2022年山东省期货从业资格点睛提升提分卷70.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A2. 【问题】 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货

2、公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】 A3. 【问题】 美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数（）表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C4. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（ ）该标准仓单对应晶种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。 A

3、.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A5. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B6. 【问题】 期货投资者保障基金是在（）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。A.期货交易所B.证券交易所C.期货公司D.基金管理公司【答案】 C7. 【问题】 Shibor报价银行团由l6家商业银行组成，其中不包括( )。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D8. 【问题】 期货公司及其从

4、业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和期货公司期货投资咨询业务试行办法规定，遵循（），基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用原则B.公开原则C.实质重于形式原则D.理论联系实际原则【答案】 A9. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的期货公司应当向（ ）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A10. 【问题】 期货投资者保障基金管理机构应当以（）设立资金专用账户，专户存储保障基金。A.期货交易所名义B.保障基金名义C.期货公司名义D.期货投资者名义【答案】 B11. 【问题】 一般来说，当

5、中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B12. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是( )。A.保证金制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.涨跌停板制度【答案】 B13. 【问题】 期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由( )确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】 C14. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股

6、票收益互换协议。 A.甲方向乙方支付1.98亿元B.乙方向甲方支付1.O2亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A15. 【问题】 2015年王某在甲期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行期货交易。由于某些原因王某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中，李某应受到的惩罚有（ ）。A.给予纪律处分，处2万元以上5万元以下的罚款B.给予纪律处分，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格C.给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人

7、员资格D.给予警告，并处3万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格【答案】 C16. 【问题】 期货公司（ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。 A.一般业务人员B.风险控制人员C.中层管理人员D.股东、董事和经理层【答案】 D17. 【问题】 期货从业人员违反国家法律、法规的执业行为，需要中国证监会给予（ ）的，协会应当及时移送中国证监会处理。A.行政处罚B.民事处罚C.刑事处罚D.警告【答案】 A18. 【问题】 某资产管理机构发行了款保本型股指联结票

8、据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。A.加入同样数量比例的看涨期权的空头B.加入同样数量比例的看涨期权的多头C.加入同样数量比例的看跌期权的多头D.降低发行价格【答案】 A19. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处( )的罚款。A.3万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以上10万元以下【答案】 B20. 【问题】 下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.

9、1/4以上理事联名提议【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 外汇期货套期保值是指交易者在期货市场和现汇市场上做（ ）的交易，通过建立盈亏冲抵机制实现保值的交易方式。A.币种相同B.数量相等C.方向相反D.金额相同【答案】 ABC2. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，应如何处理（）。A.收取的佣金应当返还给客户B.机构不承担返还责任C.该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金D.交易结果由客户承担【答案】 AD3. 【问题】 A期货公司为了吸引更多的客户在本公司交易

10、，在许多方面都施行了宽松的政策。甲客户的保证金不足，A期货公司履行了通知义务，但甲客户称资金一周后才能到位，要求暂时保留持仓，期货公司予以默认。后行情一直不利于甲客户，造成巨大损失。甲客户声称A期货公司未履行通知义务，要求A期货公司承担损失。下列关于责任承担的说法正确的是( )。A.A期货公司如果未与客户书面协商一致，A期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80B.A期货公司如果与客户书面协商一致，损失应当由客户承担，穿仓的损失由A期货公司承担C.A期货公司如果未与客户书面协商一致，A期货公司应当承担全部赔偿责任D.A期货公司如果未与客户书面协商一致，损失应当由客户和A期货公司共同承

11、担【答案】 AB4. 【问题】 下列关于外汇市场的发展的描述中正确的有()。A.全球外汇市场日均成交额近年来高速增长B.外汇市场是一个分散但规模庞大的国际市场C.外汇市场是全球最大而且最活跃的金融市场D.外汇市场是一个12小时交易的市场【答案】 ABC5. 【问题】 某期货公司任命王某为本公司的首席风险官，王某在开展工作的过程中，发现公司在保证金安全存管工作中存在重大问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的是（ ）。 A.王某应当及时向期

12、货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告B.必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告C.王某接受总经理说服，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚D.王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向证监会报告，证监会有权要求公司重新聘任王某【答案】 AB6. 【问题】 结构化产品市场的参与者有（）。A.产品创设者B.发行者C.投资者D.套利者【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价

13、格波动风险B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内C.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升D.优点主要是成本很低【答案】 ABC8. 【问题】 在基差交易中，点价的原则包括（）。A.所点价格具有垄断性B.市场的流动性要好C.所点价格不得具有操控性D.方便交易双方套期保值盘的平仓出场【答案】 BCD9. 【问题】 期货公司应当妥善保存有关资产管理业务的材料和信息包括（ ）。 A.风险揭示书B.客户承诺书C.投资策略D.实施方案【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于美林投资时钟理论的说法中，正确的是（ ）。A.美林投资时钟理论形象地用时钟来描绘经济周期周而复始的四个阶

14、段B.过热阶段最佳选择是现金C.股票和债券在滞涨阶段表现都比较差，现金为王，成为投资者的首选D.对应美林时钟的9-12点是复苏阶段，此时是股票类资产的黄金期【答案】 ACD11. 【问题】 中国制造业采购经理人指数由（）共同合作编制。A.国家商务部B.国家财政局C.国家统计局D.中国物流与采购联合会【答案】 CD12. 【问题】 下列关于实物交割环节民事责任的处理的说法中，正确的有( )。A.交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任B.期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担违约责任；造成客户损失的，应当承担赔偿责任C.在期货合约交割期内，买方或者

15、卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任D.征购或者竞卖失败的，应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任【答案】 ABCD13. 【问题】 运用成本利润分析法计算成本利润时应考虑（）这一系列因素。A.产业链的上下游B.副产品价格C.替代品价格D.替代品时间【答案】 ABCD14. 【问题】 下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（ ）。A.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估B.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估C.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估D.股指期货合约实际价格小于股指期

16、货理论价格，称为期价低估【答案】 AD15. 【问题】 剩余期限相同，付息频率相同，（）的债券，修正久期较大。A.票面利率较低B.到期收益率较高C.票面利率较高D.到期收益率较低【答案】 AD16. 【问题】 作为某一期货交易所内部机构的结算机构，它的优点在于（）A.结算部门比较独立B.便于交易所全面掌握市场参与者的资金情况C.在风险控制中可以根据交易者的资金和头寸情况及时处理D.它的风险承担能力较强【答案】 BC17. 【问题】 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A.国债价格上涨B.国债期货价格上涨C.国债价格下跌D.国债期货价格下跌【答案】 CD18. 【问题】 下列关于Rho的性质

17、说法正确的有（）。A.看涨期权的Rho是负的B.看跌期权的Rho是负的C.Rho随标的证券价格单调递增D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小【答案】 BCD19. 【问题】 下列情况巾，可能存在多重共线性的有( )。A.模型中各对自变量之问显著相关B.模型中并对自变量之恻显著不相关C.模型中存在自变量的滞后项D.模型中存在因变量的滞后项【答案】 AC20. 【问题】 若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么下列按照计算机撮合成交的原则成立的是()。A.当bpspcp，则最新成交价=cpB.当bpspcp，则最新成交价=spC.当bpcpsp，则最新成交价=cpD.当cpb

18、psp，则最新成交价=bp【答案】 BCD20. 【问题】 根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（ ）。 A.20%B.30%C.40%D.60%【答案】 A21. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务（ ）年以上经验，或者经济管理工作（ ）年以上经验。 A.3;3B.3;5C.5;7D.5;10【答案】 B22. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法， 期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当做出必要的岗位独立信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司（）应当对上述事项进行检查落

19、实。A.总经理指定的副总经理B.总经理C.董事长D.首席风险官【答案】 D23. 【问题】 下列选项中，不得为非结算会员办理结算业务的是（ ）。 A.特别结算会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.以上都不正确【答案】 B24. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（ ）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】 B25. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额（）。A.不超过损失的90%B.为损失的90%以上C.为损失的80%以上D.不超过损失的80%【答案】 D26. 【问题】

20、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题88-89。 A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出：16【答案】 A27. 【问题】 期货公司可以接受以下单位或者个人的委托为其进行期货交易（）。A.事业单位B.国有企业C.期货

21、公司的工作人员D.国家机关【答案】 B28. 【问题】 中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（ ）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A.5B.20C.15D.10【答案】 D29. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.

22、5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D30. 【问题】 保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送（）。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】 C31. 【问题】 期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D32. 【问

23、题】 6月2日以后的条款是（）交易的基本表现。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B33. 【问题】 证券公司可以接受下列（）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C34. 【问题】 被免职的期货公司首席风险官可以向（）解释说明情况。A.期货公司高级管理层B.中国期货业协会C.公司住所地中国证监会派出机构D.公司住所地国务院期货监督管理机构【答案】 C35. 【问题】 根据中国期货业协会纪律惩戒程序的规定，（ ）在申辩过程中应当承担主要举证责任。A.投诉人B.调查人员C.当事人D.期货业协会【答案】 C3

24、6. 【问题】 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123【答案】 C37. 【问题】 期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A.3B.5C.7D.15【答案】 A38. 【问题】 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后，该电缆厂分别是（ ）的角色。A.基差多头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差多头D.基差空头，基差空头【答案】 C39. 【问题】 定性分析和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】 A