2022年福建省期货从业资格评估提分题.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。()A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】C2.【问题】客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】D3.【问题】常用定量分析方法不包括（）。A.平衡表法B.统计分析

2、方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】A4.【问题】期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】D5.【问题】期货公司营业部负责人的任职资格应由（）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】C6.【问题】证券公司申请介绍业务资格，申请日前 6 个月各项风险控制指标符合规定标准，其中净资本不得低于()亿元。A.5B.10C.12D.20【答案】C

3、7.【问题】期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得()核准的任职资格。A.中国证券监督管理委员会B.期货交易所C.期货业协会D.中国人民银行【答案】A8.【问题】下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（）。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.决定设立专门委员会C.决定对违规行为的纪律处分D.审议总经理提出的财务预算方案【答案】A9.【问题】证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在()工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A.5 个B.3 个C.2 个D.1 个【答案】C10.【问题】某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81 所示，其中

4、所含零息债券的价值为 925 元，期权价值为 69 元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。A.做空了 4625 万元的零息债券B.做多了 345 万元的欧式期权C.做多了 4625 万元的零息债券D.做空了 345 万元的美式期权【答案】A11.【问题】从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】D12.【问题】全面结算会员期货公司应当按规定向（）报送非结算会员及非结算会员客户的相关信息。A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国期货业协会【答案】C13.【问题】非结算会员应当按照（）的时

5、间和方式查询交易结算报告。A.全面结算会员期货公司规定B.结算协议约定C.期货交易所规定D.中国证监会规定【答案】B14.【问题】证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】A15.【问题】李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一情节严重的行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。?A.给予警告处分B.认定该承诺无效

6、，并对李某处 3 万元以下罚款C.撤销从业资格，3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】C16.【问题】根据期货公司风险监管指标管理办法，出现下列情形时期货公司应当向全体董事提交书面报告的是（）A.净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20%B.风险监管指标不符合规定标准C.风险监管指标达到预警标准D.风险预警期结束【答案】C17.【问题】下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是（）。A.制定或者修改章程B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.制定或者修改交易规则D.合约到期后进行实物交割【答案】D18.【问题】在无套利基础下

7、，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】A19.【问题】下列关于结算担保金和结算准备金的表述，错误的是（）A.期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行B.期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金C.期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金D.期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金【答案】C20.【问题】某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为 6000 万元，流动负债为 5500万元、根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例

8、（）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】下列（）事项不是期货交易所管理办法要求期货交易所章程应当要载明的事项。A.组织机构的组成、职责、任期和议事规则B.全体员工的招聘办法C.全部业务制度D.风险准备金管理制度【答案】BC2.【

9、问题】期货价差套利交易的作用包括（）。A.提高了履约率B.使不同期货合约价格之间的价差趋于合理C.规避了现货价格波动风险D.有助于提高期货市场的流动性【答案】BD3.【问题】下列关于 Vega 说法正确的有（）。?A.Vega 用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感【答案】ABC4.【问题】常用的汇率标价法有（）。A.美元标价法B.间接标价法C.指数标价法D.直接标价法【答案】BD5.【问题】有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生

10、重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取的临时处置措施有()。A.限制入金.出金B.限制开仓C.限期平仓D.提高保证金标准【答案】ABCD6.【问题】关于全球棉花市场，下列表述正确的有()。A.世界棉花出口最多的有美国、乌兹别克斯坦等地区B.中国的棉花进口以美国陆地棉居多C.澳大利亚是世界上最大的棉花生产国和消费国D.我国棉花的主要产区有新疆、河南、山东等【答案】ABD7.【问题】在我国境内常用的股票指数有（）。A.沪深 300 指数B.上证综合指数C.深证综合指数D.上证 180 指数、深证成分指数【答案】ABCD8.【问题】期货公司计算净资本时，中国证券监

11、督管理委员会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的（）进行专项说明。A.充足性B.准确性C.合理性D.及时性【答案】AC9.【问题】利用该回归方程对 Y 进行点预测和区间预测。设 X 取值为 4330 时，y 的对应值为 y0，针对置信度为 95，预测区间为(814245，1018887)。以下解释合理的是()。A.对 y0 点预测的结果表明，y 的平均取值为 9165.66B.对 y0 点预测的结果表明，Y 的平均取值为 14128.79C.y0 落入预测区间(8142.45，10188.87)的概率为 95D.y0 未落入预测区间(8142.45，10188.87)的概率为 95【答

12、案】AC10.【问题】下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（）。A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.卖出看跌期权【答案】AD11.【问题】量化交易的特征是（）。A.可测量B.可复现C.可预期D.可交易【答案】ABC12.【问题】某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深 300 指数的结构化产品，期限为 6 个月，若到期时沪深 300 指数的涨跌在3.0%到 7.0%之间，则产品的收益率为 9%，其他情况的收益率为 3%。据此回答以下三题。A.六月期 Shibor 为 5%B.一年期定期存款利率为 4.5%C.一年期定期存款利率为 2.5%D.六月期 Shibor 为 3%【答案

13、】CD13.【问题】价差交易包括（）。A.跨市套利B.跨品种套利C.跨期套利D.期现套利【答案】ABC14.【问题】乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约的期间，乙方需要完成的工作有（）。A.评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险B.确定风险对冲的方式C.确定风险对冲的成本D.评估提出需求一方的信用【答案】ABC15.【问题】期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件有（）。A.注册资本不低于人民币 1 亿元，净资本不低于人民币 6000 万元B.申请日前 3 个月的风险监管指标持续符合监管要求C.具有完备的期货投资咨询业务管理制度D.近 3 年内未因违法违规经营受到行政、刑事处罚【答

14、案】CD16.【问题】非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当采取的措施不包括()。A.及时向期货交易所报告B.及时向中国证监会报告C.及时向中国期货业协会报告D.按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓【答案】ABC17.【问题】因在执业过程中存在违法违规行为，期货从业人员张某、王某、赵某、李某分别被中国期货业协会采取了训诫、公开谴责、撤销从业资格和暂停从业资格的措施。上述 4 人中，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的是（）。A.张某B.王某C.赵某D.李某【答案】ABD18.【问题】申请设立期货公司，除应当符合期货交易管

15、理条例规定的条件外，还应该具备下列()条件。A.具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人B.具备任职资格的高级管理人员不少于 3 人C.具有期货从业人员资格的人员不少于 5 人D.具备任职资格的高级管理人员不少于 10 人【答案】AB19.【问题】关于趋势线和支撑线，下列论述正确的是（）。?A.在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线B.上升趋势线起支撑作用，下降趋势线起压力作用C.上升趋势线是支撑线的一种，下降趋势线是压力线的一种D.趋势线还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的【答案】ABCD20.【问题】与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（）

16、。A.手续费少B.市场冲击成本低C.指数成分股每半年调整一次D.跟踪误差小【答案】ABD20.【问题】实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】C21.【问题】期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和期货公司期货投资咨询业务试行办法规定，遵循（），基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用原则B.公开原则C.实质重于形式原则D.理论联系实际原则【答案】A22.【问题】某

17、年 11 月 1 日，某企业准备建立 10 万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购 9 万吨螺纹钢，余下的 1 万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为 4120 元/吨，上海期货交易所螺纹钢 11 月期货合约期货价格为 4550 元/吨。银行 6 个月内贷款利率为 51，现货仓储费用按 20 元/吨月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金)，保证金率为 12。按 3 个月“冬储”周期计算，1 万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省的费用为()万元。A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】D23.【问题】2 月中旬，豆粕现货

18、价格为 2760 元吨，我国某饲料厂计划在 4 月份购进1000 吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂 5 月份豆粕期货建仓价格为 2790 元吨，4 月份该厂以 2770 元吨的价格买入豆粕 1000 吨，同时平仓 5 月份豆粕期货合约，平仓价格为 2785 元吨，该厂（）。A.未实现完全套期保值，有净亏损 15 元吨B.未实现完全套期保值，有净亏损 30 元吨C.实现完全套期保值，有净盈利 15 元吨D.实现完全套期保值，有净盈利 30 元吨【答案】A24.【问题】期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（）。

19、A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】D25.【问题】期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.10【答案】C26.【问题】某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表 72 所示的股票收益互换协议。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】C27.【问题】根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（

20、）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】C28.【问题】期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是()。A.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B.不得挪用客户的期货保证金或者其他资产C.当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务D.不得进行中国证监会禁止的其他行为【答案】C29.【问题】下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（）。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方

21、按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体【答案】B30.【问题】某期货公司于 2015 年 9 月 18 日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原

22、因。?A.3 个工作日B.5 个工作日C.一周D.一个月【答案】B31.【问题】证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】D32.【问题】期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（）报告。A.国务院B.中国证监会C.期货交易所员工大会D.期货业协会【答案】B33.【问题】12 月 1 日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年 3 月份豆粕期货价格为基准，以高

23、于期货价格 10 元吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以 2220 元吨的价格卖出下一年 3 月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】D34.【问题】会员在期货交易中违约并出现保证金不足的情况时，实行全员结算制度的期货交易所应当以（）的顺序来承担风险。A.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金B.期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金C.违约会员的自有资金.期货交易所自有资金和明货交易所风险准备金D.违约会员的自有资金.期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金【答案】D35.【问题】根据期货市场客户开户管理规定，负

24、责客户开户管理工作的机构应当对期货公司报送保证金监管系统与统一开户系统的（）进行一致性复核。A.客户有效身份证明文件号码B.客户统一开户编码C.客户姓名或者名称D.客户联系方式【答案】C36.【问题】从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（）。A.公开谴责B.暂停其从业资格 6 个月至 12 个月C.撤销其从业资格并在 3 年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】D37.【问题】期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】D38.【问题】根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（）颁发的从业资格考试证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】B39.【问题】期货从业人员违反国家法律、法规的执业行为，需要中国证监会给予（）的，协会应当及时移送中国证监会处理。A.行政处罚B.民事处罚C.刑事处罚D.警告【答案】A