2022年山东省期货从业资格自我评估测试题28.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。 A.20万元以上100万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】 D2. 【问题】 对于消费类资产的商品远期或

2、期货，期货定价公式一般满足（）。A.FS+W-RB.F=S+W-RC.FD.FS+W-R【答案】 C3. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员。主要负责（）A.审议期货公司的对外投资计划B.期货公司的日常经营管理C.监督期货公司其他高级管理人员D.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查【答案】 D4. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A5. 【问题】 出口企业为了防止外汇风险，要（）。A.开

3、展本币多头套期保值B.开展本币空头套期保值C.开展外本币多头套期保值D.开展汇率互换【答案】 A6. 【问题】 美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对( )进行调查。A.机构B.家庭C.非农业人口D.个人【答案】 A7. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所

4、在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C8. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D9. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价

5、格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题88-89。 A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出：16【答案】 A10. 【问题】 （）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A11. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，错误的是（）。A.期货公司应当采取有效措施，防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息谋取不当利益B.期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制C.期货公

6、司应当采取有效措施，保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论D.期货公司应当公平对待委托客户【答案】 C12. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A13. 【问题】 公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合( )的规定。A.期货交易所理事会工作规则B.期货交易所交易细则C.期货交易所会员管理办法D.期货交易所章程【答案】 D14. 【问题】 ?下列不属于会员制期货交易所

7、理事会职权的是（）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C.选举和更换会员理事D.决定专门委员会的设置【答案】 C15. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D16. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所

8、RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152.据此回答以下两题。（2）A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A17. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.系统性风险B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征C.非系统性风险D.预期股票组合能跑赢大盘【答案】 A18. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护（）的合法权益。A.国家B.投资者C.期货

9、公司D.期货交易所【答案】 B19. 【问题】 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨

10、权【答案】 A20. 【问题】 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。A.1万元以上3万元以下B.1万元以上5万元以下C.3万元以上10万元以下D.5万元以上20万元以下【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在期货交易中，计算两个合约盈亏的方式包括（ ）。A.合并成同一个合约计算B.分别对两个合约计算C.使用价差概念分别计算D.合并后再分开计算【答案】 BC2. 【问题】 期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到

11、要求的，首席风险官应当（ ）。A.及时向期货公司董事长. 董事会常设的风险管理委员会或监事会报告B.必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告C.未设监事会的期货公司，可报告董事D.未设监事会的期货公司，可报告监事【答案】 ABD3. 【问题】 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域B.可能是均值标准差平而上的一条折线段C.可能是均值标准差平面上的一条直线段D.可能是均值标准差平而上的条光滑的曲线段【答案】 BCD4. 【问题】 持有成本理论模型的基本假设包括（）。A.借贷利率（无风险利率）相同且维持不变B.无信用风险

12、C.无税收D.无交易成本【答案】 ABCD5. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述，正确的有( )。A.对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致B.根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告C.确保交易结算报告真实. 准确和完整D.建立并执行当日无负债结算制度【答案】 ABCD6. 【问题】 关于系数，以下说法正确的是（）。A.股票组合的系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的系数的乘积之和B.股票组合的系数与该组合中单个股票的系数无关C.股票组合的系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的系数的乘积之和D.系数可以根据历史资料统

13、计而得到【答案】 AD7. 【问题】 公司制期货交易所监事会行使下列（ ）职权。 A.检查期货交易所财务B.监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为C.向股东大会会议提出提案D.期货交易所章程规定的其他职权【答案】 ABCD8. 【问题】 期货合约的主要条款包括（ ）等。A.交割月份B.交易单位C.交割方式D.报价单位【答案】 ABCD9. 【问题】 按照对买方行权时间规定的不同，可以将期权分为（ ）。A.美式期权B.欧式期权C.英式期权D.混合期权【答案】 AB10. 【问题】 如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A.利息收入B.资金占用

14、成本C.转换因子D.可交割券全价【答案】 ABCD11. 【问题】 期货公司申请期货投资咨询业务资格应当提交的申请材料有（ ）。A.期货投资咨询业务资格申请书B.股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件C.期货投资咨询业务管理制度文本，内容包括部门和人员管理、业务操作、合规检查、客户回访与投诉等D.申请日前6个月的期货公司风险监管报表【答案】 ABCD12. 【问题】 全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有（ ）。A.依据非结算会员的要求支付可用资金B.收取非结算会员应当交存的保证金C.收取非结算会员应当支付的手续费. 税款及其他费用D.双方约定且不违反法律. 行政法规规定的

15、其他情形【答案】 ABCD13. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料有（ ）。 A.申请书B.任职资格申请表C.身份、学历、学位证明D.中国证监会规定的其他材料【答案】 ABCD14. 【问题】 下列（ ）可能成为诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体。A.中国证监会的工作人员B.中国期货业协会的工作人员C.期货公司的从业人员D.期货交易所的从业人员【答案】 ABCD15. 【问题】 下列属于期货交易的基本特征的有()。A.无保证金交易B.当日无负债结算C.合约标准化D.场外交易【答案】 BC16. 【问题】 期货从业人员执

16、业行为准则(修订)规定了竞业准则的标准与注意事项，其中，严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为包括（ ）。A.采用明示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者B.以排挤竞争对手为目的，低于经营成本收取手续费C.采用虚假宣传方式进行自我夸大D.给予长期合作客户手续费优惠措施【答案】 ABC17. 【问题】 期货公司或者其分支机构出现下列( )情形，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.营业执照被公司登记机关依法注销B.主动提出注销申请C.成立后无正当理由超过3个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续3个月以上D.国务院期货监督管理机构规定的其他情形【答案】 ABCD18.

17、 【问题】 客户下达的交易指令（ ）的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。 A.没有交易所名称B.没有有效期限C.没有品种D.没有数量【答案】 CD19. 【问题】 对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查（ ）。 A.是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相通应的风险管理制度，并有效执行B.是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益C.是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况D.是否存在超范围委托的情形【答案】 ABC20. 【

18、问题】 期货的实物交割方式包括哪几种方式（ ）。A.分散交割B.现金交割C.集中交割D.滚动交割【答案】 CD20. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A21. 【问题】 美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（ ）月末进行年度修

19、正，以反映更完备的信息。A.1B.4C.7D.10【答案】 C22. 【问题】 下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（ ）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】 D23. 【问题】 甲是期货公司客户，持有小额期货多头合约，甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未及时交割造成损失 ，则甲可以（）A.要求期货交易所对期货公司承担担保责任B.要求期货公司承担侵权责任C.要求期货交易所承担违约责任D.要求期

20、货公司承担违约责任【答案】 D24. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（ ）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A25. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表81所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A26.

21、【问题】 可以指定交割仓库的是（）A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理派出机构C.期货业协会D.期货交易所【答案】 D27. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付 A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D28. 【问题】 （ ）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。 A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】 A29. 【问题】 期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，（）A.客户承担主要责任B.客户不承担责任C.期货公司承担主要赔偿责任D.期货公司不承担赔

22、偿责任【答案】 C30. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C31. 【问题】 下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的表述中，正确的是（）。A.自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案B.期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告

23、相关交易情况C.期货公司应当定期向独立董事提交专项报告D.期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况【答案】 D32. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答案】 D33. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 B34. 【问题】 期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由（）予以公告A.人民法院B.期货业协会C.

24、中国证监会D.清算组【答案】 C35. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 B36. 【问题】 （ ）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。 A.期货交易所会员大会或股东大会B.期货交易所理事会或董事会C.中国保监会D.中国证监会【答案】 D37. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.3200和3680B.3104和3680C.3296和3840D.3200和3840【答案】 C38. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以接受（ ）委托为其进行期货交易。A.证券市场禁止进入者B.某民营企业的工作人员C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 B39. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当根据（ ）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B