2022年浙江省期货从业资格自我评估考试题.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】商品价格的波动总是伴随着（）的波动而发生。A.经济周期B.商品成本C.商品需求D.期货价格【答案】A2.【问题】2015 年刘某在 A 期货公司营业部开户并存人 5000 万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因刘某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。此时，李某违法规定的行为有（）。A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】A3.【问题】国有以及国有控股企业

2、进行境内外期货交易，应当遵循（）的原则。A.套利B.基差C.套期保值D.对冲【答案】C4.【问题】期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A.3B.5C.7D.15【答案】A5.【问题】期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】C6.【问题】根据证券期货投资者适当性管理办法，下列不属于专业投资者的是（）A.最近 1 年末金融资产为 900 万元的法人或者其他组织B.经有关金融监管

3、部门批准设立的财务公司C.慈善基金D.社会保障基金【答案】A7.【问题】期货交易所向会员收取的保证金。属于（）所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。A.期货保证金安全存管监控机构B.会员C.客户D.用货交易所【答案】B8.【问题】期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（）元。A.1000 万B.2000 万C.3000 万D.1 亿【答案】D9.【问题】根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年A.20B.10C.5D.15【答案】A10.【问题】（）应当明确规定首席风险官的任期.职

4、责范围.权利义务.工作报告的程序和方式。A.中国证监会B.期货交易所C.期货公司章程D.期货业协会【答案】C11.【问题】下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【答案】B12.【问题】交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10

5、 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20 万元以上 100 万元以下B.10 万元以上 50 万元以下C.50 万元以上 500 万元以下D.1 万元以上 10 万元以下【答案】D13.【问题】甲期货公司取得了期货交易所交易结算会员的资格，下列选项中，可以委托其进行货币结算业务的是（）。A.乙是甲期货公司的客户B.丙是交易所结算会员C.丁是非结算会员D.戊是全面结算会员期货公司【答案】A14.【问题】公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订

6、约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。（）应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。A.期货公司B.居间人C.期货业协会D.客户【答案】B15.【问题】某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 2 亿元，该证券公司拟以 17 亿元人民币，以及经评估价为 3000 万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（）。A.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本B.方案不符合规定，货币出资比例过低C.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资D.方案符合规定【答案】C16.【问题】

7、期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的，可以暂停其期货从业人员资格()。A.3 个月至 6 个月B.6 个月至 12 个月C.1 年D.2 年【答案】B17.【问题】期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3 年内B.6 个月至 12 个月C.3 年内或永久性D.永久性【答案】A18.【问题】回归系数检验统计量的值分别为()。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】D19.【问题】根据下面资料，回答 91-93 题

8、A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】C20.【问题】某家信用评级为 AAA 级的商业银行目前发行 3 年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为 100。而目前 3 年期的看涨期权的价值为产品面值的 12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的 0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为 120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】D二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至

9、少两个符合题题意意)1.【问题】某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深 300 指数的结构化产品，期限为 6 个月，若到期时沪深 300 指数的涨跌在3.0%到 7.0%之间，则产品的收益率为 9%，其他情况的收益率为 3%。据此回答以下三题。A.六月期 Shibor 为 5%B.一年期定期存款利率为 4.5%C.一年期定期存款利率为 2.5%D.六月期 Shibor 为 3%【答案】CD2.【问题】根据期货从业人员管理办法，期货从业人员应当遵守的执业行为规范有（）。A.不得从事不正当竞争行为B.不得作出不当承诺或者保证C.不得以本人名义从事期货交易D.不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益

10、【答案】ABCD3.【问题】根据证券期货投资者适当性管理办法。经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当了解投资者的信息包括（）。A.投资期限、品种、期望收益等投资目标B.收入来源和数额、资产、债务等财务状况C.自然人配偶的基本情况D.风险偏好及可承受的损失【答案】ABD4.【问题】某期货公司拟申请从事期货投资咨询业务，按照期货公司期货投资咨询业务试行办法的要求，该期货公司需要具备的条件有（）。A.具有完备的期货投资咨询业务管理制度B.注册资本不低于人民币 1 亿元，且净资本不低于人民币 8000 万元C.相关高级管理人员和业务人员最近 3 年内无不良诚信记录，未受到行政、刑事处罚D.具有

11、2 年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的高级管理人员不少于 5 名【答案】ABC5.【问题】套期保值交易选取的工具较广，包括（）等衍生工具。A.期货B.期权C.远期D.互换【答案】ABCD6.【问题】根据规定，期货公司的从业人员不得（）。A.客观地告知投资者在期货投资中可能出现的各种风险B.以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易C.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.挪用客户的期货保证金或者其他资产【答案】BCD7.【问题】关于蝶式套利描述正确的是（）。A.它是一种跨期套利B.涉及同一品种三个不同交割月份的合同C.它是无风险套利D.利用不同品种之间价差的不合理变动而获利【答案】

12、AB8.【问题】某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法错误的是（）。A.告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险；证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险B.告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易C.在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的期货经纪合同上签字D.告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担【答案】ABCD9.【问题】某金融机构作为普通看涨期权的卖方，如果合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是（）。A.金融机构在合约终止日期向对方支付：合约规模（结

13、算价格基准价格）B.金融机构在合约起始日期向对方支付：权利金C.对方在合约终止日期向金融机构支付：合约规模（结算价格基准价格）D.对方在合约起始日期向金融机构支付：权利金【答案】AD10.【问题】期货公司资产管理业务的投资范围包括（）。A.股票B.央行票据C.债券D.资产支持证券【答案】ABCD11.【问题】交割仓库不得从事的行为包括()。A.违反国家有关规定参与期货交易B.泄露与期货交易有关的商业秘密C.违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库D.出具虚假仓单【答案】ABCD12.【问题】期货公司应当定期向中国期货保证金监控中心提交客户的影像资料，包括（）。A.个人客户的身份证正反扫

14、描件B.个人客户的头部正面照C.单位客户的开户代理人头部正面照和身份证正反面扫描件D.单位客户的有效身份证明文件扫描件【答案】ABC13.【问题】根据期货市场客户开户管理规定，中国期货保证金监控中心在复核中发现存在以下（）情况的，应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。A.客户没有期货交易的经历B.客户资料不符合实名制要求C.客户交易编码申请表及相关资料格式不正确D.客户交易编码申请表及相关资料内容不完整【答案】BCD14.【问题】期货公司不得接受（）的委托，为其进行期货交易。A.中国证券业协会的工作人员及其配偶B.中国期货业协会的工作人员及其配偶C.期货公司工作人员及其配偶D.期货公司的工

15、作人员【答案】BCD15.【问题】期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以（）、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。A.本公司的研究报告B.其他公司的研究报告C.合法取得的研究报告D.一切研究报告【答案】AC16.【问题】风险控制的最高境界是()。比如对套期保值者而言，其目的就是期望通过期货交易规避企业无法消除的价格风险。A.提高风险B.减轻风险C.消除风险D.规避风险【答案】CD17.【问题】国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为 3 个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为 3 个月。则该企业可在 CME 通过（）进行套

16、期保值，对冲汇率风险。A.卖出 CNY/EUR 期货合约B.买入 CNY/EUR 期货合约C.卖出 CNY/USD 期货合约D.买入 CNY/USD 期货合约【答案】AD18.【问题】期货从业人员王某（非管理人员）利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。中国证监会可以对王某采取的措施包括（）。A.出具警示函B.监管谈话C.责令改正D.责令期货公司开除【答案】ABC19.【问题】关于目前我国上市交易的 ETF 相关产品，以下说法正确的是（）。A.上证 50ETF 期权在上海证券交易所上市交易B.尚无 ETF 期权C.尚无

17、 ETF 衍生品D.有多只 ETF 基金在证券交易所交易【答案】AD20.【问题】期货交易所、监控中心的工作人员应当（）。A.保守商业秘密B.忠于职守C.依法办事D.公正廉洁【答案】ABCD20.【问题】期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得()核准的任职资格。A.中国证券监督管理委员会B.期货交易所C.期货业协会D.中国人民银行【答案】A21.【问题】上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000 合约对冲 2200 元 De1ta、C41000 合约对冲 325.5 元 De1taB.C40000 合约对冲 1200 元 De1ta、C39000 合

18、约对冲 700 元 De1ta、C41000 合约对冲 625.5 元C.C39000 合约对冲 2525.5 元 De1taD.C40000 合约对冲 1000 元 De1ta、C39000 合约对冲 500 元 De1ta、C41000 合约对冲 825.5 元【答案】B22.【问题】某股票组合市值 8 亿元，值为 092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为 32638点。一段时间后，10 月股指期货合约下跌到 31320 点；股票组合市值增长了 673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次

19、操作共获利（）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B23.【问题】以下选顶中不符合期货从业人员管理办法中规定的期货从业资格申请条件的是（）A.最近 3 年内未受过刑事处罚B.最近 3 年内因违法违规行为被撤销证券从业资格C.品行端正，具有良好的职业道德D.未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满【答案】B24.【问题】推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.1B.2C.3D.5【答案】B25.【问题】中国期货业协会

20、纪律惩戒程序规定，协会自律监察部门应当在（）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。A.5B.10C.15D.20【答案】D26.【问题】下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（）。A.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】C27.【问题】中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.期货交易所B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国证监会【答案】D28.【问题】非结算会员下达的交易指令应当经（）审查或者验证后

21、进人期货交易所。A.全面结算会员期货公司B.中国期货业协会C.中国证监会及其派出机构D.工商行政管理机构【答案】A29.【问题】以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本 8000 元，每公顷产量 1.8 吨，按照 4600 元/吨销售。仅从成本角度考虑可以认为（）元吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】B30.【问题】实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。A.保证金制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.涨跌停板制度【答案】B31.【问题】期货从业人员涉嫌违规需要中国证监会给予行政处罚的，中

22、国期货业协会应当（）。A.及时向期货交易所发出行政处罚建议书B.作出行政处罚C.给予最严厉的记录处分，以代替行政处罚D.及时移送中国证监会处理【答案】D32.【问题】基差定价中基差卖方要争取（）最大。A.B1B.B2C.B2-B1D.期货价格【答案】C33.【问题】根据下面资料，回答 96-97 题A.702B.752C.802D.852【答案】B34.【问题】若沪深 300 指数为 2500 点，无风险年利率为 4%，指数股息率为 1%(均按单利计)，据此回答以下两题 88-89。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】A35.【问题】某保险公司拥有一

23、个指数型基金，规模为 50 亿元，跟踪的标的指数为沪深300 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来 6 个月的股票红利为 3195 万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将 45 亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】C36.【问题】期货交易所保证金管理制度的内容中不包括（）。A.当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法B.向会员收取保证金的标准和形式C.专用结算账户中会员结算准备金最低余额

24、D.期货合约的结算方法【答案】D37.【问题】某铜管加工厂的产品销售定价每月约有 750 吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有 400 吨是按上海上个月期价+380 元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】C38.【问题】甲是 A 期货公司的客户，经常委托小李下单。某日，甲要出差一个月，临走时委托小李将其 9 月份的合约在下跌 10时卖出，并和小李签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，小李判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了 10 手 9 月份合约。不料，买入后该合约一直下跌，小李只好按市价卖出止损，但还是亏损了 5 万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求小李赔偿损失。则下列说法正确的是（）。A.小李违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.小李侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】D39.【问题】在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所的（）。A.客户B.会员C.员工D.股东【答案】B