2022年福建省期货从业资格评估考试题.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A.监事会B.股东大会C.董事会D.员工代表大会【答案】C2.【问题】根据下面资料，回答 91-93 题A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】C3.【问题】当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过()及时与投资者协商，采取办法妥善予以妥善解决。A.中国期货业协会B.期

2、货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】C4.【问题】交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20 万元以上 100 万元以下B.10 万元以上 50 万元以下C.50 万元以上 500 万元以下D.1 万元以上 10 万元以下【答案】D5.【问题】根据期货经营机构投资者适当

3、性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】B6.【问题】关于客户开户及交易编码的申请，当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于()允许客户使用。A.当日B.下一交易日C.两天内D.一周后【答案】B7.【问题】下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】D8.【问题】证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A.证券销售从业人员资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨

4、询资格【答案】B9.【问题】根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】B10.【问题】某国债远期合约 270 天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36 元，息票率为 6%，每半年付息一次。上次付息时间为 60 天前，下次付息为 122 天以后，再下次付息为 305 天以后。无风险连续利率为 8%；A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】B11.【问题】期货公司任用董事长、总经理等高级管理人员需要报告（）。A.中国期货业协会B.中国证监会

5、相关派出机构C.期货交易所D.中国银监会【答案】B12.【问题】国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。A.较低的收盘价B.较高的收盘价C.收盘价的算术平均值D.收盘价的加权平均值【答案】A13.【问题】期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期货业协会D.财政部【答案】A14.【问题】国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。A.较低的收盘价B.较高的收盘价C.收盘

6、价的算术平均值D.收盘价的加权平均值【答案】A15.【问题】根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，期货公司首席风险官应向（）负责。A.股东大会B.监事会C.董事会D.中国证监会【答案】C16.【问题】7 月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购 1 万吨铁矿石，现 W 货湿基价格 665 元/湿吨(含 6%水份)。与此同时，在铁矿石期货 9 月合约上做卖期保值，期货价格为 716 元/干吨，此时基差是（）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】D17.【问题】根据下面资料，回答 74-75

7、题A.5170B.5246C.517D.525【答案】A18.【问题】客户的保证金和委托资产归（）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】B19.【问题】将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的值为s，占用资资金 S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深 300 指数也有一个，设为f假设s=1.10，f=1.05 如果投资者看好后市，将 90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为 12%)。那么值是多少，如果投资者不看好后市，将 90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么值是（）。A.1.865 0.115B.1.865 1.865C.0.

8、115 0.115D.0.115 1.865【答案】A20.【问题】假设黄金现货的价格为 500 美元，借款利率为 8，贷款利率为 6，交易费率为 5，卖空黄金的保证金为 12，则 1 年后交割的黄金期货的价格区间为（）。A.(443.8，568.7)B.(444.8，568.7)C.(443.8，569.7)D.(A44.8，569.7)【答案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】证券公司介绍其控股股东到期货公司开户的，以下做法正确的有（）。A.按规定履行信息披露义务B.向股东承诺共担风险C.向股东作获

9、利保证D.将开户资料提交期货公司【答案】AD2.【问题】如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（）。A.隐含回购利率=（期货报价 x 转换因子-交割日应计利息）-国债购买B.隐含回购利率=（期货报价 x 转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格C.隐含回购利率=（期货报价 x 转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格D.隐含回购利率=（期货报价/转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格【答案】ABD3.【问题】投资者对股票组合进行风险管理，可以（）。A.通过投资组合方式，分散非系统性风险B.通过股指期货套期保值，规避非系统性风险C.通过

10、股指期货套期保值，规避系统性风险D.通过投资组合方式，分散系统性风险【答案】AC4.【问题】下列属于专业机构投资者的有（）。A.商业银行B.信托公司C.企业年金D.社保基金【答案】ABCD5.【问题】在期货市场中，对期货价格有着较为明显影响的田际主要流通货币包括()A.美元B.人民币C.港币D.欧元【答案】AD6.【问题】期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者期货从业人员执业行为准则(修订)，下列人员或机构可以向中国期货业协会举报的是（）。A.其他期货从业人员B.其他期货经营机构C.聘用期货从业人员的期货经营机构D.投资者【答案】ABCD7.【问题】投资者可以分为（）和（）。A.普通投资者B

11、.专业投资者C.机构投资者D.自然人投资者【答案】AB8.【问题】风险预警期内，中国证监会派出机构可视情况采取的措施有（）。A.要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告B.要求期货公司进行重大业务决策时。应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告C.要求期货公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告D.期货公司未能有效履行相关要求的，中国证监会派出机构可暂扣其营业执照【答案】ABC9.【问题】2015 年 11 月 26 日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆 2016 年 3 月期货合约，价格为 2000 元/吨

12、。该期货公司在市场上将该合约以 2100元/吨的价格成交，则（）。A.高于客户指令价格的差价利益是 10000 元B.差价利益必须返还给王某C.在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益D.差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理【答案】CD10.【问题】期货交易所应当及时公布上市品种合约的（）。A.成交量B.成交价C.持仓量D.价格预测信息【答案】ABC11.【问题】期货公司应当根据期末未决诉讼、未决仲裁等或有事项的（）进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.性质B.涉及金额C.进展情况D.形成原因【答案】ABCD12.【问题】隔夜掉期中 T/N

13、的掉期形式是（）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇【答案】CD13.【问题】蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算 VaR【答案】ABCD14.【问题】下列关于无套

14、利定价理论的说法正确的有（）。A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格【答案】ABCD15.【问题】取得金融期货结算业务资格的期货公司在终止金融期货结算业务前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的（）。A.保证金B.手续费C.佣金D.其他资产【答案】AD16.【问题】蛛网理论的在推演时的假设条件为()。A.从生产到产山需要一定时间，而且在这段时间

15、内生产规模无法改变B.本期产量决定本期价格C.本期价格决定下期产量D.本期产量决定下期价格【答案】AC17.【问题】下列论述属于道氏理论的是（）。A.市场价格指数可解释和反映市场的大部分行为B.市场波动有三大趋势，主要趋势、次要趋势和短暂趋势C.交易量提供的信息有助于解决一些令人困惑的市场行为D.收盘价是最重要的价格【答案】ABCD18.【问题】期货公司应当（）进行离任审计，并自其离任之日起 3 个月内将审计报告报中国证券监督管理委员会及其派出机构备案。A.辞职的董事长B.辞职的监事长C.被撤销任职资格的人员D.被认定为不适当人选而被解除职务的人员【答案】ACD19.【问题】甲系某从事期货经营

16、机构的人员，一日，其主管人员要求他提供一些客户的秘密，对此违法违规行为，甲应当()。A.坚决予以抵制B.及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告C.机构未妥善处理的，期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告D.直接向中国证监会或者协会报告【答案】ABC20.【问题】某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值，待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时，意味着（）。（不计手续费等费用）A.期货市场盈利现货市场亏损B.该饲料厂实际的采购价要比套期保值开始时的现货价格要理想C.期货和现货两个市场盈亏相抵后有净盈利D.期货市场亏损现货市场盈利【答案】BC20.【问题】根据期货经营机构投资者适

17、当性管理实施指引（试行）第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.3 个工作日B.7 个工作日C.10 个工作日D.15 个工作日【答案】A21.【问题】根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（）。A.20%B.30%C.40%D.60%【答案】A22.【问题】期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（）报告。A.国务院B.中国证监会C.期货交易所员工大会D.期货业协会【答案】B23.【问题】期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险

18、监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】A24.【问题】下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。【答案】D25.【问题】经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向（）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】A26.【问题】下列关于交割的表述，正确的是（）。A.只有合约

19、到期时，才能办理交割B.交割只能是实物交割C.交割必要按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】A27.【问题】期货公司的（），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】B28.【问题】全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。A.1B.3C

20、.5D.10【答案】B29.【问题】根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是（）。A.全面结算会员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】D30.【问题】备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】B31.【问题】张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买人白糖期货合约 50手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知张某追加保证

21、金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时，期货公司应该采取的措施是（）。A.再次通知，并告知将要采取的措施B.强行平仓C.要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以为其保留头寸D.可以强行平仓，也可以暂时保留头寸【答案】B32.【问题】全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应在（）向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A.3 日内B.5 日内C.当日结算前D.当日结算后【答案】C33.【问题】在多元回归模型中，使得（）最小的0，1，k 就是所要确定的回归系数。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.回归平方和减去残差平方和的差【答案】C34.【问题】首席风险

22、官作为期货公司的高级管理人员，主要负责（）。A.监督期货公司其他高级管理人员B.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查C.审议期货公司的对外投资计划D.期货公司的日常经营管理【答案】B35.【问题】7 月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司 1 个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货 9 月合约加升水 2 元干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A36.【问题】协整检验通常采用()。A.DW 检验B.E-G 两步法C.1M 检验D.格兰杰因果关系检验【答案】B37.【问题】证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A.期货公司B.证券公司和期货公司C.证券公司D.证券公司或期货公司【答案】C38.【问题】期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控进行每日稽核，发现问题应当立即报告（）。A.期货交易所B.期货公司C.期货保证金存管银行D.国务院期货监督管理机构【答案】D39.【问题】证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.20【答案】B