十以 上的基金资产投资于债券的，为债券基金；仅投资于货币市场工具的, 为货币市场基金；百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额 的，为基金中基金；投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份 额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合前述规定的， 为混合基金。43.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8

25、%,权重 为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,那么该投资组合的收 益率为（）o6.6%A. 2.4%3.2%D. 4.2%【答案】：A【解析】：资产组合的预期收益率为：Rp = WlRl + W2R2 = 8%X0.3 + 6%X0.7 = 6.6%。44制定银行业从业人员职业操守的宗旨包括（）oA.规范银行业从业人员职业行为B.倡导公平竞争C.提高银行业从业人员素质D.建立健康的银行业企业文化E.保护商业秘密与客户隐私【答案】：A|C|D【解析】：银行业从业人员职业操守第一条明确指出，制定这一职业操守的 宗旨是“为规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员 整体素质和职

26、业道德水准，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康开展”。BE两项属于银行业从业基本准那么的内容。45 .被接管的商业银行应由（）行使该银行的经营管理权利。A.接管组织B.人民法院C.中国人民银行D.该商业银行除直接责任人员以外的管理层【答案】：A【解析】：商业银行法规定，商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影 响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接 管。自接管开始之日起，由接管组织行使商业银行的经营管理权力。46 .以下属于商业银行公司贷款贷前调查内容的有（）oA.借款人经营状况B.借款人股权结构C.借款人财务状况D.贷款担保的法律效

27、力E.对借款人信用评级【答案】：A|C|E【解析】：银行在接到借款人的借款申请后，应由分管客户关系管理的客户经理 采用有效方式收集借款人的信息，对其资质、信用状况、财务状况、 经营情况等进行调查分析，评定资信等级，评估工程效益和还本付息 能力；同时也应对担保人的资信、财务状况进行分析，如果涉及抵质 押物的还必须分析其权属状况、市场价值、变现能力等，并就具体信 贷条件进行初步洽谈。47 .下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷 款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0,那么该商业 银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A.

28、 7584.5C. 35D. 81.3【答案】：C【解析】：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良 贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量= 500X0 + 40X0 + 20X5% + 10X20% = 3 （亿）。期末的可疑类贷款数量= 500X0 + 40X5% + 20 X 10% +10X70% = 11 （亿）。期末的次级类贷款数量= 500X0 + 40 X 10% + 20X80% +10X 10% = 21 （亿）。那么该商业银行当期期末的不 良贷款余额= 3 + 11 + 21 = 35 （亿）。48 .以下关于商业银行风险偏好的表述，错误的选项是（）o

29、A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一 致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】：c【解析】：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部，是董事会在 考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确 定的风险管理的底线。商业银行在制定战略时需要充分考虑和反映各 类相关利益人的期望以确定如何经营银行，而不是主要考虑监管者期 望。49 .某国家外汇储藏中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来 损失，可以（）oA.卖出一局部美元，买入英镑、欧元

30、等其他国际主要储藏货币B.买入美元，卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储藏货币D.卖出一局部美元，同时卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏 货币【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中, 为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一局部美元的同时买入英镑、 欧元等其他国际主要储藏货币，从而降低风险。50.以下关于存款利率的表述，正确的有（）oA.存款利率越高，银行的融资本钱越高B.存款利率的高低直接决定了金融机构的融资本钱C.存款利率的高低直接决

31、定了存款人的利息收益D.存款利率越高，存款人的利息收入越多E.存款利率越高，银行的利润越高【答案】：A|B|C|D【解析】：存款利率是指客户在银行或其他金融机构存款所取得的利息与存款 本金的比率。存款利率的高低直接决定了存款人的利息收益和金融机 构的融资本钱，对金融机构集中社会资金的数量有重要的影响。一般 来说，存款利率越高，存款人的利息收入越多，银行的融资本钱越高,金融机构。5.根据购买力平价理论，通货膨胀高的国家货币汇率（）oA.升水B.贬值C.升值D.贴水【答案】：B【解析】：在一国发生通货膨胀的情况下，该国货币所代表的价值量就会减少, 其实际购买力也随之下降，于是其对外币比价同样趋于下

32、跌。6.商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额B.国家风险限额C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额金融机构集中的社会资金数量越多。E项，存款利率是银行的融资成本，存款利率越高，银行的融资本钱越高，利润越低。51 .以下关于通货膨胀的表述，错误的有（）。A.是经济中货币供应量少于客观需要量的现象B.是在社会总需求小于总供给情况下发生的C.对稳定经济会产生有利影响D.是货币失衡、物价不稳定的一种表现E.表现为单位货币升值、价格水平普遍和持续下降【答案】：A|B|C|E【解析】：AE两项，通货膨胀是在纸币流通的情况下，货币供应量超过需要量, 引起纸币贬值、物价持续上涨的经济现象。B

33、项，通货膨胀产生的原 因有：总需求大于总供给；生产本钱的提高；供求混合推动； 经济结构因素的变化。C项，通货膨胀会扰乱金融秩序，影响社会、 经济的稳定。52 .在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布 的统计特征简化计算VaR,这种方法是（）oA.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】：B【解析】：方差-协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满 足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分 布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。53 .根据第三版巴塞尔资本协议，我国商业银行杠杆率不得低于（）o4%A. 6%5

34、%B. 3%【答案】：D【解析】：第三版巴塞尔资本协议引入了杠杆率监管标准。杠杆率监管指标基于 规模计算（该指标采用普通股或核心资本作为分子，所有表内外风险 暴露作为分母），与具体资产风险无关的，以此控制商业银行资产规 模的过度扩张，并作为资本充足率的补充指标。杠杆率不能低于3%, 要求银行自2015年开始披露杠杆率信息，2018年正式纳入第一支柱 框架。54.以下关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当 的是（）oA.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C.负责催促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风 险D.负责确定本行

35、可以承受的市场风险水平【答案】：B【解析】：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政 策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 55.()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的平安保 障，确保能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统【答案】：D20.根据COS。委员会对内部控制的定义，内部控制的目标不包括()oA.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的平安性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、

36、利益形成的相互制衡关系D.确保可罪的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】：C【解析】：C项是内部控制的具体内容之一。56.商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不 属于合格信用风险缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】：B【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运 用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移 或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵 （质）押品中的金融质押品。57.在国内

37、商业银行的管理中，流动性储藏的最主要形式是分级流动 性储藏体系，其中二级流动性储藏一般配置（）oA.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】：B【解析】：一家股份制银行的流动性储藏分为三级，其中二级流动性储藏建立专 门的流动性投资组合。该组合属于交易账户，主要配置流动性最好的 国债。58 .大额可转让定期存单不同于传统定期存款的特点有（）。A.记名B.面额固定C.不可提前支取D.可在二级市场流通转让E.利率固定【答案】：B|C|D【解析】：与传统的定期存款相比，大额可转让定期存单具有以下不同的特点： 定期存款记名而且不可以转让，没有特定的流通市场；大额可转让 定期存单那么是不记名而且可以

38、转让，有专门的大额可转让定期存单二 级市场可以进行流通转让。定期存款金额往往根据存款人意愿决 定，数额大小并不固定；大额可转让定期存单那么一般面额固定，而且 都比拟大。定期存款可以提前支取，只是所得利息要低于原来的固 定利率计算的利息；大额可转让定期存单不可提前支取，但可以在二 级市场上转让。59 .在借贷期间可灵活调整的利息率是（）oA.浮动利率B.市场利率C.实际利率D.拆借利率【答案】：A【解析】：浮动利率是指银行借贷业务发生时，由借贷双方共同商定并根据市场 变化情况进行相应调整的利率。60 .我国多层次股票市场分为场内市场和场外市场，场外市场主要包 括（）。A.创业板市场B,已试点的券

39、商柜台交易市场C.中小企业板市场D.区域股权交易市场E.全国中小企业股份转让系统【答案】：B|D|E【解析】：我国多层次股票市场分为场内市场和场外市场，场内市场主要包括沪 深主板市场、中小企业板市场和创业板市场，场外市场包括全国中小 企业股份转让系统、区域股权交易市场以及已试点的券商柜台交易市 场。【答案】:A|B|C|E【解析】：商业银行的限额管理体系通常包括：单一客户授信限额管理；集 团客户授信限额管理；国家风险与区域风险限额管理；组合限额 管理。7 .以下不属于中央银行所采用的间接性货币政策工具的是（）。A.道义劝告.窗口指导C.公开宣传D.信用配额【答案】：D【解析】：除一般性货币政策

40、工具外，中央银行还可以利用选择性货币政策工 具、直接性货币政策工具、间接性货币政策工具对经济进行调控。其 中，间接性货币政策工具主要包括窗口指导、道义劝告、金融检查、 公开宣传等。D项属于直接性货币政策工具。8.商业银行理财产品的投资范围不包括（）。A.本行信贷资产.中央银行票据C.大额存单D.国债【答案】：A【解析】：商业银行理财产品可以投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、 政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信 用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公 募证券投资基金、其他债权类资产、权益类资产以及银行业监督管理 机构认可的其他资产。商业银行理

41、财产品不得直接投资于信贷资产， 不得直接或间接投资于本行信贷资产。8 .以下哪些数据显示，甲银行能够保持较好流动性？（）A.甲商业银行流动性覆盖率为35%B,甲商业银行净稳定资金比例为130%C.甲商业银行流动性比例为35%D.甲银行非利息收入占总营业收入的50%E.甲银行人均净利润超出兴旺国家平均水平【答案】：B|C【解析】：A项，流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%； B项，净稳定资 金比例的最低监管标准为不低于100%； C项，流动性比例的最低监 管标准为不低于25%； D项，非利息收入是结构指标；E项，人均净 利润是效率指标。10.2004年巴塞尔新资本协议的主要内容有（）oA.

42、构建了 “三大支柱”的监管框架B.扩大了资本覆盖风险的种类C.将资产分为不同风险档次D.将表外授信业务纳入资本监督E.改革了风险加权资产的计算方法【答案】:A|B|E【解析】：2004年，巴塞尔委员会发布了统一资本计量和资本标准的国际协 议：修订框架（即第二版巴塞尔资本协议，也称为巴塞尔新资本协 议）。与第一版巴塞尔资本协议不同的是，2004年巴塞尔新资本协 议构建了 “三大支柱”的监管框架，扩大了资本覆盖风险的种类， 改革了风险加权资产的计算方法。11.我国商业银行的会计资本包括（）oA.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.商誉E.可转换债券【答案】：A|B|C|D【解析】：会计资本，也称

43、为账面资本，属于会计学概念，是指商业银行持股人 的永久性资本投入，即出资人在商业银行资产中享有的经济利益，其 金额等于资产减去负债后的余额,包括实收资本或普通股、资本公积、 盈余公积、未分配利润等。D项，商誉属于不具有吸收损失功能的账 面资本；E项，可转换债券不属于会计角度的内容。12.以下关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有 ()oA.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相 同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计【答案】：A|E【解析】：