2022年浙江省期货从业资格点睛提升提分卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】 A2. 【问题】 法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。 A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.5万元以上15万元以下【答案】 B3. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国

2、务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；20B.15；20C.10；30D.15；30【答案】 D4. 【问题】 原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】 C5. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为

3、10亿元。甲期货公司的净资本是（）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A6. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由（）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 C7. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C8. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准

4、备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D9. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A10. 【问题】 期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（ ）处分。 A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】 B11. 【问题】 期货交易所总经理每届任期( )年。A.5B.4C.3D.2【答案】 C12. 【问题】 根据中国期货业协会纪律惩戒程序的规定，（ ）在申辩过程中应当承担主要举证责任。A.投诉人B.调查人员C.当事人D.期货业协会【答案】 C13.

5、 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B14. 【问题】 根据上述回归方程式计算的多重判定系数为09235，其正确的含义是( )。A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1

6、和X2决定的【答案】 A15. 【问题】 某会员制期货交易所欲召开会员大会，期货交易所管理办法规定，会员大会有（ ）以上会员参加方为有效。 A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】 D16. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A17. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（ ）。A.期货中间介绍业务委托协议

7、B.期货经纪合同C.委托理财协议D.期货交易合同【答案】 A18. 【问题】 （）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】 A19. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，错误的是（）。A.期货公司应当采取有效措施，防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息谋取不当利益B.期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制C.期货公司应当采取有效措施，保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论D.期货公司应当公平对待委托客户【答

8、案】 C20. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。 A.期货公司应当报送月度和年度风险监管报表B.期货公司应当于月度终了后的7个工作日内向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构报送月度风险监

9、管报表C.在年度终了后的4个月内报送经具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度风险监管报表D.中国证券监督管理委员会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表【答案】 ABCD2. 【问题】 会员制期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，一般包括（）等部门。A.交易B.交割C.研究发展D.市场开发【答案】 ABCD3. 【问题】 对期货投资者的保证金损失，期货投资者保障基金予以补偿的原则是（ ）。A.对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按90补偿B.对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下(含10

10、万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按80补偿C.对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按90补偿D.对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下(含10万元)的部分全额补偿，超过10万元的部分按80补偿【答案】 AD4. 【问题】 以下（ ）应当认定为刑法第一百八十二条中规定的“自己实际控制的账户”。A.行为人以自己名义开户并使用的实名账户B.行为人向账户转入或者从账户转出资金，并承担实际损益的他人账户C.行为人通过投资关系、协议等方式对账户内资产行使交易决策权的他人账户D.其他有证据证明行为人具有交易决策权的账户【答案】 ABCD5.

11、【问题】 期货结算机构的职能有( )。A.监控期货交易所财务风险B.结算期货交易盈亏C.担保期货交易履约D.控制期货市场风险【答案】 BCD6. 【问题】 目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（ ）。 A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所C.大连商品交易所D.郑州商品交易所E【答案】 ACD7. 【问题】 我国最小变动价位为1元/吨的期货为（）期货。A.线材B.大豆C.早籼稻D.螺纹钢【答案】 ABCD8. 【问题】 期货公司与证券公司建立中间介绍业务的对接规则，应该明确的事项包括（ ）。A.办理开户的程序B.行情和交易系统的安装维护C.期货保证金的流程D.客户控诉的处理程

12、序【答案】 ABD9. 【问题】 依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构有（ ）。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 AC10. 【问题】 暂停期货从业人员资格6个月至12个月的情形包括（）。A.期货从业人员拒绝协会调查或检查B.期货从业人员人员获取不正当利益C.期货从业人员向投资者隐瞒重要事项D.期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息【答案】 ABCD11. 【问题】 在套期保值操作上，企业面临（ ）等各种风险。A.基差变动B.流动性风险C.现金流风险D.操作风险【答案】 ABCD12. 【问题】 下列人员中，不

13、得担任期货公司独立董事的是（）。A.在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员B.在持有或者控制期货公司5以上股权的单位任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员C.为期货公司及其关联方提供财务. 法律. 咨询等服务的人员及其近亲属D.在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于股指期货期现套利交易的表述中，正确的有（ ）A.正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约B.反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进指数期货合约C.利用股指期货的市场价格与理论价格差异，同时在期货和现货市场进行反向交易D.股指期

14、货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利【答案】 ABC14. 【问题】 期货实物交割必不可少的环节有（ ）。A.交割配对B.标准仓单与货款交换C.实物交收D.增值税发票流转【答案】 ABD15. 【问题】 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化【答案】 ABD16. 【问题】 在基差交易中，点价的原则包括( )。A.所点价

15、格具有垄断性B.市场的流动性要好C.所点价格不得具有操控性D.方便交易双方套期保值盘的平仓出场【答案】 BCD17. 【问题】 下列关于参数优化的说法正确的有（）。A.交易次数越少越容易得到参数高原B.逐步收敛法是对参数数组的优化方法C.数据样本选取对于参数优化的意义不大D.过度拟合得到的最优参数只是建立在已经发生过的历史数据样本上的【答案】 BD18. 【问题】 在现货市场供求稳定的情况下，该企业点价的合理时机是（）。A.期货价格反弹至高位B.期货价格下跌至低位C.基差由强走弱时D.基差由弱走强时【答案】 BD19. 【问题】 若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出

16、资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5【答案】 AB20. 【问题】 场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（）A.交易双方需求复杂B.期权价格不体现为合约中的某个数字，而是体现为双方签署时间更长的合作协议C.为了节约甲方的风险管理成本，期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模D.某些场外期权定价和复制存在困难【答案】 ABCD20. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会是期货交易所的权力机构，由（）组成。A.全体会员B.控股10的股东C.全体股东推举的会员D.中国证监会核准的会员【答案】 A21. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括

17、（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A22. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C23. 【问题】 某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）er（T-t）；e2.72）A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A24. 【问题】

18、人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】 A25. 【问题】 下列期货公司从业人员中，属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法所称的经理层人员的是（）。A.财务负责人B.监事C.董事长D.首席风险官【答案】 D26. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，不属于期货从业人员的是( )。A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员B.期

19、货交易所自营会员中的工作人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员D.期货公司的管理人员【答案】 B27. 【问题】 根据下面资料，回答87-90题 A.甲方向乙方支付l.98亿元B.乙方向甲方支付l.02亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A28. 【问题】 在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B.持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约【答案】 A2

20、9. 【问题】 下列各种因素中，会导致大豆需求曲线向左下方移动的是（ ）。A.大豆价格的上升B.豆油和豆粕价格的下降C.消费者可支配收入的上升D.老年人对豆浆饮料偏好的增加【答案】 B30. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，( )。A.客户不承担责任B.应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 B31. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。A.不少于5年B.不少于15年C.不少于20年D.不少于10年【答案】 A32. 【问题】 期货公司开展期货投

21、资咨询业务应（）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A33. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 B34. 【问题】 当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。具体而言，当经济处于衰退期，（）。A.商品为主，股票次之B.现金为主，商品次之C.债券为主，现金次之D.股票为主，债券次之【答案】 C35. 【问题】 甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公

22、司的部分客户的相关信息透漏给了乙，乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当（）。A.永久性撤销甲的期货从业人员资格B.暂停甲的期货从业人员资格3年C.撤销甲的期货从业人员资格并且5年内拒绝受理其从业人员资格申请D.暂停甲的期货从业人员资格6个月至12个月【答案】 D36. 【问题】 期货交易所章程无须载明的事项是（）.A.章程修改程序B.注册资本及其构成C.交易纠纷的处理方式D.风险准备金管理制度【答案】 C37. 【问题】 期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（）。A.商业机密B.资金状况C.投资决策计划

23、信息D.盈利状况【答案】 C38. 【问题】 小李在A期货公司开户交易，但在开户时未对交易结算结果的通知方式进行约定，A期货公司认为小李默认当前自动查询电脑对账单的形式，也未予以提醒。某日小李的账户亏损100万元，小李以期货公司未通知交易结算结果为由，要求期货公司承担赔偿损失。期货公司是否应当赔偿这100万元（）。A.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，错在期货公司，应全额赔偿B.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要的赔偿责任，赔偿额不超过损失的80C.不应当赔偿。虽然期货公司和客户对交易结算结果的通知方

24、式未进行约定，但是在客户的交易账户中可以查到交易的结算结果，期货公司无责任D.不应当赔偿。期货公司有规定如果客户对当日电脑中的对账单未提出异议，视为对当日之前所有的交易结算结果确认，所产生的交易后果有客户自行承担【答案】 B39. 【问题】 李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承担。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处罚措施是（）。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销其从业资格，并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处罚【答案】 C