2022年银行从业（初级）《风险管理》模拟卷（二）（可编辑全部有解析）.docx

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1、风险管理模拟试卷（二）一、单项选择题L流动性覆盖率（LCR ）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动 性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资 产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.30D.452.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化 为首要经营目标的银行。2005-2010年间，其信贷资产主要投向房 地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年 起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和

2、操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险3.以下属于原中国银监会2012年公布的商业银行资本管理方法（试 行）明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。A. 5 %的核心一级资本充足率B.2.5%的储藏资本要求D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务32.银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量33.以下不属于汇率风险的是（）。A.国际收支B.通货膨胀率C提供外汇交易服务D.期权性风险34.商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分 反映本行操作风险的实际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。 A.损失分布法B.内部衡量法C.基本指标法D.

3、打分卡法3 5.市场约束的核心是（）。A.监管部门B.存款人C行业自律协会D.外部中介机构36.操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定37.贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.无法判断C.等于D.小于38 .以下关于信贷审批的说法中，错误的选项是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量.经济资本主要用于规避

4、银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普遍性损失40.专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关 的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策41 .以下关于市值重估的说法，不正确的选项是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法.（）是目前声誉风险管理最正确实践操作。A.采取平等原那么对待所有风险B.采

5、用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原那么D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理43.根据商业银行资本管理方法（试行），商业银行可以使用三 种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法 44.外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.15% 20%B.20% 25%C.25% 30%D.30% 35%45.以下选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务46 .某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素 使用拨备4亿元，补提8亿元。如果

6、6月末根据账面计算应提贷款 损失准备10亿元，那么6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.147 .以下关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的选项是（）。A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料48 .以下关于商业银行借入流动性的描述，错误的选项是（）。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相

7、当 数量的流动资产49 .（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储藏B.二级流动性储藏C.三级流动性储藏D.特级流动性储藏50 .某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD ）为 10% ,违约损失率（LGD ）为50%。假设该银行当期所有B级借款 人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD ）为20 亿元人民币，那么该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.5D.151 .按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即 （）oA.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险.以

8、下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显 错误的选项是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比拟困难B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，那么其易于以较低的利率再融资52 .对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累缺乏，数据真实性难以保障54.以下属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C

9、.购买商业保险D.冲减利润55.声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D模拟训练和演习56.（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行 信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构57核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中 核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券， 以及活期存款中的稳定局部。A.1B.2C.3D.458 .久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越 显著。A越大B越小C为零D.无

10、法判断59 .商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准 确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监 管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成 分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会60.某商业银行资产总额为200亿元 风险加权资产总额为150亿元, 资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，那么该商业银行的预 期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.3.33%D.2.94%61.过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开 发，商业银行在审核该集团法人客户

11、的贷款申请时发现，其整体投资 现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据 以上信息，以下选项表达正确的选项是（）。A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团的短期偿债能力较弱D.该企业集团投资房地产已经造成损失62.因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事 件属于（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件63 .监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（） 的职能。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.市场风险管理部门64 .新产品/业务风险识别

12、是指商业银行产品主管部门在新产品/业务 研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因 素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险类型B.业务特点C.风险特点D.风险事件65.商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风 险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度B.与交易直接相关的或有工程C.个人住房抵押贷款D.与贸易直接相关的短期或有工程66.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划 和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于 （）活动的反响循环。A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营

13、绩效D.风险识别和整体战略67.我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。A.不大于70%B.不大于75%C.不小于70%D.不小于75%68.假设其他条件保持不变，以下关于商业银行利率风险的表述中， 正确的选项是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，那么利率上升有助于增 加收益C.02.5%的逆周期资本要求D. 1 %的国内系统重要性银行附加资本要求4.在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、 行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判

14、断战略风 险水平。以下属于行业因素评估的是（）。A彳亍业景气程度B.政策环境C.战略匹配D.战略全局性5.对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额6.商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（） 负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会D.购买票面利率为3%的国债，当期资金本钱为2% ,那么该交易不存 在利率风险69.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直 接影响商业银行的盈利能力和开展空间。该种风险属于战

15、略风险中的（）。A彳亍业风险B.工程风险C.品牌风险D.竞争对手风险70 .业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然 操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低； 而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险 冲击的可能性也大指的是操作风险的（）特点。A.差异性B.复杂性C.转化性D.具体性71 .新产品/业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行 义务从而可能使商业银行产生（）的风险。A.违约B破产C盈利D损失72 .某公司2016年销售收入为1亿元销售本钱为9000万元,2016 年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，那

16、么该公司 2016年存货周转天数为（）天。A.19B.18C.16D.2273 .从银行业的开展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风 险评估/计量的主要开展阶段的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型74 .保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集 信息，从而在第一时间做出预警措施属于日常国别风险信息监测应 遵循的（）原那么。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性75 .以下关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的选项是（）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，那么商业银行的流动性减弱 B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值

17、的影响越小 C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么商业银行的流动性减弱 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响 76.以下不属于市场风险计量方法的是（）。A.计算债券组合久期B.计算单一币种的多头和空头缺口C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分D根据交易对手评级设置授信额度上限77 .商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20 ,日元多头 50 ,欧元多头100 ,英镑多头150 ,美元空头180。那么累计总敞口 头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸200 ,净总敞口头寸多头500B.累计总敞口头寸100 ,净总敞口头寸空头300C.累计总敞口头寸50

18、0 ,净总敞口头寸多头100D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头10078 .关于调整信贷产品，以下说法错误的选项是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为工程贷款D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种79 .以下不属于风险监测主要指标的是（）。A.正常类贷款迁徙率B.次级类贷款迁徙率C.净资产收益率D.贷款风险迁徙率80 .以下关于账面资本的说法，不正确的选项是（）。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权 益C.账面资本是银行实际拥有的资本D.账面资本包括普通股股本/

19、实收资本、资本公积、盈余公积、未分 配利润、投资重估储藏、一般风险准备等 二、多项选择题81 .一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面，属 于与借款人有关的因素是（）。A声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期E.宏观经济政策.经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产 结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高 级方法计量资本，以下表述正确的有（）。A.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平B.商业银行采用高级方法的实施本钱相对较高C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产D.高级方法实施不需要事先获得监管核准E.对中小规模银行而言，

20、采用高级方法可以节约本钱.在财务指标中，盈利能力指标包括（）。A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总本钱费用净利润率.以下有关偏度和峰度的表述正确的有（）。A.偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性B.峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度C.当偏度大于0时，说明相对而言X右边偏离均值的数据较多，数据 分布呈现出右偏，也称正偏D.假设峰度小于3 ,那么称为低峰，图形上相比正态分布呈现出矮峰瘦尾E.对于正态分布来说，偏度等于零，表示数据分布左右对称.商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务

21、E.代理保险业务.从资金交易业务的流程来看，其可分为前台交易、中台风险管理、 后台结算/清算三个环节。其中，后台结算/清算需注意的操作风险点 主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务.商业银行的战略风险主要表达在（）。A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷B.整个战略实施过程的质量难以保证C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.政治、经济和社会环境发生变化.新产品/业务风险管理的原那么有（）。A.统一

22、性原那么B.全面性原那么C.适应性原那么D.有效性原那么E.统筹性原那么89.商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释 工具的有（）。A.原始期限不超过一年的应收账款B.银行承兑汇票C.限制流通的法人股D.依法有权处分的商用房地产E.公开上市交易股票90.以下选项中，属于个人住房按揭贷款风险的有（）。A.汇率变动风险假按揭风险土地增值风险D.由于房产价值下跌而导致超额押值缺乏的风险E.借款人的经济状况变动风险91.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.自由调整评级结果B.有效识别信用风险C.准确量化风险D.有效区分风险E.有效进行风险排序92.以下关于资产到期日管

23、理的说法，正确的有（）。A.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与 负债的期限错配程度B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险 取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识 93.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大94.全面风险管理模式阶段的特点

24、有（XA.将不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B.贯穿于业务开展的每一个阶段C.越来越重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风险， 增强风险管理的客观性和科学性D.风险管理是每位员工都应该履行的职责并主动预防E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险等 并举的全面风险管理模式95.以下关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（）。A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20% 的银行C.监管要求通过经济增加值（EVA ）和净利息收益法（NII）计量银 行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计

25、量资本D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、 基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响96.风险水平类指标主要包括（）。A.操作风险指标B.资本充足程度C.流动性风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度97.市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。A.其他债权人B.银行股东C.公众存款人D.外部中介机构E.银行业协会98.以下属于实力类指标的有（）。A.资金实力B.人力资源C.技术及设备的先进性D.市场竞争环境E.政策法规环境99.考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题, 商业银行至少应建立短期

26、风险预警和中长期风险预警两类预警机制, 其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，以下属于短期流 动性风险三级预警的有（）。A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿 元或存款的5%B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5%C.被外币备付率持续一周低于2%D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%E.市场出现恐慌性挤兑100.以下关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有（）。A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 C.国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额D.在我国，区域风险限额在

27、一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等） 因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、 区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控 制.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限 额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A.超限额监控.授权管理C.上报程序D.返回检验8.在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，商业银行对 同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。 描述的是（）。A.贷款集中度.大额风险集中度C.集团客户授信集中度D.关联方授信集

28、中度8 .以下（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关 对冲方式不变9 .基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少属于（）。101.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.增进市场信心E.推动银行业资产规模的快速增长1

29、02.三道防线的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体 现了风险管理的（）特性。A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性103.气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险, 气候风险具（）特征。A.全局性B.系统性C.非线性D.更长的时间跨度和长期影响E.高度不确定性104.商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信 用组合风险。A行业B.利润贡献度C产品D.客户E.区域.商业银行业务连续性管理应符合的要求有（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通 过应急安排和保险等方式降

30、低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效 性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门 或信息科技管理委员会确认E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序.个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。A.个人生产或者销售活动失败B. 假按揭风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值缺乏的风险D.借款人的经济状况变动风险E4氐押权实现困难的风险107.以下属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D方差E.标准差.商业银行风险管理部门的职责包括（）。A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析

31、与报告B.及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、 财务状况等事项C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和 董事会报告D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风 险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案E.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时, 给商业银行带来的风险.信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的 信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程110.考察和分析企业的非财务因素，主要从（）等方面进行分析和判断。A彳亍业风

32、险B.管理层风险C.财务报表风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境三、判断题111.止损限额是指所允许的最大损失额。（）112根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将 商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式 不同划分为单一法人客户和集团法人客户。（）113 .其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回, 但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。（）.商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形 成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组 织结构。（）.资本充足率=（一级资本-对应资本扣除项）/风险加权资

33、产x100%。（）114 .当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时，会提前储藏大量短 期到期的资金头寸，流动性覆盖率（LCR ）指标会有所改善，虽然未来的潜在存款流失率会上升，但是指标的改善表示了商业银行的流动 性风险降低。（）.商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失 越高，所需配置的经济资本越多。（）.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）115 .现场检查结果将提高非现场监管的质量。（）.董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调 整可能产生的反响。（）.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家

34、自身的专业知识、技能 和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基 础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。（）116 .财务状况分析是信用风险分析过程中的一个重要组成局部，非财 务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）.风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种 资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。（）.商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况 的监测体系，监控债务人或交易双方各项合同的执行，界定和识别有 问题贷款，决定所提取的准备金和储藏是否充分。（）.假设目前收益率是正向的，如果预期收益率基本维持不变，那么可

35、以买入期限较短的金融产品。（）答案及解析一、单项选择题1.C【解析】流动性覆盖率（LCR ）旨在确保商业银行具有充足的合格优 质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现 这些资产满足未来至少30日的流动性需求。2.B【解析】此题中其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券， 主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利 率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；”2011年起因受到金 融危机的冲击属于市场风险；其信贷资产主要投向房地产行业 属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的 材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。3.A【解析】A选

36、项符合题意。B项和C项属于第二层次的监管资本要求;D项属于第三层次的监管资本要求。四个层次的监管资本要求：第一 个层次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资 本充足率分别为5%、6%和8% ;第二个层次是储藏资本要求和逆周 期资本要求。包括2.5%的储藏资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求, 均由核心一级资本来满足。第三个层次是系统重要性银行附加资本要 求，国内系统重要性银行附加资本为1% ,由核心一级资本满足；假设 国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得 低于巴塞尔委员会的统一规定。第四个层次是针对特殊资产组合的特 别资本要求和针对单家银行的特定资本要

37、求，即第二支柱资本要求, 确保资本充分覆盖所有实质性风险。4.A【解析】行业因素评估：（1）行业景气程度：未来三年银行战略涉 及行业和地区的景气情况。（2）市场竞争环境：未来三年银行战略 业务涉及行业及地区的市场竞争环境。（3）行业技术变革：未来三 年本行对于行业技术变化的应对情况。C、D项均属于银行管理因素 评估，B项属于外部环境评估。5.B【解析】B选项正确，风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市 场风险计量结果来设定限额。头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。止损限额是指所允许的最大损失额。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素 （利率、汇率、股票价格和商

38、品价格）的微小变化对金融工具或资产 组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。6 .C【解析】商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，明 确账簿划分标准，应列入交易账簿的金融工具，账簿划分管理的职责 分工，账簿初始划分和账簿调整的流程等。通常由风险管理部门负责 制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。故此题选C。7 .A【解析】商业银行在实施限额管理的过程中，还需要制定并实施合理 的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管 理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况 报告给相应级别的管理层。故此题选A项。8 .A【解析】中华人民共和国商业银行法指出，商

39、业银行对同一借款 人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。这是关于 贷款集中度的要求。故此题选A。9 .C【解析】A、B、D项均属于结构性外汇敞口应该满足的条件。结构 性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的 外汇头寸，应满足三个条件：一是非交易性头寸；二是持有该头寸仅 是为了保护资本充足率；三是结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除, 并在资产存续期内保持相关对冲方式不变。10.B【解析】B选项符合题意，资产损失指由于疏忽、事故或自然灾害等 事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。追索失败指由于工作失 误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失, 或

40、因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。账面减值指 由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价 值直接减少。其他损失指由于操作风险事件引起的其他损失。ll.C【解析】流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。12.C【解析】商业银行系统设计、开发不能片面追求快速见效。13.C【解析】持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产 总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。14.C【解析】C选项正确，被动超限是指因市场大幅波动、流动性下降、 长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。主动超限：因交易员主 动持有或提高风险敞口所导致的超限。非实

41、质性超限：因技术性或操 作性原因导致系统提示超限。15.A【解析】此题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患 于未然，排除B、C,而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；纠正一般是在事后才做的工作，因此，排除D。16.B【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银 行机构稳健运行和金融体系平安的重要基础。17.D【解析】商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可 以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形 包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、 内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形。18.D【解析】客

42、户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或 服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很 多信息秘而不宣。如今越来越多的商业银行将产品研发、未来开展计 划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服 务可能引发的声誉风险。19.D【解析】内部控制的目标主要包括以下三个：第一类目标针对企业的 基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的平安性。第二类目标 关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以 及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。第三类 目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。故此题选Do20.A【解析】20世纪60

43、年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产 业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主要是当时商 业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务（如贷款等）。 故此题选A。21.CA.追索失败B.资产损失C.账面减值D.其他损失.流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析 汇报。A.识别B.计量C.监测D控制11 .商业银行应当对信息系统工程的立项、开发、3佥收、运行和维护 实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不 正确的选项是（）。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发

44、的全过程 D.不能贪大求全13.（）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价 值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。A.绝对收益B.相对收益C.持有期收益率【解析】商业银行一般选择四种策略控制操作风险，即降低风险、承 受风险、转移或缓释风险、回避风险。故此题选C。22.D【解析】风险限额是流动性风险管理必不可少的环节，风险限额起着 三个作用：控制最高风险水平，风险限额确保风险带来的损失不会 超过银行的承受能力，为银行管理提供不能逾越的底线；限额为决 策制定者和风险管理者提供风险参考基准；满足监管要求，设立风 险限额也是各国监管机构的要求。故此题选D。23.B【解析】资本充足率压

45、力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。 原那么上，定期压力测试至少1年1次。不定期压力测试视经济金融 形势、监管需要或银行自身判断适时进行。24.C【解析】商业银行反洗钱内控制度体系主要包括以下几容：客户身份 识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录 保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗 钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗 位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身 份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。故本 题选C。25.A【解析】商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积

46、累能力，完善资本结构，提高资本质量。故此题选A。26.D【解析】商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事 件属于法律风险；该事件在网络传播给银行带来了声誉风险。27.B【解析】P(匕26Vx22 )”95%邛是平均收益率忑是标准差。 95%的可能性落在0.1% - 0.15%x2,0.1%+0.15%x2= -0.2% , 0.4%28.B【解析】从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债 流动性和表外流动性。负债流动性是指商业银行能够以合理本钱通过 各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。(B选项符合题意) 资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动

47、性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银 行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。表 外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具 获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动 性，亦可消耗流动性。故此题选B。29.B【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，此题为 110+50+70+30+10+20+150=440;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，此题为 110+30+150- ( 50+70+10+20 ) =140 ;短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，然后比拟这两个 总数，最后

48、把绝对值较大的作为银行的总敞口头寸，此题中多头为 110+30+150=290 ,空头为 50+70+10+20=150 ,因此短边法计 算的总敞口头寸为290o故最大的是累计总敞口头寸440，故此题选B。30.B【解析】金融稳定理事会强调，风险责任承当机制是有效风险文化的 重要内容，风险承当机制的元素包括以下方面:一是谁产生了风险， 从高管层到普通员工都应该意识到，不管他们的行为是否带来收益或 损失，只要他们的行为与公司的风险偏好、核心价值和风险管理不一 致，就都应该为他们的行为承当责任。二是升级程序，应建立一 套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建 立吹哨人制度，使员工在不担忧受到报复的情况下，反映发现的合规 问题。三是明确的后果，要让所有人明白，违反内部政策、程序 或风险限额，或者不遵守内部的行为