最新[财经类试卷]市场风险管理练习试卷5及答案与解析.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date财经类试卷市场风险管理练习试卷5及答案与解析财经类试卷市场风险管理练习试卷5及答案与解析市场风险管理练习试卷5及答案与解析一、判断题本大题共15小题,每小题1分,共15分。判断以下各小题的对错,正确的选A,错误的选B。1 当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。( )(A)正确(B)错误2
2、 择期远期外汇交易就是客户可以在交易日起约定期限内的任何一天,按约定的汇率进行外汇交割,赋予客户对交割日在约定期限内的选择权。( )(A)正确(B)错误3 远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。( )(A)正确(B)错误4 远期利率协议的名义买方是防止利率下降的一方,名义卖方是防止利率上升的一方。( )(A)正确(B)错误5 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。( )(A)正确(B)错误6 交易账户中的所有项目均应按公允价值计价。( )(A)正确(B)错误7 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )(A)正确(B)错误8 划分银行账户和交易账户,是准确计算市场风险监管
3、资本的基础。( )(A)正确(B)错误9 银行业务账户的管理重点在于对冲与业务账户资产负债有关的利率风险。银行交易账户管理的重点在于控制了风险暴露的同时,达到各交易产品的利润指标。( )(A)正确(B)错误10 中国银监会发布的关于下发商业银行市场风险资本要求计算表,计算说明的通知,重申了银行设立交易账户的要求,并对银行账户和交易账户的概念作了进一步解释。( )(A)正确(B)错误11 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )(A)正确(B)错误12 敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等
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