2022年贵州省期货从业资格模考提分题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A2. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，

2、撰写吸引客户的研究报告【答案】 B3. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（ ）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D4. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.

3、152.据此回答以下两题。（2）A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A5. 【问题】 保障基金管理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送（）。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】 C6. 【问题】 下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是（ ）。A.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务

4、之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】 D7. 【问题】 下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D8. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.期货交易所B.中国证监会C.从事期货经营业务的机构D.中国期货业协会【答案】 D9. 【问题】 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所也未代期货

5、公司履行，造成交易对方损失的，（ ）。A.期货交易所应当承担赔偿责任B.期货公司应当承担赔偿责任C.期货交易所应当承担不超过80的赔偿责任D.期货公司应当承担不超过60的赔偿责任【答案】 A10. 【问题】 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C11. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基

6、差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D12. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料不包括（ ）。A.律师事务所出具的法律意见书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.人员工资情况表【答案】 D13. 【问题】 12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行

7、套期保值，以2220元吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（ ）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】 D14. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A15. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C16. 【问题】 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是( )。A.1：3B.1：5C.1:6D.

8、1：9【答案】 D17. 【问题】 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交相关申请材料，其中不包括（ ）。 A.介绍业务资格申请书B.董事会关于从事介绍业务的决议，公司章程规定该决议由股东会或者股东大会做出的，应提供股东会或者股东大会韵决议C.净资本等指标的计算表及相关说明D.全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明.该期货公司在申请日前6个月月末的风险监管报表【答案】 D18. 【问题】 （）是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D19. 【问题】 某投资者

9、以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2-7所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是( )。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A20. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（ ）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下属于

10、期货中介与服务机构的是（ ）。A.交割仓库B.期货保证金存管银行C.期货信息资讯机构D.期货公司【答案】 ABCD2. 【问题】 郑州商品交易所上市交易的主要品种包括（ ）期货等。A.菜籽油B.油菜籽C.菜籽粕D.燃料油【答案】 ABC3. 【问题】 期货纠纷案件由（ ）管辖。 A.任意基层人民法院B.高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院C.中级人民法院D.高级人民法院【答案】 BC4. 【问题】 人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确的有（ ）。A.在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用B.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的

11、使用C.在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位D.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用【答案】 BC5. 【问题】 期货公司会员只能为符合()的自然人投资者申请开立金融期货交易编码。A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币100万元B.具备金融期货基础知识，通过相关测试C.具有累计10个交易日. 20笔以上的金融期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的期货交易成交记录D.不存在严重不良诚信记录【答案】 BCD6. 【问题】 下列关于期权时间价值的说法，正确的是( )。A.平值期权的时间价值总是大于等于0B.虚值期权的时间价值总是大

12、于等于0C.实值欧式期权的时间价值总是大于等于0D.美式期权的时间价值总是大于等于0【答案】 ABD7. 【问题】 我国每手合约的最小变动值为25元的期货是（）期货。A.LLDPEB.PTAC.铝D.黄金【答案】 AC8. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，可以不向（ ）报告。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证监会相关派出机构D.中国证监会或其派出机构【答案】 ABD9. 【问题】 金融机构提供一揽子服务时，应该具备的条件有（ ）。A.金融机构具有足够的资金提供融资B.金融机构有足够

13、的交易能力来对冲期权和远期融资合约中利率互换带来的多方面风险C.金融机构具备良好的信誉D.金融机构可以自由选择交易对手【答案】 AB10. 【问题】 我国期货市场建立了（ ）“五位一体”的期货监管协调工作机制。A.中国证监会地方派出机构B.中国证券监督管理委员会C.中国期货市场监控中心和中国期货业协会D.期货交易所【答案】 ABCD11. 【问题】 2015年11月26日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2016年3月期货合约10手，价格为2000元/吨。该期货公司在市场上将该合约以2100元/吨的价格成交，则（ ）。 A.高于客户指令价格的差价利益是10000元B.差价

14、利益必须返还给王某C.在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益D.差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理【答案】 ACD12. 【问题】 某投资公司选择A期货公司开立期货账户，申请开立交易编码。由于两公司相距遥远，该投资公司要求期货公司将开户文件以快递方式邮寄过来。为了表示开户的真实性，该投资公司将整个开户过程全程录像后，连同填写好的开户文件和录像一并邮寄给期货公司。A.单位客户开户代理人头部正面照B.开户代理人身份证正反面扫描件C.单位客户有效身份证明文件扫描件D.公司开户代理人的开户录音【答案】 ABC13. 【问题】 客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证

15、金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，一旦出现损失，则（）。A.穿仓造成的损失，由客户承担B.穿仓造成的损失，由期货公司承担C.对保留持仓期间造成的损失，由客户承担D.对保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担【答案】 BC14. 【问题】 （2018年真题）期货交易所的职责包括（ ）。A.提供交易的场所、设施和服务B.设计合约，安排合约上市C.组织并监督交易、结算和交割D.按照章程和交易规则对会员进行监督管理【答案】 ABCD15. 【问题】 关于公司制期货交易所的独立董事和董事会秘书，下列表述正确的有（ ）。A.独立董事和董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过B.董事会秘书由中国证监会提名

16、，董事会通过C.独立董事由中国证监会提名，股东大会通过D.独立董事和董事会秘书由中国证监会任免【答案】 BC16. 【问题】 期货公司有下列情形之一的，应当立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告（ ）。A.财务状况恶化，不符合中国证监会规定的风险监管指标标准B.拟更换董事长. 总经理C.发生突发事件，对期货公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响D.客户发生重大透支. 穿仓【答案】 ABCD17. 【问题】 期货公司中持有期货公司5%以上股权的个人股东应当具备（ ）条件。 A.没有较大数额的到期未清偿债务B.近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚C.未因

17、涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施D.近5年作为公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为【答案】 ABC18. 【问题】 某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列做法错误的是（ ）。 A.告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险；证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险B.告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易C.在查看了客户身份证复印件后，直接让客户在期货公司留在证券公司的期货经纪合同上签字D.告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公

18、司承担【答案】 ABCD19. 【问题】 期货公司的下列( )行为属于欺诈客户行为。A.隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令B.任用不具备资格的期货从业人员C.挪用客户保证金D.向客户作获利保证【答案】 ACD20. 【问题】 中国证监会及其派出机构可以将（ ）记入期货公司及首席风险官诚信档案。 A.首席风险官的培训情况和考试成绩B.中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施C.首席风险官的身份、学历、学位证明D.中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项【答案】 ABD20. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单

19、B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D21. 【问题】 国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货C.买入100万元国债期货，同时买人100万元同月到期的股指期货D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货【答案】 D22. 【问题】 根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于（ ）。 A.20%B.30%C.40%D.60%【答案】 A23. 【问

20、题】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B24. 【问题】 表4-5是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。 A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A25. 【问题】 甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A.6个月B.1年C.2年D.3年【

21、答案】 C26. 【问题】 申请设立期货公司应当具备的条件不包括（ ）。 A.注册资本最低限额为人民币3000万元B.有符合法律.行政法规规定的公司章程C.股东全部以货币出资D.有健全的风险管理和内部控制制度【答案】 C27. 【问题】 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。A.10B.12C.14D.16【答案】 C28. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D29. 【问题】 下列选项中，不得为非结算会员办理结算业务的是（ ）。 A.特别结算会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.以上都不正确【

22、答案】 B30. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述中，错误的是( )。A.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项B.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C31. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资

23、组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C32. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 B33. 【问题】 证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（ ）。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B34. 【问题】 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2

24、545【答案】 A35. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D36. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.期货公司营业部所在地的期货交易所D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A37. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】 C38. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A39. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.期货公司D.中国证监会派出机构【答案】 B