2022年山东省期货从业资格自测题型81.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 连日来，强麦交易活跃，持仓不断增加，多空双方严重对峙，市场风险骤然加大。期货交易所临时召开紧急会议商讨如何控制风险，期货从业人员韩某是会议成员之一。会议临近结束时，韩某借机出去给其好友朱某打电话，告知交易所将采取严格的风险控制措施，预料强麦价格将会大跌。朱某得知消息后，立即卖空强麦期货合约100手。当天晚上，期货交易所公布风险控制措施，第二天强麦期货价梏果然暴跌，朱某平仓获利20万元。在该案例中，朱某违反了下列（ ）规定。 A.期货交易管理条例第七十二条B.期货交易管理条例第六十九条C.期

2、货交易管理条例第八十条D.期货交易管理条例第八十一条【答案】 B2. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C3. 【问题】 期货交易所会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所B.期货公司C.会员D.机构投资者【答案】 C4. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（）关系。A.亲属B.近亲属C.亲戚D.朋友【答案】 B5. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管

3、指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，详细说明原因。 A.全体股东B.全体董事C.全体董事和全体股东D.总经理【答案】 B6. 【问题】 期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】 A7. 【问题】 期货交易所向会员收取的保证金。 属于（） 所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。A.期货保证金安全存管监控机构B.会员C.客户D.用货交易所【答案】 B8. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向

4、上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A9. 【问题】 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.中国期货业协会B.期货保证金安全存管监控机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 A10. 【问题】 某食品加工厂在A期货公司开户进行白糖期货套期保值交易，A期货公司因风险控制不力致使该食品厂的客户保证金出现缺口1600万元，期货公司使用自有资金补偿该食品厂600万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为( )。A.802万元B.901万元C

5、.909万元D.1000万元【答案】 A11. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D12. 【问题】 公司制期货交易所董事会秘书的职责不包括( )。A.股东大会和董事会会议的筹备B.股东大会和董事会会议文件的保管C.期货交易所股东资料的管理D.董事长因故不在时代其履行职权【答案】 D13. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有( )名、拟开展介绍业务的营业部至少有( )名具有期货从业人员资格的业务人员。A.5；2B.5；1C.3；2D.3；

6、1【答案】 A14. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中净资本不得低于( )亿元。A.5B.10C.12D.20【答案】 C15. 【问题】 若期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力，经批准，期货公司可以暂停缴纳( )。A.保障基金B.风险准备金C.服务费D.会费【答案】 A16. 【问题】 可以指定交割仓库的是（）A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理派出机构C.期货业协会D.期货交易所【答案】 D17. 【问题】 下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机

7、制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。【答案】 D18. 【问题】 期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.2B.3C.4D.5【答案】 A19. 【问题】 期货公司风险监管指标规定，期货公司的净资本不得低于人民币（）。A.500万元B.1000万元C.3000万元D.2000万元【答案】 C20. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期

8、货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下属于期货价差套利种类的有（）。A.跨期套利B.跨品种套利C.跨市套利D.期现套利【答案】 ABC2. 【问题】 下列期货公司的各项标准符合风险监管指标标准的有（ ）。A.净资本不得低于人民币3000万元B.流动资产与流动负债比例达90C.负债与净资产的比例不得高于150%D.净资本达人民币1200万元【答案】 AC3. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订）

9、，期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（ ）收取手续费。A.交易所规定标准B.经营成本C.证监会规定的标准D.行业自律标准【答案】 BD4. 【问题】 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当符合以下条件（）A.法人治理结构良好，内部控制、合规管理、风险管理制度完备B.具备符合条件的高级管理人员和五名以上投资经理C.具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于三人D.具有符合要求的营业场所、安全防范设施、信息技术系统【答案】 ACD5. 【问题】 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司及其分支机构的（ ）提出要求。A.经营条件B.风险管理C.内部控制D.保

10、证金存管【答案】 ABCD6. 【问题】 沪铜远月合约价格低于近月合约，可能的原因是（ ）。A.储存成本高于无风险利率B.短期现货市场供应紧张C.对市场需求未来预期不好D.到期时间不同【答案】 BC7. 【问题】 中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调025个百分点至51；一年期存款基准利率下调025个百分点至225，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的13倍调整为15倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行此次利率调整有助于（）。A.缓解经济增长下行

11、压力B.发挥基准利率的引导作用C.降低企业融资成本D.有利于人民币升值【答案】 ABC8. 【问题】 关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（）。A.标的物价格窄幅整理对其有利B.当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加C.标的物价格大幅震荡对其有利D.当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加【答案】 AD9. 【问题】 期货公司在接受客户开户申请时，必须向客户提供“期货交易风险说明书”，客户应仔细阅读并理解。以下说法正确的有（）。A.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应在该“期货交

12、易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人签字C.个人客户可授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字D.个人客户应亲自在该“期货交易风险说明书”上签字【答案】 ABD10. 【问题】 关于强行平仓的费用承担，下列说法正确的是（ ）。A.期货交易所实行强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担B.期货交易所依交易规则强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担C.期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由期货公司自行承担D.期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担【答案】 BD11. 【问题】 量化交易中的不当交易行为主要包括（）。A.自成交B.幌骗C.内幕交易D.抢跑【答案】

13、 BD12. 【问题】 中国制造业采购经理人指数由（）共同合作编制。A.国家商务部B.国家财政局C.国家统计局D.中国物流与采购联合会【答案】 CD13. 【问题】 目前在我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限有（）。A.1周B.2周C.2月D.1月【答案】 ABCD14. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，当净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的，期货公司应当向（ ）提交书面报告。A.公司住所地中国证监会派出机构B.全体董事C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 AB15. 【问题】 对卖出套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（）（不计手续费等费用）。

14、A.正向市场变为反向市场B.基差为负，且绝对值越来越小C.反向市场变为正向市场D.基差为正，且数值越来越小【答案】 AB16. 【问题】 多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（）A.解释变量之间不存在线性关系B.自变量x1，x2，xk是随机变量C.所有随机误差项的均值为1D.所有随机误差项服从正态分布N（0，2）【答案】 AD17. 【问题】 下列属于中长期利率期货品种的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-SwapFutures【答案】 ACD18. 【问题】 下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。A.当总体服从正态分布时，样本均值一定

15、服从正态分布B.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布C.当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布D.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布E.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布【答案】 A19. 【问题】 如果场内期权组合过于复杂，那么在进行风险对冲的过程中，维护头寸时需要（）。A.较少的人力成本B.较多的人力成本C.较少的资金成本D.较多的资金成本【答案】 BD20. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法的规定，当净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过20的，期货公司应当向（ ）提交

16、书面报告。A.中国期货业协会B.全体董事C.公司住所地中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 BC20. 【问题】 在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（ ）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A.3B.5C.8D.10【答案】 C21. 【问题】 期货公司应当以（ ）的原则传递客户交易指令。 A.平仓优先B.资金优先C.价格优先D.时间优先【答案】 D22. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万

17、元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A23. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（ ）。A.C1类投资者可购

18、买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C24. 【问题】 某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（）。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A25. 【问题】 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由（）有关主管部门统一制定并公布。A.期货交易

19、所B.期货公司C.国务院D.中国期货业协会【答案】 C26. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，要求控股股东和实际控制人近（ ）年内未受过刑事处罚。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B27. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B28. 【问题】 B是衡量证券（）的指标。A.相对风险B.收益C.总风险D.相对收益【答案】 A29. 【问题】 根据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员在受到纪律惩戒后，享有（）权利。A.申诉B.抗辩C.申请行政复议D.上诉【

20、答案】 A30. 【问题】 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在( )个工作日内做出批准或者不予批准的决定。A.5B.10C.20D.30【答案】 C31. 【问题】 B是衡量证券（）的指标。A.相对风险B.收益C.总风险D.相对收益【答案】 A32. 【问题】 期货公司（ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。 A.一般业务人员B.风险控制人员C.中层管理人员D.股东、董事和经理层【答案】 D33. 【问题】 期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.中国证监会B.

21、财政部C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 A34. 【问题】 期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】 B35. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C3

22、6. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D37. 【问题】 期货公司交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由( )承担。A.期货公司B.客户C.会员D.期货交易所【答案】 A38. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答案】 D39. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B